Сбалансированный - Иван Почта (Fx-Trend, Пантеон Финанс)

Уважаемые форумчане, инвесторы и просто читатели, предлагаю Вашему вниманию свой инвестиционный портфель в ПАММ-счета на площадках брокеров Forex Trend и Panteon Finance. Данные компании были выбраны по одной простой причине – большое количество управляющих, среди которых много «качественных», удобность ПАММ-системы и распределение не только прибыли, но и убытков между инвесторами.

Предисловие:

В отрасль инвестирования в ПАММ-счета я пришел в апреле прошлого года после недолгого знакомства с HYIP индустрией, где совсем за короткий срок я успел осознать и понять, что математические подходы, диверсификация рисков и другие основы инвестирования средств, предлагаемые классической экономической школой, попросту там не работают. В отличии от HYIP, ПАММ-счета дают возможность контроля за Вашими средствами, а именно:

• Мониторинг торговли управляющих;
• Возможность досрочного снятия средств;
• Подбор собственного портфеля по Вашим критериям (доходность, риски, период вложений);
• Юридические гарантии со стороны брокера;

Начиная методом проб и ошибок, я нёс продолжительные убытки в ходе инвестирования в ПАММ-счета, однако, этот опыт для меня не стал напрасным. Я учился не только выбрать качественного управляющего, исходя из истории его торговли, но и сам пытался следить за его сделками, точками входа в рынок и анализировать по каким валютным парам ведётся работа. Это дало некоторые дивиденды и я постепенно осваиваю самостоятельную торговлю на рынке Forex (пока не так успешно, как хотелось бы, но надеюсь, что в будущем результаты значительно улучшатся).

Вот некоторые правила, которые я выработал для себя при инвестировании в ПАММ-счета:

• Лотность торговли – именно она определяет стиль торговли (консервативная, агрессивная или сбалансированная);
• История торговли – как давно управляющий на рынке, стабильность его торговли, выход из просадок и поведение управляющего при отрицательном собственном капитале;
• Капитал управляющего – готовность управляющего брать убытки «на себя». Это говорит о психологической уверенности. Если управляющий постоянно выводит прибыль, а капитал инвесторов растёт – управляющий в себе не уверен. Это не касается управляющих, которые уже накопили значительный собственный капитал, который может погасить максимальные убытки, и при этом выводят прибыль;
• Капитал инвесторов – если по счету быстро растёт капитал инвесторов нужно следить за работой управляющего и поведения при просадках, а так же готовностью фиксировать убытки. Многие не готовы к управлению «миллионами»;
• Половая принадлежность – принципиально не инвестирую в женщин-трейдеров – научен печальным опытом по многим слитым счетам;
• Тип торговли – ручная или механизированная (часто управляющие-новички приобретают АТС, не понимая принципов её работы);
Исходя из собственных убеждений, я не инвестирую в агрессивные счета. Таковыми я считаю счета, где размер сделки больше 10-15 лотов на 100 000 долларов средств на торговом счете. Считаю, что более оптимальным соотношением является 5-10 лотов на 100 000 долларов.

История моего инвестирования:

Как я уже говорил, инвестирование в ПАММ-счета составляет уже более год. Изначально, были значительные убытки и топтание на месте. Меня искушали счета с высокой доходностью, но толком без истории и на этом я потерял много средств. В июне 2013 года я имел чистый убыток в размере 11,12% и я решил провести следующий эксперимент: разделил портфель на консервативный и умеренно-агрессивный. В результате – «топтание на месте», но это стало более приятным явлением, чем видеть убытки в конце недели. Постепенно я набирался опыта и через 9 недель решил полностью пересмотреть портфель в сторону «Сбалансированного». И так, 24 августа я изрядно «почистил» свой портфель: убрал консервативные счета и оставил умеренно-агрессивные. На этот момент я имел чистый убыток в размере 6,78%.

