Как анализировать валютные пары Форекс по макроэкономическим индикаторам?

На этой неделе были новости с Китая (в начале недели) и ставка ФРС. Смотрю на график австралийца и вижу что Китай "прошел мимо" а вот ФРС, накрыла все рынки)))

Работа с опережающими макроэкономическими индикаторами.

Одна американская компания, не долго думая, создала математическую модель, просчитывающую 11 индикаторов, характеризующих индексы ожиданий производителей.

Как я говорил, цены формируются на ожиданиях, компания Conference Board, просчитала ожидания и вывела индекс LEI - приравняв его к относительному значению 100.

Само значение индекса неважно, инвесторы наблюдают и отслеживают изменение в процентах с 1952 года. За это время комплексная корзина моделей LEI рпедсказывала рецессии с 75% вероятностью.

Согласитесь, такой индикатор явлется подарком для инвестора, со специализацией на акциях. Падение более двух раз индекса ниже 0,8%, намекает на раврорт рынка и позволяет вовремя сократить или захеджировать позиции (акции только покупают).

Как использовать индикатор на рынке Форекс? Пара показывает состояние двух экономик, индекс LEI публикуется по разным странам. Протестировав значение индикатора на исторических данных, трейдер сразу разберется, как предсказывать долгосрочные тренды и равзороты в валютных парах на Форкес.

не прошел он мимо.. поставки на металлы увеличились.. но суть информации что хотел донести не в этом..

Я не уверен, что экономические индикаторы вам укажут куда нужно открывать спекулятивную сделку, на счет техники, ну тут каждый сам решает, на что опираться. На мой взгляд любые экономические данные бесполезны при торговле на промежутке времени до месяца, конечно если у вас нет инсайдерской информации о той или иной новости.

Точку входа можно найти используя тактику 100% определения уровней поддержки и споротивления, а направления дадут эти индикаторы. Впрочем, на сайте производителя расчетов писутсвует архив исторических данных, результативность показаний любой может "пробить" сам.

Я считаю, уже то, что эти индикаторы предсказывают пузрь - само по себе бесценно.

Допуски при использовании показаний индикаторов LEI.

В конце месяца происходит публикация данных индикатора LEI по следующим странам:



По ним можно анализировать непосредственно биржевые индексы стран или, валютные пары.

Исходя из принципа корреляции, изложенного мной в статье блога , я рассматриваю лишь соотношение индексов еврозоны и США.

Ровно таким же образом я поступаю, анализируя биржевые индексы, если СиПИ будет расти, то плевать на ситуацию в других странах (если конечно там нет военных действий) - нпример, индекс Бразилии растет, несмотря на падащую 8 кварталов, экономику.

Но два падения подряд, на любом рынке, ниже 0.8%, указывает на возможное падение на однотипных рынках, допустим, дважды упавший индекс LEI Индии, подскажет падение на развивающихся рынках в целом.

Два падения рынка США ниже 0,8% - готовьтесь к новому мировому кризису.

Я не верю в 100 процентов, ни в чем, а в трейдинге так и подавно. А на счет индикаторов этих, не знаю, пока не пощупаю или хотя бы не пойму, на чем именно они работают, не поверю. Давайте смотреть реально, если они основаны на новостях, которые выходят в календаре, так рынок эти новости отыгрывает по разному. ну я не могу себе представить индикатор, который проводит полный фундаментальный анализ.

Все предопределено заранее и новости, как я вижу отыгрываются предсказуемо, например, если цена зашла за значимый уровень до выхода таких новостей.

В этом случае я 100% знаю, куда пойдет цена и плевать что там выйдет за новость.

Нет, я с вами не согласен, если перед выходом новости цена зашла за значимый уровень, никогда нельзя сказать ничего однозначно, после выхода новости может быть ложный пробой, будет шпилька и цена уйдет в другую сторону, а может быть и реальный пробой и цена пойдет в сторону его.

Значит Вы не читали мою статью. Если цена заходит за значимый уровень на рынок выливается огромная масса противоположных сделок.

Я так понимаю Вы никогда не видели биржевые стаканы и не участвовали в премаркете? Наверное те кто может предсказать в какую сторону будет гэп на открытии рынка и примерный размер, для Вас -"шаманы рынка"?

