Стратегия парного трейдинга.

Мне приятно представить этот текст Вам, уважаемые трейдеры и знатоки рынков. Это сведения и кое-какие практически соображения на тему новой и, несомненно, увлекательной стратегии – стратегии парного трейдинга. Эта мощная торговая стратегия когда-то использовалась только крупными инвесторами и хедж-фондами, но была адаптирована для налогооблагаемых трейдерских аккаунтов. Моя миссия может считаться выполненной, если эта статья даст вам необходимые инструменты и поможет вам стать еще успешнее. Очень хочется наглядно показать гибкость и свободу парного трейдинга – и, конечно же, получали от него прибыль. В парном трейдинге есть огромные преимущества, но так же, как и во всех инвестиционных стратегиях, есть риски. Я хочу, чтобы Вы знали, чем хорош парный трейдинг, почему его стоит изучать и реализовывать, и как применять его таким образом, чтобы избежать большинства ошибок.
Могу также порекомендовать ознакомиться с книгой «Парный трейдинг: количественные методы и способы анализа» (издательство Wiley Finance), в ней можно найти самую подробную информацию о стратегии.


Что такое парный трейдинг?



Парный трейдинг, также известный как статистический арбитраж или спред-трейдинг – это стратегия, которая позволяет трейдеру, захватить аномалии, а также достаточно сильные или даже фундаментальные различия курсов двух акций или корзин при сохранении нейтрального положения рынка. Ключом к стратегии является выявление коррелирующих акций, использование моментов, когда их курсы расходятся, соблюдение простых правил входа и выхода, а также осторожное управление капиталом.
Когда вы ведете парный трейдинг, вы обычно оперируете двумя коррелирующими акциями; продаете понижающиеся акции и одновременно покупаете другие. Вы сами "хеджируете" себя на рынке и, следовательно, неважно, что происходит с рынком. Если рынок идет вниз, зарабатывают деньги ваши акции с понижающимся курсом. Если рынок идет вверх, ваши акции с повышающимся курсом делают для вас деньги. Конечно, в то время как одни ваши акции из пары приносят деньги, другая сторона теряет деньги. Тем не менее, это ключ к парному трейдингу. Почему это выгодно? Парный трейдинг помогает обуздать цены и повышает предсказуемость на рынке. Иными словами, он создает более жесткий, более предсказуемый диапазон для трейдера в торговле. Именно тогда ваша работа в качестве трейдера заключается в том, чтобы выжидать время, когда курс одной из акций выбьется из нормальной корреляции.
Подчеркну ключевое отличие парного трейдинга: вы не торгуете отдельными акциями, ориентируясь по их направлению, а выигрываете за счет разницы между ценами двух акций. Это называется дифференциальным трейдингом, и, начав применять его, вы быстро поймете, что это ключевое различие очень сильно отличает парный трейдинг от других методов игры на бирже.

6 шагов к использованию внутридневных колебаний на бирже при применении стратегии парного трейдинга
Если мы рассмотрим графики коррелирующих акций, мы увидим, что они имеют существенные сверхкраткие колебания, происходящие в течение одного дня, буквально в считанные минуты. Мне понадобилось время, чтобы найти стратегию, которая позволила бы использовать эти колебания. Чтобы узнать, как вести трейдинг, Вы должны уметь проанализировать информацию о рынке.



1. Вы должны ориентироваться на фьючерсы – такие, как ES, YM, и NQ, они – наилучшие показатели внутридневных колебаний рынков. Вы можете также принять к сведению изменения, происходящие с евро и облигациями, однако, они зачастую просто реагируют на то, что происходит с фьючерсами.

2. TICK и TRIN – на почетном втором месте среди ваших надежных ориентиров на рынке.

3. Индекс (или индексы), в котором (или в которых) находятся ваши акции, является третьим наиболее важным показателем. И будет полезным торговать в таком индексе, который имеет большой объем и высокую корреляцию с фьючерсами.

