Алгоритмическая торговля на фондовом рынке

Здравствуйте!
Хотелось бы поднять вопрос, заодно рассказать свой опыт.
Что вы думаете по поводу алгоритмической торговли на фондовом рынке?
В данном случае, я имею ввиду не HFT торговлю, а длинные стратегии, но с применением алгоритмов или роботов. К сожалению большинство стандартных роботов живут крайне мало, особенно те, которые продаются в интернете или можно просто найти в свободном доступе.
Так же вопрос для тех кто уже торгует с помощью роботов- где взять качественных разработчиков софта, которые не только не своруют идею, но и доведут робота до полноценного релиза.
По своему опыту скажу, что я торгую с помощью роботов уже достаточное количество времени и, моё мнение, что за роботами будущее.

ИМХО робот успешно может торговать только на относительно коротком таймфрейме. так как здесь работает техника. На длинном интервале (более 1 квартала) робот не в состоянии сделать адекватный вывод.

Роботы нужны тем кто не в состоянии себя контролировать и не имеет торгового плана. Но грамотный трейдер лучше любого робота за счет своего опыта, обучаемости и т.п.


Робот может выиграть у человека только в скорости - поэтому удел и преимущество роботов - котировальные маркетмейкерские алгоритмы и арбитраж.

Согласен, на длинной дистанции по акциям надо и о фундаменте думать, чего робот по определению не может.

Доброго времени суток уважаемые участинки.

Торговые роботы однозначно эффективней человека, причем уже давно. Во первых, как тут уже отмечалось, они быстрее и «хладнокровней». Во вторых человек не способен обработать столько информации.
Серьезные компании обязательно имеют соответствующие отделы. Интервал зависит от модели которую в робота закладывают.
Есть статья «Большие Данные в руках брокера», поиском легко находится, там подробно написано.

Робот может просчитать качественно, несколько сотен параметров сразу и принять верное решение. Тогда как человек на это будет тратить очень много времени. И пока он обсчитает, уже придут новые данные.

У цены всего два пути - вверх или вниз
Какие "несколько сотен параметров" и как влияют всего на 2 направления?
Какая связь у сотен параметров и двух направлений цены?

Даже если брать всего один инструмент, то есть еще параметры объёма как минимум. Я уж не говорю о том что еще есть волатильность, есть параметр изменения цены и тому подобные. А если алгоритм обрабатывает хотя бы 2-3 инструмента одновременно, то "комбинаций" параметров становятся уже сотни.

Я прекрасно в курсе что есть множество разных цифр - но направления цены всего 2. Что говорит о том что несколько странно учитывать сотни параметров при всего двух возможных исходах, не находите?
Статистически на определенных временных промежутках может это что то и дает, но логической связи не вижу.

Скорее всего, Вы просто никогда не занимались исследованиями и реализацией серьёзных стратегий. Дело в том, что как минимум существует не два возможных исхода, а миллионы, потому что цена может пройти как вверх так и вниз совершенно разное расстояние. Это если говорить именно об "исходах"
А если говорить о параметрах, то их тоже бесконечное количество, в зависимости от того, что конкретный человек хочет заложить в параметры своего робота. И комбинация текущих параметров, может дать вам на текущий момент ответ, куда же пойдёт цена (ну естественно с какой то долей вероятности). И чем "умнее" ваш алгоритм тем точнее он Вам скажет как будут развиваться события.

разве роботу под силу определить будущую силу движения и длительность. Я всегда думал что даже самый лучший робот чисто по технике изет точки входи и выхода.

Робот не может вам дать 100% гарантий. Однако самые умные роботы могут дать прогноз высокой точности.

А бывают роботы совсем совсем на других вещах основывающиеся, например HFT роботы. Это уже другая песня, но эти роботы вообще другие вещи смотрят. Я думаю если Вы разбираетесь в теме, то знаете про всякие ЛЧИ и HFT роботов которые бьются между собой на этом конкурсе.

Т.е. существуют миллионы вариаций разного пройденного расстояния?
Но направления при этом всего 2, и варианта действий тоже всего 2 (продать или купить). Причем они между собой напрямую связаны.

Какая связь между "прогнозом" робота на будущее пройденное расстояние и поведением конкретных участников рынка в текущий момент? Что робот может знать о текущих намерениях кого то залить в рынок миллион долларов в какую бы то нибыло сторону?

