Поиск Грааля на Forex

Каждый из нас пытается испытывать удачу и поймать птицу счастья за хвост. Возможно ли это? Молодые люди скажут – да, а бывалые саркастически улыбнуться. Но и те, и другие согласятся со мной, что успех – это знания и упорство, умноженные на удачу. Как доказательство приведу Вам свою личную историю удачной карьеры на Форекс. Причем я уточняю сразу именно историю карьеры, а не рассказ игрока о баснословных выигрышах.



Начало моей истории

Итак, здравствуйте, я на сегодняшний день один из успешных трейдеров системы. В прошлом я стал кандидатом физико-математических наук, но практически сразу оказался без дохода. В коммерческих структурах меня не ожидали с распростертыми объятиями и мотивировали отсутствием практического опыта. Попытки поработать обычным сотрудником не увенчались успехом, я, априори, становился белой вороной. Мои знания вводили всех в уныние и стеснения, это вызывало интриги. В общем, я существенно портил выставку рыбок. Конечно, многочисленная реклама Форекс не привлекала внимание. Вопреки практической истерике тех людей, которые хотели, чтобы я оставил там уже несуществующие деньги, я не поддавался. Наверное, отсутствие денег меня делало более прагматичным вопреки действиям многих начинающих трейдеров, которые действительно собирались в крестовый поход в поисках сокровищ на Форексе. Как правило, опыт показывал, что горящие глаза приводят к потере денег.
Не было бы несчастья, да счастье повезло
Действительная проблема возникла тогда, когда забеременела жена, и расхолаживаться было уже просто нельзя. Я напряг свои физико-математические мозги, вытащил у мамы последние деньги и подошел к
Форексу как науке.

Задача номер один – выйти на регулярный прирост капитала
Первой целью, которую я себе поставил – не потерять деньги, поэтому для начала было важно сделать пусть малый, но регулярный прирост капитала. Чтобы отработать тактику, я работал на нескольких демо-счетах, а только если разработанная тактика дала результат, я его переносил на реальный счет. Причем по каждой тактике у меня существовала статистика, которая позволяла рассчитать прирост капитала. Часто заранее удавалось рассчитать провал тактики, то есть спрогнозировать потерю денег. Очевидно, что сама система дает зарабатывать, но только в коротких промежутках времени, когда тактика меняется – все теряют деньги. Соответственно, управление тактикой – это первоначальная задача, которую должен решать трейдер. Кратковременная работа тактик также задает правила. Если найдена тактика, то ставьте 1:10 отношения депозита к открытой позиции, но не более.

Математические методы на первом этапе

По сути, Форекс – это спекуляция на валюте. Нужно подешевле купить, а подороже продать. Для этого нужно знать правила площадки, мой второй совет – изучить математику. Конечно, можно научиться пользоваться торговыми площадками, там математические методы дают прогноз, но непонимание характера процесса приводит к ошибкам. Кроме того, популярные методы нейросетей, используемых в торговых площадках не могут адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. При разрыве тенденции нужно применять несколько методов, либо тренировать интуицию. То есть торговая площадка не исключает знание математики. У меня разработана серия своих методов, которые дают возможность прогнозировать изменение курса на более долгосрочные периоды, в основе лежат стохастические и волновые методы Эллиота с использованием фрактальных моделей. Кроме того, в Форексе важно не прогнозировать тенденцию, а скорее предугадывать позиции и действия участников рынка, что даст правильное решение на следующей позиции. Тем не менее, я иногда использую площадку Systematic.



Один мой секрет

Несмотря на то, что начинающим трейдерам советуют играть только на одном рынке. Я нашел взаимосвязь между рынками. В частности, при составлении вероятностного распределения укрепления и ослабления рынка, оказалось, что между валютами есть свои корреляции, причем весьма сильные. Наиболее сильную связь в поведении показывают Британский фунт (GBP) и Швейцарский франк (CHF).

Рабочая тактика

Вначале своей карьеры я особенно любил следующую тактику, хотя и сейчас ее использую регулярно, как осуществление платежа за каждый переносимый лот на другой торговый день, это так называемый положительный своп. Один из интересных механизмов Форекса - Carry Trade, трейдеры выкупают позицию в нижней точке и стоят на ней по нескольку месяцев, за каждый открытый лот начисляют по 8 долларов в день, а 24 доллара – со среды на четверг.

Экономические индикаторы

Существует некоторое количество экономических индикаторов США, которые взаимосвязаны с основными валютами. Прогноз связных параметров позволяет заранее спрогнозировать движение курсов валют, этот метод является одним из эффективных методов технического анализа. Перечислю некоторые индикаторы: Atlanta Fed Index, Balance of Payments (Current Account), Beige Book. Таких показателей более 40. Следует также ориентироваться на торговые сигналы, отличие их от более профессиональных методов в том, что они не прогнозируют стратегию рынка, а только показывают возможное изменение.