Перед собой я изначально ставил оптимистичную цель – 10% в месяц и больше, а средне недельная доходность должна была составлять не менее 2%-3%. Именно исходя из данного критерия я начал составлять новый портфель. Я заметил следующую особенность, которую, будучи новичком, я и предположить не мог: со временем доходность большинства счетов сокращается. Однако, постоянно изменять я не желаю (гадание на просадку считаю делом неблагородным), а задачей портфеля -непосредственно получать желаемую величину прибыли. Поэтому, пришлось сократить количество счетов в портфеле и забыть про Индексы – они часто включают управляющих, которых «не хочется видеть» и счета, которые уже есть в портфеле.

На текущий момент я могу похвастаться следующими результатами: доходность портфеля на 6 июля 2014 года составляет 51,94% (с учетом капитализации прибыли с начала инвестирования за 63 недели работы), при этом, с момента перехода к сбалансированному портфелю, прошло 45 торговых недель и прибыль составила 64,77%. Данный результат всё равно далёк от желаемого.

Инвестиционный портфель:

На данный момент мой портфель выглядит следующим образом:

Счета в ПАММ-системе брокера Forex Trend:

Ahmedos (558616) - $1221,97
Hozyin (534457) - $500
Kuznets (561375) - $500
Ubunt (563732) - $500
Twilight (563903) - $480,77
Sean (561368) - $507,66

Счета в ПАММ-системе брокера Panteon Finance

Aleksej (5000152) - $787,66
Floringo (5000813) - $265,06
Gelios (5000419) - $952,04

За торговую неделю 30.06.2014-06.07.2014 прибыль составила: -0,71% или $40,96

На 06.07.2014 сумма инвестиций составляет: $5715,70

Вне портфеля:

Georgi87 (563434) - образовалась плавающая просадка, которая составляет ~35%. Ранее подобное явление уже было и управляющий вышел из неё, но сейчас иная ситуация - достаточно высокий КИ, поэтому я принял решение выйти и немного понаблюдать со стороны.

Комментарии по портфелю:

Как мы видим, большая доля портфеля состоит из участников конкурса «Миллион в умелые руки 2» брокера Forex Trend. На текущий момент количество управляющих Panteon Finance составляет всего 3 и я решил прекратить работу с управляющим Aleksej – его торговля в последний ТП не поддаётся логике (завышение лотности, большое количество сделок, что несвойственно ему и торговля непривычными ему парами). К сожалению, из-за того, что счет ПАММ 2.0 вывести средства досрочно я не смог.

Так же задумываюсь о судьбе инвестирования в счет Floringo – управляющий часто совершает непонятные действия, не торгует без предупреждений, однако, на определенных этапах, радует высокой доходностью и среднесрочным видением рынка, что полностью оправдывает его 8-ми недельный ТП.

Постепенно планирую увеличить долю управляющего Ahmedos до $1500 или же примерно до 20-25% портфеля, а так же Kuznets до $1000. Если Ahmedos уже получал просадки, он успешно из них выходил, не завышая лотность. При этом его КИ и КУ растут с рекордными темпами, а общая доходность остаётся на высоком уровне. Аналогичная ситуация и со счетом Kuznets, однако, за ним еще не наблюдались просадки, кроме отдельно взятых сделок. Оба управляющие радуют меня низкой лотностью (около 5 лотов на 100 000 долларов) и частыми входами в рынок.

Приветствую новый портфель в наших рядах, графическое отображение планируется или только текст будет в отчетах?

Здравствуйте, планировал график доходности. По долям в портфеле буду выделять в таблице Excel, а не в графике со следующей недели.

