Графический анализ, без фантазий))

Эту тему создал по причине того, что вижу беспросветную тьму в умах многих начинающих, да и не начинающих трейдеров в отношении графического анализа фигур на рынках..

Есть четкие правила построения фигур и возможно их нет в книгах, но они должны быть известны, чтобы воображение трейдера не заставляло его совершать не грамотные сделки..

P.S. не сильно жестко?

В Графическом анализе существуют фигуры продолжения движения и разворотные.
И чаще всего встречаются такие как:
треугольник продолжения движения (ПД), треугольник последнего выброса (ПВ), флаг, двойное дно (двойное дно с последним выбросом). Так как эти фигуры использую в торговле и в анализе, следовательно о них в дальнейшем и пойдет речь..

Если бы вы торговали только на основе графического анализа фигур то ваш график выглядел бы приблизительно так:



У всех фигур есть четкие правила построения и использования их в торговле, строятся они только по четким правилам и никак по другому, в торговле же их используют по разному, постараюсь привести различные мнения.

Некоторых фигур нет в книгах, (по крайней мере я не нашел) - типа треугольника ПВ, двойного дна ПВ, тем полезней будет последующая информация.

Продолжение следует..

Чуток предыстории:
Где-то в 2007-2008 познакомился с художником, который пытался торговать на рынке используя фигуры графического анализа. Каких только он фигур не видел на графике, с его "чувством прекрасного" и замечательной фантазией. На попытку ему донести правила построения фигур, парень отреагировал так:
-" Я прекрасно вижу сам от природы и никакие правила мне не нужны.."
В принципе на этом история и заканчивается на рынке он не продержался и года..

Треугольник продолжения движения (ПД)..

Основные правила построения, и их не много всего 5

1) у фигуры должно быть не менее 4-х точек
2) точки должны попеременно касаться линий поддержки и сопротивления
3) первая точка (точка отчета), это локальный минимум или максимум.
4) третья точка не должна перебивать первую
5) фигура должна быть эстетична - "не корявой"

треугольник ПД на покупку.



треугольник ПД на продажу



А вот в правилах работы с фигурой, конкретное только одно:
Фигура ничего не значит, пока не будет пробита 1-я точка.

Есть такие трейдеры - которые пытаются торговать то, чего нет.. Допустим треугольник только построился, а они уже покупают (продают), считая что он пойдет в работу. Однако фигуры имеют свойство перерисовываться, или просто ломаться.. И ребята несут частенько (из-за этого желания предвосхитить движение) убытки.

торговые тактики по работе с этой фигурой разные, приведу некоторые из них. Остальные вы можете додумать (придумать) сами.

а) Вход на пробой 1-й точки, стоп за максимумом фигуры (самой высокой точкой), для тейка отмеряют высоту фигуры и откладывают такое же расстояние в сторону пробоя. (это самый простой и известный метод)

б) разбивают рабочий лот на 2 части, 1-й частью входят на пробое, вторую часть размещают в виде отложенного ордера в районе пробитой линии (мотивация в том, что часто цена возвращается к пробитой линии фигуры) и если такой отложенный ордер активируется то соотношение стоп-тейк лучше, значит риск меньше. Стопы и тейки как в случае (а)

в) Разбивают лот рабочий на больше количество ордеров, на пробой, от линии фигуры, от середины фигуры, 3/4 фигуры. Стоп за самой высокой точкой фигуры, а вот тейки располагают используя расширения Фибоначчи. И тут как говорится, некопанное поле для творчества.

знаю еще вариантов 5-6, но нет смысла их описывать, в той или иной мере они перекликаются с этими тремя..

Продолжение следует..

Продолжим:

ФЛАГ

Флаг - формация возникающая из-за коррекции цены, по отношению к основному движению на рассматриваемом временном интервале. Соответственно флаг, должен быть расположен против основного движения. Не бывает флагов по движению или горизонтальных, флаг только один.

Основные правила построения.

