Когда переносить стоп-лос в безубыток? (и переносить ли вообще)

Одним из способов минимизировать убытки, является перенос стоп-лоса в б.у. (безубыток), то есть, если лос сработал, то просто ничего не заработали. Но проблема заключается в том, что помимо минимизации убытков у многих трейдеров возникает также минимизация прибыли. Так как даже небольшой откат выбивает стоп и дальнейшее движение приходится наблюдать уже со стороны (находясь вне рынка и не получая прибыль). Поэтому давайте попробуем разобраться, когда стоит переходить в безубыток, а когда нет.

Так как не возможно дать рекомендации сразу для всех существующих торговых систем, то я решил показать смысл стратегии на основе волнового анализа.



Мы видим, что после флета цена довольно уверенно пошла вниз. После того, как образовался откат около 50%, цена снова набирает обороты и готовится сделать прорыв минимума. Как раз чуть ниже минимума и расположен ордер на вход. Так как позиция довольно хорошая, то не будем пока ставить тейк-профит, а дадим прибыли расти.



Итак, цена перед пробоем немного остановилась, но продолжила движение. Судя по последнему бару, она должна снова идти вниз на полной скорости, поэтому большинство новичков, увидев подобную картину, решают перенести стоп в б.у. при первой же возможности.



Как мы видим, цена 2 раза могла сбить стоп, так как он находился слишком близко. В подобных случаях надо подождать, пока цена сделает откат и вновь возобновит движение. Как минимум, цена должна достигнуть уровня 161,8% по фибо.



На этом рисунке мы видим, что произошёл второй пробой минимума. Уверенно дошла до уровня 161,8. После чего последовал откат, не превышающий 50%. Также «тяжёлые» скользящие средние (красная - 144, зелёная – 55) указывают на основное направление тренда. Причём цена удаляется от зелёной линии, что говорит о хорошей силе движения.
Имея все признаки хорошего тренда и убедившись, что цена прошла достаточное далеко от уровня открытия, теперь можно перенести стоп-лос в безубыток.

Когда стоит переносить стоп в б.у.

Итак, когда стоит переносить стоп-лос в безубыток, а когда лучше этого не делать? На мой взгляд, переносить стоп стоит только тогда, когда есть хорошее трендовое движение. Не стоит передвигать стоп-лос в б.у. при открытии позиции против тренда. В том числе против тренда на старшем ТФ (таймфрейме). Дело в том, что коррекционное движение само по себе имеет флетообразную форму, то есть образуется канал с небольшим наклоном. Соответственно стопы будут сбиваться довольно часто.

Также следует учитывать, что изначально стоп-лос устанавливается в логически верном месте, то есть по торговой системе. Перенос стопа в безубыток должен быть заранее учтён в торговой системе. Если ТС не учитывает перенос стопа в б.у., то использовать его «по ходу дела» не стоит. Другое дело, когда ТС учитывает момент перестановки стопа. В таком случае открытие происходит только на трендовых рынках. Причём тренд должен быть как на рабочем ТФ, так и на ТФ выше. А самое главное – не переносить стоп как можно раньше, а дать цене пройти достаточно большое расстояние, чтобы она не могла сбить стоп. А если всё-таки выбило, то уже точно говорило о том, что позиция была открыта неверно.

Также позицию в безубыток переносят при торговле во флете. Но мне не доводилось использовать флетовые системы, поэтому сказать что-то конкретное не берусь.

Поэтому парочка вопросов к Вам.
Как Вы думаете, стоит ли использовать перенос стопа в безубыток? Стоит ли использовать перенос стопа во флете? Почему?



------------------------
Автор: Bestlive08
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Автор, вы рассмотрели только установку стоп-лосса в безубыток, а почему не затронули использование трейлинг-стопа?

И еще, я обычно под б/у подразумеваю все-таки небольшую прибыль, а не 0, т. е. когда цена ушла достаточно далеко, я ставлю 10 пунктов в плюс, а позже их постепенно двигаю подобно трейлингу, но скачками, подтягивая после каждого отката.