Пока предлагаю Вашему вниманию график доходности моего портфеля с 24 августа 2013 года:



Хочу так же сказать еще пару слов о портфеле и своём инвестировании:

1. Я не вижу смысла инвестировать в портфель в котором большое количество управляющих - около 10 это оптимальное количество. Чем больше управляющих - тем ниже прибыль;

2. Бытует мнение, что в управляющего нужно "заходить" после просадки. Часто это верное мнение, однако я придерживаюсь иного взгляда: портфельное инвестирование предназначено как раз для постоянного портфеля, а не входами/выходами. Если Вы выбираете управляющего, то Вы рассчитываете на его показатели убытка/прибыли согласно статистики торговли и портфель должен быть в состоянии принять просадку, при чем сразу нескольких управляющих;

3. Я против высчитывания/ожидания просадки. Рынок динамичный и периоды повторения просадок, в идеале, не совпадают. Первая просадка, выбивающаяся и из истории за предыдущие периоды, говорит о смене в торговле на ПАММ. Например если раньше управляющий давал просадку 5%, а потом стал 15%;

4. Я против завышения лотности управляющими относительно предыдущих сделок или же учащением входов и хаотичным открытием/закрытием - это говорит, что психологическая составляющая не в порядке.

5. Я против инвестирования в ТОПов на площадке - по факту они ничего дают. 40% годовых, а у некоторых по 20-30%, с учетом рисков на рынке Форекс, это очень низкая. Так же следует помнить, что ТОПы на площадке обленились и новички обходят их по КИ и доходности. Поэтому я прохожу мимо Sven, Avas, Veronika, TP, investobolin, AlexZhuk.

Теперь по портфелю:

У Aleksej "съехала крыша". По этой причине вышел из Hermes зимой, а теперь выйду и из него. Частые входы и завышенная лотность + он на прошлой неделе закрывал сделки по XAUUSD и CHFJPY, хотя всегда торговал только: EURUSD, GBPUSD, EURJPY, GBPJPY.

Вообще у меня была большая часть управляющих была из Пантеона, но я минимизировал их количество. Убрал Skilled, Lion, Master, Hermes, SkyFX, а в итоге оказалось, что они все, кроме Hermes (он, собственно, потом облажался) скорее не прибыль приносили, а в просадку влезали и её отрабатывали, чем реально что-то давали.

Сейчас портфель немного похудел (пришлось часть средств вывести с ПАММ), но надеюсь в ближайшее время восполнить потери. Немного понаблюдаю за Georgi87 и за Levante.

посмотрите бестпаммменеджера с пантеона и левенту с фт

BestPammManager был в своё время в портфеле, но он достаточно агрессивен для меня. Насчет Levante как раз думаю. Вполне возможно, что включу в портфель.

Думаешь приобрести в свой портфель футбольный клуб? . Шутка с долей юмора! Удачи с выбором управляющих!

Я для себя пока поставил более приземленные цели в размере 7% в месяц "чистыми". Пока этой цели добиться не удалось (среднемесячная доходность за текущие пол года 5,28%, но будем стараться, в любом случае удачи вам, я бы даже сказал "нам"

Спасибо, я Вам так же желаю успехов. Главная причина, что если использовать при моделировании портфеля только статистику, то результаты получаются далеки от ожидаемых.

И еще пару слов по портфелю:

Раньше я периодически добавлял счета, так сказать, из неосновного раздела FastPamm - результат не особо радует. Один человек, далёкий от инвестирования (трейдер) сказал, что не следует всерьез относиться к ПАММ, ведь все управляющие не профессионалы, а самоучки. Я с ним от большей части согласен, но попадаются интересные персоны, поэтому я инвестирую в управляющих со значимым КИ, ведь одно дело управлять счетом с $1000, а другое дело - $1 000 000.

Итоги недели 7.07.2014 - 13.07.2014:

Уважаемые инвесторы, подвожу итоги прошедшей недели. К сожалению, она выдалась неудачной, но что поделаешь?! Получен незначительный убыток, что хуже какой-либо прибыли... Результаты следующие:



Результаты недели испортили выходцы из конкурса "Миллион в успешные руки 2" - Ahmedos и ubunt, убыток которых, в процентном соотношении, соизмерим - 6,88% и 6% соответственно, что является более чем приемлемым для консервативного стиля торговли и прибыли, которую они приносят. Еще в четверг в теме ubunt (на тот момент убыток инвестора составлял 2,43%) я говорил о том, что если управляющий не ухудшит значительно результаты недели или же, по крайней мере, не будет завышать лотность, то такая просадка является поводом задуматься над увеличением его доли в портфеле. Однако, лотность он повысил и получил более существенный убыток. Пока оба счета в портфеле, их доля неизменна - пусть управляющие выходят из просадки.

