Золотой робот или почему многие брокеры не любят пипсовщиков

Пипсовка – это сверхкраткосрочная торговля, при которой между открытием и закрытием ордера может проходить всего несколько секунд. Свое название она получила от понятия «пипс» - минимальной единицы изменения цены на валюту, которая составляет 0.0001 от целого числа.


Казалось бы, от чего, брокерам бояться безобидных, на первый взгляд, пипсовщиков? При ловле 20-30 пипсов они разве что только на спред и заработают, а на батон хлеба с красной икрой уже не хватит.
Но не тут-то было. Не следует забывать, что мы живем в эпоху цифровых технологий, а это значит, что практически все трейдеры торгуют не вручную, а с использованием советников (торговых роботов). Особенной популярностью пользуются высокочастотные роботы, которые дают возможность в считанные секунды совершать большое количество сделок.

Используя возможности таких роботов, некоторые трейдеры решили извлекать постоянную прибыль из рынка. Они стали использовать, своего рода, беспроигрышный вариант торговли.
Суть его состоит в применении HFT стратегий, одним из основных методов которых является Front-running (опережение заявок). Такие финты уже давно запрещены на фондовых рынках, а вот на форексе, в этом вопросе, все еще царит махновщина.

Схема торговли предельно проста – робот систематически обращается за информацией о состоянии котировок и в момент их изменения (когда другие участники рынка еще не успели отреагировать на изменение ситуации) создает ордер в нужную для получения профита сторону.
Длительность такого ордера составляет, как правило, всего несколько секунд.

Признаки использования высокочастотных роботов:
• Большое количество сделок в течении одной торговой сессии (может достигать нескольких тысяч);
• Их краткосрочный характер.
В результате трейдер получает гарантированную прибыль, выворачивая при этом карманы кухонному брокеру.

Такие стратегии проходят только у В-бук брокеров, так как у тех, кто выводит сделки непосредственно на рынок между отдачей приказа и его выполнением проходит больше времени и ситуация для пипсовщика может стать убыточной.

А что брокеры? В некоторых из них в регламенте четко прописано, что минимальная протяжность сделки во времени должна составлять не менее 1 минуты.

У одного начинающего брокера-наследника павшей форекс империи (не будем упоминать его имя – кто в теме тот поймет) весной была такая ситуация. Пункта в регламенте не было, и появились люди, которые решили этим воспользоваться. После прений кабинет с парой зеленых килограмм забанили и пункт в регламент внесли.

Вы все еще хотите стать пипсовщиком? Тогда мы идем к вам.

Все роботы можно еще разделить на платные и бесплатные. В интернете есть очень много предложений по покупке чудо-роботов за 100 баксов. Спрашивается: если так выгодно, зачем продаешь? Не нужно в паблик сливать. Нужно самому бабло косить пока ТС работает. Так нет же продают... Если купите - потеряете не только сотку зелени, но и свое депо...
А настоящие рабочие роботы есть, только их не выкладывают в паблик - на них зарабатывают.

Вы зарабатываете таким образом? У нас на фондовом рынке это называется скальпинг. Также, есть возможность заработать, но не всегда получается. Как правило, нужно словить подходящий момент. Только некоторые брокеры и еще платят за это.

Ну такого робота вряд ли продадут. Так что если есть желание так торговать, то придется самому разрабатывать систему торговли, искать программиста и заказывать советник, ну или самому изучить язык программирования, он не особо сложный и времени много не займет.

Скальпинг - он и на форексе скальпинг. На фонде таких роботов запрещают использовать, так как это считается проявлением недобросовестной конкуренции, да и комиссии брокеру нужно платить, что увеличивает нагрузку на профит.

Так и на форекс комиссия есть, разве нет? А вот на счет нечестной конкуренции, не совсем понял, в чем именно проявляется нечестность? Я слышал, что на фондовом рынке тоже скальпируют, не буду конечно утверждать, лично не знаком. но читал о скальперах там.