Литература по трейдингу

В интернете находится большое количество литературы. Я могу посоветовать доступную книгу даже для непрофессиональных математиков «Математика управления капиталом» Ральфа Винса. Эта книга помогла мне быстро войти в материал и разработать собственные математические методы, которые являются моим секретом. В этой же книге вы прочитаете про формулы Келли, применение среднего геометрического, подробно освещается очень эффективная модель Марковица. Повторять уже описанные методы нет смысла, объем статьи не позволяет, а вот рассказывать свои секреты не правильно.

И в заключение
Я думаю, мое повествование убедило каждого, что Форекс – это не игра, а настоящая работа, которая предполагает как поражение, так и большие заработки. Я поставил ставку на этот вид финансового бизнеса, во многом мне помогло математическое образование. То есть, это карьера, прежде всего, для хороших аналитиков, хотя встречаются трейдеры и с хорошей интуицией. Можно найти на Форексе свой личный грааль, если его искать, но это не имеет ничего общего с рекламой, а только личный труд и реализация.
На этом я с вами прощаюсь и желаю всяческих успехов на финансовом рынке, я благодарен своей жене за стимул в моей жизни и сына. Как правило, нас делают наши близкие.


------------------------
Автор: Kreol
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Так что, Креола мы больше не увидим?

Писательский талант в вас еще с темой про математику абсолютно согласен.

Про рабочию тактику весьма инересно даже пе редполагал

Вот от этом с удовольствием еще одну статью почитаем.

Ещё статью в студию!

Посмотрим, что можно написать

А вы знаете, Kreol, ваши статьи почитал, интересные темы поднимаете. Плюс еще и полезная информация.

Составьте табличку с курсами по основным валютным парам рядышком и сразу на истории увидите взаимосвязь.

добавлено через 1 минуту
А Креолу спасибо за хорошие статьи. Больших секретов не открыл, но оптимизма добавил.

Да, я тоже заметил кое какую закономерность! И никакие помощники не помогают!
Доходит до того, что как только линия пересекат отметку 100 (я думаю Вы знаете о чём я), курс должен по идее падать!!! А он нет ещё больше растёт! Т.е. надо делать соответствующие выводы!!!

должно когда-нибудь фортануть))

Я бы сказал что реально поймать 100 пп без всяких инидкаторов главное опираться на свечной анализ и потдержку тренда, рассчитать точку входа и выхода, Просто наблюдайте за ценой!

Ход мысли правильный. А вот когда растёт нужно открывать дополнительные против тренда. На одной позиции далеко не уедешь.

добавлено через 2 минуты
Должно, должно. Только ждать не надо. Работайте

Я кстати тоже придерживаюсь такой позиции не надо ждать, лучше по чуть чуть пока но работать, набираться опыта.

Про Carry Trade интересно. Жаль что некоторые ДЦ считают такую торговлю (особенно если прямо перед начислением свопа покупать) арбитражем:-).

А разве грааль существует?

Конечно существует, только на Форексе его точно не найти, да и не на Форексе довольно сложно)))

А почему так происходит? можно подробнее расписать.

Пара за сутки перескакивает с одной биржи на другую. При переходе образуются разрывы в цене, так называемые гепы. И если при росте разрыв положительный он и учитывается при начислении свопа в плюс. Если отрицательный, то в минус. Поэтому в парах своп может быть как полложительным, так и отрицательным. Но лучше на этом не заморачиваться. Заработок копейки. Лучше думайте над стратегиями.

Carry Trade - это торговля на разнице в процентных ставках. Смысл её довольно простой.
Допустим, что в одной стране банковские ставки в силу объективных экономических причин очень низкие. Например, до кризиса такой страной была Япония, сильно страдающая от дефляции и чтоб хоть как-то "разогреть" экономику они придерживались политики очень низких процентных ставок.
На другой стороне экономических весов есть развивающиеся страны с высокой инфляцией (но - это ОЧЕНЬ важно! - стабильной экономической и политической ситуацией) или уже развитые страны, в которых также высокое инфляционное давление. Например, к первому типу можно отнести Китай, а ко второму - Австралию или Новую Зеландию.
Итак, имеем две страны с разными национальными валютами и заметной разницей в банковских процентных ставках. Назревает мысль: а что, если взять взаймы деньги там, где они обходятся дешево (под небольшой банковский процент) и разместить их там, где на них набежит процентов побольше? Это ведь так просто, не так ли? Вот на этой простой идее и появился carry trade, имевший довольно сильное распространение до кризиса 2008-го года. В Японии брались по-дешевке йены, потом на FOREX переводились в высокодоходные валюты (австралийские доллары, новозеландские доллары (до кризиса процентная ставка там была свыше 8%!), британские фунты или даже Евро), ну и держались как-можно дольше. И на них шли более высокие проценты, которые на FOREX'е начисляются при ежедневном банковском rollover'е в виде положительных swap-пунктов (в ночь со среды на четверг, как уже писал Kreol, своп начисляется в тройном размере).
После кризиса экономическая ситуация в мире сильно изменилась, и общий эмоциональный "климат" пока не способствует такому виду торговли. Но это не значит, что когда-нибудь она не возродится.

Без комментариев.