Теория

Я очень люблю индикаторы. Почему? Возможно потому что я визуалист и если мне дать голый рафик цены я просто ничего не вижу.)))

Стратегия состоит из микса общедоступных индюков и стандартных правил торговли.

Глобальные правила:

1. Невозможно быть всегда правым.
2. Ограничивай риски.
3. Механика ограничения рисков и управления ими реализована через стоп лоссы.

4. Торговля ведется внутри для с 9-00 до 18-00 терминального времени.

5. Избегать входа на новостях.
Базовые правила :
Покупка

Продажа

Все стандартно, торгуется монотонный (желательно ) участок рынка с начала европейской сессии. Торгуется в рамках текущих условий и предпосылок движения. Эти предпосылки показывают нам усредненные цены (скользящие и сигнальные индикаторы).
Обязательно мониторятся значимые новости и входы во время значимых новостей избегаются.

Обычно, точкой выхода является или хай/лоу предыдущего дня, или значимые уровни поддержки сопротивления. Все зависит от конкретной конфигурации торгового дня.
Эти нюансы будут подробно раскрыты в теме онлайн торговли.

Было бы интересно узнать, что для вас рынок, его структура, причинно-следственные связи.

Вы задали очень интересный и сложный вопрос, как нибудь я попробую на него ответить...
Но это будет лишь моим имхо, почему? Потому что , по моему мнению, на работу трейдера влияет столько факторов, что УХ. И не самый малый фактор - это его психология, психотип и прочие хотелки...

Согласен с Вами на все 100... Сам торгую довольно длительное время и всё в основном зависит даже не столько от торговой стратеги, сколько от морального настроя, поскольку только тогда человек психологически готов выполнять собственные правила торговли

Интересно, почему интрадей на форекс так популярен? Ну вот себя возьму в пример, для меня самый напряжный момент, это открытие позиции до тех пор пока она не выйдет в смелый безубыток, так вот, чем меньше таких моментов. тем лучше, а исходя из этого лучше позы пореже открывать.

Не знаю почему популярен, от стратегий зависит наверное.)
Они же разные бывают, есть интрадей, есть среднесрок и т.д.

Я знаю что есть, но в закрытии сделок внутри дня есть свое рациональное зерно, объясню почему, рынок чаще флетит, чем в тренде находится. И движение сегодняшнего дня совсем необязательно будет повторять завтра.

Вход внутри дня может быть обусловлен кучей причин.
Одна из простейших, работа на расширении дневного диапазона.
Так же можно работать на волатильности внутри сессий, что так же косвенно относится к расширению дневного диапазона.

Можно работать чисто по временному фильтру. Можно работать на пробой хай лоу дня.

Можно работать на пробой внутридневных экстремумов.
Можно работать по индикаторным показателям с временным фильтром
И т.д. и т.п.

Вы знаете, я больше люблю сделки держать хотя бы несколько дней, но однажды, в силу некоторых обстоятельств, я закрывал их просто в конце дня и торговля не была менее прибыльной, все дело в том, что среднесрочные позы часто выбивает безубытком, а мог бы оставаться профит, который набегал к концу дня. так что я иногда серьезно задумываюсь, чтобы попробовать отойти от переноса поз через день, может для начала на отдельном счету.

Для того чтобы более гибко настроить свою торговлю, обычно применяются портфели торговых стратегий.
Есть достаточное количество софта, позволяющего анализировать портфели систем и гибко настраивать различные параметры.

Попробуйте подойти к "проблеме" комплексно. Переведите часть рисков из среднесрока в интрадей. И посмотрите как изменилась конфигурация кривой доходности.
Если есть явные улучшения, то конечно стоит работать портфельно.

Ну я давно делаю нечто похожее, то есть любой ордер, который я открываю, фиксируется двумя частями, то есть первый профит поменьше и обычно внутри дня кроется. а второй среднесрочный. Это позволяет практически сразу получить безубыток по сделке, не передвигая стоп лосс. Но думаю попробовать еще два пути, первый это все крыть внутри дня, второй, все держать со среднесрочными целями.

Попробуйте конечно, кто же против?)
Особенно если показатели улучшатся, это же будет просто отлично, на мой взгляд.

Такие вещи нельзя протестировать в теории, на мой взгляд, особенно если учесть, что строгих алгоритмов у меня нет. Не знаю, согласитесь ли вы, но на результаты торговли влияет еще и психотип трейдера. Ну то есть одному лучше быть скальпером, другому среднесрочником и так далее. Оценить, что лучше получится у тебя, можно только на практике.
Вы знаете, я вот реально общался с двумя трейдерами, которые очень успешны, то есть я это видел и уверен в этом. И вот что удивительно, у обоих не было систем торговли со строгими алгоритмами. Я никоим образом не хочу опорочить торговые системы, которым вы отдаете предпочтение, лишь говорю, что встречал сам.

Конечно соглашусь, на торговлю прямое влияние оказывает психотип человека. Многие вообще никогда не смогут быть трейдерами из за психологического профиля.

Я всегда пишу, что трейдинг это очень многогранное дело, как говорится "что русскому хорошо - немцу смерть".
Я когда то тоже считал что можно торговать без проверки, но со временем стал понимать что есть куча нюансов в торговле. Что могут быть благоприятные и неблагоприятные периоды. Сам лично год торговал в плюс совершенно не имея формализованной стратегии.
Но сейчас я склоняюсь к тому, что мне удобнее и спокойнее торгуется ,когда я знаю что хотя бы в прошлом стратегия торговли имела +мо. Ведь мы работаем в условиях неопределенности, а для человеческой психики это агрессивная среда.