HFT роботы как я их понимаю это форма технологического инсайдерства - заключающаяся в том что робот на хостинге биржи видит поток ордеров гораздо раньше всех других участников рынка, т.е. фактически видит будущее и соответственно реагирует на изменение ситуации гораздо быстрее.
Соответственно чем больше количество HFT тем меньше становиться их доход - что и наблюдается в последнее время.
Ничего тут такого гениального не нахожу.

HFT роботы работают по очень разным тоже алгоритмам. Некоторые работают например высчитывая где у людей должны примерно стоять стоп лоссы и "вышибая" их. Некоторые работают чётко против известных массовых стратегий. Вариантов масса.


А по поводу обычных роботов
1) у каждого свои роботы и свои идеи в них заложены. Хотите опираться на два направления, опирайтесь )) главное чтоб прибыль приносило. Мои роботы опираются на очень очень много всего и доход приносят.
2) видели когда нибудь роботов, основанных на нейронных сетях и подобных. По факту это уже всё потихоньку делает так, что роботы самообучаются и в тех местах где в прошлом допускали ошибки, в будущем они таких ошибок не допустят.
3) ну и понятно что тема роботов она бесконечна так же как бесконечно количество стратегий для ручной торговли

Они могут быть по любым алгоритмам - но преимущество у них одно, и оно элементарно - они видят будущее и поток ордеров.
Кстати да, тоже читал эту байку про "неимоверные научные математические формулы". Вы знаете какие либо источники с конкретикой про то что это за формулы и на чем они основаны? Разве что арбитраж...
Я же не могу представить что какая то математическая формула может показать что кто то сейчас начнет исполнять свой крупный заказ. Что то там в компьютере сейчас предскажет что кто то сейчас начнет покупать на 100 млн.


А как быть с теми кто не ставят стопов (не дейтрейдеры)? Таких же вроде на фондовом рынке большинство.
Как выбивание стопа может принести прибыль? Можете схематично это описать?
Насколько мне известно выбивание стопов используется для набора и скидывания позиций - когда выгодно чтобы сработавшие стопы вызвали к примеру лавину заказов на продажу по цене чуть ниже и тем самым позволили купить нужный объем да еще и дешевле (и наоборот аналогично).



Я ничуть не отрицаю что возможно использование множества различных параметров. Я лишь сомневаюсь что у множества различных параметров есть какая то связь с 2 направлениями цены (что и требуется).


Что по Вашему есть ошибка? Убыточный трейд? Серия убыточных трейдов?


в том то и дело что я не верю в "бесконечное количество стратегий". Есть спрос, есть предложение, и цена изменяется в зависимости от их баланса. Не вижу никаких других стратегий кроме определения преобладания того или другого в конкретный промежуток времени. Или под "бесконечностью стратегий" понимается бесконечность различных технических параметров?

У каждого свои стратегии. Если Ваши, дают стабильный плюсовой большой доход, то хорошо. Про математику, могу лишь Вам сказать, что с некоторыми математическими закономерностями не сможет поспорить ни одно действие с рынком. Какие это закономерности, я рассказывать уже не буду естественно. Лично моё мнение, что у Вас слишком узкое представление о роботах, но опять же, если его хватает, то это самое главное.

А про "ошибки" роботов. Если робот делает в заданный промежуток времени, более 10% убыточных сделок, то в роботе есть ошибки, либо в стратегии, либо в действиях.

А вообще предложил бы обсуждать что-либо про стратегии и роботов уже в Л.С. потому что, не всю информацию стоит доносить до всех.

Источник - Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок. Скотт Паттерсон (2013)

Источник - Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок. Скотт Паттерсон (2013)

Да конечно, за роботами все перспективы. Недавно прочёл, что кроме алгоритмической торговли существуют ещё "количественные инвестиции", тоже на основе роботов, алгоритмов, математики и пр. https://izvestia.ru/news/639749 . Кто-то слышал про "количественные инвестиции"? Вроде, тема не нова. В штатах существует больше 40 лет. Что у нас?

"количественные инвестиции" - это неправильный перевод.
норд как и многие хедж фонды используют математические модели при торговле на финансовых рынках. ребат, которые делают эти модели называют "quantitative analyst" - количественный аналитик. сейчас модное слово - data scientist.

добавлено через 1 минуту
хорошая книга - прочиталась очень быстро! но это литература.
хотите почитать правильную книгу - читайте Харриса о микроструктуре рынка: Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners