Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Здесь я буду публиковать разные мысли и результаты экспериментов.

Надеюсь, с чувством юмора у всех в порядке, и никто не воспринял название темы буквально.

С самого начала работы с биржевой информацией я шла двумя параллельными путями: это нахождение опорных точек (уровни) и сигналов направления движения.

Если по первому направлению практически все сформировалось (алгоритм – обработка - индикатор), то сигнальная система находится еще в стадии доработки.

Кто давний читатель моего блога, наверное, помнит, у меня была сложнейшая матрица, чуть ли не с двумя десятками параметров, был индикатор настроения и еще много всего. Но это все этапы поиска.

Критериям, которым, на мой взгляд, должен отвечать такой сигнал являются: визуальная простота восприятия, однозначность трактовки, и конечно, сигнал должен работать с вероятностью, ну скажем, не менее 70%.

Вот моя последняя идея, которая, кажется, приближается к желаемому результату.

Посмотрим скрины, на которые собраны графики инструментов и рядом две гистограммы.



Что мы видим, с «высоты птичьего полета», и какие первые выводы можно сделать:

1. Если синий бар растет и еще и выходит выше коричневого бара, то идет восходящий тренд.

2. Если синий бар снижается и при этом находится ниже коричневых баров – нисходящий.

3. Если синие бары растут внутри коричневых - коррекция к нисходящему тренду.

4. Параллельный рост и снижение баров - флет.

Следующий шаг – это выявление, собственно, сигналов на смену или остановку тренда.

Работа продолжается…

С момента публикации первого поста прошло два года.
Даже картинки с файло обменника куда-то делись.


Ну, что же, пришло время вернуться к этой теме.

Набралось большое количество статистики по различным параметрам и я начну потихоньку, выкладывать результаты наработок.

ПОГРАНИЧНЫЕ СТРАЙКИ

Анализируя отчеты СМИ я обратила внимание на особое влияние пограничных страйков на движение цены.

Т.к. этот термин придуман мной, необходимо пояснение.

Кто хоть немного касался рынка опционов знает, все операции с опционами привязаны к страйкам, т.е на каждом страйке есть и продавцы, и покупатели.

Для примера, посмотрим фрагмент гистограммы открытого интереса по евродоллару.


Мы видим, что до 1065 страйка перевес продаж, а начиная с 1070 перевес покупателей.

Вот эти два страйка и являются ПОГРАНИЧНЫМИ.

Из отчетов СМИ мы можем получить информацию о следующих показателях на страйках:

• ПРЕМИЯ

• ОБЪЕМ ТОРГОВ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

• ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС

• ИЗМЕНЕНИЕ ОТКРЫТОГО ИНТЕРЕСА ЗА ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ

У каждого из этих показателей будут свои пограничные страйки.
И то, что на них происходит, как они соотносятся между собой, в совокупности, дает важные сигналы о том, какое направление ближе спеККулянтам на предстоящий период.

Далее я рассмотрю каждый параметр отдельно.
И начну с ПРЕМИИ.

Не уж то это слово к конкурсу?

ПРЕМИЯ

Рыночная стоимость опциона (ПРЕМИЯ) определяется в результате аукционных торгов на опционной бирже.

Не буду углубляться в теорию.
В сети достаточно информации, с различной глубиной рассмотрения вопроса, от научных трудов до кратких тезисов.

Процитирую только перечень факторов, от которых зависит размер ПРЕМИИ.

Таким образом, премия отражает не только фактическую ситуацию с ценой базисного актива, но и ожидания игроков.

Рассмотрим динамику премии на пограничных страйках.

Для начала, не будем оценивать размер, а посмотрим на то, как "двигаются" пограничные страйки в этом параметре.

Для примера привожу два скрина: EURUSD и GBPUSD (на других инструментах все аналогично)

EURUSD


GBPUSD


На скринах таблицы с премиями соотнесены с дневными графиками.

Т.к. до декабря экспирация опционов была ежемесячная, все данные разбиты по контрактам.

Ячейки с премиями на пограничных страйках отмечены желтым маркером.

Не трудно заметить, что общее движение страйков совпадает с движением цены на форексе.

А т.к. отчеты СМЕ выходят ежедневно до открытия европейской сессии, мы имеем первый параметр для оценки предстоящего торгового дня.

Продолжение следует...

Очень мелкие скрины (ну очень), сложно что либо различить.. Возможно стоит их разбить на несколько постов, или увеличить размер, или еще чего придумать??..

картинка увеличится, если по ней щелкнуть. Сейчас я хотела показать общую картину, далее буду рассматривать подробно с крупными скринами.

ПРЕМИЯ - первый сигнал

На скринах в предыдущем посте вы, наверное, заметили есть дни, когда ячейки со значениями премий "залиты" не желтым, а фиолетовым цветом.

