Стратегии торговли, основанные на изменении волатильности

Приветствую, сегодня я хочу продолжить цикл статей о различных торговых стратегиях рынка форекс. А поговорим мы о системах торговли, которые используют изменение волатильности на рынке, или, как многие их называют, импульсные стратегии торговли. Они основаны на том, что рынок, после вялых колебаний, вдруг просыпается и совершает резкий рывок в одну из сторон. Раз такой рывок произошел, то вероятней всего вышла некая важная новость. Игроки стали усиленно покупать или продавать валюту. Так вот, отслеживая такие изменения трейдер подключается к процессу и чаще всего? входит в сторону начального рывка. Короче, я приглашаю вас обсудить подобные стратегии торговли. А я расскажу о своих наблюдениях за торговлей по подобным стратегиям. И хотя я не торгую подобными методами, но я довольно долго наблюдал при помощи инвестпароля за управляющими компании Ice Fx, которые ее используют. Ссылка на компанию – это баннер у меня в подписи, инвестпароли там в свободном доступе. Так что вы всегда можете убедиться в том, что я сегодня буду рассказывать.

Примеры изменения волатильности.

Давайте для начала посмотрим на графике, что значит резкое изменение волатильности, чтобы можно было понять, о чем идет речь.



Обратите внимание на эту свечу, я ее выделил на рисунке красным. Видно, что она значительно больше, чем все остальные свечи, которые были на графике до нее. То есть цена совершила более резкий рывок вверх, чем двигалась до этого, это и есть изменение волотильности. Проще говоря, это когда цена начинает двигаться в одну из сторон быстрее (или увеличении волотильности). Я не слышал о системах, которые основаны уменьшении волатильности, думаю, их не существует, потому я говорю в статье только об увеличении. Если вы знакомы с такими системами торговли, ну расскажите о них.

Так вот, суть работы таких торговых стратегий, о которых мы говорим, это войти в сделку после того, как на рынке повысилась волатильность. Если смотреть на пример на рисунке, то трейдер открывает сделку на покупку после появления указанной свечи. Важно учесть, что трейдеру неважны какие-либо уровни поддержки и сопротивления, направление тренда и тому подобное. Есть резкий рывок цены, трейдер подключается к нему.

Где фиксировать сделку?

Как вы понимаете, как бы сделку трейдер не открывал, ее придется фиксировать, с убытком или профитом. Так что, как и для любой торговой системы, уровни стоп лосса, и тейк профита нужны при открытии сделки. Конечно, мы привыкли, что для фиксации сделки нужны некие уровни. Так вот, наблюдая за управляющими Ice Fx, которые торгуют при помощи подобных систем, я заметил, что никакие уровни для постановки стоп лосса и тейк профита не используются вообще. Обычно, просто учитывается сила начального рывка цены и уже исходя из нее торговая система выставляет стоп лосс и тейк профит.

Например, управляющий рейтинга А, Polar выставляет одинаковые по размеру стоп лоссы и тейк профиты. То есть размер стоп лосса равен тейк профиту, чаще всего. Казалось бы, в этом случае риск равен профиту, что можно заработать, убыточная сделка перекрывает профитную, да и все. Но, за счет того, что профитных сделок у управляющего система торговли дает больше, чем убыточных, общий итог получается положительный. Как и в любой торговой системе, стоп лоссы не исключаются, просто их меньше чем тейк профитов. Можем посмотреть на линию доходности управляющего за более чем двухлетний период.



Как видим, несмотря на то, что у управляющего бывают просадки, он получает стоп лоссы, но при этом его доходность все время растет. Так что я могу сказать, что такой подход к созданию торговой системы является весьма эффективным.

Давайте взглянем на одну из многих сделок трейдера, смотрим на рисунок, красная черточка, это место, где стоял стоп лосс, синяя, тейк профит. Как видим, в данном случае трейдер получил профит.



Понятно, я думаю, трейдеру не важны какие-то уровни для стоп лосса и тейк профита, он не учитывает саму импульсную свечу, чтобы выставить за ней ограничение убытков. Все просто, есть резкий выброс цены, открывается сделка, исходя из силы выброса ставится стоп лосс и тейк профит. Далее, цена продолжает движение в сторону начального импульса и доползает к тейк профиту.

При этом я хочу заметить, это не значит, что любая торговая система, основанная на изменении волатильности, должна использовать именно такие, равные, стоп лоссы и тейк профиты. Можно попробовать использовать некие уровни. Например, повышение волатильности используется как сигнал на завершение коррекции и сделка открывается в сторону тренда, учитывая уровни, от которых и началась эта коррекция.

Вот тут у нас свеча, с повышенной волатильностью, ознаменовала завершение коррекции на евро долларе, в конце 2017 года.



Как видим, восходящий тренд продолжился и профит можно было взять весьма значительный. Однако, хочу заметить, это все нужно проверять статистически, прежде чем использовать. Все эти коррекции и тренд, во многом могут восприниматься весьма субъективно, что может повлиять на результаты торговой стратегии. А подход, который использует названный управляющий, самый простой, а потому такой эффективный. У него, кстати, торгует робот, так что трейдер вообще не заморачивается трендами, уровнями и коррекциями.

