Анализ стратегий крупнейших игроков

AUD/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

Пара торгуется в диапазоне 0,9050 - 0,91 (текущий High = 0,9115). Вновь вырасти паре помогли фундаментальные данные по ВВП Австралии, техническая поддержка в виде 50- и 100-дневных EMA, а также структура диапазона, в котором торговалась пара и ощущала поддержку покупателей. Вместе с тем игроки не желают идти выше 0,91, хотя риски движения вверх присутствуют (ориентир: 0,93). Пара вновь предоставляет возможности для продаж. Важно, сможет ли пара остаться выше 0,90 по итогам недели. От этого будут зависеть риски: либо паре еще некоторое время будет оказываться хорошая поддержка выше 0,90, либо она упадет как минимум к 0,86. Поведение пары во многом связано с особенностями выхода из массовой игры carry-trade.
Активность как продавцов, так и покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий не определен, выделяются уровни 0,91 и 0,89, что говорит о рисках высокой волатильности. Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,8500 - 0,9050, что говорит об ожидании значительного хода вниз.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 24.08.10):
Текущая ситуация с объемами позиций по AUD на рынке деривативов сравнима с ситуацией июля 2008 г. Количество длинных спекулятивных позиций по AUD достаточно высоко, и при их массовом закрытии будет осуществлен сильный ход AUD/USD вниз. Судя по отчетности, закрытие длинных спекулятивных позиций началось, однако короткие спекулятивные позиции остаются на минимуме.

USD/CHF: анализ стратегий крупнейших игроков

Пара торгуется выше достигнутого ранее Low = 1,0063. Уровень 1,0101, как указывалось вчера, оказал поддержку. На данный момент актуально стремление к уровню 1,0152, где пару ждут покупатели. Ажиотаж продавцов в течение 3-х недель связан с попыткой достичь паритета, а также со стратегиями, основанными на построении "тройного дна" (речь идет о многолетнем нисходящем тренде, ориентиры: начальная точка отсчета находится на отметке 1,8300, достигнутой 26.10.2000, а Low на отметке 0,9649, достигнутой 17.03.2008). Данную мысль вновь подтверждает построение очередного уровня октябрьской защиты на отметке 1,0050. До конца сегодняшнего дня актуальна сентябрьская защита маркетмейкеров в диапазоне 1,0204 - 0,9804, где уже находится пара на данный момент. С понедельника диапазон защиты сместится вниз к 1,0055 - 0,9524. Это означает сохранение сильных понижательных рисков. Тем не менее, риски резкого выталкивания пары из области защиты растут. Ориентиры роста: 1,0204 - 1,0638.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,0050 - 1,0152.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,0101 - 1,0638, что говорит об ожидании значительного хода вверх. Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0144.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0181; 1,0217; 1,0261; 1,0311; 1,0364.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0143; 1,0142; 1,0140; 1,0132; 1,0115. Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 24.08.10):
Диаграмма объемов указывает на большое количество длинных спекулятивных позиций и малое количество коротких спекулятивных позиций. При этом количество коротких позиций хеджеров вновь стремится к максимуму. Ситуация сравнима с ситуацией от 01.12.2009, когда началось длительное (в течение 2-х кварталов) ослабление CHF. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов соответствуют указанной выше защите маркетмейкеров: 1,0137 (сентябрь, 2010); 0,9991 (декабрь, 2010); 1,0327 (март, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни.

Текущий High = 1,3158. Торговую неделю пара завершила на уровне 1,3050. Пока не пробит вниз уровень 1,30 говорить о понижательных рисках преждевременно. Игроки рассчитывают на возвращение к 1,31 и достижение сопротивления 1,3250. При пробое 1,3250 вероятен быстрый процесс формирования вершины в диапазоне 1,33 - 1,35 (1,37). Важно, что поддержку EUR/USD оказывает восходящий тренд американского фондового рынка и интервенция Банка Японии посредством повышательного давления на пару EUR/JPY . При неспособности закрепиться выше 1,31 пара нацелится на торговлю в диапазоне 1,28 - 1,31. При пробое уровня 1,28 вниз целью должен стать уровень 1,24. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны соответственно с отметками 1,2650 и 1,25, риски роста - с отметками 1,3250 и 1,35.
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,3050.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,30 - 1,33, что говорит о сохранении повышательного давления.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3039.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,3121; 1,3139; 1,3160; 1,3183; 1,3210; 1,3240; 1,3272.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,2967; 1,2949; 1,2929; 1,2906; 1,2883; 1,2850; 1,2820.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.09.10):
Диаграмма демонстрирует резкое снижение объемов позиций в целом. Наблюдающаяся тонкость рынка обычно приводит к формированию новых движений.

