Интересующийся
Пол: Мужской
Адрес: Ярославль
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 275
Благодарностей: 33
Re: Основные события предстоящей недели.
Основные события предстоящей недели 04-10 января 2010 года : Индекс потребительских цен Еврозоны,торговый баланс Австралии ,решение по процентной ставке банка Англии,количество новых рабочих мест, созданных вне с/х и уровень безработицы в США.
04 января 2010, понедельник
В понедельник следует обратить внимание на выход данных по индексу менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности Ерозоны в 12:00 мск ,в 12.30 мск выйдет пакет данных по Великобритании .Ключевым событием понедельника станет выход в 18:00 мск производственного индекса Института управления поставками (ISM Index) за декабрь (Один из основных производственных показателей США. Индекс деловой активности на национальном уровне. Выходит ежемесячно. Он представляет собой результаты опросов менеджеров по закупкам в сфере промышленности. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых производственных заказов, объема производства,занятости,а также товарных запасов и скорости работы поставщиков. Значение выше 50 является признаком устойчивого экономического роста. При расчете индекса не включают штат Калифорнию.)
Поскольку объем промышленного производства не является автоматически источником потребительского спроса, то к этому индикатору подходят с осторожностью. Этот индекс публикуется раньше, чем ISM services, поэтому иногда драйвером становится именно выход сервисного индекса, так как в этом случае уже можно делать выводы об активности в экономике США в целом.
Рынок может заранее ждать этого показателя, поэтому перед его выходом рынок замирает, а потом после обнародования данных мы можем увидеть сильное увеличение волатильности.
05 января 2010, вторник
Ключевым событием вторника станет выход в 13:00 мск Индекса потребительских цен г/г (декабрь) Еврозоны (Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую «корзину». В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в странах Еврозоны. Считается самым важным инфляционным показателем. Имеет сильное влияние на евро.)
В целом индикатор очень важен для рынка, так как является одним из основных показателей инфляции в Еврозоне, однако однозначно описать его влияние на рынок сложно. Показатель не слишком волатилен и достаточно хорошо поддается прогнозированию. В условиях ожидания роста или снижении процентных ставок изменения показателя в одну или другую сторону может привести к достаточно сильному изменению валютного курса.
В 18:00 мск выйдет пакет данных по США это производственные заказы м/м (ноябрь) и индекс подписанных договоров о продаже на рынке жилья м/м (ноябрь) .
06 января 2010, среда
В среду следует обратить внимание на выход в 12:00 мск индекса менеджеров по снабжению для сферы услуг м/м (декабрь)Еврозоны.
Пакет данных из США откроет в 16.15 мск данные от ADP по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (м/м) / ADP Employment Change (December)
Основным событием среды будет выход в 18:00 мск непроизводственного индекса Института управления поставками м/м за декабрь(С января 2002 года носит название Institute for Supply Management monthly Purchasing Managers Index (ISM). Индикатор рассчитывается ежемесячно на основе опроса нескольких сотен представителей непроизводственного сектора.)
Показатель оказывает значительное влияние на рынок. Рост значения этого индекса является благоприятным фактором для роста курса доллара. Показатель ISM у сфере сервиса обычно важнее, чем показатель в производственной сфере, так как большая часть ВВП формируется именно в непроизводственном секторе. Положение индикатора выше отметки 50,0 и его рост вызывает рост американской валюты, а также рост фондовых индексов и увеличение доходности на рынке облигаций. Снижение значения индексам под отметку 50, обычно вызывает на рынке волну негатива, так как предвещает спад в экономике. Рынок может заранее ждать этого показателя, поэтому перед его выходом рынок замирает, а потом после обнародования данных мы можем увидеть сильное увеличение волатильности. При принятии торговых решений на основании данного показателя необходимо учитывать, во-первых, что индекс весьма волатилен, так как зависит от психологических факторов, и порой подвергается значительным пересмотрам. Во-вторых, индекс ISM является многокомпонентным, Случается, что рост общего показателя происходит из-за роста какого-то одного подъиндекса. В зависимости от того, какова динамика ключевых подъиндексов, сила движения может отличаться.
В 18:30 мск выйдет очереной отчет по изменению объема запасов нефти по данным Министерства энергетики США / DOE U.S. Crude Oil Inventories (week)
Завершит день выход протоколов заседания Федерального Комитета по Открытым Рынкам FOMC Meeting Minutes в 22:00 мск
07 января 2010, четверг
Четверг откроют публикация данных по Торговому балансу Австралии в 3:30 мск
Ключевым событием четверга в 15:00 мск станет публикация решения Банка Англии по процентной ставке / MPC Rate Statemen (Это решение является отражением денежно-кредитной политики Банка Англии по процентной ставке. По ней банк страны предоставляет кредиты коммерческим банкам и другим финансовым институтам. Ставка является индикатором стоимости кредитных ресурсов в стране.)
