Волновой анализ

Волновой анализ

Любой, кто знакомится с работой биржи, понимает, что «дыхание» биржи вовсе не хаотическое, а подчиняется определенным законам, а значит, может быть проанализировано и спрогнозировано, хотя бы приблизительно.

Философия и не только

Если вы посмотрите на графики движения биржевых котировок и цен, то наверняка заметите периодическое повышение и понижения цен. И это обоснованно, поскольку биржа, как и любой живой организм, сочетает в себе два философских принципа: постоянное стремление к изменениям и постоянное стремление к постоянству. Это и есть единство и борьба противоположностей. Странно, не правда ли, что философия влияет на работу биржи? Но это так. Постоянное стремление заработать и приумножить капитал приводит к тому, что цена на товар, ценные бумаги или валюты изменяется в сторону наибольшего открытого интереса (т.е. готовности реально продавать/покупать). Но, допустим, цена на нефть растет на протяжении какого-то периода и достигает такой величины, когда желание продать нефть превышает желание покупать. Что произойдет? Большая часть трейдеров и инвесторов начнут продавать нефть по выгодной цене. К чему это приведет? К падению цены на нефть. Как долго будет это длиться? Пока желание купить по низкой цене у большинства участников биржи не возьмет верх над желанием продать по выгодной цене или не появится механизм регулирования в виде инвестора (потребителя), который будет готов купить много по любой цене. Тогда цены снова пойдут верх. Тогда включится второй закон философии: закон перехода количественных изменений в качественные. Покупка большого объема товара, акций или валюты приведет к ее удорожанию на длительное время, поскольку объем рынка сначала увеличится во время бума, а по его окончании значительно сократится. Это касается в особенности сырьевых и товарных бирж и ценных бумаг, хотя на рынок валюты тоже оказывает влияние. Если, допустим, кто-то покупает большой объем USD за JPY, то количество свободно торгуемых USD будет уменьшаться, что вызовет рост котировок USD. После рынок снова насытится американским долларом, но уже по другой цене. Впрочем, так же насыщаются и другие ресурсы (нефть, золото, акции и т.д.).

По волнам

Все это может казаться хаотичным и непредсказуемым, но на самом деле вполне поддается как логике, так и анализу. Для проведения анализа нужно не просто посмотреть на графики, а существенно с ними поработать. Можно, конечно, провести анализ и математический, но при графическом анализе волновая природа работы биржи выражается вполне наглядно. Анализировать волновые характеристики лучше на линейных графиках, поскольку свечи и бары несут еще массу информации, которая для анализа волн будет только отвлекающей. Если посмотреть котировки за различные периоды, то можно заметить, что одни волны накладываются на другие и движутся вместе с ними. Кроме того, можно заметить, что волны длительных периодов, например, неделя или месяц, оказывают влияние на более короткие периоды, вплоть до минутных. Сначала может показаться, что это только реакция участников рынка на известные законы, но на самом деле обоснование такого «дыхания» гораздо глубже. Тем более что волны не всегда носят строго симметричный характер и могут быть различными по амплитуде и частоте.

Волны Элиота



Собственно Элиот описывал волновые процессы вовсе не для биржи, и было это в работе «Законы природы». Биржа, как самоорганизующийся механизм, живет по такой же схеме, как и многие самоорганизующиеся (чаще живые) системы в природе. Например, сначала начинается бурный рост, потом растет давление, которое в свою очередь вызывает падение, а затем снова рост. Вы думаете, что это о биржевых курсах? Нет, это о популяции диких кроликов (хотя и о курсах тоже). Если случайно убрать из региона популяции хищников, то кролики начнут очень сильно размножаться, что привлечет в этот регион других хищников, который начнут истреблять кроликов, пока их не станет настолько мало, что часть хищников вынуждены будут уйти или погибнуть от голода. Собственно, все это относится и к биржевым котировкам. Постоянная борьба «быков» и «медведей» приводит к колебаниям или волнам. Всего Элиот выделял восемь волн, из которых пять были импульсными волнами (их часто называют волнами роста, но это зависит от направления развития или тренда), и три – волнами коррекции, которые сдерживают чрезмерный рост импульсных волн, стараясь вернуть систему в стабильное состояние. Кстати, «стабильное» - не значит неизменное, поскольку стабильными могут быть рост, падение не говоря уже о популяции или курсе.