После 2-ух убыточных недель разошелся Hozyin - он меня более чем порадовал, заработав инвесторам 4,1%. Так же приятно удивил Aleksej, который закрыл неделю с неплохим плюсом - 3,86%. Раньше бы это не удивило, но в свете последних его "результатов" более чем обрадовало, но пока причин оставлять его в портфеле не вижу, по крайней мере такую долю, как сейчас.

Я говорил об изгнании Floringo, но он продолжает успешно работать, пополнив капитал инвесторов на 3,69%. До окончания его ТП еще 3 недели и я подумаю. Вполне возможно, что я его оставлю в портфеле вместе с Aleksej, выделив им примерно по 5%.

Как и предполагал ранее, правильно сделал, что вышел со счета Georgi87 еще в прошлый ролловер. В текущий толком бы нечего было выводить. Золото погубило много душ и инвесторов... Торговать по золоту без "стопов" - самоубийство, что собственно и произошло со счетом. Да из всех трейдеров на Panteon Finance и Forex Trend это успешно удается пока только JBorn и Hozyin (за новичков пока рано говорить).

Продолжаю наблюдать за Leventa. Если и буду вкладывать, то во второй счет - 612853. Правда смущает меня 2 вещи: сделки переносятся через ролловер, а я такое не особо приветствую. Второе - управляющий женщина, а из всех женщин только Veronika показывает ровную торговлю: Alla1960, Iren, WestF и многие другие показали как успешно они умеют сливать счета.

Так же на этой неделе хочу продолжить наблюдать за Kuznets, который еще ни разу не показывал убытков и вполне можно ждать разочарования от sean и twilight, но я уже говорил - я не любитель выводить средства в ожидании просадки.

Итого за неделю 7.07.2014 - 13.07.2014: -0,1% или -$5,87.

За 2 недели доходность портфеля составила -0,81% (график доходности не привожу - маленький исторический промежуток).

На неделю 14.07.2014 - 21.07.2014 портфель не претерпел особых изменений и выглядит следующим образом:



Спасибо за внимание! Удачных инвестиций!

* - Вывод прибыли, который я осуществил на этой неделе будет находиться на балансовом счете до востребования;
** - Возможно на следующей неделе сниму еще часть средств - нужно долиться в свой торговый счет;

Aleksej, который закрыл неделю с неплохим плюсом - 3,86%

Откуда у Алексея +3,86%, если у него +3,20%?

Откуда у Ахмедоса -6,88%, если у него -7,1%??

Откуда у кузнеца +1,84%, если у него +1,95%?

Откуда у Флоринго +3,69%, если у него +4,01??

Вы это серьезно спрашиваете или правда не понимаете как расчитывается прибыль на счетах где ТП больше 1 недели??

Здравствуйте, Форекс Тренд и Пантеон Финанс, как и сервисы мониторинга, рассчитываю прибыль относительно суммы на начала ТП, я же рассчитываю от значения на начало торговой недели, так как портфель мы формируем на неделю, а у всех управляющих разная продолжительность ТП.

Да я понял) Просто первый раз такое вижу.

Я не обращал внимание как рассчитывают другие, но считаю свой метод, как минимум, более удобным

Обычно все пишут конкретный по факту в процентах прибыль\убыток за неделю, а потом просто сумму убытка\прибыли , отнимают\плюсуют к сумме которая была на начало недели. И никаких заморочек с перерасчётом процентов.
ВОобще ещё проще вот так



Оно само всю неделю наглядно считает и показывает.

Ну и я пишу конкретный, а писал бы по факту из мониторинга, то были бы искажения, например, если бы доливался посреди ТП. А вообще, эти проценты больше для себя, чем несут полезную нагрузку. Основное значение - это недельный результат.

Будем следить за портфелем, не забывайте новости публиковать .

Будем стараться Спасибо за внимание

Промежуточные итоги недели 14.07.2014 - 20.07.2014:

Решил подвести промежуточные итоги текущей недели. Надеюсь, что существенных изменений в худшую сторону не будет.



На самом деле большинство сделок осуществляется в среду-четверг. Четверг считается наиболее волантильным днём на рынке, однако сегодня в терминале "штиль".

Открыты сделки только у Gelios и Floringo. Последний, думаю, вряд ли будет фиксироваться на этой неделе, а вот у Gelios'a другого выбора нет. Я предполагаю, что одна из открытых сделок у него - это покупка EURUSD. Пара находится у многомесячных минимумов и сильно перепродана.

Обрадовал Hozyin, показав 2-ую неделю к ряду отличную прибыль, за которую мы раньше его и любили. Конечно, открытые вчера сделки могли сильно урезать прибыль, но получилось всего лишь небольшая коррекция -0,64% инвесторам, что меня сильно не расстроило. Хотел даже вывести с него средства досрочно, но передумал. Сократил бы просадку на 0,32%, но это не существенно.

Скорее всего в рынок еще войдут sean, Kuznets и, возможно, Twilight. Не думаю, что они успеют сильно испортить мне и всем своим инвесторам настроение.

В любом случае остаётся чуть менее 1,5 суток до закрытия рынка на выходные и поэтому нам остаётся ждать.

Aleksej наконец-то возвращается в нормальный ритм работы, но его долю в портфеле я существенно сокращу до $250.

Возможно, или в ролловер, или же сегодня-завтра выведу немного средств с портфеля. На своём торговом счете образовалась просадка и нужно дополнительная маржа...

Спасибо за внимание, ждём окончания торговой недели!

добавлено через 47 минут
Как я и предполагал, Gelios закрыл одну сделку по EURUSD с небольшим убытком (пара сейчас в неопределённости прибывает) и оставил еще 1 сделку. Вполне возможно, что это продажа GBPUSD.

Итоги недели 14.07.2014 - 20.07.2014:

Уважаемые инвесторы и читатели, подводим итоги прошедшей рабочей недели. Она выдалась "зелёной", что не может не радовать и получена достаточно хорошая прибыль в 2,42%, если бы так было каждую неделю, что я бы быстро добился поставленной цели - 10% в неделю.

Ниже привожу результаты:



По сути, действия управляющих не вызывают дополнительных комментариев, кроме Hozyin, о котором писал выше, и Aleksej, который смог вторую неделю подряд не получить убытков, что сейчас для него уже из роду подвига.

По сути, значительных перемен портфель не претерпел, кроме как снижение доли Aleksej до 5% и Gelios до 10%. Последний мне симпатизирует, но высокое вознаграждение существенно урезает прибыль инвесторов и потенциал счета.

К сожалению, пришлось вывести $500, как раз фактически те, на которые сократил Gelios.

Отличный результат на этой неделе показала Leventa и я решил всё таки выделить ей 10% от своего портфеля. Конечно же, ей способствовала пара GBPUSD, которая всю неделю достаточно шустро двигалась в обе стороны и финальный аккорд, поставленный сегодня резким снижением... ну это уже скорее в раздел Forex-аналитики

Итого за неделю 14.07.2014 - 20.07.2014: 2,42% или же $137,19 в денежном эквиваленте.

За 3 недели доходность портфеля составила 1,59% с капитализацией или же 1,61% без неё.

На следующую рабочую неделю 21.07.2014 - 28.07.2014 портфель будет выглядеть следующим образом:



Спасибо за внимание и удачного инвестирования!