1) у фигуры должно быть не менее 4-х точек
2) точки должны попеременно касаться линий поддержки и сопротивления
3) первая точка (точка отчета), это локальный минимум или максимум.
4) третья точка не должна перебивать первую
5) без "флагштока" фигуры нет (обязательно должно быть сильное первичное движение)

флаг на продажу:




флаг на покупку:





Как и для всех фигур конкретное и незыблемое правило для работы одно:
Фигура ничего не значит, пока не будет пробита 1-я точка.

торговые тактики по работе с этой фигурой разные, приведу некоторые из них. Остальные вы можете додумать (придумать) сами.

а) Вход на пробой 1-й точки, стоп за максимумом (минимумом) построенного флага (без учета флагштока), для тейка отмеряют высоту фигуры (без флагштока) и откладывают такое же расстояние в сторону пробоя, либо 2 расстояния высоты фигуры, где и размещают тейк-профит

б) разбивают рабочий лот на 2 части, 1-й частью входят на пробое, вторую часть размещают в виде отложенного ордера в районе пробитой линии (мотивация в том, что часто цена возвращается к пробитой линии фигуры) и если такой отложенный ордер активируется то соотношение стоп-тейк лучше, значит риск меньше. Стопы и тейки как в случае (а)

в) Разбивают лот рабочий на больше количество ордеров, на пробой, от линии фигуры, от середины фигуры, 3/4 фигуры. Стоп за самой высокой точкой фигуры, а вот тейки располагают используя расширения Фибоначчи. И тут остановимся подробнее чуток.
- есть специалисты растягивающие сетку фибоначчи используя саму фигуру (без флагштока)
- есть трейдеры растягивающие сетку фибоначчи используя и флагшток.
Тут все методом подбора, достаточно творческий процесс.. Ищите то, что будет ближе вам и вашей торговой тактике.

продолжение следует...

Треугольник ПВ (последнего выброса).
Когда-то лет 9-10 назад с этой фигурой меня познакомила замечательная трейдер и талантливая девушка из Минска, по имени Александра.

Треугольник ПВ, не часто встречающаяся фигура, но считается достаточно сильным сигналом о развороте тенденции.

Правила построения, принцип появления:

Треугольник ПВ - разворотная модель, на локальной вершине (дне) рынка, строится треугольник (типо продолжения), совершает ложный рывок вверх (вниз), и сразу цена уходит вниз (вверх), пробивая основание треугольника. такой треугольник по целям раскладывают соответственно в другую сторону (обратную ложному пробою)

Если логически разложить, происходит такой момент, "народ" видит треугольник, ставит ордера на пробой, "специалист" видит эти ордера, и гонит цену вверх, срабатывают ордера на покупку, и "специалист" продает больший объем, срывая стопы.)) Стандартная расскатка.)


Треугольник ПВ, на продажу..



Треугольник последнего выброса, на покупку.



торговые тактики по работе с этой фигурой:

При разворотной фигуре на локальной вершине рынка, продают при пробое обратной стороны треугольника, либо дожидаются более глубоко отката (линия сопротивления, середина фигуры).. Цели 50% (высоты) фигуры, 100% фигуры, 200% фигуры.. Либо использую расширение фибоначчи, растягивая сетку по высоте фигуры.

Для треугольника ПВ на локальном дне рынка, все наоборот..

Сочетание фигур.

Сочетание фигур это достаточно сильный сигнал на продолжение движения цены в сторону первой пробитой (рабочей) фигуры.

формация на покупку:




формация на продажу:




торговые тактики по работе с этой формацией:
Тактики 2-х видов используют:
- Либо каждую фигуру рассматривают как отдельную, с отдельными ордерами и с собственными целями и стопами.
- Либо используют цели по старшей фигуре (первой появившейся), с увеличением рисков (увеличивают лот, либо плечо), если цена возвращается в середину второй фигуры (позже появившейся). Т.Е. Если цена запустила в работу и вторую фигуру, расставляют ордера с повышенными рисками, от середины второй фигуры. Со стопом за вершиной первой.

