Занимательные истории...

В этой теме хотелось бы поговорить о разного рода казусах, анекдотических случаях, интересных подходах и т. д. в сфере рыночной торговли и не только...

Обезьянки на бирже



В 1993 году шведская газета Expressen поставила смелый эксперимент. Были открыты шесть торговых счетов с депозитом $1250, пять на профессиональных аналитиков и один на обезьянку по кличке Ола. Аналитики делали биржевые прогнозы, а Ола бросала дротики в специальную мишень. Ровно через месяц баланс обезьянки вырос на $190, а все аналитики ушли в минус.

Эксперимент был повторен газетой San Francisco Chronicle в 1995 году, он длился на протяжении года. В этот раз шестеро аналитиков смогли-таки обставить обезьянку Мэгги, которая потеряла четверть депозита на растущем рынке.

Дальше – больше. Заинтересовавшись этими экспериментами, журнал Bloomberg Markets в течение двух лет отслеживал рекомендации аналитиков из 350 фирм и брокерских компаний. Все рекомендации были разбиты на три группы: покупать, держать, продавать. Победила Merrill Lynch, ее результат – 34% советов оказались верными. Какова вероятность того, что маленькая обезьянка добьется лучшего результата, нажимая на одну из трех кнопок? Используя некоторые математические выкладки можно сказать, что 45 обезьян из 100 сработали бы лучше победителя, именитой финансовой корпорации. На втором месте оказалась компания UBS с 29% верных предсказаний, и уже 92 обезьянки из 100 могли бы сыграть гораздо лучше нее. Про биржевую аналитику остальных 348 компаний лучше тактично умолчать.

На курс ценных бумаг влияет столь большое количество разных факторов, что точно предсказать их движение невозможно в принципе. Если бы кто-то смог разработать теорию, учитывающую все нюансы, он наверняка был бы удостоен Нобелевской премии по экономике. А пока руководителям остается только распустить аналитические отделы и нанять несколько обезьянок, это гораздо дешевле...

Вот в продолжение истории :

Экономический журнал «Финанс.» провел забавный эксперимент: в конце декабря 2008 г. цирковой обезьянке по имени Лукерья предложили выбрать пакет акций, в который стоит вложить деньги. Выступив в роли инвестиционного аналитика, Лукерья, руководствуясь собственными соображениями, выбрала 8 из 30 кубиков с надписями, обозначающими котирующиеся на биржах акции. Между ними был распределен виртуальный 1 млн рублей. Предполагалось, что обезьянка потратила на каждый из восьми пакетов акций одинаковую сумму, заключив сделки по ценам закрытия торгов на ММВБ 17 декабря 2008 г.
В течение года «Финанс.» внимательно отслеживал колебания стоимости виртуального портфеля циркового инвестора. Надо учитывать, что симпатичное животное вступило в конкурентную борьбу за доходность с целым легионом опытных финансистов, которые имели возможность постоянно менять структуру своих портфелей, используя самые выгодные инвестиционные идеи.
При подведении годовых итогов выяснилось, что инвестиционный портфель, собранный супер-обезьяной, за год подорожал намного сильнее, чем паи большинства самых солидных фондов. Портфель цирковой обезьяны за год показал более высокую доходность, чем инвестиции 94% российских коллективных управляющих. Она заработала 194% (за это время индекс ММВБ вырос на 107%, индекс РТС — на 103%, а средние результаты — 109%).
Можно по-разному относиться к результатам забавного эксперимента, но следует принять во внимание, что подобный эксперимент проводили и в Америке. И там «коллега» Лукерьи обошла более 70% финансистов-профессионалов.
Хотя разгадка сего очень даже проста. Трейдеры имели возможность сбрасывать акции при появившемся чувстве приближающегося «мишки», на чем вполне могли терять деньги. Портфели же обезьян оставались нетронутыми. Что и вылилось в прибыльность для обезьянок. Хотел бы я посмотреть на этих обезьянок если бы "забавный" эксперимент провели не в декабре 2008 а на пол года раньше - в мае. Их бы скормили другим обезьянам.

Тут прямо можно демотиватор делать: Даже обезьянка зарабатывает, а ты - нет. )))))))
Вообще обезьянки доказывают известную поговорку - горе от ума. )

Думаю, что это своеобразный пример синхронизации явлений в нашем мире. И вполне логичным применять такой подход аналогизаций и поиска закономерностей на казалось бы изначально несвязанных между собой явлениях.
Как вот обезьянки, кубики и акции.

Это точно. Торговать виртуальными средствами (т. е. тупо нажимать кнопки), ничего не теряя, ради забавы, что и делает обезьяна - ума много не надо, точнее: его совсем не надо, достаточно одного пальца... ))

Из точки А в точку Б

Хороший аналитик тот, кто может спрогнозировать, что рынок пойдет из точки А в точку Б.

Хороший трейдер тот, кто сможет грамотно войти в рынок в точке А.

Хороший инвестор тот, кто открыв позицию в точке А, сможет дотерпеть до точки Б.

Как жаль, что эти три качества редко встречаются в одном человеке... ))

Проблема торговли не в том, что аналитики ошибаются или нет. Главная сложность это не делать никаких прогнозов и сделок до тех пор, пока ситуация на рынке не станет ну очень очевидной. Аналитик, это такой крендель, которому нужно каждый день выдавать прогнозы, а ситуация на рынке просто не может быть очевидной каждый день.

А разве очевидность на рынке возможна? Мне кажется, это иллюзия...

Ну я немного не так выразился, очевидность на рынке может выражаться в процентах. То есть я имел в виду, что ситуация будет максимально понятно, при этом, учитывая то, что общаюсь все так с трейдерами, я не говорю, что очевидно на 100 процентов, так как все и так понимают, что так не бывает. Например я стараюсь открывать сделку, когда есть очень хороший уровень, который разграничивает север и юг

естественно, иллюзия, ибо она ликвидируется в течение нескольких секунд. в экономике товаров нужно строить производственные мощности, и тд, дабы ликвидировать очевидный дисбаланс. на рынках временной лаг отсутствует в этих случаях

Танцы с бубном или всё решает нервная система.

Спрос и предложение неотлемлимая характеристика любого бизнеса.

Миллионы нищебродов зачитавшись историй типа из грязи в князи, стремяться воплоть в реальность эту поговорку на себе. И миллионы нищебродов не имеющих определённых знаний и навыков желают залезть на Олимп успешности.

Так где же взять эти самые пресловутые знания и навыки, которые помогут обойти конкурентов и воплотить в жизнь мечту о богатстве, «жизнь как в сказке».

Далеко ходить не надо, эта ниша давно уже занята, шустрыми обучалкинами-проводниками в тернистые дебри трейдинга. Интернет так и пестрит заманухами, начиная от различных ДЦ-кухонь и заканчивая ИП. Выбирай на любой вкус и цвет, как говориться, от Мега-папы Герчика, «не одного убыточного дня» до Мега-мозга и знатока крупных игроков Ванюты «заработавшего и слившего миллионы» с его униметом.
Чего только не встретишь читая рекламную пропаганду новоявленных гур биржевой торговли. Куча стратегий и тактик; меткий выстрел, ВСА-побарный анализ на основе концепций Вайкоффа от оратора Пурнова, прибыльные роботы, карты кладов, где найти золотую жилу на Клондайке и так далее, и тому подобное.

И вот наш герой, отстегнув N сумму филок и пройдя курс молодого бойца, устремляеться покорять вершины финансового Олимпа, которые обеспечат баблом его и его потомков, на всю оставшуюся жизнь.
Выйдя из мира фантазий, новобранец попадает в реальную жизнь трейдера с ньюансами биржевой торговли. Здесь тебе и комиссия, и проскальзование, и тильт. Те паттерны которые так успешно работали на истории из уст гуру, в реальности работают 50 на 50.
Проходит год, два… а клад так и не найден. Даже больше, по ходу движения в ранг нувориш, обнаруживуют реальные убытки, напрямую связанные и неокупаемые с данным движением.

Здесь и начинаются танцы с бубном. Заново перечитывание пройденного материала с расчётом, что где то, что то упустил или не допонял. Поиск новых стратегий, паттернов. Рысканье по тематическим форумам, анализ себя и себе подобных. Вообщем собирает весь набор «школы суеверий». А индустрия то не спит. Кто ж оставит в беде новобранца. И на помощь им приходят различные Гусевы, со своими «чудо свечами», Ванюты с уникальными методами, псевдо-психологи Жуковские, со своими советами и рекомендациями. Начинаеться хождение по кругу фильтрации и анализа информации, а заветная цель в виде депозита в Швейцарском банке со многими нулями, так и не приближается.

Многие прочитав сие повествование, отбросив в сторону ложную скромность, могут с уверенностью сказать, что это написано про него одного, единственного. Не надо обольщаться товарищи, вы не одиноки. Но не падайте духом, дорогу осилит идущий.

Поделюсь своим, так сказать «дилетанским» взглядом на внутреннию составляющею трейдера, его стержень . Не надо чёт замарачиваться, выискивать какие то граальные стратегии, так как их нет. Чем проще ваш алгоритм, работающий на ваших найденных закономерностях, тем лучше. Каждый актив имеет свои характеристики движения. Изучите их, и в помощь вам ваши нервы при торговле. При чём здесь нервы спросите Вы, так по ИХМО это фундамент вашей профитной торговле. Они вам помогут высидеть при благоприятном стечении обстаятельств долгожданный профит, а так же зарезать нежданного лося. Некоторые называют это- иметь стальные яйца.

