Re: Моя агрессивная торговля с БО
Добрый вечер.
Прежде чем публиковать свои сухие статистические данные и комментарии по торговле БО за очередной период хотел бы поделиться своими впечатлениями и выводами по работе с БО в сравнении с работой на форексе.
Для многих эти выводы очевидны, но тем не менее.
Для себя оценил следующие преимущества работы с БО:
1) Фиксированная ставка при открытии позиции, которая сочетает, как по мне, очень привлекательное соотношение прибыли/риска. Понятие именно «ставка», так как это более менее сравнимо, например, со спортивным тотализатором, но … Если хорошо разбираешься в сути прогнозируемого события (а с опытом эта вероятность несомненно увеличивается), то шансы остаться в плюсе возрастают. При таком соотношении прибыли и риска как здесь, быстрее и проще увеличить небольшое депо. Например, на форексе, чтобы взять 5 % от депо при открытии, скажем, умеренно-агрессивного лота в 10 % размера депозита, нужно поймать 50 пунктов (по 4-х знаку) движения в нужном направлении, а для некоторых торговых инструментов с умеренной волатильностью это больше половины от всего дневного диапозона. А чем дольше сделка «висит» на рынке или выше частота входа меньшими лотами в рынок, тем соответственно выше шансов поймать «лося» (это вообще отдельная тема для размышлений), чем сработает тейк профит (тем более, что размер тейк профита в большинстве случаев ставится больше, чем размер лося). А здесь достаточно один раз в день/неделю точно «выстрелить» ставкой в 5 – 7 % и обеспечивается вполне достойная прибыль (на форе 5 % в неделю от депо это очень достойный результат). И риски здесь более прямо пропорциональны от ставки открытой позиции (больше не потеряешь), чем на форе. Например, достаточное кол-во трейдеров предпочитают ставить лоси, когда они не могут «контролировать» ситуацию, т.е. при необходимости ухода от терминала только тогда выставляют лося. Недавнее феерическое шоу с швейцарским франком показало убедительный пример, чем может обернуться такой «онлайн контроль»: потерей до 90 % всего депо за несколько секунд (такой движняк редко бывает, но случается). При торговле с БО такое невозможно.
2) Для успешного результата БО нужно выполнить два условия: правильно войти в позицию и правильно выбрать время экспирации. На форе с этим сложнее:
- нужно не только правильно войти в позицию, но и выйти с нее, если она длительно не достигает желаемого уровня, не дожидаясь работы стоп лосса.
- нужно правильно выставить тейк профит и стоп лосс, применительно к выбранному таймфрейму с учетом волатильности торгового инструмента, а также соотношение тейк профит/стоп лосс. При этом грамотное выставление стоп лосса это целое искусство.
3) Психологический момент – если не главный, то один из определяющих факторов в
успешной торговле. Лично для меня длительный период было дилеммой выбрать под себя таймфрейм для комфортной торговли с психологической точки зрения. Торговля на больших таймфреймах, начиная с Н4, оказалась не приемлима, т.к. не хватало терпения и по этой причине делал лишние ненужные движения по рынку. При торговле на малых таймфреймах от М5 и ниже это по существу скальпинг, который очень утомителен и подходит больше для роботов. Более оптимальным оказался таймфрейм Н1. Но длительное нахождение позиции на рынке требует постоянного внимания и определенного психологического напряжения, несмотря на наличие стоп лосса. А когда несколько раз срабатывают лоси начинаешь баловаться вариантами, избегания фиксации убытка: усреднения, умеренный мартин или локирование позиции. Со временем до меня дошло, что применение таких инструментов требует большого психологического напряжения и, как правило, загоняет еще в большую просадку. Как ни крути, а соблюдение ММ с обязательным выставлением стоп лосса является необходимым условием для успешной торговли на форексе на длительном временном промежутке. Поэтому открытие краткосрочной позиции на условии бинарного опциона мне более комфортно по сравнению с форексом.
4) И последнее, как сообщал в первом посте, у меня было желание применения мартина, что не критично для небольшого депо, т.к. условия его применения намного привлекательнее, чем на форе. Но тем не менее это очень рискованный инструмент даже в БО (для многих опытных трейдеров это не новость). И мне здесь, как когда-то на форе пришлось отказаться от его применения. Причины указаны будут ниже в комментариях к торговле.
Таким образом, подытоживая вышесказанное, условия торговли БО для меня показались привлекательными. Перерастет ли эта увлеченность в более серьезное занятие? Время покажет.
Теперь непосредственно комментарий к моей торговле в первой половине января:
За этот период дважды агрессивно включал мартин и оба раза выпало на очень неадекватную для меня пару USD/JPY. Первый раз были три подряд отрицательные сделки, а второй раз (16.01.15) – критическая для депо серия из 4-ех подряд отрицательных сделок и только объем пятой сделки смог восстановить до уровня 76 % размера депо, который был перед открытием этой неудачной серии. Эта пара выдает слишком много ложных сигналов.
Данная ситуация заставила пересмотреть свой стиль торговли и внести следующие коррективы в торговлю:
1) Окончательный отказ от применения мартина, а агрессивность торговли будет поддерживаться размером открываемой позиции, которая будет находиться в диапозоне от 5 до 10 % от депо.
2) Были проанализированы торговые пары, по которым велась торговля и набралась некоторая статистика. В результате торговля будет в дальнейшем только по одной паре EUR/USD, по которой успешность составляет более 72 % (27 положительных сделок и 10 отрицательных) Остальные пары будут исключены из торговли на некоторое время.
3) Будет скорректирована стратегия с целью повышения ее эффективности, а именно дополнена такими параметрами как объемы, уровни и будут рассматриваться опционы не только на продажу, но и на покупку.
4) Входы в позицию будут более обдуманны и соответственно реже и при этом максимальное отбрасывание эмоциональной составляющей при принятии решений.
Посмотрим как эти мероприятия повысят эффективность торговли.
И теперь приятный и неожиданный сюрприз со стороны брокера, которые я сегодня обнаружил, когда делал скрины с истории сделок своего терминала. Были отменены все 4-ре отрицательные и одна положительная сделка упомянутой выше неудачной для меня серии по паре USD/JPY и соответственно с компенсацией мне убытка. С чем это связано, для меня секрет. Может были неправильные котировки или еще что-то.
Теперь статистика моей торговли за первую половину января (в эту статистику не будут входить отмененные брокером пять моих сделок по паре USD/JPY за 16.01.15 г.):
Было 7 торговых сессии, всего 18 сделок (из них 12 успешных).
Успешность составляет 66,7 %. Размер депо (на 16.01.15) составил 267,37.
Прирост к депо (на 31.12.14) составил: + 113.62 (+ 73,9 %).
Прирост к первоначальному депо составил + 216,9 (+ 430 %).
Всего предыдущих снятий было: - 17,29, первоначальный депо: 50,47.
Таким образом, депо (на 16.01.15) составляет 267,37.
Всем удачи, продолжение следует …
Последний раз редактировалось OVlad; 18.01.2015 в 10:18.