Но надо помнить что каким бы не был сильный сигнал, всегда есть вероятность слома всей формации. Так что рискуйте у умом.

Так-же можете сами поизучать на истории, как работает такая формация, чтобы определить для себя какой наиболее выгодный вариант работы, выставления ордеров и поиск целей. Чистое творчество которое может вам помочь создать не одну торговую систему

продолжение следует...

Добрый день..

Сегодня расскажу о разворотной фигуре двойное дно (двойная вершина) и двойное дно ПВ (последнего выброса).. С примерами использования..

Рис. 1
Двойное дно.
Тактика торговли на возврате к критическому уровню..



Рис.2
Двойное дно тактика от "середины"




Рис.3
Двойное дно "последнего выброса"



Чуток подробнее.
Общие принципы:

- Чем ниже расположено двойное дно, тем сильнее фигура. Если фигура выстраивается не просто на локальном минимуме, а допустим это минимум за несколько лет, или вообще исторический (где-ж такое счастье) то эта фигура будет сильнее других..
На рисунке 2 вы можете наблюдать стабильная и не стабильная фигура, это как раз и имеется ввиду..

- Надо помнить, что разворотная фигура подразумевает торговлю против существующего тренда. Наверняка многие из вас слышали выражение "купи дно и получи второе в подарок".. Поэтому из всех представленных фигур самой сильной будет двойное дно с последним выбросом.. Ибо с позиции движения цены она подразумевает что мелких спекулянтов уже "отстопили" обновив минимумы, захватили ордера на продажу тех спекулянтов что торгуют пробои вниз и пробив критический уровень "отстопили" и их.

По рисунку 1..
Цена часто возвращатся к пробитым уровням, это дает возможность трейдеру зайти повторно если "проспал" первичный вход в позицию, либо дает возможность усилить уже существующую позицию..

По рисунку 2
Зона покупок от "середины" размещают на 50% высоту фигуры и чуть ниже.. Если вы используете фибоначчи, то приблизительно зона соответствует 50% - 61.8%..

По рисунку 3
Вход покупателей осуществляется все равно на пробое критического уровня.. НЕ раньше.. Даже если вы видите последний выброс и цена резко пошла вверх, пока критический уровень ценой не пройден - фигура ничего не значит для торговли..

Для двойной вершины (двойной вершины с последнего выброса) все зеркально соответственно.

Продолжение следует..

Добрый день (утро, вечер)..

Хочу поделится с вами видинием развития данной ветки и дать пару рекомендаций..

- Фигуры, что я использую в своей торговле описал вроде достаточно подробно.. Существуют еще не мало фигур как разворотные, так и продолжения тенденции.. Приглашаю изучить их вам самостоятельно..

- В ветке "хотите стать трейдером" в дальнейшем буду давать информацию, которая требует от читателя наличия хотя-бы базовых знаний о техническом и графическом анализе..
Поэтому рекомендую для прочтения книгу Дж. Мерфи "Технический анализ фьючерсных рынков", там и фигуры найдете, и принципы определения тренда, уровни, линии и прочие базовые знания

- Важно помнить , что "Торговать по технике можно только настоящее, то что уже есть", пока у фигуры нет пробоя критического уровня, она просто фигура за которой можно наблюдать, но не использовать в торговле. Не факт, что вас не выбьет по стопу когда фигура станет "рабочей", но факт что данная позиция будет грамотной! Ну и заодно происходит тренировка очень важного качества трейдера профи - умение выжидать хорошие условия для входа в рынок

- В данной ветке можно и нужно выкладывать графики по описанным фигурам, да и не только по ним))).. Если вы не уверены в правильности "нарисованной" фигуры - выкладывайте ее сюда - помогу, объясню..


- Если есть вопросы, не стесняйтесь, задавайте..

продолжение будет..

Klod, очень хорошо описали развортоные фигуры. Очень часто встречаются в фондовом рынке, так как практика розворотов очень частая. После глобальных падений, всегда есть развороты.

Решил показать свежий пример работы по фигурам, на сей раз с положительным оттенком..

