Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться

Что такое торговая система, на форуме мы обсуждали не раз. Так же много говорилось о том, что нужно соблюдать дисциплину и следовать правилам этой самой торговой системы форекс. Это истины, которые не требуют доказательств, хотя и с ними многие спорят. Но сегодня мне хочется обсудить некоторые нюансы трейдинга, возможно дать практические рекомендации, а также, в процессе обсуждения, может, узнать что-то новое.



Опишем суть вопроса.

Открывая сделку по форекс сигналу, форекс трейдер никогда не может знать, чем она закончится, наиболее часто поступаем просто, открыли сделку, выставили стоп лосс и тейк профит, а дальше уже рынок решит, что мы получим. Хорошая торговая система форекс дает больше прибыли, чем убытка, при этом убыточные сделки всегда будут. У любой системы, вы никогда не сможете избежать убытков. Я недавно прочитал интервью одного управляющего памм счетом форекс, Polar, довольно успешного, должен сказать, кому интересно, его торговлю можно увидеть, перейдя по ссылке у меня в подписи, он там в топе, на первом месте. Так вот, что особо запомнилось мне в его интервью и что важно в нашем сегодняшнем обсуждении, стабильно зарабатывать этот трейдер стал лишь после того, как осознал неизбежность убыточных сделок форекс. То есть прибыльные сделки сменяют убыточные, так как по общей сумме они больше, трейдер выходит в прибыль, по общему итогу. Другого способа все равно не придумали пока.

Но ведь необязательно после каждой убыточной сделки будет идти прибыльная, чередоваться то они могут в любом порядке, вариант, когда идет череда убыточных сделок, очень часто может встречаться для торговой системы форекс. Более того, я считаю, что это стандартная ситуация, ну просто период на рынке не лучший для данной системы. Например, торговая система рассчитана на хороший тренд, а на рынке затяжной флэт, или наоборот. Так вот, проблема заключается в том, что, хотя прибыльные сделки и перекроют этот убыток, но до того момента, когда они начнутся, депозит форекс может не дожить, или дойти сильно урезанным. Если депозит сильно уменьшился, в результате убытков, то окупить их уже может не получиться, даже продолжительным, прибыльным периодом. Ниже объясню, почему.

Возвращаем убытки.

Представьте ситуацию, что у вас риск на сделку пять процентов, при этом система дала десять убыточных сделок подряд. Конечно, это ситуация нестандартная, редко бывает, чтобы столько убыточных сделок сразу было, но на рынке случается всякое. В результате ваш депозит форекс просядет на 50 процентов, конечно меньше, так как при уменьшении с каждой сделкой депозита и торговый лот будет уменьшаться, при условии одинакового риска в процентах. Ну возьмем просадку в 50 процентов, чтобы проще считать было. То есть депозит был у нас 1000 долларов, стал 500. Пусть соотношение стоп к профиту будет 1 к 2. Получается, что у нас было 10 убыточных сделок, в каждой мы потеряли по 50 долларов. Дальше пошла прибыльная полоса и мы взяли десять профитных сделок. Однако, если у нас депозит стал 500 долларов, риск на сделку 5 процентов, то профит будет 10 процентов, по условию он в два раза больше стопа. Это те же самые 50 долларов получается, ведь новый депозит у нас 500 долларов. Выходит, что 10 профитных сделок нам дадут 500 долларов и в итоге мы ничего не заработали, а лишь вернулись на тот размер депозита, который был изначально, 1000 долларов. Как видите, чем глубже получается просадка, тем сложнее выйти в прибыль.

Исходя из этого можно сделать вывод, что форекс трейдеру важно максимально уменьшить убытки во время неудачных периодов для торговой системы форекс. Давайте рассмотрим методы, которые предлагаю я.

Соотношение стоп профит.

Весьма неплохо система форекс будет переживать неблагоприятные периоды, если это соотношение выше чем 1 к 2. То есть уже при соотношении стоп профит 1 к 3 загнать депозит в серьезную просадку вряд ли получится, такое соотношение позволяет значительно уменьшить риск на одну сделку, при этом прибыльность системы форекс останется вполне приемлемой. Также на просадки будут влиять соотношение убыточных и прибыльных сигналов форекс. Думаю, очевидно, что чем меньше общее число убыточных сделок в статистике системы, тем меньше шансов, что будет слишком затяжной убыточный период.