Есть много моментов когда рынок ведет себя так и никак иначе.Это же шахматы, токльо в трех измерениях

Я видел стаканы, но также я понимаю что такое стакан, стакан показывает заявки, которые существуют в нынешний момент, однако он никак вам не покажет, каким образом они изменятся в следующий момент, то есть придет ли более крупный игрок с более крупными заявками или нет, а может вообще сделки этот крупный игрок захочет открыть по рынку. Для меня нет шаманов рынка, есть просто особо самоуверенные ребята, которые считают, что они могут на сто процентов предсказать рынок. При чем авторитетные люди, с которыми я общался и которые свой авторитет доказывали неоднократно, вытаскиваемыми из рынка деньгами, все говорят, что это невозможно, вот как то им я больше склонен верить чем вам, когда вы говорите о каких то сто процентных прогнозах.

Простите, Вы смотрели в стакан, но ничего не видели. Не буду повторятся, торговлю по стакану прекрасно расписал Сергей Герасимов, а А-ЛАБ учили когда то торговать по нему бесплатно.

Кто видит тому и стакан и лента сделок (футприн) все покажут.

А это уже неважно, что написал Герасим, Му Му или ее Тургенев написал, абсолютно неважно, чтобы там ни было написано, оно все равно не сможет опровергнуть мое утверждение, что то, как в следующий момент изменится стакан заявок, знать невозможно. Если вы считаете, что сможете это опровергнуть, то попробуйте, но именно логическими доводами, а не ссылкой на некие произведения, читать которые у меня, в ближайшее время, точно не входит в планы.

Понимаете, раз уж мы заговорили о русских классиках, я считаю что ведя диалог с начитанным человеком, мне ненадо пересказывать несколько томов Войны и Мира, Толкстого. чтобы дать понять собеседнику смысл фразы Болконского, что люди воюют за "синие банты".

Я наивно полагал, что многое в нашем диалоге не является предметом спора, так как для Вас и меня, эти теоремы считаются доказанными.

Если нет, мы прекращаем спор и возвращаемся к уровню "скользящие средние".

Нет, вот как раз Войну и мир я не читал, все, что заставляли читать в школе, как то прошло мимо меня, видимо так я устроен, если заставлять, я пройду мимо. Но не суть, а что вас смущает, если наш диалог это спор, ну или дискуссия, если вам больше нравится это слово? У нас противоположные взгляды на некоторые вещи, так в чем проблема, если я пытаюсь доказать свою точку зрения, или по вашему спор, это всегда ссора?
В самом деле, ну простой вопрос же. вот вы проанализировали стакан, сделали некоторые выводы, а в следующий момент заявки в стакане резко изменились, по вашему такой вариант невозможен?

Опережающие индикаторы снова предсказали рост Евро.

Приводил пример в марте, когда данные LEI (опережающих индикаторов) показали рост на апрель.
В конце месяца вышла новая таблица, где разрыв между уверенностью предпринимателей Еврозоны и США, стал больше:



Буду ждать роста в конце месяца в паре EUR/USD.

Считаю, что анализировать текущие цены валюты неправильно, чтобы предсказать рынок, следует опираться на сторонние данные, котировки показывают уже произошедшие изменения.

Анализировать подобное, все равно, что предсказать погоду "на завтра" по текущей температуре градусника.

Синоптики ориентируются на облака и давление, в совершенно другой географической зоне от предсказаний. а текущая температура, всего лишь показатель событий "здесь и сейчас".

Забудьте о падениях фондовых индексов еще на месяц.
Опережающий индикатор LEI оценил силу веры инвесторов в развитые экономики. Везде наметился подъем, кроме Англии, но падение там не критично (меньше 0.8%)



В прошлый меся индикатор предсказал рост Сипи и пары EUR/USD. Мало кто верил в такой прогноз, но факты налицо, оба предсказания сбылись.
LEI первый и единственный опережающий индикатор, основанный на данных макроэкономики

Шоу роста продолжается
Вышедшие показания индикатора не оставляют шансов на победу доллара над евро. Превышение оптимизма европейский инвесторов над Америкой в +0,5%. Это значит, что как и в прошлом месяце нас ждет рост. Беспокоит фунт стрелингов - падение два месяца подряд, печальный знак для валюты, предсказывающий грядущий экономический кризис:

Прогнозы на июль
Вышли новые показания макроэкономических ожиданий делового сообщества. Превым делом смотрим на евро/доллар. Плохие новости - конец идиллии роста, настроения поровну, самому интересно, чем закончится? А вот Великобритания по прежнему не радует -падение затягивается и может "развернуть" Европу.

Как влияют фундаментальные индикаторы на биржевые индексы?
В конце мая значения индикатора по настроения Великобритании вышли ниже ноля. Два отрицательных значения подряд - мрачный приговор экономики. В июне биржевой индекс не смог подняться на новые максимуму (FTSE100) , а индикатор показал второе отрицательное значение подряд: