Фундаментальный анализ на финансовых рынка и его критика

Дабы не устраивать словесные баталии в своем вступительном слове, и сделать информацию доступной для поиска и читателей, решил перенести дискуссию сюда. Итак что такое фундаментальный анализ в применении к финансовым рынкам(форекс, биржа и т.д.), это сбор информации о финансовом состоянии компаний(в случае с валютами о состоянии страны использующей валюту) и попытка предсказать цену исходя из этих данных.

То есть грубо говоря, у в экономике все хорошо, в страну наблюдается приток инвестиций, курс валюту растет, в обратном случае падает. Вышли у нас положительные данные о экономическом росте, все прекрасно рубль укрепляется. Я специально беру рубль, чтобы всем читателям из СНГ было понятно.
Ну и как фундаментальный ан@лиз предсказывает вот это вот
Какие у нас такие мега позитивные результаты в экономики Бразилии или России за 2016 год.

Нет, не так, это не попытка предсказать цену, фундаментальный анализ оценивает чего на самом деле стоит та или иная валюта, например, если я возьму 30 гривен, пойду в Макдональдс, то куплю там гамбургер, если я возьму доллар и пойду в Макдональдс, то тоже куплю там гамбургер, думаю ежу понятно, что при таком раскладе курс гривны к доллару будет колебаться около 30 и вы чертите там самые невероятные разметки и волны. но пока я не смогу купить гамбургер за 15 гривен, курс не упадет и плевать ему на ваши разметки, потому что здравый смысл все равно победит. Фундаментальный анализ определяет стоимость валюты, а рынок форекс, спекулятивный и инерционный, всегда всегда будет стремиться к этой стоимости. Но за счет его спекулятивности и инерционности можно зарабатывать, покупать несколько дешевле реальной стоимости и продавать дороже.

Это такой прикол сейчас был? Потому что индекс бигмака как раз говорит о том, что гривна у нас значительно недооценена как и рубль, и знаете сколько он этот индекс говорит, уже лет 26 как, а все не придет все в баланс по нему. Я скоро седеть начну уже, а всё никак.

Нет это не прикол, просто у вас проблемы с восприятием примеров, вы в школе случайно драться не начинали, когда вам давали пример с яблоками, которые у вас отняли? При чем тут вообще ваш индекс бигмака, к чему вы это вообще плетете, вы на название своей же темы посмотрите, она о гривне и бигмаке? Так чего вы обычный пример превращаете в предмет дискуссии, по существу ответить нечего и вы решили соскочить на спор о фастфуде? Речь идет о том, что можно купить на ту или иную валюту. Неважно что это будет, бигмак или автомобиль. Цена денег зависит от того, что на них вы сможете купить, потому что сами по себе они ничего не стоят, а не от разметок волновика.

зависит, не вопрос. только никакой точной формулы на этот счёт нет. простой пример. сейчас деньги обесцениваются с некоторым запаздыванием по отношению к их производству. а при инфляционном коллапсе они дешевеют быстрее, чем их печатают. всё зависит от настроения людей.

Кто вам сказал, что формулы нет? Я же вам советовал книгу почитать, там бы и формулы нашли, мне непонятно одно, если вы не читали книг, то как можете утверждать, что формулы нет? Очень грубая формула соотношение ВВП страны к денежной массе в обороте. То есть напечатали больше денег, при неизменном ВВП, они стали менее обеспечены, обесценились, выросло ВВП, то есть страна выпустила больше продукции, которую можно купить за эти деньги, денюжка подорожала. Если нужны более точные формулы, отсылаю к литературе. Интересно, уже не одну сотню лет все это преподают в высших учебных заведениях, а формул нет, вы наверное шутите?

если бы существовала формула, то не было бы никакого валютного рынка. я вам привёл пример, когда производство одного и того же количества денег может привести к разному эффекту.

Кто вам сказал, что формулы нет? Я же вам советовал книгу почитать, там бы и формулы
То есть как, а если существуют формулы износа автомобилей, то не должно существовать автомобильных рынков или чего? Удивительная логика. а каким образом формула может уничтожить рынок? Вы книги то открывали, хоть какие, правда, ответьте пожалуйста на вопрос, я просто не могу понять, на основе чего вы строите свои доводы, это ваша личная фантазия или вы можете привести авторитетный источник?