Хотя системы форекс, в которых пятьдесят процентов убыточных сделок и столько же прибыльных, с соотношение стоп профит 1 к 2, кажутся вполне прибыльными, на первый взгляд, однако это не совсем так. Как видно из сказанного выше, такие системы способны загонять депозит в глубокие просадки и последующая торговля, это лишь попытки выйти из нее, с незначительными прибылями. Потому стоит выбирать торговые системы с лучшим соотношением профита к убытку, чем 2 к 1. Можно пробовать добавлять фильтры, которые будут отсеивать убыточные сделки, по большому счету, любая торговая система со временем совершенствуется.

Соблюдение ММ.

Об этом много сказано, но не упомянуть еще раз о соблюдении рисков, в рамках такой темы, было бы неразумно. Думаю, это очевидно, что завышенные риски по сделкам приведут к глубоким просадкам, в случае неблагоприятного периода для торговой системы, из которых депозит может уже и не выйти. Рекомендовать процент риска на сделку я не буду, так как он подбирается индивидуально к каждой торговой системе, в зависимости от соотношения профитных и убыточных сделок, а также, стоп профит. Однако, могу сказать, что выше трех процентов на сделку риск не допустим, ни в каких торговых системах. Уже три процента риск довольно агрессивный и может приводить к глубоким просадкам, а уж выше, это просто безумие.

Уменьшение и увеличение риска на сделку.

Еще один способ, который позволит сохранить депозит форекс от глубоких просадок. Допустим риск на сделку у нас три процента, но по системе мы получили два стоп лосса подряд. Это уже звоночек, что рынок не особо благоприятен для торговой системы, по которой мы торгуем, значит следующую сделку мы уже будем открывать с уменьшенным риском, например, 2,5 процента. С каждой новой убыточной сделкой еще уменьшаем риски. Если пошла полоса прибыльных сделок, то риски начинаем увеличивать, доводя их до стандартных трех процентов.
Такой прием позволит минимизировать влияние неблагоприятных периодов на результаты торговли трейдера. Думаю, понятно, что если рынок к вам не благоволит, в данный момент времени, то и нет смысла его форсировать.

Ну вот где-то такие мысли у меня по этому вопросу, хотелось бы прочитать, что думаете на этот счет вы.


Автор: zaharik1404
Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

Жадность, желание мгновенной прибыли, вот что зачастую мешает трейдеру сохранить свой депозит до того момента. когда начнется серия прибыльных сделок.

Это да, сложность в том что со всем этим тяжело бороться и тяжело исправлять
А вообще слиться пару раз это даже полезно

Как то мне сложно судить о пользе потери денег, нет, мнение конечно оригинальное, но все таки я считаю, что лучше их не сливать и пользы в этом особой не вижу.

Трейдер, опьяненный прибылями и который потом теряет солидный кусок депозита в результате стоплоссов, желает отыграться и перевыполнить депозит. Иначе это просто напрасно потерянное время и деньги. Тогда игрок начинает завышать лот, а завышение лота - единственный и самый главный путь к сливу. Но очень трудно потом переключается с череды прибылей на убытки. В итоге настроение падает и ты начинаешь терять самообладание и в итоге неверно предсказываешь курс. Отсюда и слив.
Сам неоднократно сталкивался с таким.
А чтобы не было такой ситуации, нужно чтобы прибыль в разы превышала убытки. В 5 раз минимум.

Как то сложно вы высказываетесь, вот это подчеркну, трейдеру не нужно предсказывать куср, он же не аналитик, он трейдер.

Трейдер - это аналитик-практик. В отличие от аналитика, он предсказание курса использует на практике.

Я так не думаю, трейдер просто открывает сделку и ждет профита или стопа, причем делает он это по сигналу торговой системы.

По поводу статьи, любые мероприятия по управлению риском возможны ТОЛЬКО при наличии статистики по исполнению сделок.
Чем дольше серия тем значительнее результаты анализа.
То есть при наличии статистики по серии сделок, можно уже пытаться прикрутить ММ.