Пара торгуется в диапазоне 1,5550 - 1,56. Текущий High = 1,5727. В настоящий момент речь идет о процессе формирования вершины, поскольку игроки не идут за рынком выше диапазона 1,56 - 1,58. Важно, что пара находится под уровнем 1,56, и это означает ослабление повышательных рисков. Важно также, что уровень 1,56 по итогам американской сессии заполнился продавцами. Вместе с тем текущие отметки не так далеки от границы повышательного диапазона 1,56 - 1,60. Между тем ноябрьские интересы указывают на преобладание сценария пробоя уровня 1,55 в направлении 1,52 - 1,49 - 1,47 - 1,45. По сути, пара в настоящий момент как раз находится на границе рисков.
На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,52, риски роста - с отметками 1,56 и 1,58 соответственно.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,56.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 1,56 - 1,57.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5611.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,5661; 1,5682; 1,5713; 1,5753; 1,5806; 1,5870; 1,5946.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,5565; 1,5541; 1,5505; 1,5458; 1,5398; 1,5329; 1,5250.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.09.10):
Диаграмма демонстрирует резкое снижение объемов позиций в целом. Наблюдающаяся тонкость рынка обычно приводит к формированию новых движений.

Пара строит вершину. Текущий High = 0,9582. В настоящее время пара торгуется вдоль линии сильного сопротивления 0,9550. Маркетмейкеры бездействуют в плане дальнейшей защиты, а игроки давно не желают идти выше. В предыдущие дни паре оказывалась искусственная поддержка на уровнях 0,93 - 0,9350 - 0,94 с целью подтолкнуть ее к паритету. По итогам американской сессии был засвидетельствован факт атаки, однако сопротивление 0,9550 сдержало рост. Активность покупателей снизилась. Для того, чтобы паре избавиться от повышательного давления, необходим пробой уровня 0,9250 вниз. Напомним, что маркетмейкеры сформировали перспективный диапазон для пары: 0,81 - 0,9450. Поведение пары во многом связано с особенностями выхода из массовой игры carry-trade и попыткой достижения психологической отметки - паритета.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9550.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,91 - 0,94, что говорит о рисках снижения к ближайшему целевому уровню 0,9250.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.09.10):
Текущая ситуация с объемами позиций по AUD на рынке деривативов сравнима с ситуацией июля 2008 г. Количество длинных спекулятивных позиций по AUD достаточно высоко, а короткие спекулятивные позиции остаются на минимуме. Закрытие позиций по сроку экспирации 13 сентября не привело к существенным изменениям в картине объемов, поскольку игроки одновременно вновь нарастили позиции, практически весь объем которых будет закрываться до 13 декабря. Обычно подобная ситуация говорит об ожидании некоего события, которое спровоцирует закрытие позиций до срока экспирации.

Текущий Low = 1,0190. После попытки снижения пара вернулась к уровню 1,0309, который, как многократно говорилось ранее, остается ключевым. Текущая суть торговли - высокая волатильность с центром 1,0309, сопровождающая разворот по USD. Судя по расстановке сил игроков, попытки снижения пары могут присутствовать, поскольку усиливается диапазон защиты 1,0204 - 1,0000. Напомним, что отметка 1,0204 является границей обоюдных интересов игроков. Ближайшая цель в случае роста: 1,0417. Повышательные риски усилятся, как только пара преодолеет уровень 1,0417.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0309.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0309 - 1,0471.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0324.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:1,0391; 1,0413; 1,0443; 1,0487; 1,0516; 1,0560; 1,0607.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0301; 1,0292; 1,0281; 1,0290; 1,0246; 1,0231; 1,0192.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.09.10):
На данный момент количество спекулятивных позиций незначительно. В целом диаграмма в настоящий момент не дает повода принимать какое-либо решение.

