срочный рынок FORTS - фьючерсы

Дорогие форумчане, хочу поделиться своим опытом и пониманиями по срочному рынку FORTS.

По нему написано много материалов, красивая прибыль по 1000% в месяц и прочие прелести, но насколько всё это реально?
Итак, начнем с самого определения – что же такое FORTS? Это биржа фьючерсов и опционов, часть рынка РТС. На ней можно торговать фьючерсными контрактами на акции российских компаний (наиболее ликвидных, например Сбербанк, Газпром, Лукойл), а также товарные фьючерсы (золото, нефть, платина и др.). Если вы спекулянт, то не стоит думать, что фьючерсы – это сложно. Все происходит также как и на обычном рынке акций, просто тут немного другие скорости и объемы. Ну и конечно каждые 3 месяца приходится перекладываться в более поздние фьючерсы, т.к. у старых происходит дата экспирации. Для дейтрейдера это не проблема. Сверхвысокие скорости могут серьезно помешать при выставлении заявки – пару секунд задержки и цена ушла в другую сторону! Во многом это связанно из-за того, что чуть меньше половины участников рынка это механические торговые системы, большинство других – скальперы. И правда, FORTS подходит для скальпинга гораздо лучше, чем ММВБ. Да и комиссии тут меньше.

А откуда же такая супер прибыль?
Тут все немного похоже на форекс. Просто плечи достаточно высокие и поэтому можно совершать сделки на большой объем не имея при этом крупной суммы на счету. К примеру, плечо при торговле фьючерсами на акции составляет 1:10, фьючерсами на золото 1:20. Использовать его можно при скальпинге, но если удерживать позиции долгое время, то в случае небольшого движения против позиции вылет по margin-call’у гарантирован. Поэтому на этом рынке риск-менеджмент как нельзя кстати! В принципе на скальпинге реально зарабатывать по 2-6% в день, как раз за счет плеча. Но не думайте, что это так просто – купил, отошел, потом пришел и продал.
Самый популярный инструмент для торговли это фьючерс на индекс РТС. Именно на нем работают большинство участников рынка. Менее ликвиден фьючерс на Газпром.
По сути его движения те же, что и основного индекса РТС, только волатильность повыше. На нем торгуют очень много роботов (т.е. МТС) и скальперов поэтому бывают такие ситуации, когда выставляешь заявку, а после этого она уходит очень далеко в стакане и позиция, что минуту назад была в прибыли, может уйти в убыток, либо наоборот купил, и через минуту уже неплохая прибыль. Поэтому надо четко знать, когда и в какую сторону открывать позицию.

Когда я начал работать на FORTS’е, я планировал заниматься внутридневными спекуляциями. Но почему-то стабильной прибыли у меня не получалось...

Я вывел для себя несколько правил:
- просто так денег не заработаешь, или заработаешь, но потом все потеряешь. Это не халява и не «легкие» деньги.
- никаких эмоций! Иначе сам введешь себя в заблуждение и будет ещё хуже.
- очень желательно разработать свою торговую систему, это один из вариантов стабильного заработка.
- следить надо за всем. Работа по техническому анализу не всегда приносит доход, особенно во время выхода новостей. Скажем, если нефть и американские индексы растут, а по технике какой-то сигнал вниз, то это краткосрочный сигнал. Будет отскок очень маленький и быстрый, если глобальное движение вверх. Я торговал по системе, основанной на техническом анализе, так если торговать без рисков, так получалось фиксировать небольшую прибыль.

После того, как я разработал свою стратегию, у меня стало получаться зарабатывать, и действительно, достаточно неплохо зарабатывать! Но все-равно я уделяю трейдингу много времени, в день достаточно много сделок.

Достаточно важный фактор для работы на срочном рынке – выбор брокера.
Я торговал на рынке акций через банк, там же начал работать с фьючерсами. Но как известно, банк не специализируется на трейдинге, у него старые технологии, а самое главное – медленные сервера, которые делают скальпинг практически не реальным. Все это решается переходом в хорошую брокерскую компанию. Там и терминалы более шустрые и удобные, да и робота легче создать и подключить…
Итак, подводя итог, можно сказать, что рынок фьючерсов – что-то среднее между спот-рынком ММВБ и валютной биржей Forex.

--------------------------------

Если есть вопросы – задавайте, с удовольствием на них отвечу.

--------------------------------
Автор: Tr@der
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

А я использую Forts для хеджирования рисков.
В основном торгую фьючерс на индекс РТС.

Т.е у меня куплены акции на долгосрочный период, но когда на рынках начинается паника, то я просто открываю фьючерс на индекс РТС на продажу и убыток по акциям компенсируется прибылью от фьючерсов. Затем, когда ситуация стабилизируется, я закрываю позицию по фьючерсам, фиксируя прибыль.