В 16:30 мск выйдет еженедельный отчет по первичным заявкам на пособие по безработице нед/нед США.(Данный индикатор отражает недельное изменение количества заявок на получение пособий по безработице. Значение этого показателя не всегда отражают реальную картину событий. Зачастую, данные искажаются краткосрочными факторами, такими как федеральные или местные праздники.)
08 января 2010, пятница
Ключевым событием недели будет выход в 16.30 мск данных по рынку труда СШАза декабрь.Non-farm payrolls (Индикатор показывает объем созданных или сокращенных рабочих мест за определенный период. Показатель отслеживает динамику занятости на рынке труда, демонстрируя либо его расширение (увеличение потребности в рабочей силе и создание новых вакантных мест), либо сужение (сокращение рабочих мест). Индикатор, расчет которого ведется вне учета занятости в сельскохозяйственном секторе, является базовым, т.е. отражает ситуация на рынке труда с учетом поправки на сезонные колебания. Рост индикатора воспринимается как позитив для национальной валюты, его снижение указывает на отрицательный тренд и, следовательно, является негативным фактором для экономики и для валюты. Относится к сильным индикаторам.)
Показатель новых рабочих мест очень важен для экономики. Однако, реакция рынка на него вообще является экстраординарной, она есть всегда. Иногда еще этот показатель называют показателем «двигающим рынки». Еще в четверг вечером примерно за сутки до выхода данных рынок замирает в ожидании. С утра в пятницу диапазон торгов по некоторым парам может составлять 1 0 – 20 пунктов. Практически не бывает такого. Чтобы рынок до выхода данных имел выраженное направление. За несколько минут рынок начинает раскачиваться, а затем, обычно, очень быстро следует реакция, которая зависит от того, каким вышел показатель и каково в данный момент отношение на рынке к доллару. Существует эмпирическое правило, что увеличение занятости на 200 000 в месяц приравнивается к росту ВВП на 3,0%. Следовательно, чем больше экономика создала рабочих мест, тем лучше.
Рост показателя приводит к росту доллара, причем если вышедшие данные оказываются значительно лучше прогноза и на рынке существует тенденция к укреплению доллара, то реакция может быть очень сильной. Цена буквально за секунды может измениться на 100 пунктов и более. А вот если выходящие данные направлены против превалирующего рыночного тренда, то движение в пользу доллара может быть краткосрочным, а затем рынок двинется в прежнем направлении. Обратная ситуация, когда данные оказываются неожиданно слабыми, срабатывает аналогично. Однако, если рынок не ждем от рынка труда ничего хорошего, как например в октябре 2008 год, то даже очень слабые данные не могут значительно усилить панику инвесторов и привести к продажам доллара. В такие моменты его используют в качестве валюты-убежища. В этом случае все негативные данные, в том числе и по США используются для покупок USD.
Следующая волна движения формируется тогда, когда выходят уточненные данные за предыдущий месяц. Показатель Nonfarm payrolls очень часто подвергается очень значительным пересмотрам в сторону увеличения или, напротив, сокращения. Причем величина показателя может быть пересмотрена в 2 – 3 раза. Если пересмотр направлен против тенденции текущих данных, то это вносит на рынок неопределенность и панику, что приводит к увеличению волатильности, однако не приводит к направленному движению, что является самым опасным. И только через какое-то время рынок может принять решение о направленном движении. Многие предполагают, что через показатель Nonfarm payrolls монетарные власти США или крупнейшие игроки могут *******ировать рынком, вводя его в заблуждение.
Высокая волатильность и сложность в прогнозировании показателя новых рабочих мест часто приводит к появлению «вертолета» сразу после выхода данных. То есть рынок сначала совершает сильные скачки вверх и вниз, а затем закрывает часовую свечу без определенного направлении близко к цене открытия. Таким образом мы видим сформированную свечу с маленьким телом и неестественно длинными тенями. Естественно, что в случае установки отложенных ордеров, они будут активированы и, скорее всего, закрыты по стоп-лоссам.
В заключении хочется отметить, что торговля на данных по занятости в США является одним из самым популярных видов краткосрочных спекуляций среди трейдеров. Часто практикуется выставление отложенных ордеров за несколько минут до выхода показателей. При этом подобная практика очень опасна и порой приводит к трудно восполнимым потерям.
Рост показателя Nonfarm payrolls приводит к росту доллара США, а также к росту фондовых индексов и росту доходности американских облигаций. При этом на выход данных реагируют не только американские фондовые площадки, но и все остальные следят за ними. На рынок сырьевых фьючерсов показатель оказывает ограниченное влияние.