Поддержку паре оказывает уровень защиты 0,9804. Текущий Low = 0,9803. Несмотря на то, что диапазон защит простирается вплоть до уровня 0,9524, движение значительно ниже 0,9804 маловероятно. Более перспективно планирование сделок на покупку. Главный целевой уровень покупателей - 1,0417. Разворот пары, очевидно, будет привязан к общему развороту по USD, который ожидается в ближайшее время. Интересно, что игроки начали проявлять интерес к отметке 1,1111.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9852.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9852 - 1,0101, что говорит о рисках движения вверх.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9847.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9911; 0,9929; 0,9951; 0,9977; 1,0008; 1,0042; 1,0081; 1,0122; 1,0168; 1,0215.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9838; 0,9833; 0,9827; 0,9818; 0,9807; 0,9791; 0,9773; 0,9750; 0,9725; 0,9695.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.09.10):
Диаграмма демонстрирует резкое снижение объемов позиций коммерческих игроков, при этом короткие и длинные позиции спекулятивных игроков одновременнно растут. Важно, что реакция на итоги заседания Швейцарского Национального Банка пока не видна на диаграммах, поскольку данные по объемам публикуются с опозданием на три дня.

Пара пытается приблизиться к уровню 84,03. Это опасно, поскольку данный уровень - уровень продавцов. Вместе с тем игроки проявляют осторожность и не рассчитывают на снижение значительно ниже 83,33. Для того, чтобы вернуть завоевания интервенции, паре необходимо вернуться к границе повышательных рисков на уровне 85,47. Именно при подходе к этому уровню пару и столкнули вниз в пятницу. Только при закреплении выше уровня 85,47 (или в случае агрессивного пробоя данного уровня) можно будет предполагать успех. Цели прежние: 86,96 и 88,11.
Низкая активность.
На 21:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 84,03 - 84,75.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 84,03 - 84,39.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 84,30.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 84,67; 84,79; 84,93; 85,10; 85,30; 85,54; 85,80.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 83,98; 83,89; 83,76; 83,61; 83,42; 83,21; 82,97.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.09.10):
Диаграмма указывает на снижение объемов длинных спекулятивных позиций по JPY и рост коротких спекулятивных позиций. Данной динамике следуют объемы коммерческих позиций. Идет формирование условий для ослабления JPY.


добавлено через 22 часа 42 минуты


Пара торгуется вдоль уровня 1,3450, корректируясь от уровня 1,35 (текущий High = 1,3506). В настоящий момент остаются актуальными цели в диапазоне 1,36 - 1,37, судя по факту построения защиты от роста по итогам прошлой недели. Между тем по итогам понедельника речь уже не идет о попытках штурма сопротивлений, наоборот, игроки откровенно смотрят вниз. Это означает близость вершины. Начальным ориентиром при снижении является уровень 1,30, интересы продавцов на котором теперь сравнимы с интересами покупателей. Что интересно? Пока пара будет находиться выше 1,3250, повышательные риски будут сохраняться. При пробое 1,3250 вниз можно ожидать движения к уровню 1,30. Важно, что уровень 1,30 потерял значимость в ноябрьских контрактах. Целевые уровни при пробое 1,30 вниз - 1,2650 - 1,24. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,2250, риски роста - с отметкой 1,37.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,34 - 1,35.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,22 - 1,3550, что говорит о рисках снижения.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3471.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,3515; 1,3528; 1,3543; 1,3561; 1,3582; 1,3607; 1,3636; 1,3671; 1,3703.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,3418; 1,3403; 1,3385; 1,3368; 1,3343; 1,3310; 1,3277; 1,3243; 1,3206.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.09.10):
Диаграмма демонстрирует резкое снижение объемов позиций в целом. Наблюдающаяся тонкость рынка обычно приводит к формированию новых движений.

Пара продолжает волатильно торговаться вдоль уровня 1,58. Текущий High = 1,5895. Защита от роста располагается на уровнях 1,60 - 1,61. Игроки осторожно следуют за рынком. Пара в процессе построения вершины. Ориентиры при снижении - уровни 1,55 - 1,52.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,58.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 1,57 - 1,58.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5846.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,5801; 1,5813; 1,5833; 1,5900; 1,5907; 1,5966; 1,6039; 1,6122; 1,6213.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,5769; 1,5760; 1,5743; 1,5716; 1,5675; 1,5619; 1,5552; 1,5469; 1,5381.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.09.10):
Диаграмма демонстрирует резкое снижение объемов позиций в целом. Наблюдающаяся тонкость рынка обычно приводит к формированию новых движений.

