Одна из систем торговли опционами

Система включает только длинные позиции по опционам на американские акции но также при доработке может быть применима и к их продаже (выписке)

Для торговли используется платформа TOS (thinkorswim.com)
Основная база системы - поиск информации, ее анализ и применение к текущим рыночным условиям.

а. Определяется сектор в котором наблюдается локальное увеличение объема денег в течение текущей недели.
б. Определяются причины этого увеличения. Сезонность, выход отчетностей компаний, итд.
2. Составляется список компаний - двигателей данного сектора.

Установки фильтра finviz.com
Выбираем соответствующий сектор
Средний объем торгов - от 200000
Относительный объем - от 1.5 и выше,
Бета - от 1.5 и выше
Отбираются акции по которым торгуются опционы.
Также смотрим блок трейды, если видим хорошие объемы - ставим на заметку
Из полученного списка отбираем бумаги в которых наблюдается повышение объема...то есть при нисходящем движении объем покупки выше объема продаж и наоборот. Если видим резкий скачок объемов который в то же время не отразился сильно на цене бумаги то это еще один потенциальный претендент на дальнейшее рассмотрение.

Смотрим чарт и индикаторы.
Тип свечей чарта - heikin ashi.
Я использую несколько модифицированные индикаторы
1. MACD наложенный на Bbands
2. Стандартный RSI с периодом 2
3. Стандартный ССI с периодом, который подбирается опытным путем для текущих рыночных условий
Индикаторы rsi и ссi наложены один на другой, модификация заключается в их объединении с помощью дополнительных множителей.
Определяются текущие минимумы и максимумы по CCI
RSI подстраивается для работы в этом же диапазоне путем добавления нулевой отметки и дополнительного множителя.

Смотрим на полученный индикатор и путем изменения периода CCI добиваемся максимального соответствия точек пересечения двух кривых с минимумами и максимумами на чарте heiken ashi

Для входов в лонг рассматриваются моменты когда RSI2 оттолкнувшись от минимума пересекает CCI снизу вверх. Подтверждение смотрю по дивергенции и последующему движению macd.

Пользуясь калькулятором опционов определям текущие настроения на рынке, при подтверждении нашего видения ситуации ищем недооцененные позиции.
Эти же индикаторы + t-price + LRC + open interest на чарте цены опциона.
Вход описан выше, выход по трейлинг стопам.

Это самая простая для повторения система с короткими входами использующая для первоначального анализа бесплатные ресурсы. , есть конечно же и другие, более емкие с расширенным сбором информации, как правило это случаи когда предполагается очень мощное движение, естественно это должно быть дополнительно подтверждено из максимального количества источников.
Профит в таких случаях также максимальный.

Спасибо.

опционы достаточно хороший инструмент позволяющий купить достаточно дешево а продать дорого или наоборот

плюс отсутствие стопов и ограниченный риск для покупок очень заманчив..... да и вообще много интересных возможностей

что-то мутно зачем столько индикаторов.. ведь тут опционы?

Интересная стратегия, наверно стоит потестить. Я вот думаю - может стоит сделать ветку с опционами на форуме. У меня стратегий море)

Поиском не пользовались? Есть темы и по опционам и по бинарникам.
Перенесена.

Скажике ктокакую стратегию по опционам практикует? Я знаю только классику
лонг на акции + покупка колл

abba, Вы хотели сказать, покупка акций+покупка пут?
Но это не опционная стратегия в чистом виде. Это скорее хедж сделки по акциям.. Но чистая покупка пута выйдет Вам дороговато. Попробуйте продать дополнительно какой-нибудь опцион (какой - говорить не буду, чтобы не палить схему) чтобы уменьшить дебет по сделке.

Savva, не подбросите ссылку на этот калькулятор? Буду весьма благодарен

Позволю себе вмешаться, для рынка РТС есть интересный калькулятор опционов https://www.option.ru/analysis/option#calculator Да и в целом сайт интересен для тех, кто изучает опционы и стратегии торговли ими.

Inv63, этот видел, но все равно спасибо

торговля опционами лучше всего осуществляется по мартингейлу в 5 шагов! Меньше шанс слить и больше шанс забрать, но даже в этом случае нужно быть очень осторожными!

добавлено через 1 минуту
я могу вам предложить проект поинтереснее! Если интересно, пишите в личку!

добавлено через 3 минуты
Наталья Бабушкина, прошу прощения, я ещё не доноца освоился на форуме)) ну вообщем пишите там и поговорим)

а по моему все очень запутано. Нельзя как то попроще.

на опционах много не заработаешь

почему,разьясните

Не верное утверждение. Можно как и заработать так и потерять. Так как опцион это:



Что такое опционы

Опцион представляет собой производный финансовый инструмент - договор, дающий покупателю опциона право, однако, в отличие от фьючерсных контрактов, не налагающий обязанности купить либо продать определенный биржевой товар по заранее установленной цене в указанный в опционе момент в будущем. Таким образом, опционы могут служить некой страховкой на случай падения цены на товар, который имеется у вас в наличии в виде, например, фьючерсного контракта либо акций.

Опционные контракты, дающие право купить товар, называются «колл-опционами», продать – «пут-опционами».

Как и фьючерсные контракты, торговля опционами служит двум целям: страхованию рисков изменения цен и извлечению спекулятивной прибыли. Однако, в отличие от других производных инструментов, опционы интересны возможностями их комбинирования в опционные стратегии.

Опционная торговля получила наибольшее распространение в США, основные объемы торговли опционами проходят именно на американских биржах:

Чикагская товарная биржа (CME)
Американская фондовая биржа (AMEX)
Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)


Основная площадка для торговли опционами в Европе - Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опционов опционами (LIFFE).
В России возможность торговать опционами предоставляет секция FORTS биржи РТС.

Опцион, будучи стандартным контрактом, имеет неотъемлемые характеристики:

базовый товар (т.е. тот товар, право купить или продать который дает опцион)
дату истечения (день, до наступления опцион должен быть реализован - превращен во фьючерсный контракт)
цену исполнения либо страйк (цена, по которой держатель опциона имеет право приобрести базовый товар до даты истечения опциона)
тип опциона (колл- или пут-опцион).


Механизм взимания маржевых сборов биржей применяется только к продавцам опционов, в то время как покупатели ограничивают свои риски величиной премии, уплаченной за право продать либо купить товар по определенной опционом цене.

На данный момент активами, лежащими в основе опционных контрактов, могут быть:

обыкновенные и привилегированные акции
биржевые индексы
валюты
фьючерсы на биржевые товары (энергоносители, металлы, зерновые и т.д.)
процентные ставки и облигации

Не согласна.
Каково ваше обоснование?

На американском рынке опционы - самый удобный финансовый инструмент.

Я только на них и играю. Ну я как начинающий тупнячок, конечно, но там хоть какой-то интерес такой спортивный

"Улыбка волатильности. Мифы и реальность". Лекция Владимира Твардовского

Работа с улыбкой волатильности: причины возникновения, свойства, моделирование улыбки, реставрация функции распределения будущих цен.

Я пользуюсь этим опционным калькулятором.

добавлено через 2 минуты
Это утверждение сродни "на фондовом рынке много не заработаешь".
Утверждение становится ложным или верным в зависимости от умственных способностей и опыта говорящего.

добавлено через 6 минут
Согласен. Еще бы научиться им правильно пользоваться

80% С опциона при статистике 8 из 10 плюс ставки по мартингейлу у меня выходит 2-5 сотен (в зависимости от времени торговли) в день,может это для вас и не много,а для меня так все отлично!Стратегию и брокера в личку.