Сбалансированный - Leonidas2013 - (ICE FX)

Решил инвестировать в ICE FX, в ПАММ. Ссылка имеется в подписи. Брокер меня привлек, прежде всего, прозрачностью инвестиций, о чем говорят следующие факты:
1. Equity-online. Изменение значения equity любого Управляемого счета (УС) происходит в online-режиме, что делает невозможным сокрытие управляющими каких-либо аспектов своей торговли и используемых методов управления капиталом
2.История закрытых сделок. Все УС, находящиеся в рейтинге «А» обязаны предоставлять информацию о закрытых сделках, которая является публичной и находится на странице статистики УС. Данная особенность, в совокупности с отображением equity счета в online-режиме, делает невозможной фальсификацию статистических показателей торговли УС.
Отображение статистических параметров Инвестора. Наряду с общими параметрами статистики УС отображаются параметры статистики инвестора данного счета. То есть параметры, отображающие результат инвестирования гипотетического инвестора, а не результат торговли управляющего. Ввиду того что периодически управляющему отчисляется его вознаграждение с прибыли, а в случае просадки инвестор получает ее в полном объеме, параметры УС и инвестора могут кардинально различаться. Доходность счета всегда отличается от доходности инвестора в большую сторону, и, в некоторых случаях, возможны ситуации одновременно положительной доходности счета и отрицательной инвестора.

Средства для инвестирования, составляющие 1000$, являются собственностью компании, которая их предоставила. В список попали управляющие из рейтинга А. Непосредственно сам список и распределение средств. Множитель "*2" означает, что на этом счете ведется торговля с увеличенными вдвое рисками:

1. Polar*2 PAMM - 200$.
2. Asmodeux PAMM - 200$.
3. ProfitLine*2 PAMM - 200$.
4. Nero PAMM - 150$.
5. Mercurius*2 PAMM - 250$.
Номер 1, Polar. Привлек, прежде всего, своей просадкой, которая составила всего 6.82%. При этом кривая доходности впечатляет, нет провалов, несмотря на внушительный срок существования счета (70 недель). Решил в него вложить значительную часть средств и с удвоенными рисками.
Номер 2, Asmodeux. Этот трейдер, несмотря на не очень приемлемое соотношение доходность/просадка, привлек своей кривой доходности, где величина просадки практически одинаковая всегда и после каждого периода просадки следовало восстановление. Поэтому вошел в него в период просадки и рассчитываю перекинуть из него деньги в другого через несколько месяцев, то есть инвестирование в него краткосрочное.
Номер 3, ProfitLine. Очень понравился трейдер, один из немногих, кто имеет хорошее соотношение просадка/доходность. При этом торговля трендовая четкими не завышенными стопами и тейками. Единственный минус - торгует не очень часто. Вложил также в него значительную сумму с удвоенными рисками.
Номер 4, Nero. Не столь примечательный трейдер, но просадка тоже не столь высокая. Трейдер уже долго время имеет флэтовую кривую доходности, но очередной пик роста не достигнут, поэтому и влил в него с расчетом на его обновление. Трейдер торгует на АТС. В него вложил меньше всего.
Номер 5, Mercurius. Фаворит из всего списка, но также не планирую на данный момент долгосрочное инвестирование в него. Виной всему - кривая доходности, которая с декабря месяца имеет флэтовую направленность с незначительным уклоном вниз. Тем не менее, мне кажется свою просадку он получил уже и вполне возможно, что я вошел в него на окончании очередной просадки, судя по графику. Также влился с увеличенными рисками.

На прошлой неделе практически все управляющие показали какой-то результат плюсовой, кроме Nero. И не удивительно, учитывая трендовый довольно прогнозируемый рынок и то, что в моем списке все в основном трендовики. Позапрошлая первая неделя прошла довольно спокойно, вышло около нуля в сумме. Результаты за две недели инвестирования:

Текущая неделя не была особо активна у управляющих, но тем не менее, какую-то прибыль удалось зафиксировать практически всем, кроме принесшего на прошлой неделе максимальный профит Mercurius. В итоге на четверых наторговали скромные 3$, что вроде бы и не много, но уже видна какая-то стабильность, так как вторая неделя подряд в плюсе. Решил вывести накопленные 23$.

Перед прошедшей торговой неделей решил вывести наторгованную прибыль, которая составила более 21.76$ уже после вычета 15% вознаграждения управляющим. Решил изменить стратегию инвестирования на более агрессивную с упором в одном управа, в частности, Polar получил львиную долю около 300$ и агрессивный множитель *6. Все же трейдер долгое время топчется у нуля и скоро должен назреть видимо рывок вверх, а соотношение просадка/доходность не может не впечатлять и пожалуй сейчас самое лучшее из всего рейтинга А. Далее Профитлану отвел тоже значительную часть и с множителем *2, так как мне очень нравится его дисциплина и короткие четкие стопы. Остальным выделил не много и множитель риска здесь уже *1. То есть по сути портфель стал во многом зависимым от одного управа. Текущая неделя оказалась нулевой, не считая 77 центов.