Bestlive08,
Использую не всегда перенос стопа, но это так ТС составил, а вот про флэт кстати очень и очень интересно как пользоваться подобным...

Ну так флэт тоже понятие относительное. Есть определённое время периодов, неважно каких. Цена в начале периода и в конце рядышком. Вроде флэт. А внутри периода скачки, что сбивают самые смелые стопы (конечно для каждого периода свои). Вроде уже и не флэт. Если я в таком случае поставлю позицию без стопа, то я в небольшом плюсе или минусе в конце периода. Если поставлю стоп, то есть риск что останусь в убытке на величину стопа. А потом по результатам периода думаю ну зачем я его ставил? А бывает наоборот стоп спасает. Я постоянно экспериментирую со стопами и пришёл к выводу, что нужно открывать побольше позиций, а стопы ставить одинаковые, и постепенно подвигать их ближе к цене. Тогда больше вероятность что убыточные позиции будут постепенно уходить, а прибыльные переходить в безубыток. Если в общей сложности ушли в минус, то анализируйте позиции. Где то прошибли с направлением. Но обязательно дождитесь конца периода, по которому проводился изначальный анализ. А в общем я ухожу в всё большие и большие стопы, т.к. если тенденцию цены просчитал правильно, то рано или поздно она пойдёт в моём направлении. А малые стопы частенько ведут к нежелательным закрытиям.

Про трейлинг-стоп будет отдельная статья. За основу снова будет волновой анализ, так как именно на нём удобнее всего показать принцип трейлинга.

Что-то нет в статье конкретики. Ушла далеко -это как и куда?

А это как понять, признаки какие?

Общие фразы. Хотелось бы видеть конкретные точки (методы) чтоб ставить безубыток

Не люблю ставить в безубыток, раньше ставил, цена касалась и в снова в нужное направление, лучше уж правильно войти и стоп поставить по стратегии и взять столько сколько надумал, при правильном входе убытки будут минимальны

Паровоз, а вы просчитайте на истории, сколько нужно чтоб цена ушла в прибыль, чтоб вам достаточно было перенести стоп в безубыток, более того в прибыль.
Я считаю что перенос стопа в безубыток, это зависить от ТС, то есть если все варианты просчитаны, то стоит так делать, если оно себя оправдывает, а если нет, значить нет.

PHELA, смелую торговлю вы описали... Да я наблюдал, что все равно идет в том направлении. Но стоп не выставив нужно большой капитал иметь и плечо очень маленькое

Вовсе нет. Всё основано на просчёте. Возмём наиболее популярный суточный период. Выставляем наиболее вероятные позиции, но побольше. Ставим везде стопы в 50 пунктов. И тут же выставляем те же позиции но вообще без стопов. Через сутки сравниваем убыток/прибыль. Так вот без стопов как правило получше результат, чем со стопами. Пусть даже был убыток, но поменьше. И если нормально выставить позиции, то и просадка небольшая. А задействовав побольше пар мы предполагаем и автоматическое хеджирование.

Вот два примера. В первом был выставлен стоп в б.у. А вот во втором наверное, не стоило этого делать, так как рынок довольно слабый (упёрся в важный уровень и непонятно, пробъёт или нет).

Пример первый:



Вход на прорыв. При этом цена довольно быстро дошла до уровня 162. Вернулась чуть ниже уровня б.у. и снова пошла вверх. Б.у. выставлять на красной линии по времени.

Пример Второй:



Цена никак не может дотянуть до 162. Скорее всего из-за того, что это является ключевой уровень. Хотя был прокол, но позицию лучше не держать, а закрыть сразу же после пробоя канала. Важный уровень (отмечен жёлтой линией) сильнее, чем красный канал.
В данном случае трейлинг и б.у. лучше не использовать. Лучший вариант - закрыться по рынку недалеко от важного уровня и потом вновь войти, но уже после пробоя.