Свой душевный писателький порыв, подстёгнытый бокалом французского коньяка (не любитель различных сочинений), хочу закончить словами из репертура гр.«Градусы»:

На минуту замечтаюсь, не летаю, но пытаюсь,
Упаду и поднимаюсь, всё в порядке, оклемаюсь.
Не дождётесь, не заплачу, если что, любой получит сдачи,
Я в этом фильме главный актёр, я — сценарист в нём, я — режиссёр.

Автор: Серёга (Серый) СмартЛеб

Статейка интересна тем, что она отрицает наличие эволюции стратегий в трейднге, история развития которого говорит об обратном. Если верить автору, то рынок должен был остаться фондовым, никаких производных интструментов сложных стратегий, эконометрики и нейронных сетей.

А ведь мы знаем, что сума углов треугольников может быть 270 градусов, а не 180 (понимаете о чем я?)

В точку!:



И до сих пор так. Видимо не меняются люди... ))

Каждому своё ) Есть трейдеры, которые и в ошорных компаниях зарабатывают не хило, системы есть ,конечно же не совсем честные.

Как я играл в казино по системе...

Всем привет. Хотел рассказать, как играл в казино. Думаю, эта тема имеет отношение к трейдингу/психологии трейдинга.
Отдыхал с женой в Португалии в 2016 и решили съездить в казино в Эшториле.
Играть решили рулетку по следующей системе: ставим на красное 5 евро, далее:

— если выигрываем, то меняем цвет и ставим опять 5 евро,

— если проигрываем, то меняем цвет и удваиваем ставку (10 евро, 20, 40 и т.д.)

Ну и так далее. Думаю, здесь все в курсе этой системы удвоения.

Жена у меня — математик. Она подсчитала, что при пяти проигрышах 5+10+20+40+80 (Итого 155), шанс выиграть будет примерно 96,4%. То есть выбрали стоп-лосс 155 евро. Практически беспроигрышная система.

Теперь реальность:

В казино было 2 вида рулеток: большая и маленькая. Большая — классическая с крупье, ставки от 5 евро до бесконечности. Маленькая рулетка – для нищебродов, минимальная ставка 0,5 евро. Механизм запускается автоматически. Ставки делаешь на экране с тач-скрином. По кругу сидят 9 человек, посередине — рулетка.

Мы решили идти на большую. В результате получилось в хронологическом порядке по номерам раундов: 1. проигрыш, 2. выигрыш (прибыль: 5), 3. проигрыш (0), 4. Проигрыш (убыток -10), 5. Проигрыш (-30), 6. проигрыш (-70), 7. выигрыш (прибыль 10), 8. проигрыш (5), 9. выигрыш (15), 10. проигрыш (10), 11. Проигрыш (0), 12. проигрыш (-20), 13. Проигрыш (-60), 14. Проигрыш (-140)…. Тут мы решили остановиться. Осталось 15 евро.

Решили 15 евро просадить на маленькой рулетке. Я дал жене еще 15 евро и мы заняли соседние экраны и делали ставки на автоматическую рулетку (шарик под стеклом физически запускается механизмом)

Играли по той же системе, только минималка была 1 евро.

В результате оба выиграли: я выиграл 19 евро (итого 34), жена 17 евро (итого 32)

В результате в итоге остались в минусе, но желание играть не пропало…

Казино добилось своей цели…

Торгую на бирже я, кстати, примерно также. По алгоритму. 2 года в небольшом плюсе и 1 год в маленьком минусе.

Вот так…

Первый вывод: странная штука эта статистика, считать ее можно, но осторожно…

Второй вывод: не льсти себе, садись за рулетку для нищебродов…

Автор Mike_Z

Хорошим примером послужил бы совет купить это казино. В реальной жизни это означает стать маркетмейкером. Если бы Вы сталкивались с работой этих ребят на биржевых конкурсах, где сделки открыты и доступны всем желающим, Вы бы осознали, что многие "правила" придуманы для хомячков.

P/S если жена математик, почему Вы не используете прогнозирование с помощью временных рядов?

Хорошие картинки:

Аахаха. Обезьяна вошла в плюс. Это лишний раз доказывает что это все лотерея. Выходит так или я не прав? Если люди, которые шарят так сказать ушли в минус.

Ох, ох, ох, ну, повеселила фраза)), особенно - ее первая часть (со второй как-то уж давненько определился, к сожалению)). Конечно, рассматривать ее можно с разных сторон и отсюда - делать разные выводы, но само построение фразы - шедеврально)) поэтому - и классика слова))