Цитата:
Сообщение от ArinaF
NEET, присоединяюсь к вопросу про уровни, а также очень любопытно, в каком контексте вы планируете прикрутить отчеты СОТ. Ах кластеры, мои любимые кластеры, ура.. наконец-то будет с кем "помусолить" эту тему
|
Да я уже Ваш блог полностью прочитал!
Мне там тоже многое не понятно! Но я решил взять это за основу попробовать сделать что-то своё!
Цитата:
Сообщение от Odrusl
Удачных начинаний!
|
Цитата:
Сообщение от bvn
Также желаю успехов в ваших начинаниях.
|
СПАСИБО!!!
----------------------------------------------------------------------------
Постараюсь описать систему полностью, и как всё началось!
Есть моменты которые чётко формализованы с точностью до цифры, а есть которые ещё не очень, но я думаю когда руками торгуешь, всегда остаётся часть неопределённости!
Про уровни. С уровнями тут на самом деле просто. Это опционные уровни, т. е. уровни за пределами которых, держатели тех или иных опционов имеют возможность исполнить свой опцион и получить прибыль, естественным образом, на данных уровнях будут скапливаться объёмы. Ещё посматриваю и уровни объёмов фьючерсов, но для начала решил оставить что-то одно. По фьючерсам смотрю пока только объём контракта.
Кому интересно узнать про опционные уровни, можете прочитать эту статью
Объемные и опционные уровни.
Когда я прочитал, мне понравилась сама идея использования биржевой информации. В статье конечно дан пример простого её использования, но по понятным причинам лучше разрабатывать свою систему, для того чтобы Вы хотя бы понимали, что делаете. Плюс ко всему использование биржевой информации я думаю единственное правильное решение для того чтобы на этом делать торговую систему, так как рынок всё-таки двигают те, кто на нём торгует, т. е. трейдеры, и информация по их общей торговли я считаю должна быть первоисточником в получении информации о рынке вообще. Так как кроме трейдеров на цены больше никто не влияет и если бы не было трейдеров, на графике была бы горизонтальная черта, и никакие новости её бы с места не сдвинули!
Изначально я просматривал только фьючерсные объёмы, даже индикатор за деньги брал специальный, но опционные уровни мне показались важнее в плане того, что от них можно войти в хорошую сделку и держать её несколько дней, хотя на данный момент получается пока торговля только внутри дня.
Кластеры смотрю в программе
СlusterDelta, она бесплатная, так что тормоза ей можно простить. Так же ещё существует
MarketDelta, но она платная и не для тех у кого депозит меньше $1000, иначе просто не выгодно, хотя на мой взгляд полностью оправдывает свою цену.
На данный момент пока использую только уровни и кластеры. Торговля примерно проходит таким образом:
1. жду пока цена подойдёт к какому-либо уровню, и обращаю внимание на то, какие свечки на нём образуются, в идеале будет так, что цена задержится на уровне на несколько часов и спред свечей (расстояние от максимума до минимума) не очень большой, свеча не должна быть размазанной, чем меньше спред, тем лучше;
2. после этого смотрю по кластерам фьючерса, который соответствует валютной паре (на данный момент торгую только евро, фьючерс 6Е), что происходило на последней закрытой свече и на нескольких свечах до этого. Во первых сама программа выделяет цветом кластеры с наибольшим объёмом, так же она выделяет цветом кластеры которые соответствуют наибольшей дельте по модулю в сравнении с другими дельтами в этом баре, в самых простых случаях, можно ориентироваться только на последние. Далее всё зависит от вашего опыта работы с кластерами, так как сказать тут что-то определённое не возможно. Я сам долго с ними сидел и пытался найти какие-то паттерны, но всё как-то 50/50 было, так что тут как раз всё зависит от каждого человека в отдельности, каждый будет видеть своё;
3. далее я пытаюсь определить, кто сильнее на данный момент, покупатели или продавцы, и вот тут наступает момент неопределённости, потому что точно никогда не знаешь, сейчас открывать сделку или подождать, но если долго ждать, то можно потерять хорошее соотношение риск/прибыль, поэтому на данный момент должно быть определено глобальное направление тренда, хотя бы на данных двух трёх предыдущих дней, всё это повысит вероятность положительного исхода сделки;
4. когда я уже решаю открыть сделку (хоть в какую сторону), самое для меня сейчас сложное, это как лучше войти, сразу по рынку или выставить лимитник для того чтобы и стоп был поменьше и соотношение риск/прибыль увеличить, я сейчас пытаюсь над этим работать, и как-то более точно формализовать вход, так как 2 раза я уже пропускал хорошие сделки;
5. после того как вошёл или выставил ордер (вернее перед этим), смотрю где поставить стоп и какая будет цель, естественно они должны попадать под хорошее соотношение, не обязательно конечно 1:3, но риск должен быть всегда оправдан, стоп ставлю либо за тенями длинных свечей (главное чтобы в этой части свечи был небольшой объём, цена может вернутся к этому промежутку, но если пойдёт дальше него, то лучше закрыться, поэтому стоп ставлю там), или если было уже какое-то движение до этого, и на какой-либо свече скопился большой объём в одном месте (например 3 кластера идущие подряд, имеют объём от 1000 контрактов), стоп можно ставить прям на этой цене, так если рынок туда вернётся, то может начаться "запил", но это тоже пока всё в теории, и проверяется на практике, как говорится главное результат;
6. после того как цена пройдёт 20-40% от величины до цели, я переставляю стоп в безубыток, и двигаю только тогда, когда случился откат и цена продолжила движение к цели, как раз за откат можно двигать стоп;
7. тейк-профиты не ставлю, закрываю пока вручную, так как есть вариант того что цена дальше цели может рвануть, тут главное иметь чёткую цель с ценой, чтобы закрыться при её достижении и не думать: "а вдруг дальше пойдёт".
В целом я может быть и не всё расписал, но по крайней мере это пока основа, в дальнейшем конечно может всё поменяться, так как торгую только первую неделю, в общем учиться и учиться ещё. А данную ветку открыл, так как считаю, что это должно хоть немного дисциплинировать, так как получается, что пишешь отчёт о своих сделках и публично признаёшь ошибки, а должно быть стыдно!
Плюс ко всему, если кто-то знаком с данной темой или торгует по подобной схеме, я с удовольствием выслушиваю критику и вообще её очень обожаю, поэтому если есть кому, что сказать или посоветовать, буду только рад, но только по делу, и желательно чтобы Вы сами этим пользовались, а не просто мысль с потолка или с другого форума!
Всё! Всем удачи!