Почему большинство советников сливает ?

1. Что такое советник на Форекс

Приветствую читателей. В данной статье рассмотрю причины, из-за которых большинство советников на форекс сливают. При этом, под советниками в данном случае примем автоматизированные торговые системы. Замечу, что такое название торгового алгоритма было придумано создателями программы Metatrader и, хотя оно и не является полностью адекватным, однако в силу популярности данного приложения для игры на форекс также разошлось среди трейдеров достаточно широко. Непосредственно сам торговый алгоритм представляет собой набор определенных условий, при которых совершаются сделки. Например, пересечение каких-либо индикаторов дает сигнал, который затем генерирует приказ на сделку с дилером о покупке или продаже контракта на финансовый инструмент.

2. Как создаются торговые алгоритмы (советники)



Для того, чтобы создать торговый алгоритм в программе Metatrader, необходимо очень хорошо изучить язык, который в нее встроен, а именно MQL. Для программистов, знакомых с объектно-ориентированным программированием, это не составит труда. Однако для новичков будет достаточно проблематично изучить с нуля все особенности создания советников. И это может быть самой первой причиной, почему далеко не все могут писать работающие алгоритмы. То есть несовершенство и неудобство программного обеспечения не позволяет воспроизвести свои торговые идеи. И если проверить и протестировать торговые системы можно при помощи других программ, например, посредством Wealth Lab, то создать полноценного робота для не знающих внутренний язык Метатрейдера будет задачей невозможной. Впрочем, это далеко не самая главная проблема, хотя и значимая, так как даже профессиональные трейдеры до сих пор не смогли создать робота, который бы торговал всегда. В подтверждение этого факта можно отметить то, что ни в одном конкурсе форекс роботов никогда один и тот же советник не побеждал два раза подряд.

3. Трендовые и контртрендовые советники

Теперь перейдем к самым главным причинам того, почему большая часть роботов сливает деньги. Как известно, на рынке имеется три состояния. А именно, тренд, флет и случайное блуждание цен, подобное броуновскому движению частиц. Как правило, большинство торговых роботов являются либо трендовыми, то есть ловят значительные движения изменений котировок; либо торгуют против тренда, то есть в их основе лежит надежда на то, что рынок скорее развернется, чем продолжит свое движение. Очевидно, что случае с хаотическим движением временных рядов построить робота будет практически невозможно, так как статистические ряды распределения имеют толстые хвосты и не позволяют прогнозировать дальнейшее изменение. Определением состояний, в котором находятся финансовые временные ряды в настоящее время занимается такая наука, как эконофизика, при помощи инструментов которой можно сделать соответствующие расчеты. Среди таких инструментов может быть показатель Херста, индекс вариации, индекс фрактальности, либо размерность Хаусдорфа, которую можно достать из кода индикатора FRAMA например. Так вот, один и тот же алгоритм не может быть одновременно трендовым и контртрендовым, а согласно расчетам из инструментария эконофизики и теории случайных блужданий валютные котировки очень часто меняют свои состояния, в отличие например от рынка акций, где более продолжительные периоды того или иного состояния временных рядов. То есть необходимо постоянно менять торговые системы, чтобы не сливать деньги. Выход из данного положения только один. Это переход на более значительные периоды, например, на дневной масштаб, где не так часто меняются состояния рынка. Следующим важным пунктом является то, что на временных рядах валютных котировок очень значительна доля случайных блужданий, которые не подчинены никаким закономерностям. В такие моменты единственное, что можно сделать, это не торговать. И опять же, как вариант, может переход на большие периоды времени. Вот с такими примерно проблемами сталкиваются начинающие трейдеры и программисты на рынке форекс, впрочем, и на других рынках тоже. Однако, это не означает, что заниматься созданием торговых систем не нужно вовсе. На самом деле, невозможно зарабатывать не имея устойчивого торгового алгоритма. Кроме того, во время разработки алгоритмов можно узнать и об особенностях поведения тех или иных финансовых инструментов, какие индикаторы работают, какие нет, какие лучше всего системы использовать на том или ином инструменте. Если же совершенно не обоснованно использовать те инструменты, которые имеются в программе технического анализа, без их предварительного тестирования, то очевидно, что не известно принесут они прибыль или нет.

4. Игнорирование кредитного плеча в системах



В заключение можно рассмотреть то, что чаще всего при создании торговых систем не учитывается кредитное плечо и размер капитала, который выводится в сделку. Однако, при помощи испытаний различных систем специалистам удалось выявить следующую закономерность поведения большинства торговых алгоритмов. Вначале они, при увеличении плеча, начинают приносить несколько большую доходность, однако затем наступает момент перелома и система при дальнейшем увеличении плеча начинает приносить меньший доход. Такого тестирования практически никто из большей части трейдеров не проводит. И совершенно напрасно, так как очень мало стратегий, которые могут работать с плечом, которое предлагают дилинговые центры. Если создать стратегию, например, для CFD на акции Сбербанка с плечом 1:1 не составит труда, то при плече 1:20 такая система будет показывать не плавную кривую доходности, а несколько сумасшедших всплесков с последующим обнулением счета. Применительно к валютным котировкам, где создать работающую систему чрезвычайно сложно, этот вопрос является особенно актуальным. Все это можно самостоятельно проверить, если взять более-менее нормальный тестер торговых систем, например, в программах Wealth Lab, Omega Tradestation или Amibroker. Наиболее мощной является Wealth Lab, так как там имеется генератор Монте-Карло для оптимизации алгоритмов.