Недавно (ну как недавно 3 февраля) возникла ситуация на инструменте "натуральный газ"..
подробнее о ситуации читайте тут - натуральный газ, сочетание фигур

возьмем ту картинку и проследим что произошло за 3 недели (21 день)..

первоначальная ситуация..



Виден критический уровень 3.095 пробой которого запустил "сочетание фигур" в работу
Цели по фигурам:
Цели по по фигурам 1 треугольник (большой) 2.9200 (минимальная), 2.6300, 2.3300 и 1.9150..
2-й треугольник: 3.0400 (минимальная), следующие - 2.9150, 2.7700 и 2.5350..

развитие ситуации спустя 3 недели:



как видим после пробоя критического уровня цена достаточно быстро взяла начальную цель по "маленькой фигуре", а затем пошел сильный откат чуть ли не сломавший маленький треугольник.. Так часто бывает, по сути это возможность войти в сделку с меньшими рисками, чем при пробое..

На 24 февраля достигнуты несколько целей:
Достигнутые цели выделил жирным шрифтом..
Как видите фигуры замечательно сработали, и остались еще не достигнутые цели.. Однако надо понимать что избранный способ поиска целей, для "большой фигуры" может растянуть достижение целей на очень долгое время..
Если бы был использован метод 100% высоты, то цель по большой фигуре находится на уровне 2.70..Которая была достигнута 21 февраля...

И продолжил трансформироваться дальше..
треугольник ПВ даже не достиг минимальной цели и на рынке можно лицезреть самую что не на есть настоящую - ПИЛУ - грозу трейдеров всех типов торговли..

И очень хорошо что пила на рынке не бывает больше 3-х раз в году.. Будем надеяться что так останется и впредь..

Ну и решил показать каким образом эта пила выглядит, что значит и что происходит..

EUR/USD




Надеюсь на картинке все максимально видно, с пояснениями..

Синими линии это критические уровни, цифрами обозначены пробои этих уровней - ну и пояснения кого этим пробоем "развели"..

Всем хорошего настроения и профитов, ну и меньше "пил" на торговых горизонтах..

Спасибо за грамотное толкование понятия "пила".
Для меня это всегда было что то неопределенное и страшное...
Хотя страшной в плане аналитики и анализа пила и есть.
Вот вроде все растем, да нет сигнал к падению, а вот уже нет...
В общем "пилы" проще обходить при возможности.

Благодарю за признание моих трудов..
Если очень по простому, то цена находящаяся в неком диапазоне делает постоянно ложные прорывы этого диапазона в разные стороны. Если соединить эти ложные прорывы линиями внешне будет похоже на пилу - отсюда и пошло это выражение.
Сам бы рад обходить, но к сожалению не известно когда цена начнет "пилить", как и не известно когда цена все-таки выберет направление.. Так что просто позволяем этому быть и вспоминаем что убытки - это часть нашей профессии..

удачных трейдов всем нам..

Если будет время, хотелось бы увидеть разбор фунта в связи с пятничным падением
Изменились ли ожидания роста или все по прежнему?

Рассмотрим фунта..

сперва график потом мнение..

GBP/USD





Цена в пятницу пробила уровни 2-х верхних консолидаций вниз.. Подошла к нижней.. Если пробьет (критический уровень 1.2750), то формально среднесрочное направление изменится (из коридора - на тренд вниз..)

Но графически чтобы треугольник "рабочий" на покупку был сломан, цене требуется быть ниже 1.2360, пока это не произошло соответственно графически стоит искать покупки.. желтыми линиями обозначил где комфортно можно зайти в покупки, ну естественно учитывая что стоп придется размещать ниже 1.2360.. (риски соответственно могут многим не позволить войти в сделку)..

