Pammrating.net - Рейтинг ПАММ-счетов на основе статанализа ожидаемых рисков и дохода

Хочу представить участникам форума свой рейтинг ПАММ-счетов pammrating.net, основанный на статистическом анализе ожидаемой доходности и рисков.
На данный момент обрабатываются все счета брокеров: Liteforex, Forex Trend, Panteon Finance, RVD Markets, FXOpen, Alpari.


Ключевое преимущество данного рейтинга: прогностическая функция на основе теории вероятности.
(Т.к. если считать ожидаемую доходность просто «в лоб» по фактическим данным, то строго говоря, никаких прогнозов на этой основе делать нельзя, тем более среднесрочных.)

Рейтинг будет полезен, прежде всего тем, кто придерживается стратегии среднесрочного инвестирования, т.к. позволяет составлять портфели, не требующие постоянного контроля и частых правок, но обладающие при этом гладким восходящим графиком доходности.

На сайте также есть калькулятор, позволяющий оценить доходность произвольного портфеля по моей модели.

Это первая публичная версия рейтинга, ранее больше года он использовался только для себя.
Пожелания и отзывы приветствуются, особенно буду благодарен за помощь в обнаружении пирамид и жестких мартингейльщиков, которые у меня не помечены соответствующим статусом, пора бы уже всем перестать в них инвестировать

О, тему опубликовали уже, я даже сам пропустил

Начиная с июня в рейтинг будут добавлены счета брокера liteforex. Посмотрим, сможет ли кто-нибудь из них попасть по качеству и стабильности торговли хотя бы в категорию "А-".

Надеюсь таковые найдутся, т.к. площадка кажется вполне перспективной. Правда после беглого просмотра есть ощущение, что пока "А-" -- это предел для нынешних счетов liteforex, а вероятность попадания в "дефолтный" июньский портфель совсем мала. Что ж, скоро узнаем.

Если у вас есть любимые счета с liteforex, кидайте названия, самому интересно, насколько сильные управы там есть.

Опубликовал рейтинг на июнь.



Как и ожидалось, счета liteforex не внесли в него особых изменений, ни один из них не добрался даже до рейтинга "A-". Был только один интересный по возрасту и объему инвестиций, но при первом же просмотре обнаружился "мартин". Я в такие счета не инвестирую, поэтому он теперь где-то в группе "С-".

Дефолтный портфель тоже обновился, в этом месяце в него входит 13 счетов. Посмотрим, каков будет результат

Кстати, пример использования рейтинга для составления портфеля можно найти в соседней ветке форума.

Опубликовал в блоге исследование на тему того, как выглядит матожидение ПАММ-счетов при подсчете "в лоб" (как это принято в большинстве рейтингов) и при подсчете на основе статанализа.

Сравните, вот как распределено матожидание всех ПАММ-счетов в моей базе, если считать это матожидение «в лоб». Карта на 1е июня.



Как можно видеть, бОльшая часть счетов в этом случае имеет положительное матожидание. Если точнее, то по моей базе получается, что положительное матожидание у 63% счетов.

А вот как распределено матожидание тех же ПАММ-счетов, если считать матожидание правильно (для среднесрочных инвестиций):



Положительное оно оказалось у 7%. И это только первая часть отбора, дальше останется еще меньше

Подбробности в блоге, ссылка на блог есть на сайте (см. адрес в первом посте темы)

Знаком с такой моделью подсчета. В принципе да, она убирает все барьеры изучения ПАММ-счетов, у кого какой характер, кто как выходит с просадок, безжалостная математическая формула, выбирающая правильные ПАММ счета.

Рекомендую присмотреться.

Спасибо за такую рецензию, с душой написано

Может быть фразу "безжалостная математическая формула, выбирающая правильные ПАММ счета" в описание методики добавлю как официальную сокращенную версию сути рейтинга

pammrating, я хоть и инженер по образованию, и даже диплом бы тесно связан с математикой, но даже мне не все столбцы в вашем рейтинге сходу понятны

Это я к тому что неплохо бы добавить описание для каждого столбца (прямо на сайте).

Да, спасибо, описание вместе с июльским рейтингом постараюсь сделать более кратким и легким для поиска и восприятия.

Сейчас подпись и пояснение к каждому столбцу даны в самом верху страницы "как пользоваться рейтингом".

Если у вас возникают какие-то конкретные вопросы, по пожалуйста, пишите здесь или на почту. Буду стараться отвечать оперативно, плюс на этой основе мне будет легче сделать информацию на сайте более доступной для восприятия.