Данный выбор может иметь успех даже на следующей неделе. АТС Polar'a часто открывает сделки по фунту. В пятницу фунт преодолел сопротивление и в ближайшее время видится только северное направление. С учетом новостей по данной валюте, возможные резкие скачки по которым могут открыться сделки.

У него удачные короткие стопы и тейки. В результате управляющему тяжело получить именно минусовую неделю. Даже на так называемых "качелях" он выходит либо в ноль, либо в плюс в основном.

Смена тактики на агрессивную с упором на одного управляющего оказалась как никогда своевременной, в результате выдалась очень прибыльная неделя как раз за счет этого самого управа. Polar хорошо прочувствовал ситуацию на eur/usd и заработал сперва во время роста пары во вторник, а затем еще более улучшил свой результат во время пятничного рывка пары. С учетом того, что ему было выделено 300$ с риском *6, он заработал 136 долларов, что составило целых 45% от этой суммы и 13,5% от всей суммы портфеля. Управляющие Profitline, Mercurius и Asmodeux тоже немного заработали, в частности 24 доллара, что с учетом вложенных в них небольших средств под минимальные риски, кроме Профитлайна, тоже достойный результат. Управляющий Nero же пас задних и похоже, что его стоить совсем убрать из списка. Итого с учетом вычета 15% управляющим вывел 128$ за эту очень профитную неделю.

В портфеле снова намечаю перестановки. Полар безусловно хороший трейдер, но мне кажется он получил свою прибыль и уже вероятно нескоро совершит свой очередной рывок вверх. Профитлайн видимо станет номером 1, несмотря на то, что получил пару нелогичных убытков. Из всего списка он после Полара самый достойный пока. Выделю для него те же 300$ с множителем *4, он заслужил это. В Полара тоже вкладываю, так как он по-крайней мере не уйдет в просадку, и даже если предсказуемо перестанет торговать на время, я от этого не потеряю. Выделяю 200$ под множитель *3. Также обратил внимание на управляющего Solandr, у которого в последнее время наметился неплохой тренд по графику доходности. В него вложу 200$ под множитель *1. Mercurius выделяю 100 под *1 и в Asmodeux 200 тоже под *1. Итого имеем:

1. Profitline - 300$ *4.
2. Polar - 200$ *3.
3. Solandr - 200$ *1.
4. Mercurius - 100$ *1.
5. Asmodeux - 200$ *1.

Прошедшая неделя тоже была достаточно неплохой и вновь в центре внимания оказался управляющий Polar, который сумел идеально воспользоваться слабостью доллара и взял неплохой профит по aud/usd и eur/usd. Тем самым он принес 27$ уже с учетом вычета 15% управу, что также очень солидный результаты, учитывая, что в него было вложено не так и много, как на прошлой неделе. Остальные принесли немного, в сумме дав вывести чистыми почти 30$. Итого за чуть более месяц инвестирования имеется 18% чистой выведенной прибыли. На этой неделе чуть изменил снова портфель, вместо Solandr выбрал Frame, и мультипликацию сделал повыше на Polar*6 и *5, он может на этой неделе взять еще профит на фунте, судя по предстоящим новостям. Также убрал из списка Mercurius, мне не понравилась его торговля на этой неделе.

Немного поменял снова портфель на прошлой неделе, добавив Strength и выделив ему 200$ под множитель *2. Как видно он торговал примерно в ноль за последние две недели, в то время, как Profitline с Asmodeux показали далеко не самые лучшие результаты. Трейдеры явно не любят флэт, который имел место в частности на eur/usd. И допустили историческую просадку. Жду от них все же восстановления, от Profitline уж точно, так как в данного управляющего было вложено много и он также достиг вполне вероятно дна по просадке. В последнюю неделю июля вывел еще чуть меньше 20$, на данный момент имеется просадка. Портфель пока не меняю.

Леня, привет.
Я тоже оставила. Уже 4-ая неделя пошла. Все же Профит лайн и Полар мне нравятся больше всех. А Стрейнча я оставила. Фрейма побаиваюсь брать. Ну и про Мерка тоже не думаю. Но это пока. Анализирую, смотрю.
Удачи, коллега!

Долго не публиковал результаты своего инвестирования, так как по сути они существенно не отличались и все это время счет то незначительно рос, то снижался, тем не менее, ниже 930 значения не было. И вот наконец дождался очередного рывка в первую очередь от Polar, который снова заработал почти всю прибыль В итоге за прошедшую неделю счет из 933 вырос до 1081, что еще раз подтверждает правильность выбранной тактики. Также следует отметить максимальную просадку за все время в пределах 70 у.е, а при уже выведенных 266 у.е это неплохой показатель. Итого к выводу чуть меньше 70 у.е. уже с учетом вознаграждения 15% управам. Если же говорить о месячной прибыли, то учитывая мое начало 26 июня по 15 сентября выходит, что прошло уже примерно 2.5 месяца, за которые было заработано грязными 306 у.е, с учетом вычета 15% - 266. То есть это 26% за 2.5 месяца, примерно чуть больше 10% в месяц.