Обычно изначально делается прогон минимальным фиксированным лотом, и проводится анализ на наличие положительного мат ожидания в пунктах, проводится оценка макс дд, серийности сделок.
Находится самая длинная серия убыточных сделок, проводится оценка робастости и устойчивости торговой стратегии.

И если периоды стагнации (просадки) принимаются как приемлемые, то начинаются танцы с бубном вокруг оптимального ММ.
Берутся фиксированные фракции относительно макс капитала, например 1% риска от капитала, смотрится как изменилась "курва" эквити.
Потом смотрят фиксированную фракцию относительно последнего максимума капитала.

Потом смотрят каков получается макс дд в каждом случае, каковы периоды стагнации и т.д.

Если все норм, то находятся алгоритмы анализа робастости системы, какие параметры нужно учитывать в реальной торговле, чтобы определить сломалась система или нет.
Например фиксируется значение макс дд и максимальной длины убыточной серии.
Если в реальности превышен макс ддд и превышена длина убыточной серии, то принимается решение о дальнейшей эксплуатации ТС.

Если просто открывает сделку и ждет профита или стопа, то это казиношник, рулеточник. Играет наобум.

А вот "по сигналу торговой системы" - это что-то близкое к предсказанию курса и профессионального трейдинга.

Это все так сложно. Давайте я вам проще вопрос задам, как вы относитесь к тому, что трейдер уменьшает риски, когда идет серия убыточных сделок?

добавлено через 1 минуту
Вы не обратили внимания, что слово казиношник у вас подчеркнуто красным, может потому что такого слова не существует? Если вы попробуете объясняться словами, которые существуют, возможно я пойму, что вы хотите сказать.

Все зависит от статистики торговой системы.) Без статистики не получится ответить на этот вопрос.

Русский язык плохо знаете?

Ну это понятно, дайте мне статистику, я тогда скажу, хотя даже в этом случае, точно никто не скажет, но лишь приблизительно. Но давайте рассуждать теоретически, мы же на форуме в конце концов. Если система дает несколько убытков, очевидно, что для нее не лучшие времена на рынке, почему не уменьшить риски?
Ну смотрите, так поступает Полар, топ из рейтинга А Айсов, по ссылке в подписи можно увидеть. И при этом более чем за год у него просто великолепные соотношения просадка прибыльность.

добавлено через 1 минуту
Нет, неплохо знаю, просто слова казиношник в этом языке нет.

Все есть. Знали бы язык, поняли бы и слово

Нет, неплохо знаю, просто слова казиношник в этом языке нет.
Знаете, вам мой совет, прямо сейчас возьмитесь за написания словаря, а то мир то не знает, что там за слова вы придумали, а тут, мне это нет желания читать, напишите книгу, не забудьте подать заяву на премию.

Все уже написано до нас.


Глядите!

Смотрите

Если система дает несколько убытков подряд, то это вообще ничего не значит. Я выше писал, что дродауны анализируются ДО того как начата торговля, и если дродаун и серия убытков не привели к ПРЕВЫШЕНИЮ дродауна, то зачем риски уменьшать?

Не, можно конечно уменьшить риски, но все это делается в фазе создания ТС и если уменьшение риска в дродауне приводит к улучшению показателей системы, то пожалуйста, можно вообще хоть на бумажную торговлю переходить.
Отсюда следует, что увеличение, уменьшение или еще чего то там с рисками, нужно делать только обладая статистикой робастости стратегии.

А кто там чего уменьшает/увеличивает это его личное дело, точнее это дело его стратегии торговли.

Ну как не значит ничего, это дает просадку, из которой сложно выходить будет. Я понимаю ваши теоретические рассуждения, но я так же отлично вижу практику, а по ней могу сказать, если трейдера засасывает просадка, то вылазит он из нее потом крайне тяжело. Хотя по теории этого быть и не должно, но это есть и это факт.

Без привязки к конкретной торговой стратегии это сферические рассуждения о сферическом вакууме.

Важно знать, какое соотношение прибыльных сделок к убыточным, какой средний риск/ревард, какое матожидание в пунктах, статистическое и реальное, насколько они различаются.

Короче без анализа статистики торговой стратегии никак.
Если период стагнации 3 месяца это одно, если период стагнации 7 месяцев это другое.
Если стратегия средне устойчива, это одно, если высоко устойчива это другое.

Короче все от стратегии зависит.