В предыдущую сессию пара предприняла штурм уровня 0,97 и защиты 0,9750. Текущий High = 0,9728. Вчера мы указывали на то, что по по итогам американской сессии были проданы Call-спрэды быков 0,9650 - 0,9550 - 0,95 ниже текущей цены. Обычно такие комбинации строятся в ожидании падения. Сегодня даются явные указания на возврат к уровню 0,95, вдоль которого ожидается волатильность, основанная на борьбе между быками и медведями. При этом повышательные риски будут сохраняться до того момента, пока пара не пробьет вниз уровень 0,9250. Перспективная долгосрочная цель при снижении остается прежней - 0,81.
Низкая активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий не определен, выделяются уровни 0,95 и 0,97, что говорит о рисках наожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,91 - 0,97, что говорит о рисках значительного снижения.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.09.10):
Количество длинных спекулятивных позиций по AUD очень велико, а короткие спекулятивные позиции остаются на минимуме. Закрытие позиций по сроку экспирации 13 сентября не привело к существенным изменениям в картине объемов, поскольку игроки одновременно вновь нарастили позиции, практически весь объем которых будет закрываться до 13 декабря. Обычно подобная ситуация говорит об ожидании некоего события, которое спровоцирует резкое и неожиданное закрытие позиций до срока экспирации.

Ситуация остается неизменной. Основная тема - высокая волатильность вдоль центра 1,0309, который, как многократно говорилось ранее, остается ключевым в плане разворота по USD. Вместе с тем следует учесть, что пара может предпринять резкое снижение в направлении паритета. Только при закреплении выше уровня 1,0417 можно будет говорить о факте разворота в пользу USD.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0309.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0309 - 1,0363.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0295.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:1,0332; 1,0350; 1,0375; 1,0408; 1,0446; 1,0491; 1,0539; 1,0590; 1,0644;
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0290; 1,0288; 1,0284; 1,0276; 1,0267; 1,0251; 1,0231; 1,0203; 1,0175.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 21.09.10):
На данный момент картина объемов противоречивая. Динамика объемов коммерческих позиций противоречит динамике объемов спекулятивных позиций. В целом диаграмма в настоящий момент не дает повода принимать какое-либо решение.

USD/CHF: анализ стратегий крупнейших игроков

Текущий Low = 0,9711 (ранее мы указывали на расчетный уровень 0,9712). В настоящее время торговля ведется в диапазоне 0,9756 - 0,9804. Игроки, выставившие ранее спрэд 0,9804 - 0,9901, желают его отработать. По итогам пятницы актуализирован уровень 0,9852, также в ожидании восходящего движения. Однако напомним, что обоюдные интересы игроков дотягиваются до защиты 0,9615, за которой стоит органичение маркетмейкеров 0,9524. Главный целевой уровень покупателей остается прежним - 1,0417. Разворот пары, очевидно, будет привязан к общему развороту по USD. Наблюдается "приход" игроков.
Низкая активность.
На 21:00 GMT центр распределения ожиданий не определен, выделяется диапазон 0,9662 - 0,9804, что говорит о рисках волатильности.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9709 - 0,9756.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9809
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9798; 0,9820; 0,9847; 0,9880; 0,9919; 0,9961; 1,0006.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9740; 0,9735; 0,9729; 0,9718; 0,9703; 0,9682; 0,9657.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 28.09.10):
Длинные позиции спекулятивных игроков указывают на экстремум, короткие позиции спекулянтов стремятся к минимуму. Формируются условия для ослабления CHF, которое начнется одновременно с выходом спекулянтов из длинных позиций. Вероятнее всего, CHF ждет некоторого события.

Текущий Low = 0,9554. В настоящее время пара торгуется вдоль защиты 0,9615. Риски волатильности сохраняются и способны уронить пару к 0,9434, однако вероятнее начало восстановления. Игроки вновь задумались даже об уровне 1,1111.
Низкая активность.
На 21:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9615.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9615 - 1,1111, что говорит о рисках движения вверх.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9628.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9692; 0,9720; 0,9759; 0,9805.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9601; 0,9563.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 05.10.10):
Ситуация неизменна. Длинные позиции спекулятивных игроков указывают на экстремум, короткие позиции спекулянтов стремятся к минимуму. Формируются условия для ослабления CHF, которое начнется одновременно с выходом спекулянтов из длинных позиций. Вероятнее всего, CHF ждет некоторого события.