Очень и очень хорошие результаты, у меня они несмотря на более раннее начало, гораздо хуже.

Итак, инвестирование продолжается, внес еще давно незначительные изменения, в частности, добавил Frame, выделив ему 100$ под множитель *6. Пока в общем он принес незначительный убыток, впрочем, как и остальные мои двое. Прошедшая неделя оказалась неудачной, рынок был неблагоприятный ни для импульсников, ни для среднесрочников типа Frame. Получили вполне рабочую просадку. Портфель оставляю таким же, должны еще настать времена "хорошего" рынка.

Итак, выкладываю результаты инвестирования понедельно, начиная с самой первой. Прошло примерно 4.5 месяца с момента начала. Депозит 1000$.

Неделя №1: +2%.
Неделя №2: +0.3%.
Неделя №3: +0.2%.
Неделя №3: +17.2%.
Неделя №4: +3.3%.
Неделя №5: -0.7%.
Неделя №6: - 5.9%
Неделя №7: -0.5%.
Неделя №8: - 0.2%.
Неделя №9: +1.2%.
Неделя №10: +16.1%
Неделя №11: -0.5%
Неделя №12: -0.4%
Неделя №13: -0.6%
Неделя №14: -0.1%
Неделя №15: -0.3%
Неделя №16: +0.7%
Неделя №17: - 11.1%
Неделя №18: +4.5%
Неделя №19: - 2.3%.

Общий результат доходности управляющих за данный период 22.9%.
Выведено прибыли 268$.

Процесс можно разделить на два периода:
1. Консервативный до 3й недели.
2. Агрессивный после 3й.
Не думаю, что благодаря агрессивности я сумел много заработать, просто при таком инвестировании кривая доходности шла неравномерно с резкими взлетами, как например на 10й неделе, и болезненными падениями, как на 17й. И впереди ждет процесс восстановления, уже наметилась позитивная тенденция, просадка уменьшается. На следующую неделю планирую поменять портфель, диверсифицировав его и немного снизив риски.

Итак, на этой неделе был зафиксирован незначительный убыток, который принес Профитлайн. Итого имеет за 20ю неделю -1.7%. Депозит на данный момент равен 850$, распределю средства таким образом:
Polar 250$ - x6.
Profitline 250$ -x5.
Frame 200$ - x4.
Imain 100$ - x2.
Icomposite 50 - x2.

21-я неделя выдалась очень неплохой, особо порадовал Frame, который и принес львиную часть профита. Итого чистой прибыли заработали чуть менее 50$ на всех, кроме Polar, который не торговал совсем. Надеюсь тенденция наметилась и уже к концу года удастся выйти из просадки, а может даже и пощупать прибыль.

Неделя №21 +5.1%

Итак, неделя №22 выдалась не такой радужной, как предыдущая, виной тому Frame и Polar, которые и принесли весь убыток. Polar со своими большими множителями разочаровал, но по-прежнему жду от него хорошего рывка, которого мы не видели вот уже с июля по сути. Зато Profitline подсластил пилюлю, сделав скромный, но такой нужный плюс. В целом имеем за неделю результат -5.8% и баланс после вычета прибыли управляющим 849$.

Неделя №23 оказалась также неудачной. Был зафиксирован суммарный минус -7%, который сделали двое управляющих - Фрейм и Полар. Полар неудачно пытался поймать ложный импульс на фунте, а Фрейма просто занесло, хотя под конец недели его минус все же уменьшился. Баланс на данный момент 790$. Портфель как и говорил не меняю.

Неделя №24 оказалась такой же неудачной. Все тот же Фрейм продолжил серию из просадки, возможно это уже самое дно по ней. Что касается остальных, то Полар предпринял попытку поймать импульс, но закрылся по нулям. А вот за счет Профитлайна удалось сократить убыток недели. Портфель тот же, выходить из Фрейма все же нет смысла на такой просадке, буду ждать хотя бы частичного восстановления его. Итого имеем -3.5%

Неделя №25 явно получше, не торговал только Polar, так как не было по сути импульсов хороших. Profitline получил символический минус, а Frame порадовал, закрыл неделю на базовом с плюс 3.34%. На индексах был получен символический плюс. В итоге имеем за неделю +2.6% и баланс 780$.

Последняя неделя этого года порадовала, отличился Фрейм, который и намолотил весь профит, сделав на базовом x1 практически рекордные 8.9% плюса, сгладив практически те промахи, которые были до этого у него. Остальные не торговали. Итого за неделю без вычета управляющим вышло около 60$ или +7.7%. Портфель пока не меняю.