Уровни Фибоначчи



Уровни или числа Фибоначчи – это математическое обоснование волновых процессов. Впервые числовая зависимость была выявлена астрологами Древнего Египта, а уже в XIII веке ее повторно открыл Фибоначчи. До этого подобным числовым рядом тоже пользовались, правда, называли его «золотым сечением» и применяли в архитектуре музыке и биологии. Если вы думаете, что это не имеет отношения к бирже, то вы ошибаетесь. Дело в том, что длительность импульсных волн, как и волн коррекции, имеет выраженную зависимость именно посредством чисел Фибоначчи. Впрочем, интенсивность волн также связана с уровнями Фибоначчи, т.е. имея определенные данные по интенсивности и длительности первой волны роста можно прогнозировать силу и длительность волн коррекции и направления тренда в тот или иной период времени. Как вы думаете, это важно для грамотной работы на бирже?

------------------------
Автор: Kreol
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Хотелось бы отметить, что использование "голой" теории, т.е теории как полноценной ТС не принесёт ничего хорошего .....поверьте, проверено на практике ..... причём вряд ли поможет даже анализ по фибоначчи, который очень часто можно видеть вкупе с волнами.... волны дают ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОГО ТРЕНДА....и ничего более, однако прекрасно заменяют множество нагло врущих индикаторов по определению соответствующего тренда.....

Отличная статья. Хочется ширее... Хотя, конечно, понимаю, что в одной статье не изложишь всю теорию, за этим надо обращаться к соотв. литературе.

Хорошая статья. Согласен, что движение кривой графика можно спрогнозировать и соответственно заработать. К счастью или к сожалению волновым анализом не пользуюсь.

Статья весьма интересная. Хочется увидеть непосредственное практическое преломление

Волновая теория по сути своей отнюдь не трудна и делится на два звена : импульс и коррекции.

Импульс:
Состоит из пяти волн и обозначается цифрами. (1,2,3,4,5)
Коррекции состоят из трёх волн и обозначаются буквами (A,B,C)

Импульсы и коррекции фрактальны,т.е состоят из таких же импульсов и коррекций :

На форуме я выкладывал памятку для определения различных типов импульсов и коррекций + форум по волнам : https://mmgp.ru/showthread.php?t=44609

Впринципе книги по волнам всего две : это либо книга Роберта Пректера, либо книга Дмитрия Возного. В интернете в свободном доступе. Сам Возный обитает на procapital.ru в соответсвующем разделе.

Главные МИНУСЫ теории :
1)Невозможно предсказать длительность волны по времени и по цене. Т.е мы знаем только направление.
2) Существует МНОЖЕСТВО вариантов разметки одной и той же ситуации и какой будет правильный - предсказать нельзя.Для таких случаев(насколько я знаю) придумали волновой анализ по НИЛИ ..... в суть его не входил ....

Спасибо за статью, Kreol. А что можете, как опытный трейдер, посоветовать относительно практики? - Как быстро и без больших затрат набраться опыта? Играть самому или найти наставника или сходить на курсы? Какая лучше подойдет новичку биржа, брокер, какую программу использовать и т.п.? В двух словах, пожалуйста

Для начала я бы вам порекомендовал идти в раздел "Для начинающих" .... всё таки там для этого народ и сидит ....

