Рейтинг ПИФов по качеству управления

В прошлом году озадачился выбором ПИФа акций. ПИФов много, какой лучше выбрать непонятно. Задача была выбрать именно ПИФ с активным управлением. А как судить о результатах и качестве управления фондом? Только по доходности. Я решил, что хороший качественный фонд должен регулярно опережать бенчмарк - индекс ММВБ. Чем лучше фонд, тем чаще он опережает индекс. Иначе какой смысл в этом фонде, проще положить деньги в индексный ПИФ. Смысла сравнивать доходности за 5-10 лет нет, надо сравнивать по годам. В общем, я все посчитал и хочу поделиться своими результатами. Я взял данные за 12 лет (2002-2014) и список ПИФов акций. Потом посчитал для каждого фонда, сколько раз он смог обогнать индекс за всю свою историю. Отраслевые фонды я упоминать здесь не буду, только непрофильные. Результаты такие:

Самые лучшие фонды:
1. Фонд 2025 ОФГ Инвест. Опередил индекс в 5 случаях из 6, это 83%.

2. Первый алгоритмический. Существует 5 полных лет, ну почти 6. Соотношение 4 к 5 (80%), ну или 4 к почти 6 (67%). Фонд прекратил существование в 02.10.2014.

3. Регион Фонд акций - один из старейших фондов - существует 10 полных лет. Обогнал индекс 7 раз (70%). Очень хороший показатель для такого длительного срока.

4. ВТБ-Фонд Акций - опередил индекс 4 раза из 6, 67%.

Получается, что эти четыре фонда - самые качественные и показали самый лучший результат. Возможно по доходности в абсолюте они и не первые, но то, что они чаще других ПИФов опережают индекс, говорит об их качестве.
P.S. Полную версию рейтинга можете найти у меня в блоге по тегу ПИФы.

Минимальный доход 20% в месяц на своем собственном счету подробности .

Обращаемся в скайп логин Ekaterin85

Максим . Все покажу через демонстрацию экрана.

Такой доход обычно скрывают - по своим...

Добрый день! Подскажите нормальную контору ПИФ или ПАММ.
Спасибо!

Интересно

Черт, вы только 2 сообщения написали и ни на один вопрос не ответили

ПИФ состоят из акций, по закону им запрещено открывать короткие позиции, то есть спекуляция невозможна. Поэтому чтобы увидеть стоит ли лезть в ПИФы, смотрим индекс ММВБ:

И в общем-то не видим ничего хорошего. Поэтому в ПИФы нет смысла идти, сейчас время для спекуляция, то бишь ду.

Статья: Что такое ПИФ

Если рассматривать по доходности, то самый прибыльный ПИФ - Райффайзен США. Управляющий Райффайзен Капитал. Группа Райффайзен Банка, Австрия, 150 лет истории.

за 5 лет прибыль 256%, за 3 года 178, за прошлый 2014 год ок. 80%, ориентир у них S&P 500.

Новый проект для заработка долларов или WMZ, подробности по ссылке
https:// goo.gl /g02iLo - уберите пробелы

Опытные инвесторы, поделитесь опытом, как вы отбираете ПИФы?

Нашел 2 достаточно разных варианта:

Первый вариант вычитал у Генриха Эрдмана (РИЧ Консалтинг)
1) Альфа (за 3 года по ММВБ) > 0
2) Бета (за 3 года по ММВБ) > 1
3) Шарпа > 0
4) СЧА > 100

Дальше Берем те, у кого все 3 показателя побольше

Второй вариант на основе рейтинга investfunds

Они считают рейтинг на основе
1) доходности за период 3 года (Y3Y)
2) доходности за период 1 год (Y1Y)
3) Коэффициента Сортино за 3 года (SortinoR3Y)
4) Величины Value-at-Risk за 3 года (VaR,
5) среднемесячной СЧА за 1 год

Далее отбираем 4* и 5* Пифы ( 3* и ниже - фонды, интегрированная оценка которых ниже соответствующего отраслевого бенчмарка)


Понятное дело, что все не ограничивается цифрами и смотреть нужно и на анализ аудиторов итд итп. И перестраивать и пересматривать рейтинги нужно пару раз в год.


Что посоветуете, чем пользуетесь сами при отборе ПИФов?

добавлено через 1 минуту
И еще вопрос, какие стратегии используете? Знаю, что многие равномерно вне зависимости от рынка каждый месяц доливают равномерную сумму. А какие есть есть стратегии?

И какой выбрал?