Торговая стратегия в современных условиях.

В реалиях сегодняшнего дня, эффективная торговая система на Форексе должна быть создана на основе фундаментального и технического анализа.

Эффективность торговли «по тренду», не вызывает сомнений, но важно правильно определить начало тренда и его направление.

Фактор времени, при этом, не должен играть роль, по умолчанию имеется в виду определение долгосрочных трендов. Выгода очевидна: направление сделок предопределено надолго, возможно построение «пирамиды» или усреднения, в случае убытка.

Точку входа, усреднение, сопровождение сделки защитными приказами, торговля контртренда (коррекций) и т.д., выбирают с помощью технического анализа.

В связи с этим, мы неизбежно приходим к необходимости четко классифицировать тренд на стадии разворота (перелома). Здесь необходимо опираться только на фундаментальный анализ, подтверждая впоследствии развившееся движение, методами графического анализа.

А что если вместо фундаментального анализа точку перелома будет определять «Черный лебедь» (событие неожиданное для аналитиков и экспертов) или необычные решения финансовых Регуляторов и Правительств США и ЕС?

Я выложил график валютной пары EUR/USD, где даже на коротком отрезке мы увидим развал СССР, кризис доткомов, ипотечный 2008 года кризис и накачку деньгами национальных экономик с помощью программы QE.



Вопрос: Трамп –это «Черный Лебедь»? Если нет, то стоит продавать отскок в EUR/USD.

это смотря, какой отскок. если брать большой график, то 1.20-1.30, с моей точки зрения, однозначно стоит продавать. а вот дойдём мы туда или нет - вопрос

Выбор точки входа, дело техники. Стоит решить принципиальный вопрос, пойдем ли мы ниже паритета евро и доллара? Если Трамп, событие не из ряда вон выходящее, то спокой но можно продавать евро еще 4 гожак как минимум (ожидая Черных Лебедей разворота)

пойдём мы ниже паритета или нет, так даже вопрос не стоит. там минимальные цели около 0.8. вопрос лишь в том, когда и через какую коррекцию

Процентная ставка ФРС США, может быть использована, как фундаментальные индикатор,безупречно предсказывающий кризис.

Смысл в том, что изменение данного параметра происходит достаточно плавно, что является удобным для ее анализа и дает трейдеру достаточно времени на принятие решений и действий по хеджированию (сокращению) инвестиций в рынок ценных бумаг и производных инструментов.

На прилагаемом к этому посту графике можно увидеть пики, совпадающие с мировыми кризисами, поэтому ставка поможет определить "пузырь", предсказать крах финансовых рынков.

До кризиса осталось не более 8 лет.

Все знают о цикличности экономики и неизбежности ее спада.
Рост акций вызывает пузири, что лопаются с потерей состояний, погребая под своими останками финансовые корпорации и производства.

Я уже называл два возможных инструмента определения точки кризиса: определим их как грубый и точный.

Грубый перед Вами описан выше - процентная ставка. По ней можно понять, что она намекает на кризис через 7-8 лет. Посчитать это просто, пробив кризисы по времени вознинконовения от начала подъема ставки.

Точно определить начало кризиса (за два месяца) поможет макроэкономический индикатор LEI

Сам кризис провоцирует Черный Лебедь, событие что уже случилось, но никто пока не признал его триггером.

Я говорил ранее о Трампе, как об этом лебеде, у кого-нибудь остались еще сомнение что это воистину так?

Сложился пасьянс - теперь мы предупреждены о скором кризисе, есть время насобирать денег в матрас)))

Синтетические позиции
Часто слышу, в трейдерских диалогах повторяется "мантра", про неизменный рынок. Это оправдывает стратегии, используемый из книг прошлого века.

Подумайте вот о чем: когда появлялся новый индикатор, его создателям удавалось зарабатывать некоторое время, потом, рынок, принимал во внимание "новую стратегию", разрабатывая "антиходы".

Если Вы видите опубликованный "грааль" - знайте, он не работает.
Советую обратить внимание на производные инструменты. Правильное их использование и анализ, позволит Вам создавать арбитражные безубыточные стратегии.

Довольно интересная интерпретация
Кстати рассматриваете ли Вы варианты скорого сворачивания QE, и рассматриваете ли победу Ле Пен как "черного лебедя" для ЕС?

П.с Как по мне евро/доллару давно пора на 1.2...

Черный Лебедь Трамп, Ле Пен -это наш Зюганов, как и ее папа, она будет всегда второй или третьей, Франция любит коммунистов))).

QE3 конечно свернут, при чем как в Новом , так и в Старом Свете, Европа поднимет ставку (после выборов, в этом ключе, на ФРС перестанут реагировав, восстановив евро.

А вот фунт "промахнулся" до прежних чисел ему лет двадцать тидцать не дорасти.

да ну..)) Это из книг гораздо более старших - типо все в мире меняется но остается неизменным, или нет ничего нового под луной.

на рынке как были: тренд, коррекция, флет, так и будут.. А попытки угнаться за новыми принципами суета похожая на попытки поймать вечером мотыльков однодневок, которые родились утром.. уже завтра утром они умрут и процесс начнется сначала..
Суета сует..