Интересный ресурс! А forex4you добавите?

А на август когда планируете выложить рейтинг?

Опубликовал рейтинг на август.



По сравнению с июнем и июлем список счетов А+ сократился.
Во-первых, критерии отнесения в эту группу стали более жесткими, чуть позже напишу про методику отдельно.
Во-вторых, первая половина лета для многих счетов оказалось не самой удачной, что можно видеть на результатах моего дефолтного портфеля (июнь, например, оказался для него околонулевым). Однако во второй половине июля ситуация вроде стабилизировалась, поэтому полагаю, что часть счетов, потерявших позиции, осенью реабилитируется.

Выбыли из группы A+: SeeK (MTS), investobolin, Viktor_Z, Aleksej, Skilled, Fenix, Lion, Perseus

добавлено через 4 минуты
Спасибо!

Извиняюсь за поздний ответ, июль прошел в разъездах).

Я рассматриваю возможность добавить forex4you в будещем, но если честно пока просто не вижу там счетов, претендующих на высокие оценки по моей системе.
Если вы знаете там хорошие счета, можете кинуть ссылки? Если есть хотя бы пара качественных, то добавлю всю площадку

Ближайший брокер в очереди на добавление в рейтинг -- альфа-форекс (осенью).

А почему не добавите счета Skilled (5000080) и 5000242 ?

Просто я НЕ добавляю/ исключаю счета вручную

Суть рейтинга в том, что есть математическая модель оценки ожидаемой доходности. Раз в месяц эта модель автоматически применяется ко всем счетам на равных условиях.
В рейтинг попадают все счета, для которых на данный момент нижняя граница ожидаемой доходности получилась положительной.

Например, если у Avas ожидаемый доход в рейтинге за август равен 0,765, то это следует читать как "На данный момент ожидаемая доходность Avas не меньше, чем 0,765".

Если какие-то счета отсутствуют в рейтинге, значит для них нижняя граница ожидаемой доходности в данный момент получилась отрицательной.

Например, если посмотреть исторические данные оценки Skilled по моей модели (каждая точка на графике -- это оценка за предыдущие 52 недели), то они выглядят так:


Видно, что, например, в январе 2014 года оценка ожидаемой доходности Skilled была очень хорошей, около 1.5% в неделю.
Однако в последнее время показатели этого счета по моей модели сильно упали и находятся на уровне исторического минимума для этого счета. В данный момент его ожидаемая доходность "не менее -0,0091". Минус очень слабый, показатель на грани нуля, но формально в рейтинг в этом месяце счет все же не попадает.

Упс, бот не проиндексировал в августе счет twilight, спасибо за подсказку. Добавил его в августовский рейтинг.
Пока по моей модели надежности оценок счет twilight находится в категории "C", но он явно заслуживает внимания и в перспективе претендует на попадание в категорию премиум.

В рубрике "Хозяйке на заметку" решил опубликовать статистику по динамике совокупных средств, инвестированных в ПАММы FOREX TREND.



Это в частности вот к этому вопросу о неторговых рисках.

Как можно видеть, совокупный капитал управляющих с конца января вырос на 73%, а капитал инвесторов -- на 177%.
В моем понимании, при таком притоке капитала внешними рисками инвестиционной площадки можно пренебречь

Большое спасибо за развернутый ответ , написал вам на почту возможную причину недопустимости пренебрежения неторговыми рисками в долгосрочной перспективе.

Pammrating, добрый день.
Спасибо за интересный анализ и за сайт.
Пытаюсь разобраться в логике алгоритма и возник такой вопрос: почему,например, счет sean у вас находится аж в предпоследней группе счетов, хотя график его торгов с учетом волатильности, гораздо лучше чем, например у bestpammmanager.

Спасибо за ответ!

Сайт мне конечно нужно упростить, всё никак руки не доходят реализовать, т.к. понимаю, что разбираться не очень просто, особенно если редко приходится иметь дело со статистическими терминами.

Отвечая на ваш вопрос:

Разбиение на группы происходит на основе того, насколько точно со статистической точки зрения определены показатели того или иного счета. Группа "А+" -- это счета, для которых показатели определены максимально точно и являются стабильными.
При этом сами показатели могут быть как очень хорошими, так и плохими -- это не имеет значения. Вопрос лишь в том, насколько точно модель позволяет их определить.

sean -- довольно молодой счет и объем выборки по нему не позволяет отнести его в высокую по надежности оценок группу.

Когда опубликуете новый рейтинг?