------------------------
Автор: Kreol
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Вопрос не в советнике, и не в стратегии, в мире их миллиони, вопрос в самом трейдере, в его психологии и личных качеств, можно взять простую систему и постепенно совершеннствовать, превращая его в доходную. Я сам, за последние 6 лет только искал и искал, пробовал и пробовал, (хотя в это же время торговал успешно по одной простой системе и сейчас его продолжаю совершеннствовать, иследовав и анализировав весь торговый 2010-ый год мне удалось еще больше снизить риск в одной отдельно взятой сделке из 1.5% в 1.1-1.3%, и это считаю хорошим результатом моих старании).

Каким образом психологию трейдера можно связать с советником ? Разве что при программировании оного

Советник может и будет работать нормально, а вот ты?, скорее всего будешь его спешить, увеличить риск, оптимизировать, менять параметры, и наконец можешь после нескольких неудачних сделок перестать следовать его, потеряв веру в него, вот и тебе психология.

Зачем тогда вообще идти на рынок, если ты не способен просто запустить машину, которая делает за тебя деньги и не трогать её ?
Лично я считаю, что таким людям на рынке делать нечего.

Психологию, люди некуда не могут спрятат, он в них, с ней мы создани, как и было с Адамой и Евой, нечего им не мешало, но получилось совсем по другому, нам свойственно ошибатся, даже если все вокруг совершенно, поэтому и мало людей в мире богатые, их удалось немного победит эту *психологию*.

Вот именно все заключается в выбранной стратегии

добавлено через 1 минуту
Стратегия и только стратегия ну и плюс немного везения

добавлено через 3 минуты
У кого есть опыт с советником, отпишитесь плиз

добавлено через 4 минуты
Да и конечно от мозгов трейдера многое что зависит

ну, Kreol, ну сколько можно, об одном и том же ?...а ?...

Kreol, если я правильно понял название темы со знаком вопроса.Тоесть сам ты особо не знаешь причину Хотя что то написал по теме.

Это изюминка ... Интрига своего рода
alex72, предлагайте темы ...

Считаю, что большинство советников даже при правильной идеи убивает стоп-лоссы или отсутствие их.

Про отсутствие думаю понятно, это как русская рулетка вероятность маленькая, но при её наступлении сразу смерть.

А вот про наличие жестких стопов в системе. Например сегодня стоп-лосс 100пп будет нормальный, а через допустим год это будет мало или много. Меняется рынок, а вместе с ним и волатильность. При тестировании я видел, как при правильно работающей идеи система сливала из за жестких стопов.

Поэтому некоторый совет, если Вы видите, что идея системы работает на протяжении долгого времени, но сливает из за наличия жестких стопов. То обязательно пробуйте стопы по условию, например выход в конце дня, через 3 бара или по показаниям индикатора. Суть в том, что при работающей идеи система сама будет адаптироваться к рынку, сохранив тем самым свою прибыльность.

торговля без стопа это точно слив, проверено давно на демке

Одной из причин почему многие сливаю, это несоблюдение мани менеджмента. Делают большие лоты, которые при небольших окатах против их прогнозов, сливают депозит. Сюда можно приплюсовать желание по легкому срубить денег, а в итоге их теряют.

это все таки программа, она же не предсказуема

Почему программа не предсказуема? она как раз работает предсказуемо, по алгоритму. Это рынок меняется, и советник нуждается в определенной оптимизации под условия изменившегося рынка. В этом собственно и есть причина периодического слива некоторых советников.

это я и имела в виду! что советников можно использовать на небольшой период и в полной уверенности своих дальнейших выводов по поводу движения рынка

Потому, что

1. Большая часть роботов не адекватны рынку. Использования оптимизации без понимания предмета приводит только к иллюзии "эффективности" робота.
2. Несовершенный риск-менеджмент. В принципе адекватный робот может привести к сливу, если не выполняется контроль рисков, слишком большая часть капитала вкладывается в рынок, используется мартингейл и т.п.

Опять скажете, что придираюсь... но ваше высказывание, насколько короткое, настолько же и... ну как бы по-мягче сказать...
Трудно предположить что-либо более предсказуемое, чем компьютерная программа, поскольку она выполняется по четко заданному алгоритму.

Я так думаю что либо советник написан по плохой системе, либо он должен быть достаточно сложным чтобы уметь обращаться с большинством ситуаций в процессе торговли. Простые команды на купить-продать успеха иметь не будут, мое мнение.

Ошибка коллега! Робот должен уметь распознавать ситуации в которых он в состоянии правильно работать, и только в этих ситуациях и открывать позиции. Не пытаться обработать все ситуации, и искать только наиболее легко предсказуемые. В этом случае робот может быть простым.

Да, при данном подходе на одной валютной паре вы возможно за год сделаете не более 10-30 трейдов. Поэтому надо охватывать по возможности больше торговых инструментов. Тогда будет и прибыль, и статистика для анализа.