4. Проанализируйте тот или иной выбранными Вами индекс. Он может иметь суб-сектора, и в этих суб-секторах Вы можете найти акции, чьи курсы особенно хорошо коррелируют друг с другом.

5. Теперь у Вас есть корзина акций, и Вы должны следить, какая акция делает первый шаг вверх или вниз, и тогда вы будете решать, что на данный момент стоит сливать из корзинки.

6. Чтобы быть эффективным, действительно полезно знать, как ориентироваться на фьючерсы и как вести трейдинг с помощью TICK. Примите к сведению основную линию тренда на графике TICK, который вызовет реакцию на фьючерсах, что неизбежно приведет к реакции в Вашем секторе и основных его акциях.

Я просматриваю в среднем 15 – 20 диаграмм в течение дня. Я использую одноминутные (реже – двенадцатисекундные) диаграммы для трейдинга, и, когда вижу направление изменения, просто перевожу взгляд на спред и ищу наилучшую точку входа. Если я оказываюсь прав, мой маневр очень хорошо окупается. Большинство моих торгов происходят в основном в течение 20 секунд, однако, иногда TICK меня подводит, и мне приходится менять тактику до того, как линии тренда на графике изменится, и начинать движение трейдинга в правильном направлении.

Что парный трейдинг может сделать именно для Вас?

Вы устали угадывать направление рынка? Вы ищете новую стратегию, которая поможет свести к минимуму риски? Тогда парный трейдинг, может быть, идеально подходит для вас! Этот метод открывает двери для многослойных трейдинговых стратегии, способствует диверсификации, как вы можете вести игру с многими парами коррелирующих акций одновременно. Все это позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Что бы ни происходило с рынком, основным активам трейдера ничего не грозит.

Рынки радикально изменились в последнее десятилетие, они становятся в значительной степени случайными, хаотичными, и имеют очень короткие периоды спокойствия, когда более-менее легко осуществлять прогнозирование. Таким образом, трейдер, который сосредоточен на попытке предсказать общее направление рынка или направление одной акции, часто бывает обречен на разочарование. Все чаще даже опытные трейдеры видят прямо противоположное по отношению к тому, что они предсказывали. Многие книги, написанные во время фазы пузыря на рынке 90-х годов, преподносят видение рыночной ситуации как нестабильной, но предсказуемой. К сожалению, не все предлагаемые в те времена инструменты работают в настоящем. Технология парного трейдинга остро актуальна именно сейчас, к ней стоит присмотреться.

------------------------
Автор: Kreol
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Только господа учтите, что данный метод не даст Вам "супер" прибыль.

Парный трейдинг - это работа. Которую необходимо выполнять каждый день ( это для валют), для фьючерсов - лучше ближе к экспирации.

Парный трейдинг - ограничен по рискам, но и доходность у него тоже не велика. Хотя полгода назад, я перевел свою работу арбитражем с фондового рынка на форекс. И могу сказать, что и форекс примерно дает такие-же показатели как и на фонде ( ну на немного даже иногда больше). Средний показатель 10-15%.

А кому интересно, то вот мониторинг с реала. Начальный баланс взят по минимуму, с меньшей суммой просто смысла не имеет, заниматься арбитражем. На фонде депозит конечно должен быть еще больше, но тут компенсируем этот момент, плечом.

https://www.onix-trade.net/?act=monit...=27897&lang=ru

Торговля проводится, только по арбитражу - парный трейдинг.

Ну это смотря как подойти. Да, за счёт хеджирования риски, а равно как и просадки небольшие. Но прибыльность можно нарастить благодаря разным выходам хеджируемых позиций. Примерно аналог двигателя внутреннего сгорания. Когда один поршень вверху, другой внизу. Остальные двигаются где то в промежутке, но тоже достигнут своего максимума и минимума. Нужно просто входить в рынок вблизи минимума, а выходить где то в максимуме. И тут же в этих точках разворачивать позиции. Тогда сохраняется баланс по просадке и можно увеличивать плечо. Конечно на валюте чёткой синхронности достичь нельзя, но приблизиться можно задействуя большее количество пар. Я бы даже это назвал не парным трейдингом а многопарным.

