Консервативный - kofal - Fx-Trend

Индексы ПАММ-счетов. Составление портфеля с индексами

Вот уже два месяца прошло с момента внедрения компанией ForexTrend нового инструмента - ПАММ-индекса. Многие наверняка уже используют его в работе. Поделюсь и я своими впечатлениями и мыслями по этому поводу.

1. Инструмент очень полезный для начинающего инвестора. В частности, имея всего $200-300 можно с его помощью инвестировать в лучшие ТОПовые счета.

2. Данные опроса на нашем сайте говорят, что из 362 опрошенных 76% имеют портфель менее $10к, а 65% - до $5к. Выборка небольшая, но уверен, что результат недалек от реальности - большинство инвесторов имеют суммы, либо совсем не позволяющие ввести счета Вероники и Аваса в портфель, либо ввести можно, но доли их будут излишне велики, что чревато. Грамотно вводя индексы в портфель, можно с любой суммой инвестировать в счета с высоким порогом входа, при этом распределив их доли так, чтобы не создавать перекосов.

3. Индексы имеют еще одно преимущество - в отличие от инвестиций через кабинет, индекс можно купить даже среди недели, а закрыть сделку сразу после ролловера, т.е. по всем счетам, входящим в индекс ТП будет меньше или равен 1 неделе. Очень удобно.

4. Благодаря тому, что процесс инвестирования в индекс происходит через терминал, средства фактически всегда находятся на Вашем счету (как и при обычной торговле), соответственно, прибыль, полученную в течение недели можно вывести моментальным переводом с индексного счета на основной. Это делается через личный кабинет, при этом сумма перевода не должна превышать цифру, указанную в графе "Free" индексного счета в меню "мои счета"!


Это плюсы. Теперь рассмотрим обратную сторону медали:

1. Т.к. покупка индекса происходит через терминал, технически невозможно купить индекс на сумму менее $100 (т.е. 0,1 лота), с шагом ровно 10$ (0,01 лота). Т.е. если у вас есть $109,99 - можно купить индекс на $100, а $9,99 в любом случае останутся "не у дел". В отличие от индекса, в ПАММ-счет можно внести любую сумму, вплоть до центов, главное, чтобы сумма была не меньше минимальной суммы инвестиции указанной в оферте.

2. В индексах НЕТ РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ. Если вы каждую неделю не будете закрывать сделки и открывать по новой, увеличенным на размер прибыли лотом - прибыль будет просто накапливаться в графе "Free", не участвуя в торговле. А если сумма прибыли менее 10 долларов, то реинвестировать её невозможно в принципе.

3. Индексы статичны. Да, они составлены из лучших счетов площадки, но доли этих счетов в индексе изменить невозможно. Например, купив на $300 все три индекса одновременно (по 0,1л) мы получаем по 10-16,7% в каждом из счетов, кроме Вероники - в ней будет аж 40% портфеля. Да, торгует она хорошо, аккуратно, как по мне - это лучший трейдер площадки, но более 1/3 портфеля в одном управляющем, даже самом замечательном - это перебор. Купив всего два индекса - Gold и Platinum мы все равно получаем 35% в Веронике. И с этим ничего нельзя поделать. На мой взгляд - это самый весомый недостаток ПАММ-индексов на данный момент...

4. И последний нюанс: некоторое неудобство (для людей, не связанных с торговлей на Forex) доставляет необходимость установки терминала и работы с ним - через кабинет индексный портфель можно только отслеживать, никаких операций с ним произвести невозможно. Хотя, как по мне, это несущественный недостаток, на который можно закрыть глаза, учитывая неоспоримые достоинства данного инструмента.


А теперь мое видение: КАК использовать индексы максимально эффективно. Я вижу это следующим образом:

1. в портфеле на $300-500 избыток Вероники можно нивелировать покупкой доли в Galaxy (9185) через личный кабинет, т.к. покупка индекса "Gold2" на мой взгляд нецелесообразна. Если же сумма меньше - лучше купить поровну "Gold" и "Platinum" через терминал. Да, в Веронике все равно будет 35%, но ничего лучшего на 200-$250 не соберешь, как ни старайся.