То есть не нужно совершать действий с акциями (а именно продавать их и покупать снова) и платить приличные комиссии брокеру, а лучше захеджироваться фьючерсами. Преимущества в том, что комиссии минимальны (0.5 руб./контракт), да и не нужно иметь всей суммы на счету, чтобы купить фьючерс.

Также иногда спекулирую фьючерсами на золото и нефть.

У меня аналогичная среднесрочная стратегия. FORTS подходит как нельзя лучше для шортов.

Однозначно
Не хочу все потерять, ищу оптимальный вариант

Та же история - хеджирую свои риски. Плюс использую еще арбитражные стратегии, то есть играю на разнице цен между стоимостью акции компани и ее продукта основного. Основные пары для реализации таких стратегий - нефть - Лукойл, золото - Полюс Золото... стратегия тоже спекулятивная, но работает прекрасно. А фообще конечно фьюч - отличный инструмент как для спекуляций, так и для хеджирования. На мой взгляд, один из оптимальных способов работы на срочном рынке - последовательная отработка одной стратегии до получения успешного результата. Потом можно будет наращивать базу таких стратегий, главное не бросаться сразу в омут с головой по всем кнопкам жать-)

Да... арбитраж - интересная штука Но я на нем просто иногда сбер против газпрома гоняю... или против индекса

Против индекса я тоже гоняю-) сейчас хочу еще фьючом на нефть против него погонять... раздумываю. не пробовали? есть результаты?

Так там у фьюча на нефть очень низкая ликвидность - купить/продать его, сплошной геморой

Да и хочешь RTS vs нефть??

ну вот сейчас с учетом сложившейся ситуации открывать позиции на покупку нефтяных фьючей не буду, буду смотреть, как их продавать скорее.

да, хочу индексом против нефти.

так а какая зависимость между этими интсрументами?

в смысле между нефтью и индексом?? индекс же средневщвешенный показатель экономики, а нефть соответственно - главный рычаг влияния не нее. как раз буду сегодня графики анализировать, хочу посмотреть разницы... или может у вас расчеты есть?

Вы в смысле арбитражную стратегию хотите выстроить? А почему именно индекс ртс против фьючерса на нефть? Может фьючерсы лукойла? И как у них с ликвидностью?

Индекс РТС надо выстраивать против корзины фьючерсов ( Газпром,Лук, Сбер) - не принимайте за догму.

А РТС Стандарт - вместо сбера, берите Si ( доллар).

Сам торгую Индексный арбитраж и могу сказать, что Индекс только против корзины. Ну а корзину сами можете выстроить любую.

Кстати, на FORTS запущен в свободное обращение фьючерс на индекс волатильности RTSVX. К сожалению, в нем пока нет ликвидности и торговать им практически не возможно, но мне кажется, это очень хороший инструмент для хеджирования. Будем ждать, пока его "раскрутят"

А еще запущен индекс РТС - в рублях...

Таким образом, нет необходимости выстраивать корзину, относительно доллара

Совершенно не согласен с тезисом о том, что Газпром коррелирует с индексом РТС. И еще, помимо Газпрома существуют фьчерсы на Лукойл, Роснефть, Сберы, которыми очень интересно торговать, они достаточно предсказуемы по сравнению с РТС и ликвидны, если конечно не говорить о заоблачных суммах.
Рекомендую также попробовать торговать фьчерсами валютной пары евро/доллар. Существуют очень надежные стратегии, которые позволяют с достаточной степенью степенью надежности проводить сделки. Я торговал некоторое время, используя стратегию форекс, которая достаточно успешно работает и на рынке фортс. Ссылку дам позже, когда количество моих сообщений превысит необходимый для этого порог.

А никто не говорит, что они коррелируют.
В любом случаи индекс РТС, необходимо "перекрывать" корзиной, как минимум из трех бумаг ( Лук, Газ, Сбер) - это как минимум ( не аксиома).
Можно и большим кол-вом.

Евро-доллар, по ликвидности будет не самым лучшим инструментом на фортс. В отличии от фъючей на бумаги.

Именно это и имеет в виду Tr@der

Согласен, я например пробую использовать систему основанную на индикаторе MW MFI, которую узнал когда торговал на форексе. Но все сводится к тому, что необходим комплексный подход.

Про ликвидность - Газпром имеет наибольший вес в индексе... Но вообще да - не обязательно он должен коррелировать. HFT-трейдинг лучше на фьючерсе RTS хотя бы из-за уменьшения комиссии (он получается дешевле чем GZZ или LKZ на ту же сумму)

Tr@der
Порекомендуйте пожалуйста брокера. Я хочу перейти из FX на фондовый. Тут еще не в теме и только начинаю разбираться. Спасибо