Ну на арбитраже я собаку съел и знаю все варианты комбинаций.
если смотрели мониторинг, то можно видеть, что доходность в феврале превысила доходность за январь и декабрь - именно в такой вот манере перехеджирования.
НО в этом случаи, есть весомое НО, сохраняя баланс на нулевых уровнях, возрастают залоги по открытым позициям. И плечо тут не сильно и поможет, если депозит не велик.

WMG, Нет, мониторинг я не смотрел. Просто не знаю где его смотреть. Но статистику я знаю по своей работе. В декабре и январе были сильные движения валют в одном направлении. Взять хотя бы Фунт, Австралию и Швейцарию. Но я не прекращал работу ни на один день и всё таки вышел в плюсе. Но пересмотрел стратегии и с февраля запустил по новой.
Да, возрастают залоги по открытым позициям. Но только на стадии запуска стратегии. Тут нужно немного перестраховаться и увеличить подушку. Но когда система входит в стабильный режим просадки автоматически минимизируются благодаря тому что наращивается количество разноплановых открытых позиций которые находятся в разной стадии просадки и подъёма. У меня уходит на запуск около месяца.
Да, февраль порадовал. Я почти не закрывал минусовые пирамиды. Ну а на круг по статистике ежедневно только плюс по закрытым позициям. Правда и рынок поспокойнее чем за предыдущие 2 месяца. Ждём весну.

Мониторинг можно посмотреть перейдя по ссылке, в предыдущем моем сообщении.

Совершенно верно, запас должен быть только за счет подушки, не как за счет плеча.
У меня большие отклонения возникают, только если не контролировал ситуацию ( праздники и т.д. ), а при контроле, всегда выход в плюсе, даже если и минусовую ногу, тоже закрываю.
У меня стоит индикатор ( не советник), рассчитывающий раздвижку, в котором можно выставить как необходимые пары, так и коэффициенты по паре. Т.е. отпадает необходимость экспорта котировок, как ранее делал на ФР.

Ну без индикаторов никуда. Я уже отказался от субьективного анализа ситуации.

Конечно, если мы занимаемся серьезно, то со временем всё автоматизируем.
Для меня если честно и не сложно было предоставить ТЗ для программиста, так как на фонде (арбитраж) мне тоже делали робота. Правда там по сложнее, так как нужна привязка к определенному терминалу, через СОМ.

Ну а для тех кто начинает и пока в ручную гоняет коэффициенты, вот Вам парочку ссылок, чтобы не мучатся , как для валют, так и валютные фьючи, товарные фьючи и т.д.

Может кому и полезным будет ( некоторые по подписке, но на 10-14 дней можно оформить подписку):

https://www.mrci.com/special/correl.htm

https://www.etfreplay.com/correlation.aspx

https://www.mfglobalfutures.com/resou...=Create+Spread

https://www.ccstrade.com/

https://www.commodityseasonals.com/

https://www.seasonalcharts.com/future...gen_pound.html

А так-же посмотрите, этого-же автора темы, тут, очень полезно: https://mmgp.ru/showthread.php?t=89382


Это не всё, так как многими уже просто не пользуюсь.

Пока не использую парный трейдинг, только начала изучать. Мне особенно инересно, как стратегию арбитража использовать в торговле на американском фондовом рынке.

Слышал где-то что все это давно уже не работает, потому даже не вникал.

Ну тут смотря как подойти. Можно просто хеджировать позиции по разным парам. Тут и диверсификация и относительная стабильность депозита.

Всем кто интересуется парным трейдингом, статистическим арбитражем, мы обучаем, даем специальные индикаторы - все бесплатно!
наш сайт arbitrage-pro.com

А индикаторы зачем для арбитража?