ДУ на CME (Чикагская товарная биржа)

Всем привет. Тема создана для возможного поиска инвесторов.
Торговать на CME начал в середине ноября 14 года. До этого несколько лет на форексе. Торгую в основном сырьевыми фьючерсами (а точнее, спредами: разницой 2 фьючерсов обычно на 1 базовый актив), иногда покупаю опционы. Торговля среднесрочная, удержание позиции обычно от нескольких дней до нескольких месяцев. На данный момент (середина марта 15 года) риск на позицию обычно около 5%, в начале торговли было больше, торгую сейчас довольно агрессивно с большой загрузкой депозита, возможно одно усреднение. Стопы большие, в терминале не выставляются за ненадобностью. Приложенная статистика построена по ежедневным отчетам брокера. Звездочка около баланса означает, что я заменил у нескольких дней неверное значение баланса из отчетов брокера на более корректное (в любом случае главное - эквити).

Раньше на чужие деньги не торговал. Механизм такой: инвестор открывает на себя счет, желательно, в www.ninjatraderbrokerage.com, т.к. я сам там торгую, пишет доверенность на торговлю, его счет прикрепляется к моему, в итоге, я должен видеть 1 счет с общим балансом. Поэтому желательно, чтобы счет инвестора был или примерно моего размера, или кратно больше, отсюда следует минималка в районе 5-10к долларов. Распределение прибыли - жду ваши предложения. Также насколько я знаю, можно автоматически переводить вознаграждение через брокера, но, очевидно, ни разу не пробовал.

Буду рад любым вашим комментариям.

Добрый день!

Уменьшайте просадки, приличные инвесторы от таких рывков разбегутся через пару месяцев имхо.

Здравствуйте, вы должны понимать, что просадки от хая эквити, которые подсчитаны у меня, отличаются от обычных просадок ниже баланса.

Например:
Начало торговли, баланс 10к. На след день баланс 10к, эквити 12к, на третий баланс 10к, эквити 11к. У меня будет просадка обозначена в 1к или 8,33%

Позже попробую от хая баланса посчитать.

Также в начале торговли депо был маленький и приходилось торговать агрессивно

График просадок от хая баланса (Т.к. в этом месяце был кешаут, баланс и эквити берутся как текущие баланс и эквити+ сумма кешаута)

Закончился март, результат по изменению эквити +14%. Маржа 31 марта достигла 130% из-за внезапного увеличения необходимой маржи для двух позиций в 4-6 раз. Одну из позиций закрыл

Вопрос risk/reward ratio. Если будет 5 к 1 и больше, то можно и уменьшить просадки, эквити будет красиво выглядеть, инвесторы будут довольны. Если меньше, то инвесторов не будет устраивать доходность.

Какова золотая середина?

Переношу в хайпы под вопросом.

закончился апрель, результат минус 8,5%

Мда уж..... Среди всего хайпового мусора ДУ на реальной бирже отнесли именно к хайпам.... все с ног на голову

А почему именно в Нинзя-Мирусе открылись? Они ж вроде спредовую маржу не давали?
(Хотя мне тоже Мирус нравился, главное достоинство - Нинзя и Лана )

норм комисс, низкий миндеп, дают спредовую маржу (в ниндзе ее нет и не было, нужен другой терминал)

Привет, очень интересная тема, может вам стоит создать блог на ресурсе и там размещать свои посты! Как никак не в хайпах.
пысы как успехи?

привет, спасибо)
А смысл в своем ресурсе)? там раз в месяц отчет выкладывать)? Нет никакой разницы с этой темой, только посещаемость меньше, т.к. на мой блог будут переходить только по ссылке в подписи, а на эту тему еще и в подразделе набредать будут)

месяц еще не закончился)

Май тоже в минус

Я тоже удивился когда мою фирму с брокерскими отчетами о работе на реальной бирже отнесли к хайпам. Но тут помоему ничего не поделаешь, к сожалению.

Жди мощных трендов и прибудет твоему счету! Пока торговля за 2 месяца у тебя считай около 0.

Как результаты?

Спасибо за интерес к моей теме, но, на мой взгляд, очевидно, что результаты выкладываются по итогам календарного месяца, а не до его окончания

июнь

Конец месяца начал все исправлять)