Ситуация практически не меняется. Текущий Low = 81,36. Вновь речь идет о линии (38,2%) ВЕЕРА Фибоначчи с базой (High от 05.05.10, Low = 01.07.10), от которой был произведен отскок. В настоящий момент пара торгуется вдоль -61,8% уровня расширения Фибоначчи с той же базой, что и веер Фибоначчи. Игроки неохотно следуют за рынком вниз. Ноябрьская защита на уровне 79,05 находится достаточно близко. При этом игроки продолжают проявлять агрессивные интересы в направлении 86,96 и выше.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 82,30.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 81,30 - 82,30.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 81,99.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 82,80; 82,93; 83,08; 83,25; 83,44; 83,66; 83,89.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 81,45; 81,34; 81,21; 81,07; 80,90; 80,72; 80,52.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 05.10.10):
Диаграмма указывает на резкий рост объемов длинных спекулятивных позиций по JPY за отчетную неделю, что явилось причиной давления на USD/JPY. Высока вероятность начала коррекции данных позиций.

Текущий High = 1,4028 остается неизменным. Сильное сопротивление расположено на уровне 1,4050. Вчера пара произвела коррекцию к указанному уровню 1,38 и вернулась обратно в диапазон 1,3950 - 1,40. Игрокам не дает покоя широкий диапазон сопротивлений 1,4050 - 1,4650. Однако основные интересы упорно продолжают смещаться вниз. Построенный по итогам американской сессии долгосрочный Call - спрэд 1,36 - 1,39 также говорит об ожиданиях снижения. В среднесрочном периоде игроки рассчитывают на диапазон 1,34 - 1,42. Важно, что до уровня 1,35 преобладают интересы покупателей. По всей видимости, за данную отметку игроки будут вести борьбу. В случае неудачи паре суждено будет оказаться в диапазоне 1,31 - 1,33, покинуть который будет сложно из-за близости психологического уровня 1,30. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,2750, риски роста - соответственно с отметками 1,40 и 1,42 .
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,39.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,27 - 1,40, что говорит о рисках снижения.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3906.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,4053; 1,4074; 1,4098; 1,4124; 1,4152; 1,4183; 1,4215.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,3791; 1,3773; 1,3754; 1,3732; 1,3708; 1,3682; 1,3653.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 05.10.10):
Диаграмма демонстрирует сигнал об укреплении EUR. Следует помнить, что речь идет о валюте, а не о конкретной валютной паре. Сигнал укрепления EUR в настоящий момент следует рассматривать как сигнал восстановления в кросс-парах, что будет оказывать определенную поддержку EUR и в паре с USD. Необходимо также отметить максимальные объемы коротких позиций хеджеров и минимальные объемы коротких позиций спекулянтов. Коррекция данных позиций в дальнейшем приведет к сильному движению.

Ситуация остается неизменной. Неоределенность сохраняется. Пока актуальным остается диапазон повышательных рисков 1,57 - 1,60. Текущий High = 1,6017. Торговля выше 1,56 - 1,57 указывает на возможность движения к 1,64 и даже 1,70, где располагается сильнейшая защита. Проблемы с ростом в настоящий момент связаны с присутствием диапазона сопротивления 1,61 - 1,62. Ориентиром при снижении остается 50%-ый уровень Фибоначчи к нисходящему тренду 16.11.2009 - 01.03.2010, обоснованному фундаментально. В этом случае 61,8%-ый уровень ВЕЕРА Фибоначчи (база для построения: 20.05.10 - 06.08.10) будет являться первичной целью, которая в настоящий момент совпадает с уровнем 1,55. Пробой этого ключевого уровня будет означать нацеленность на диапазон 1,52 - 1,49. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,58, риски роста - с отметкой 1,59. Это слишком узкий диапазон, который говорит о подготовке сильного движения пары.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился в диапазоне 1,58 - 1,59. Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,58 - 1,59.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5886.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,5952; 1,5979; 1,6015; 1,6061; 1,6118; 1,6184; 1,6258; 1,6340.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,5846; 1,5828; 1,5802; 1,5768; 1,5725; 1,5671; 1,5607; 1,5534.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 05.10.10):
Диаграмма демонстрирует низкие объемы позиций в целом. Наблюдающаяся тонкость рынка обычно приводит к формированию новых движений. На данный момент имеется слабый малозначимый сигнал об укреплении GBP, который был сформирован в результате движения спекулятивных объемов в течение предыдущей недели и связан с определенными идеями.