Что это?

В стандартном варианте размер премии для PUT и CALL на одном страйке изменяются в противофазе.

Т.е. если для покупки она выросла, относительно предыдущего дня, то для продажи уменьшилась и наоборот.

График изменения выглядит так.



НО, бывают дни, когда изменение происходит в одну сторону, как правило, в сторону уменьшение.

Я определяю такую динамику, как важный сигнал для среднесрочного движения.


Если был тренд, велика вероятность остановки или разворота, если флет -начало тренда.

Конечно, не все однозначно, есть нюансы ( о них позже).

Но, по любому, при таком сигнале надо насторожиться и поискать подтверждения.

Продолжение следует...

за последнюю неделю мы несколько раз пересекали этот "пограничный страйк", однако, дальнейшего движения цены это пока не определило.

..вообще-то, этот скрин был только для того, чтобы объяснить термин "Пограничный страйк" и к сигналам не имел отношение.

пардон, тогда ошибся. видимо, сбило с толку в названии раздела "поиск грааля". я просто какое-то время пытался выявить какую-то зависимость от объёма открытых позиций на опционах, но не вышло)))

... она есть...далее я покажу... просто не все сразу, шаг за шагом...Если я сразу обрушу весь объем информации, то никто ничего не поймет... Сейчас разбираемся с премией

Для того, чтобы далее рассматривать информационные сигналы по премии нужно немного отклониться и затронуть тему пограничных страйков по Открытому Интересу всего контракта( далее ОИ).

В отличии от ПРЕМИИ, где ситуация, когда между пограничными страйками есть страйки с паритетом, единичные ( 1-3 в год),...



в ОИ -это не редкость.

Т.е. граница размазана и между пограничными страйками могут быть несколько страйков, на которых, попеременно, меняется расстановка. Например так.


Если в таблице с премиями отметить пограничные страйки /зоны по ОИ мы увидим такую интересную картинку.

На скринах эти срайки залиты коричневым цветом, а границы отмечены коричневой линией.

Для наглядности я выбрала несколько вариантов :

1. Ярко выраженный тренд.

Евро -декабрь 2014 года


2. Волатильность

Фунт-март 2016


3. Флет - типа "стоим на месте"

Евро -сентябрь 2016



И парочка скринов с широкими пограничными зонами по ОИ





Взаимосвязь этих двух параметров, на мой взгляд, очевидна.

Продолжение следует...

Концепиция интересная, такой точки зрения я ни у кого не встречал, хотя опицонами занимаюсь давно. У меня возникают два вопроса.
1. Эта тема пробита Вами (приводяться скрины с 2016 года, 2014)
2. Отчеты СМЕ "запаздывают, этот временной лаг как то влияет на результативность торгов или уже учтен в выкладываемых скринах?

Не поняла, что значит пробита? Если имеется ввиду, каков временной отрезок набранной статистики, то конкретно по этой идеи, данные собирались и отслеживались три года по 5-ти парам и золоту.

Отчеты СМЕ выходят по результату торгового дня, в таблицах в колонки с датами заносится результат отчета за предыдущий день.

Получается что "сдвижка" пограничных страйков, предсказывает дневное движение? Вопрос - опционы какие берем? Квартальные или сроком в месяц, просто присутствуют еще и недельные опционы.

Опционы берем квартальные на данный момент американские. Но , может вы в курсе, у СМЕ идет смена в спецификациях. Теперь констрактные не с месячной экспирацией, а квратальной, т.е. будет в марте и июне, а потом вроде американские вообще отменят, останутся только европейские. Как это отразится, пока не знаю...влияния перехода на квартал пока не заметила.
Скорее, не дневное, а среднесрочное. И не просто сдвижка, а совокупные сигналы по нескольким параметрам.

Я еще не закончила с выкладкой информации... Просто, у меня уже все автоматизировано и, чтобы кто-то что-то понял нужно время, чтобы подготовить каждый пост, отобрать визуальный материал для скринов.

Будем ждать, мне очень интересна эта тема, спасибо за разъяснения (буду еще приставать с вопросами).

Приставайте Т.к. все что я здесь пишу это, результата, исключительно, моих поисков и выводов, и не является истиной в последней инстанции, поэтому вопросы, могут натолкнуть на какую-то новую идею или выявить ошибку.

Я немного пошел по другому пути, мысля в ключе формирования ОИ двумя сторонами сдлеки, при чем та сторона, что продает, рискует гораздо больше покупателя.

Исходя из этого - исчезновение ( падение) ОИ на пограничных страйках свиетельствует о том, что в ту сторону произойдет движение.

Но тестирование такого прогноза дало результаты не выше обчного индикатора ((((