Поэтому я для себя выработал особые паттерны поведения на рынке и формализованная хотя бы на 80% торговля мне больше импонирует, чем интуитивная или еще какая нибудь.

Я вам расскажу, как я пытался создать советника для автоматической торговли и почему забросил так эту затею. Может вы скажите что умное, чего я не учел. Итак, суть торговой системы. Определяем тренд на старшем таймфрейме, неважно каком, главное, что есть, старший и младший тайм, пусть дневной и н4, но их можно менять. Для определения тренда берем любые индикаторы, машки, макд, облаком ишимоку, короче вариантов испробовано много, как и версий советников. Тренд определяется количеством свечей, которые находятся выше или ниже машки, облака и так далее, параметр изменяемый. После того, как мы определили тренд на старшем тайме, идем на младший и ждем коррекцию, то есть тренд меньшего периода, но в другую сторону, тут тоже много вариантов его определения, вы даже представить не можете, сколько кода я написал и сколько различных версий у меня вышло.. Завершение коррекции определяем сигналом осциллятора на младшем таймфрейме, ну тут тоже просто жесть, сколько осцилляторов я перепробовал. Начало коррекции старшего таймфрейма является целевым уровнем, но там мы не ставим тейк профит, ведь тренд обновляет свои экстремумы, просто как только цена достигает этого уровня, советник начинает следить за обратными сигналами осциллятора и при получении такого сигнала закрывает профит. Советник очень круто оптимизировался на любом участке графика, но торговал в ноль, приблизительно, на другом. То есть, за год на оптимизированном участке он утраивал депозит и даже учетверял, при рисках на сделку около 3 процентов, но на других участках он просто показывал то плюс, то минус, короче год можно сидеть просто в нуле.

К сожалению я напрочь визуалист, мне надо видеть картинки чтобы мой мозг понял что ему складывают буквы.
Если дадите картинки и более четкое формализованное описание алгоритма действий, я может быть чего и посоветую. (Если будет чего конечно).
Единственно, я под конец года просто устал аки собака и мне крайне сложно заставить себя что либо сейчас анализировать.
Но я постараюсь. Я даже уклоняюсь от анализа идей моего партнера по торговле, так как устал до тошноты.))))

И мне знакомы проблемы оптимизации и бэк и форвард теста.
Я тут давеча "терзал" один алгоритм, правда я категорически отказываюсь его оптимизировать через мощности тестера. Так как понимаю что вероятность подгонки будет почти 100%.
И уже всерьез подумываю над тем, чтобы выйти с просьбой о помощи на форумы, может мне помогут решить проблему нестабильности результатов.
Там засада в определении уровней стопов (на мой взгляд) но я уже настолько замылил взгляд, что как белка ношусь по одному и тому же кругу. Требуется свежий взгляд на проблему.

Почему я считаю что проблема в некачественном алгоритме постановки стопа?
Потому что рентабельность стратегии 46/54 Прибыльных сделок всего 46%. Если удастся поменять это соотношение на обратное 54/46, и при этом не изменятся другие показатели, которые меня устраивают, то будет просто отлично.)))
Например если средняя прибыль так и будет превосходить средний убыток в 2 раза.
Предполагаемое ожидание в 8.8 пп, даже при таком нестабильном алгоритме внушает оптимизам, значит проскальзывания и расширения спреда не должны убить +мо на дистанции.
Вот такая вот заковыка.)))
А, никаких мартингейлов и усреднений нет. Прибыли даем расти, убытки режем, все как по канону.)))
Так сказать крик души))

Не вопрос, система очень проста, Смотрим на еврик, машка с периодом 50 показывает, у нас нисходящий тренд, синий прямоугольник, это количество свечей, которые находятся ниже машки, что бы сов понял, что тренд начался нисходящий.
Вложение 174113
После этого мы идем на график н1 и ждем коррекцию, то есть цена должна зайти выше машки, с тем же периодом. Как только это случилось, советник ждет сигнал на продажу от осциллятора, в данном примере это РСИ, сигнал заход и выход из зону перекупленности, как только цена начинает выходить из нее, советник открывает шорт, на сером уровне, стоп лосс жа получившийся экстремум, красный уровень. Дальше цена движется вниз и после того, как пересекает уровень, откуда началась коррекция, белый уровень, ждет сигнала на покупку от осциллятора, чтобы закрыть сделку, заход и последующий выход из зоны перепроданности, такой сигнал получен около зеленого уровня, профит фиксируется.
Вложение 174114
На трендовых участках молотит профит просто как зверь. Но нужны вечные перенастройки. Ну и как писал, индюки ставились самые различные.

Ну если я буду знать, как именно вы ставите стоп, может и подскажу чего.

А закиньте такой же скрин как кинул я плиз. Я хочу посмотреть статистические показатели.
У меня к примеру- главный враг той стратегии, скрин которой я кинул - это флет. Во флете стопы идут один за другим. А флет это лучший друг.

Вот я и хочу посмотреть статистические показатели текущей вашей стратегии, чтобы примерно понимать куда смотреть в первую очередь.