авторитетный источник - австрийская экономическая школа. а автомобильного рынка, подобного валютному, действительно не существует. там суждения индивидов примерно одинаковы

Простите, я могу написать что закончил высшую школу галактики и что? Вот я читал книги и там приводились формулы, название книги я вам дал, можете поискать, найдете мгновенно, теперь от вас бы тоже хотел ссылку на источник, где говорится, что никаких формул не существует. То есть вы мне свои фантазии сейчас рассказываете или можете хоть чем слова подтвердить?

Людвиг фон Мизес "Теория денег и кредита" и "Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории". Если бы формула была верна, цена бы моментально туда приходила.

Не понял логики, чего это цена должна моментально туда приходить? Цена никогда не меняется моментально. Для вас тоже такой простой вопрос, автор не ответил на него, может вы сможете, я вам писал выше, что стоимость валюты зависит от денежной массы и ВВП, вы считаете, что это неверно, зависимости нет, тогда просто ответьте, почему в 2012 году, когда японцы запустили печатный станок, иена резко начала терять в цене. хотя до этого они не могли ее обесценить долго никакими интервенциям, что заставило слабеть валюту, если стоимость, по вашей логике, не зависит от количества бумажек?
Нет, представьте, что я дома у себя решил создать отдельное государство со своей валютой, такая себе страна Мойдомляндия, Я выпустил свои деньги в количестве сто бумажек и выпустил продукцию, пусть будут собачьи бумажные самолетики Сто штук сделал, на одну мою денежку можно как раз купить один самолетик. А потом решил разбогатеть и выпустил еще двести бумажек, но самолетиков под них не сделал, так вот исходя из вашей логики, мои деньги не подешевеют, потому что нет связи?

ввп - показатель вообще сомнительный. а на финансовых рынках сделки совершаются моментально, так что, если есть цена, с которой все согласны, рынок придёт к ней сразу

Я сразу написал, что формула очень упрощенная, так что оставьте вы ВВП. А так, я вам вопрос задал, довольно конкретный, если стоимость не зависит от количества денег в обороте и экономики, то объясните падение иены с 2012 года. пока не ответите, мне чет неохота толочь эту странную воду в ступе. Люди не верят в спрос и предложение на рынке, что тут можно доказывать, а во что верите, в домовых, которые управляют графиком или стохастики с разметками управляют ценой? Вы когда нибудь покупали что либо за деньги, не задумывались почему не можете купить больше, чем они стоят?

стоимость зависит от количества денег в обороте и экономики, я с этим не спорю. я утверждаю всего лишь, что эту зависимость невозможно определить с точностью, пригодной для валютных спекуляций

Значит зависимость есть и вы с этим согласны, следовательно, раз имеется некая зависимость должна быть и формула, так просто не бывает, чтобы была зависимость и невозможно найти формулу, это нелогично. А то что фундаментальный анализ не подходит для краткосрочных спекуляций, я это сказал с самого начала, но для долгосрочных вполне пойдет.

теоретически формула есть, но она разная в разные моменты времени. ценность чего-либо - не свойство объекта, а суждение оценивающего субъекта.

Даже если и так, но если большинство в мире решило, что золото имеет такую то стоимость, а дерево другую, то так оно и будет, при чем тут философия, в мире вообще все прах и материальные ценности сомнительны, потому что жизнь не вечна. Но мы то рассуждаем с точки зрения материальных ценностей, поэтому в чем прикол лезть в философские дебри?

это не философия, а основа экономической теории. она тем и отличается от естественных наук, что в экономике решающую роль играют суждения индивидов.

Нет, не суждения, если вы, как индивид будете рассуждать, что гривну можно поменять на доллар один к одному, то вы можете очень сильно убеждать себя и остальных, в итоге у вас все равно ничего не выйдет. Мне было бы интересно глянуть, как вы при помощи своих суждений индивида сдвинете цену на рынке, продемонстрируете?