Тут "или" поставить ну никак нельзя ..... вы либо торгуете САМИ, либо отдаёте деньги в доверительное управление .... это как вам больше нравится. Насчёт курсов .... рекомендую почитать опять же соседний раздел ..... заодно глянуть мою статейку https://mmgp.ru/showthread.php?p=1170378#post1170378 ( не сочтите за пиар) .....
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ читать придётся .... как минимум форумы ..... а там уж как карта ляжет .....

Спасибо, дельный совет.
Чтобы точно выразить свою мысль я и поставила "или". Если вы изучали логику, то, вероятно, знаете что "A или B" равносильно "либо A либо B либо (A и B)". (Я имела ввиду, в частности, что новичку лучше: набивать шишки, играя самому или играть под руководством учителя и набивать шишки, может быть, потом?).
Почитаю

"Играть самому или найти наставника ИЛИ сходить на курсы?

в данный момент торгую по стратегии в которой упор сделал на волновые принципы, но возник вопрос, на который не могу найти ответ. Может подскажет кто в данной теме?
В треугольнике волна Е может быть горизонтальной коррекцией 3-3-5?

Лучше брости эту чушь и торгуйте по уровням зачем все усложнять.

константин константюк, одно другому не мешает, а дополняет и украшает... торгуется потихоньку, я и рад.
что мешает использовать тех. анализ классический в совокупности с ВП? усложнять - не значит ухудшать. Так что не понимаю смысла данного сообщения. Простите за откровенность.

по идее нет, но точно не знаю, прямо об этом не сказано, вот правила для треугольника из книги Сваннелла

любопытно всё это ... вот сайт- памятка (советую в закладки добавить, очень интересно и полезно), так скажем, она сделана, думалось мне, на основе трудов сваннелла. Тут говорится вот что (в таблице 2.8) https://thepr0.narod.ru/?id=ewt#text
(длина волны Е/А 8-90%)

Я смотрю немного ранее обсуждали тему использования волн Эллиота для анализа. Мне бы например было интересно посмотреть как челове анализирует рынок с помощью волн Эллиотоа и какая у него статистика торгов по его анализу. Лично мое мнение таково, что негативные отзывы о волновом анализе Эллиота сложились в силу того, что многие трейдеры не умеют грамотно составляеть анализ, ссылаясь на то, что мол у каждого свои волны и каждый их рисует по разному. В общем если кто-то реально зарабатывает с помощью волн Эллиота мне было бы очень интересно, как вы строите волны и по каким кретериям.

Посмотрите в этих темах, может что-то найдете для себя, хотя, к сожалению, мертвые уже темы.
https://mmgp.ru/showthread.php?t=21284
https://mmgp.ru/showthread.php?t=189514

То что волны присутствуют это неоспоримый факт. И большие и небольшие и рябь. Другой вопрос кто как их воспринимает. И воспринимает ли вообще. Движение рынка и есть волны. Каждый анализирует информацию по своему, по какой то своей методике. И соответственно вырабатывает стратегию. А раз движение это волны, то любой анализ можно назвать волновым, даже если человек об этом и не подозревает.
А Эллиот это или не Эллиот это уже второй вопрос.

Согласен 100%.
И вопрос не только в восприятии. Подвергается сомнению прежде всего наличие какой-то жесткой структуры этих волн. Сколько их 3 или 5, есть ABC в конце или нету? Заранее никогда не предугадаешь, ИМХО. Но в целом понимание волновой природы рынка помогает по-другому относиться к традиционным торговым системам.
Вот. Собственно и я о чем

На истории мы все миллионеры! как только начинаешь думать, что у тебя что то получается - вот тут и наступает армагедон!
НЕ подсаживайтесь на него - ибо это есть игромания для "умных". Однако есть от него и польза! У нас в Синеокой форекс как прогноз погоды на завтра, потому как нацбанк курсы в обменниках по вчерашнему дню выставляет, а если случается, что в америке праздник какой нибудь национальный, то наш Нацбанк солидарно в месте с америкосами прогуливает и курс доллара морозит! Некая мистическая связь усматривается