Да и с практической стороны трейдера научить "не сливать", гораздо проще и доступнее для понимания основываясь на известных и старых принципах, чем засирать ему мозги информацией, которая уже "завтра" устареет.

Галактический день, длится миллионы земных лет, так что все мы с Вами -"бабочки-однодневки"

По поводу ориентации на "старое" и отрицание нового, расскажите об этом индейцам майя...а подождите - не расскажете, их нет))).

По поводу рынка, можно сказать что он всегда растет, если посмотреть на график в большом масштабе)))). И че там умничать тогда? Просто бери и покупай.

Но вот 90% почему то не зарабатывают?

Причем тут рынок?..
Причем тут Майя..
Может вы не верно поняли посыл?..
Скажу по другому, тактики рыночные будут меняться, волатильность, ликвидность, (это то что меняется), но основные принципы: спрос предложение, за трендом коррекция, после флета тренд, сохраняй капитал - меняться не будут - и этого достаточно чтобы научится не "сливать" на рынке..

а патаму шта или денег мало или жизнь раньше закончиццо, чем заработаешь на покупках.

Так, пришлось к слову о бабочках-однодневках)))

Уверяю Вас коллега -недостаточно. Сколько существует рынок? Три века точно, так вот - количество сливающих 90%.
Я же говорю - вроде проблем нет, фондовые рынки постоянно растут, в валютах тренды также существуют достаточное время. Откуда столько сливал? Все неучи?

Иллюзия и реальность "европейских проблем на основе сравнения графиков американского индекса S&P и немецкого DAX.

Последние несколько лет, мы только и слышим о европейских проблемах, связанных с выходом отдельных государств с Евросоюза, начиная от Греции, заканчивая Великобританией.

Поэтому, мы часто слышим о предостережениях, со стороны аналитиков, не спешить покупать европейские акции.

Последнее время (после Брексит и выборов Трампа) психоз аналитиков усилился. Нас пугали итальянским референдумом, проблемами старейшего итальянского банка Monte Paschi и т.д.

Если посмотрите на график, оценив рост представленных на рисунке двух индексов, поймете, что рынку плевать на страхи аналитиков:

Национальные биржевые индексы и валюта - ведущий и ведомый.
Почти в каждой стране есть биржа, не говоря о том, что любое государстов обладает собственной валютой.

Биржа характеризуется обобщающим индексом, в состав которого входят "голубые фишки".

Валюта и индекс, безусловно связаны корреляцией. Японский трейдер CIS сделал на этом целое состояние, смотря на один актив и торгуя по его значениям другой.

На рынке просто заработать, но люди почему-то ищут стратегии на идикаторах, которые работают на значениях цены, что уже находится в прошлом.

Пара EUR/USD - валюты не принадлежащие государствам-эмиссионерам

Вначале был золотой стандарт и все валюты привязывались к нему. С распространением, как тогда казалось, надежных долларов на европейский континент (ведь они были эквиваленты золоту), США злоупотребило печатным станком и чтобы избежать краха (страны потребовали поменять долларовые бумажки на золото), золотой стандарт был отменен.

Доллар США, согласно Ямаских решений, мерило любой валюты, т.е., он так и остался надвалютой.

Напечатай США стотыщмильенов - это никак не скажется на его курсе, ведь выпуск большого числа измерительных линеек не влияет на мерность сантиметров и миллиметров, ведь они стандарт.

Евро - это единственная альтернатива доллару, "когда ****" по мнению инвесторов, поделивших (условно) океаном две экономики - Старого и Нового Света.

Пока Вы это не поймете и не научитесь принимать, будете терять деньги.

Америка сдает позиции, пожтому ни поднятие ставки ни налоговые льготы трампа не остановят росте евро пока не будут переписаны глобальные максимумы.

Про пузыри на фондовых рынках

Рынки акций развитых стран, находятся в непрерывном росте последнее десятилетие:



По этому поводу, многих участников торгов начинает "бить истерика" - с крками "это пузырь" они пытаются 100500 раз за этот период продать фьючерс на биржевой индекс, что приводит к потерям депозита или сработки защитных ордеров - стопов.

Рынки продолжают устанавливать макисмумы, но это не пузырь. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на ВВП США и сравнить его с ростом рынка:



Приложите сюда демографическую истуацию и безработицу развитых стран. С учетом роботоризации и развития технологий, общество умудряется потреблять столко ресурсов, что не хватает рабочих рук и роботов, чтобы обслужить наши потребность.

Конечно, в таких условиях мы получаем бесконечных рост ВВП, соответсвенно рынки прибавляют также.

Фундаментальный и технический анализ
Трейдеру, ведущему работу на рынках финансовых инструментов, вне зависимости от стратегии – краткосрочного спекулирования или долгосрочных инвестиций, необходимы средства анализа, позволяющие прогнозировать поведение ценовых котировок в будущем; оперативно сигнализирующие о текущих изменениях состояния рынков.

Зачем нужны технические индикаторы в современной стратегии?
Числовые значения технических индикаторов позволили с относительно высокой долей вероятности, прогнозировать развитие идентифицированного движения в будущем, дополнительные индикаторы, выступили в роли фильтров, сообщающих о его конце, отсекающих «ложные сигналы» основной системы.