какие могут быть варианты:..
1) Цена не будет ниже 1.2750 и пойдет к следующей цели по треугольнику 1.3100
2) Цена пробьет уровень 1.2750 "шпилькой" и пойдет вверх ( то стоит искать продажи где-то из зоны 1.2920 - 1.2980, с целями локальный минимум и уровни комфортных покупок по треугольнику на покупку.
3) Цена пробьет 1.2750 и сразу пойдет вниз, то цели снижения могут быть 1.2720, 1.2640, 1.2415.. Соответственно приблизительно из зоны 1.2590 - 1.2370 можно поискать покупки, с целями 1.3100 и далее по треугольнику.. Стоп разумеется ниже 1.2360..

Есть и еще варианты, но 3 перечисленные наиболее вероятны. Вот как-то так сейчас ситуация по фунту..

Глядя на Ваши фигуры также захотелось порисовать.
В этой области это мои первые попытки, так что не судите строго.

Итак евро/доллар н4


Как по мне образовалась фигура - треугольник на продажу(хотя может и не треугольник)
Но даже если это итак, то поход к 1.1075 и 1.0956 не отменяет предыдущей комбинации на покупку и эти уровни будут лучшими для входа в покупки с целями 1.1370?

Не суди, да не судим будешь (с)..
Конечно не буду судить, но дам ссылку о правилах построения фигур - правила построения треугольника
- там все достаточно просто всего 5 правил))

Это не может быть треугольником на продажу так как нет первичного движения, и неверно выбрана первая точка отчета.

На евро есть фигура Н4 флаг на покупку, но в стадии прорисовки, и может не раз изменится..
так-же на часовом графике есть треугольник на продажу, но "корявый".. Так что сказать сейчас что-то четкое по евро не представляется возможным с позиции графического анализа..

Часовой евро.




4-х часовой евро.





Вполне возможно что инструмент и сходит вниз по корявому треугольнику, но с таким же успехом он может сходить и по не корявому флагу.. Так что неопределенность, а значит либо пропускаем этот сигнал на продажу, либо с очень низкими рисками продаем (так как фигура корявая и против тренда, за плюс можно принять только не закрытый гэп)..

Я пропускаю такое..

Предыдущих комбинаций по евро нет они все сломаны...(графические имею ввиду конечно)..
Ситуацию техническую по евро описал по ссылке - евро состояние на 27-28 мая

комфортная зона покупок и критический уровень:
Критический уровень для смены среднесрочной тенденции 1.0835
Комфортная зона покупок 1.0960 - 1.0105..
То есть, если не пробьет 1.0835, максимум что может сделать инструмент войти в коридор.. Пока-же тренд вверх явный сохраняется.. Как видите ваша вторая цель (1.0956) как раз попадает в мою комфортную зону покупок..

Однако сам скорее всего буду искать покупки раньше "не комфортные"..)) И да цели 1.1370 на данный момент нет.. Если флаг запустится в работу, то цели появятся по графическому анализу, по техническому цель 1.20 (закрытие гэпа "древнего") - вернее скорее не цель, а так скажем ориентир

Вчера анализировала движение пары евро/доллар и ожидала, скажем так какой то пакости напоследок, перед падением
Почти так и получилось...
И вот вчерашняя комбинация напомнила фигуру
Рисовать не буду, хотелось бы увидеть ваш обзор по данной паре как будет время.

Приветствую Богдана!!
Была консолидация начиная с 23 мая, и пару раз выкидывали с рынка продавцов повышая максимумы последний раз 14 июня на заявлении ФРС..
Была фигура разворотная двойная вершина, и с натяжкой можно назвать двойной вершиной последнего выброса, ну с очень большой натяжкой.. Вот давайте посмотрим..

EUR/USD




Вот если-бы выброс вверх был перед тем, как был пробит уровень запуска фигуры в работу, можно было-бы смело работать на продажу.. А это ну очень коряво - ну естественно с позиции графического анализа..

Если взять чисто техничную картинку, то можно сказать что пока рынок вверх идти не хочет, притом что тренд вверх все еще сохраняется.. Однако уже появилась зона контр-трендовых продаж, о комфортных уровнях которой сегодня опишу в ветке "состояние рынка основных валют"..

вот как бы так..