Bestlive08, то есть только потому что вы там поставили красную линию, вы считаете что там важный уровень?
А начем же базируется ваша уверенность?

Как-то странно звучит "только потому что вы там поставили красную линию". Очевидно, что линию я поставил вообще для того, чтобы другие могли посмотреть, где у меня важный уровень. На моём рабочем графике никаких линий вообще нет, кроме фибо-сетки.

А уверенность базируется на характере движения возле этого самого важного уровня. А важный он в первую очередь потому, что на дневных графиках происходит пробой максимума. Цена к этому уровню идти не хочет. Максимумы становятся лишь немного выше, а вот минимумы поджимаются снизу. Но при этом иногда рисуются ниже, как бы указывая, что тренд вниз.

На текущий момент лучший вход в рынок - пробой важного уровня, который был обозначен жёлтой линией на втором рисунке. На Н4 можно потороговать вниз, но это будет торговля против тренда на старшем ТФ. Лично я пока не торгую. Для торговли вниз нужен значительный откат (откад для движения вниз на Н1-Н4), чтобы посмотреть структуру волн на М15-Н1.

Bestlive08

То есть для вас это максимум. Так как вы смотрите на меньшие таймфреймы.
А кто то наоборот смотрить на старшие, то есть по сути для него нету этого максимума. Точно так же можно сказать и про мимиумы.
Вы испольузете маленькие, кто то средние, а кто то наоборот большие. Как думаете, значения будуть совпадать?
А есть трейдеры, которые вобще графики не используют прдеставьте себе? Не встречали таких?
А я встречал, у них ексель и терминал, в экселе считают а в терминале торгуют. Им абсолютно все равно, на свечные комбинации, на линии сопротивления и поддержки, всякие фибо и так далее.
К чему я клоню...
Я веду к тому что, то что насчитали вы и определили, значить только для вас, а не для всех. Я еще раньше говорил, что стопы в безубыток переносяться, если система это позволяет. Опять, же это все должно быть просчитано. То есть, если трейдер переносить стопы в безубыток, то он должен знать, на каком расстоянии от текущей цены и опять же для каждой пары отдельное значение. Так как волатильность, у всех пар разная.

И здесь нет ничего удивительного. Если я работаю почти со всеми парами в терминале, я просто физически не могу смотреть графики. Если несколько пар, то пожалуйста, пользуйтесь графиками. Для меня важна точная цифирь. Поэтому составляется сводная таблица по всем парам и сразу виден движняк по всему валютному рынку. Графики тут отдыхают. Эксель насущная проблема, но пока руки не доходят написать програмки. Пока всё ручками. Отработаю ТС и обязательно перейду к экселю.

Всё правильно. Каждый должен выделять свои важные точки для входа в рынок. У меня это одни уровни, у другого человека вторые, у третьего - третьи. Но главное иметь систему и понимать, куда и насколько может двинуться рынок.

А вообще, если кому интересно, как я использую технический анализ и как нахожу оптимальные точки для заключения сделок, смотрите в разделе обучения видео-курс: Как научиться находить самые лучшие точки входа в рынок и выхода из него.

Да, эта проблема,озвученная в названии темы, для меня еще не решена. Часто использую трейлинг, но вопрос в том, какую цифру там указывать, чтобы небольшие откаты не съели всю прибыль. И как далеко от безубытка включать трейлинг? Пока не решила для себя - экспериментирую.

albinoni, Откройте несколько одинаковых позиций. Поставьте разные трейлинги. Составьте табличку и аккуратно ежедневно вносите результаты торговли.
Через месяц станет очевидным какие стопы применять. Кстати это касается не только трейлинг-стопов.

Можно еще на истории на графике поизучать как гуляет пара. Ситуации разные - учесть и минимум и максимум. Тут наверное есть своя тонкость, придется вникнуть. Мне почему-то кажется, что это то же самое, что поставить стоп под какой-то минимум.