2. Если портфель от $3500-4000, целесообразно оставить в нем только индекс "Platinum", а счета входящие в "Gold" добавить уже через кабинет, самостоятельно распределив доли между 7093 (AlexZhuk) и 6482 (ТР), а 7187 (Veronika) убрать вовсе. Можно добавить при этом какой-то счет дополнительно, тот же 7031 (Sven), например, просто как счет, или дать немного в 10253 (Investobolin). В любом случае, тут уже гораздо больше "пространства для маневра".

3. Galaxy (9185) как всегда используем как "буфер", т.е. схема работы следующая:

- по окончании торговой недели заходим в терминал и смотрим результаты - если по индексу получена прибыль - сделку закрываем, если убыток - оставляем пока не выйдет в плюс.

- на сумму, кратную $10 после ролловера опять покупаем закрытый ранее индекс, только уже лотом, увеличенным на размер прибыли (с шагом 0,01л=$10).

- Galaxy заблаговременно (до ролловера) закрываем с выводом всех средств на основной счет. После окончания ролловера внутренним переводом в кабинете прибавляем туда все "излишки", не вошедшие в индекс и все это вместе заводим обратно в Galaxy. Там "излишки" работают до следующего ролловера, пока не соберется сумма, кратная $10 для докупки одного из индексов.

В такой схеме у Вас каждую неделю все до копейки будет включено в работу, а наращивая постепенно портфель Вы сможете равномерно перераспределять доли счетов в нем - что-то через индексы, а что-то через кабинет. Возможные варианты портфеля привожу ниже.

Ну вы должны учитывать, что вложив в памм счет Вероники, вы не потеряете больше 20%-25% а памм 2.0, не больше 10-15%.
Я сколько работаю с Вероникой максимальная просадка на памм была 6%, на памм 2.0 4%, поэтому нечего опасного держать 30-40% портфеля нету. В памм 2.0 можно держать и 100% портфеля и спать спокойно, потерять больше 15% не должны, даже если управляющая начнет сливать, хотя учитывая стабильность, это мало вероятно.

2reger33 разрешите с Вами не согласиться!!! Есть правило инвестирования, которое Вы возможно не учли. Звучит она так:
"Все успехи торговли в прошлом, НЕ ГАРАНТИРУЮТ!!! успеха в будущем"
Поэтому мы составили портфель таким образом, что бы в случае слива даже Вероники портфель не потерпел крах.

Компания ввела новый индекс "Balance" (10253 Investobolin - 50%, 11402 Patrik - 30%, 11695 Otmar - 20%). Взвесив все и проведя небольшие расчеты, я все же решил ввести его в портфель. Плюсы очевидны:

1. ТП по всем счетам снижается до 1 недели.
2. Появляется возможность ввести более стабильный счет 11695 Отмара, заменив им глубоко ушедший в минус счет 12659 - ранее это было нецелесообразно из-за ТП 4 недели и "минималки" $500.
3. Для инвесторов с небольшими суммами (от $500-600) появляется возможность еще более широкой диверсификации, в дополнение к связке "Platinum" + "Gold" + Galaxy 9185. С меньшей суммой я бы не рекомендовал вводить этот индекс в портфель.

Неделя хоть и прибыльная, но результат счета 7093 (AlexZhuk -8.12%) несколько разочаровал и подпортил картину. Поначалу (во вторник) ему даже удалось исправить незначительный минус, полученный в понедельник, но конец недели был явно не в его пользу... Впрочем, бывало у него и хуже, главное, чтобы подобные результаты помогали управляющему "в тонусе держаться".

Если я правильно понял, о партнерке в индексах речи нет...
Может не дочитал что-то?