Неблагоприятные периоды для торговли.

Как и у любых торговых стратегий, у обсуждаемой сегодня есть неблагоприятные периоды, во всяком случае, я так заметил, наблюдая за торговлей памм управляющих. И увы, как бы это не звучало банально, это флет. Ну что тут поделать, большинство торговых стратегий, на рынке форекс, не любят флет, исключение, наверное, составляют стратегии, основанные на мартингейле и усреднениях. Но стратегии, не использующие стоп лоссы, я не обсуждаю, хотя, они как раз наоборот, не любят тренд, а во флете чувствуют хорошо себя. Проблема в том, что, когда наступает тренд, они, чаще всего, не просто идут в просадку, а сливают счет. Но это отступление, возвращаясь к нашей теме, так чем же флет плох для данных стратегий торговли? Казалось бы, есть рывок, значит вероятно и его продолжение. Это да, продолжение, скорей всего будет, ну то есть это нужно иметь особый талант неудачи, чтобы открыть сделку именно на пике рывка. Проблема в том, чтобы не просто было продолжение движения, а чтобы цена достигла тейк профита раньше, чем стоп лосса. А вот тут на флетовом рынке, по моим наблюдениям, большие проблемы. В это время резкие рывки сопровождаются такими же неожиданными откатами. Как пример, давайте рассмотрим евро доллар, пара уже не первый месяц в жуткой болтанке, взгляните на рисунок, я выделил нужные места синими прямоугольниками. Видно, что за резкими рывками следуют такие же быстрые откаты цены.



А вот та же пара, но на трендовом участке, видим, рывок и продолжение движения, то есть тут трейдер больше бы получал профитов, а не стопов.



Кстати, если вернуться к нашему управляющему, Polar так как я в него инвестирую уже не первый год, а потому наблюдаю за торговлей, то могу точно сказать, все свои небольшие просадки он получил именно во флетовые периоды.

Сочетание с другими методами технического анализа.

Ну и в конце несколько слов как данный метод можно сочетать, например, с уровнями поддержки и сопротивления. Хотя, как я и писал, наблюдаемые мной управляющие не используют никаких уровней и торгует вполне прибыльно. Но проблема любых уровней, трендовых линий или параллельных каналов, в том, что нужно, чтобы их видел рынок, а не только вы. Потому что очень часто все эти построения весьма субъективны. Так вот, если вы увидели от построенного вами уровня резкий рывок цены – это будет неплохим подтверждением, что видите его не только вы, и он действительно построен верно.

Вот такая тема получилась, приглашаю к обсуждению, встречались ли вы с подобными стратегиями торговли и что думаете о них? Всем профитов.

Автор: zaharik1404
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Волатильность рынка проходит через изменения цены. Для этого нужно изучить последовательность относительных изменений.Вот как ее можно применить в торговой стратегии на Форекс, наример конкретно в паре EUR/USD.

Так неважно какая пара, евробакс или другая, смысл все равно одинаковый везде.

Мне кажется, что это тоже самое, что и на пробой работать,Ю цена пошла вверх, покупаем, ну и наоборот.

Нет, это далеко не одно и тоже, что пробойные стратегии, так что подумайте хорошо сначала.

Ну так разница какая, что на пробой цена совершает рывок, что тут и трейдер подключается к этому рывку.

Как раз на пробой рывка может и не быть сначала, цена сначала пробивает уровень, потом все трейдеры подключаются к пробою и только потом она совершает рывок.

Нет, я этого не говорил, на рынке все бывает, и резко пробивают уровень и медленно продавливают, всякое бывает.

Хотите сказать, что не бывает, чтобы на пробой цена пошла с резким рывком?

Ну и тогда опять к вопросу, чем отличается описанная стратегия от пробойной, когда пробой совершается резким движением?

Ну как чем, для того чтобы открыть сделку на пробой уровня, нужен как минимум уровень и чтобы цена его пробила, а в описанных стратегиях нет, важен лишь сам факт изменения волотильности, не обращая внимания на уровни.

Это получается, что если цена пробивает резким движением уровнем, то сделку могут открывать как по пробойной стратегии, так и по этой?

Ну вполне может быть, но это совсем не значит, что это одинаковые стратегии, сигналы разных стратегий могут даваться одновременно.

Ну хорошо, а какие стратегии более выгодны, те что работают на пробой или вот эти, с изменением волотильности?

Вопрос задан неверно, зависит от стратегии, от того кто ей пользуется, да от многих факторов.

Ну так когда Вы можете вычислить изменение цены или это не возможно. Думаю никакой график это не может дать. Есть какое-то математическое вычисление или это спортлото.

Какое математическое вычисление и что именно вам должен дать график? Вообще, есть индикаторы, показывающие изменение волотильности.

По этим индикаторам можно узнать будущее цены.

Вы не понимаете, узнать будущую цену невозможно вообще. Есть некоторая вероятность предсказать, куда двинется цена, с большей или меньшей вероятностью.

Как Вы это предсказываете. Я например по сезонам времени и другим факторам в реале.