Как выбирать ПИФы?

Опытные инвесторы, поделитесь опытом, как вы отбираете ПИФы?

Нашел 2 достаточно разных варианта:

Первый вариант вычитал у Генриха Эрдмана (РИЧ Консалтинг)
1) Альфа (за 3 года по ММВБ) > 0
2) Бета (за 3 года по ММВБ) > 1
3) Шарпа > 0
4) СЧА > 100

Дальше Берем те, у кого все 3 показателя побольше

Проблема в том, что Альфа > 1 есть у очень малого числа ПИФов, а с учетом того, что я не в Москве, то для меня выбор вообще из единиц. При том, что Шарп у многих очень даже хороший (>=0.2)


Второй вариант на основе рейтинга investfunds

Они считают рейтинг на основе
1) доходности за период 3 года (Y3Y)
2) доходности за период 1 год (Y1Y)
3) Коэффициента Сортино за 3 года (SortinoR3Y)
4) Величины Value-at-Risk за 3 года (VaR)
5) среднемесячной СЧА за 1 год

Далее отбираем 4* и 5* Пифы ( 3* и ниже - фонды, интегрированная оценка которых ниже соответствующего отраслевого бенчмарка)


Понятное дело, что все не ограничивается цифрами и смотреть нужно и на анализ аудиторов итд итп. И перестраивать и пересматривать рейтинги нужно пару раз в год.


Что посоветуете, чем пользуетесь сами при отборе ПИФов?

Петр Луковкин, Вас не смущает, что Генрих Эрдман (РИЧ Консалтинг) забросил идею продолжать отбирать ПИФы, по описанным критериям, после марта 2012 года?

Личное мнение, если смотрите в сторону ПИФов, то выбирайте УК из числа тех, кто представлен агентами в Вашем городе. По некоторым вопросам с ними придется в живую общаться. И личный контакт лучше, чем дистанционное общение.

Смущает, но это не говорит в пользу или против его теории, тем более, что отбор по шарпу+альфа+бета встречается не только у него.

Меня вообще смущает к.Альфа, так как есть много ПИФов, показавших в разы большую прибыль чем ММВБ, но с отрицательным к.Альфа.

Берите индексные с минимальной комиссией, точно на ошибетесь.

Розкіжіть чі можливо зарас заробити на цьому інструменті. Я чув що він себе вже вижив

Если будем говорить про Украину, то вариантов полно. Гугл в помощь, как говорится) и если не смущает прирост до 20% годовых то найти можно из великого множества

Для новичка лучше не покупать ПИФы на бирже, а обратиться в банки или управляющую компанию.
Не слишком полагайтесь на рейтинг доходности - все слишком переменчиво, и УК, показавшая отличную прибыль в прошлом году, в следующем может оказаться в хвосте списка.
Индексный ПИФ должен максимально близко повторять индекс.
Ну и начинать лучше с малых сумм

а если индексы скачут и не в лучшую сторону? Плюс комиссия УК? Как можно ознакомится с портфелем ЦБ, если речь идет о за рубежном ПИФе?

Mashunya25, Вы возможно хотели спросить про активы в зарубежном ETF? Или настаиваете на формулировке "за рубежном ПИФе"?

Мне известно о ПИФах чисто теоретически, когда то в 2010 году, мне предлагали заняться организацией фонда, там как раз 3 финансовая категория требовалась. Сама просто хотела бы вложиться в ипотечный ПИФ для покупки части недвижимости в эмиратах.

Лично я выбирал ПИФ аффилированный с достаточно крупным банком, в моём представлении - это было некой гарантией. В итоге выбрал ПИФ Газпромбанка, так как там проценты на вывод минимальные. Но всё равно на данный момент теряю около 30%. Вкладывался в золото. Так что на растущем рынке практически любой ПИФ даст выхлоп, какой-то побольше, какой-то поменьше. Тут только гадать можно. А на падающем рынке будет убыток. Можете убедиться в этом, посмотрев динамику золотых пифов, за последний год.

Спасиюбо помогли!

добавлено через 1 минуту
хахах спасибо