Агентские вознаграждения так же выплачиваются с ПАММ - индексов, в соответствии с условиями указанными в оферте.

Собственно, основной интерес на прошлой неделе вызвал Investobolin (10253), тремя убыточными сделками в середине недели сливший 2/3 КУ (более $200к). Всего лишь -12,5% и полтора месяца трудов как не бывало.

ТР (6482) уже третью неделю подряд довольствуется малым, с чем это связано - неизвестно. Настораживает одно - КУ при этом за последние два месяца снизился вдвое, полагаю, что в основном за счет агентских. Такое впечатление, что управляющий на счет просто забил.

По мне лучше скопить немножко деньжат и самому выбирать надежных управляющих и самому распределять финансы по ним..

Ну если Вы умеете правильно выбирать ПАММ счета, тогда конечно лучше самому составить портфель, здесь же мы обмениваемся опытом и результатами своих портфелей.


Совокупно за сентябрь портфель принес 5,77%

Давно уже собираюсь подготовить эту статью, да все руки не доходили. Теперь вот дошли.
Дело в том, что индексами Forex Trenda мы начали активно пользоваться практически с момента их "ввода в эксплуатацию" компанией. Однако, поначалу и самих индексов было недостаточно для составления полноценного портфеля, не было ни опыта, ни статистики их применения. Первую статью об индексах я написал еще в конце июля, где изложил свое видение относительно полезности, плюсов и минусов, а также правильного (с моей точки зрения) применения данного инструмента.

С тех пор прошло полгода. За это время нами была собрана статистика, изучен досконально механизм функционирования, особенности применения, да и список индексов дополнен компанией двумя новыми ("Aggressive" и "Million"). В общем, есть "фундамент" для более предметного обсуждения.

В начале работы с индексами мы решили не мудрствовать и сформировали портфель просто: 50% "Platinum" и 50% "Gold". Казалось бы, примитивный портфель, с большущими долями в каждом из счетов и с перекосом в Веронике, однако простейший расчет за 6 месяцев (без реинвеста, с июля по конец декабря) дает 24,89% чистыми! Для примера, наш портфель за этот же период дал 23,54% без реинвеста. И это при том, что подобный индексный "портфель" собирается уже с $200, тогда как полноценный портфель, аналогичный нашему не соберешь с суммой менее $10-15к. Реально (с учетом реинвеста) этот индексный портфель принес с 03.07.12г - по 29.12.12г чуть менее 28%. Вот такие дела...

С августа был сформирован еще один портфель: 45% "Platinum", 45% "Gold" и 10% "Balance". Это было уже больше похоже на "портфель". Расчет за 6 месяцев без реинвеста показал 25,88% прибыли. Реальную доходность с реинвестом посчитать не могу, но явно не менее 29% за полгода.

Доходность индексов (кроме индекса "Aggressive") за последнее полугодие 2012г без реинвеста я свел в одну табличку:



Как видите, результаты весьма неплохие, хотя и разброс довольно значительный. Однако, напомню, что доходность индекса определяется его составом, т.е. результатами счетов в него входящих. Следовательно, цифры из таблицы носят сугубо ознакомительный характер, сравнивать их бесполезно, т.к. за следующие полгода все может быть с точностью до наоборот, разве что результат индекса "Gold P2" не сильно изменится.

В силу того факта, что на сегодня линейка индексов охватывает практически все старейшие счета на площадке, грамотно подобрав соотношения можно составить портфель практически на любой вкус, и главное, суммы для его составления будут на порядок скромнее, чем для составления портфеля через кабинет. Посидев некоторое время над расчетами, я составил три варианта портфелей, которые можно условно разделить на три категории по степени "агрессивности" (как и наш Клубный портфель):

"АГРЕССИВНЫЙ" (Смешанный):



"КОНСЕРВАТИВНЫЙ":



"УМЕРЕННО-АГРЕССИВНЫЙ":



Как ни крути, доля Вероники в любом индексном портфеле будет излишне велика - это единственный существенный недостаток индексов. По поводу плюсов и минусов а также стратегии эффективного применения данного инструмента - не буду повторяться, в первом посте форума я уже излагал свое мнение по этому вопросу, с тех пор оно не поменялось. Также отмечу, что представленные портфели состоят исключительно из индексов, а ведь ничто не мешает нам включать в портфель и ПАММ-счета через кабинет - это позволит сделать портфель еще более надежным и выровнять доли счетов в нем, хотя управление таким портфелем становится несколько сложней и требует больше затраченного времени.
__________________________________________

Теперь еще раз расскажу о скрипте для расчета индексного портфеля и открытия/закрытия сделок, скачать который можно по этой ССЫЛКЕ. Пользоваться им достаточно просто:

1. Сохранить файл на компьютере, скопировав его в папку scripts терминала (по умолчанию это: C:\Program Files\Skopalino Client Terminal\experts\scripts\). Т.е. открываем папку терминала Skopalino Client Terminal, далее в этой папке ищем папку experts и в ней папку scripts, в которую и нужно положить файл скрипта.

2. После этого запускаем (или перезапускаем, если был запущен) терминал.

3. Далее необходимо убедиться, что разрешена автоматическая торговля советникам и скриптам. Для этого нажмите Ctrl+O. В открывшемся окне настроек терминала нас интересует вкладка "Советники". Проверьте наличие галочки напротив пункта "Разрешить советнику торговать" и нажмите "ОК".



4. Нажимаем CTRL+N для отображения окна "Навигатор" (если его нет в левой части терминала). В этом окне есть строчка "скрипты" с плюсиком, нажимаем на плюсик и разворачивается список скриптов. Наш будет в списке первым.



5. Далее дважды щелкните левой кнопкой мыши на названии скрипта (AAA_open_index) / либо перетащите его на любой график и отпустите кнопку мыши - появится окно свойств скрипта. Переходим во вкладку "Входные параметры". Если необходимо распределить сумму, меньшую, чем текущий размер депозита - указываем нужную сумму в соответствующем поле, если распределять будем весь депозит - оставляем 0. Далее задаем в полях напротив названий индексов необходимое кол-во индекса в %, если какой-то индекс покупать не нужно - оставляем в поле 0. Проверяем введенные данные и жмем "ОК".



6. Если на счете есть открытые сделки, скрипт предложит их закрыть. Если нажать "ОК" сделки будут последовательно закрыты автоматически и в случае успешного закрытия появится информационное окно проверки данных перед открытием новых сделок. Аналогичное окно появляется в случае, если открытых сделок на счете не было либо вы отказались их закрывать. Окно разделено условно на три блока (на скрине выделены цветом):



А (красный) - введенные вами параметры. Проверьте их очень внимательно!

B (зеленый) - доли управляющих, получаемые после покупки индекса. Самый важный и интересный блок. В нем можно опытным путем (на начальном этапе) подбирать нужные доли, нажимая кнопку "Нет" внизу и запуская скрипт по новой, но уже немного поменяв доли индексов на входе. (Учтите, что если перед этим были закрыты сделки либо проводились операции ввода/вывода средств, должно пройти не менее 5 минут перед повторным запуском скрипта и открытием сделок!)

С (синий) - здесь выводится общее кол-во покупаемых лотов и остаток средств на счету после покупки индексов.


7. Если все верно и вас устраивает полученный портфель - жмите "Да" и на этом ваше участие в работе скрипта заканчивается. Сделки будут открыты необходимым лотом АВТОМАТИЧЕСКИ. Если скриптом закрывались сделки - на экран будет выведен таймер обратного отсчета 5 минут, после чего программа сама откроет сделки. До завершения открытия сделок важно не отключать интернет и не предпринимать никаких действий с терминалом!

Обратите внимание, что пункты с 1 по 4 необходимо проделать всего один раз. В дальнейшем работу со скриптом необходимо будет начинать с 5-го шага.