Текущий High = 0,9992. Пара торгуется вдоль отметки 0,9950. По итогам американской сессии был построен сильный Call-уровень 0,9950. Поскольку момент его построения неизвестен, а вчерашний Close находился ниже данного уровня, то возможно два варианта, либо пару намеренно стараются подтолкнуть к пробою паритета, либо выставили защиту. 1841 контракт - это много для AUD/USD (давление на спот оказывается, как минимум, объемом 180 млн AUD). При этом важно учитывать, что фондовый рынок, с которым закоррелирована пара, готов к снижению. Первый целевой уровень при снижении соответствует отметке 0,9550, далее - 0,9350. На данном уровне выставлено огромное количество контрактов сроком действия до 03.12.2010. Указанный уровень может являться отриентиром не только для AUD/USD, но и для других валютных пар. Получается, что от уровня 0,9350 может быть либо произведен обратный разворот пары наверх, либо пробой уровня вниз подтвердит более сильный рост USD. Судя по той агрессии, которая наблюдается на рынке, второй вариант становится более вероятным.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находится в диапазоне 0,99 - 0,9950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,98 - 0,9950.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 05.10.10):
Количество длинных спекулятивных позиций по AUD очень велико, а короткие спекулятивные позиции остаются на минимуме. Обычно подобная ситуация говорит об ожидании события, которое спровоцирует резкое и неожиданное закрытие позиций до срока экспирации (13 декабря).

На момент публикации пара демонстрирует активное восстановление, приближаясь к уровню 1,0204, который является важным ориентиром - границей рисков. 1,0204 - это сильное сопротивление. Закрепление над данным уровнем укажет на оптимистичный настрой в отношении USD. Однако следует учесть, что декабрьской границей рисков является уровень 1,0309.
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0101.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0000 - 1,0152.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0146.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0270; 1,0299; 1,0331; 1,0367; 1,0407; 1,0450; 1,0498.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0121; 1,0114; 1,0104; 1,0091; 1,0075; 1,0054; 1,0031.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 12.10.10):
Ситуация принципиально не изменилась. Диаграмма объемов говорит о преобладании длинных спекулятивных позиций, однако объем коротких позиций спекулянтов далек от минимального. В целом диаграмма в настоящий момент не дает повода принимать какое-либо решение.

Препятствием для роста пары в настоящий момент служит уровень продавцов 81,30. Далее таким уровнем является 81,97. Нем не менее, игроки упорно ждут значительного роста. По итогам американской сессии актуализирован уровень 85,47. Декабрьские интересы теперь явно указывают на то, что пару будут тянуть вверх. При этом следует учесть риски падения к защитам 79,05 и 77,82, которые актуальны до 05.11.10.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 80,65 - 81,30.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 80,97 - 81,63.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 81,17.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 81,76; 81,87; 82,01; 82,17; 82,35; 82,55; 82,77.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 80,72; 80,61; 80,48; 80,32; 80,15; 79,96; 79,75.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 12.10.10):
Диаграмма указывает сохранение значительных объемов длинных спекулятивных позиций по JPY и малых объемов коротких спекулятивных позиций.

Пара протестировала уровень 1,37 (текущий Low = 1,3696). Ранее указывалось, что именно на уровне 1,37 будут осуществляться попытки купить пару вновь, однако поняться существенно вверх проблематично. В данный момент проще двигаться в направлении 1,35 - 1,33 - 1,31. Вместе с тем игроки все же рассчитывают на диапазон 1,43 - 1,33. При пробе указанных границ речь пойдет либо о значительном обновлении вершины с учетом больших интересов продавцов на уровне 1,45 и сопротивления на уровне 1,50. В обратном случае речь пойдет об уровне 1,30, при пробое которого вниз пара принципиально лишится поддержки покупателей. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны соответственно с отметками 1,32 и 1,20, риски роста - с отметкой 1,43.
Высокая активность как покупателей, так и продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,37 (очень сильный уровень).
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,38 - 1,40, что говорит о рисках обратного хода вверх.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3732.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,3840; 1,3839; 1,3855; 1,3874; 1,3895; 1,3919; 1,3945; 1,3974; 1,4005.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,3627; 1,3608; 1,3587; 1,3563; 1,3537; 1,3508; 1,3477; 1,3443; 1,3409.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 12.10.10):
Диаграмма демонстрирует сигнал об укреплении EUR. Следует помнить, что речь идет о валюте, а не о конкретной валютной паре. Сигнал укрепления EUR в настоящий момент следует рассматривать как сигнал восстановления в кросс-парах, что будет оказывать определенную поддержку EUR и в паре с USD. Необходимо также отметить максимальные объемы коротких позиций хеджеров и минимальные объемы коротких позиций спекулянтов. Коррекция данных позиций в дальнейшем приведет к сильному движению.