Нечестная конкуренция проявляется в том, что робот успевает обрабатывать новые заявки на покупку или продажу в доли секунды и так же быстро производит ответные действия, влияя на котировки. Остальные участники рынка просто не успевают на них реагировать.

Да что то сомневаюсь я в этом, объясню почему. Скальпировать большим объемом невозможно, именно потому что вы будете влиять на котировки своими сделками, а чтобы заработать, недостаточно самому рынок двигать, его должен двигать кто то другой, скальперы это трейдеры, которые торгуют небольшими объемами обычно и на котировки они не должны влиять. Во всяком случае я не слышал, чтобы скальпировали с большими объемами.

Да, размеры лотов небольшие, но при этом открывается большое количество сделок. Сам скальпинг на фонде не запрещен, под запретом использование высокочастотных роботов, действия которых направлены на создание условий для внерыночных изменений котировок.

Ага, ну так понятно, а вы в курсе, на чем основаны арбитражные советники? Я знаю, что многие брокеры на форекс отменяют прибыль полученную ими. Если я правильно понял, то эти советники сравнивают котировки у различных брокеров и на этом играют, или я ошибаюсь?

Тут очень много тонкостей и вы не правы сразу в двух моментах. На фондовом рынке можно использовать скальпинг. Даже, если учесть тот фактор, что кто-то может ошибиться и открыть и сразу закрыть сделку. Во-вторых, некоторые брокеры даже доплачивают, если вы предоставляете ликвидность. Конечно, для этого нужно использовать оферы специального типа. Так, что тут не только нагрузка, но и дополнение к профиту.

Я имел ввиду вот такой способ использования высокочастотных роботов:
В случае же с алгоритмическими системами, использующими котировочный принцип работы, картина совершенно иная. Во-первых, при перестановке заявок эти системы могут выставлять по несколько заявок в секунду по одному инструменту, а во-вторых, лишь малая часть этих заявок приводит к сделкам (по информации предоставленной ММВБ, более 95 % заявок от высокочастотных роботов снимаются без исполнения).
Таким образом, при высокочастотном котировании, биржевая инфраструктура нагружается в максимальной степени, причем большую часть времени вхолостую.

Поскольку чрезмерная нагрузка биржевой инфраструктуры может повлиять на стабильность её работы, биржи используют такие защитные механизмы, как задержка в трансляции рыночной информации, лимитирование числа допустимых транзакций, введение минимального времени «жизни» заявки, а также сдерживание активности роботов через тарифную политику.

kislov, я это все понимаю, но сейчас возможности биржи позволяют делать очень многое. У большинства есть быстрые программы, которые закупают акции очень быстро. Те же мини-роботы. Также, есть возможность привязаться к текущей цене и постоянно поднимать или упускать ее, оставляя заявку на несколько копеек ниже/выше.

Это один из способов высокочастотных стратегий.

То есть просто пипсовщик? Так а в чем заключается особенность, почему его назвали арбитражный советник? Просто как то знакомый рассказывал, что намолотил кучу денег таким советником, а ее отменили ему.

Нет, пипсование - само по себе не запрещено, а вот использование софта, который создает преимущества перед другими участниками рынка, может подпадать под запреты брокера.

Ну я понял это уже, я не понял одного, в чем особенность именно арбитражных советников, по какому принципу они работают. Если это просто высокочастотный пипсовщик, то почему его называют именно арбитражный.

Принцип работы таких алгоритмов тот же, что и поиск вилок в букмекерских конторах. Котировки меняются не одномоментно, а с разницей в пару секунд - на том и получают профит.

Вот, я так и написал с самого начала, он сравнивает котировки в разных конторах и открывает сделки, правда остается вопрос, как он узнает какие котировки именно запаздывают, а вообще тема прикольная, если бы еще профит не отменяли.

Просто открывает сделки в бай или селл, исходя из ситуации на рынке. Самое главное, чтобы получаемый профит перекрывал спред. Так обдирают брокеров.