Претензия к компании ALPARI от Nemchinov [отсутствие котировок и ошибочный StopOut]
Претензия № 6309 зарегистрирована в Альпари.
До этого обсуждение претензии велось на форуме Альпари.
Суть претензии в том, что Альпари закрыла мои позиции выполнив StopOut в момент отсутствия котировок в течение 8 минут по паре, на которой у меня были прибыльные сделки в момент сильного движения.
Из-за отсутствия котировок сервер не правильно рассчитал свободную маржу и принудительно закрыл все мои позиции.
Компания Альпари признала, что если бы не остановка котировок, то мой счёт выдержал бы просадку, но отказывает в восстановлении счета, сделок на нём и вообще в компенсации убытка.
Теперь подробней.
В момент событий 15.01.2015 у меня было две основные группы ордеров (мелкие ордера не учитываю, они незначительны).
Продажа GBPCHF - эта группа приносит доход (группа была открыта за несколько дней до падения пары, по максимальным ценам).
Покупка USDCHF - эта группа приносит убыток (она была открыта в период падения пары, цены открытия разные).
Цены GBPCHF и USDCHF движутся в одну сторону - вниз. Поэтому убыток и прибыль взаимно нарастают и компенсируют друг друга. Получилось своего рода хеджирование.
Я скачал тиковые данные, в которых обнаружил вопиющие разрывы в потоке котировок. Котировки просто остановились в какой-то момент и долгое время отсутствовали вовсе!
По GBPCHF тиков не было с 11:46 по 11:53.58 (~11:54) - почти 8 минут! Позже я обнаружил разрывы по другим парам.
Именно по этой паре у меня нарастала прибыль.
Для того чтобы восстановить события, я смоделировал синхронное потиковое движение на парах GBPCHF, USDCHF.
Моделирование показало, что обе пары двигались вниз одновременно до 11:46.
В 11:46 минут котировки по GBPCHF замерли и эта пара больше не снижалась до 11:54. Прибыль перестала расти.
В это же время USDCHF не замирала и продолжила своё движение вниз. Убыток по ней продолжал расти.
В 11:48-11-49 убыток превысил прибыль + депозит и сервер принудительно закрыл все позиции.
А пара GBPCHF не двигалась до 11:54.
В 11:54 котировки по возобновились и произошло снижение пары (на 8300 пунктов!) до её минимума на графике, в то время как минимум по другим франковым парам был уже давно пройден в 11:49. Запаздывание минимума на паре на 5 минут!
Если бы котировки не зависли у Альпари, то произошло бы синхронное снижение, достижение минимума в 11:49, а потом синхронный рост пар. Прибыль по GBPCHF с запасом компенсировала бы убыток по USDCHF и через несколько минут счёт бы вышел в плюс. И никакого StopOut'a бы не было!
Зависание котировок привело к ошибочному исполнению StopOut'a и лишению меня и моего инвестора не только прибыли, но и весьма солидного депозита в десятки тысяч долларов!
Официальный представительно форуме Альпари,
Kadet2002,
признал это, но разумеется отказался удовлетворить мою претензию. Говорит, да котировок не было почти 8 минут, но это так и должно быть, потому что не было ликвидности у контрагентов. Поэтому якобы компания не приделах и вообще это воля случая.
В подтверждение своих утверждений об отсутствии ликвидности у их "замечательного" контрагента, и вообще в глобальном масштабе, были приведены ссылки на неопознаваемые графики от "нескольких крупных компаний".
Каких компаний мне так конкретно и не было сказано.
Вот собственно и все аргументы компании в свою защиту.
Далее было завуалированно указано на мои личные качества и умственные способности, которые очевидно не дотягивают до их высоких стандартов.
Своих контрагентов Альпари категорически не раскрывает, ни публично, не в личной беседе. Хотя как я понял из других источников это Ducascopy.
Так же мне не раскрывается информация выводились ли мои сделки или нет.
Причины отсутствия котировок не менее важны, потому как если это из-за сбоя на стороне Альпари, то это вообще прямая ответственность компании.
Программный алгоритм работы МТ4 и процесс расчёта уровня маржи понятен, он рассчитывает по последнему тику и это нисколько бы не влияло ни на что в обычных условиях, когда тики идут регулярно и без перерывов, секунда за секундой.
Но! Эта особенность расчёта становится критически важной когда тики пропадают на несколько минут в период огромных движений цен! Что и приводит к некорректным расчётам маржи. На основании устаревшей информации сервер принимает ответственное решение о стопауте!
В вопросе остановки котировок, Альпари ссылается на отсутствие ликвидности. А что такое "ликвидность"? Раз наши отношения регулируются Регламентом, то обращаемся к нему.
В регламенте нет определения "Ликвидность", на которое ссылается компания и которым главным образом защищается!
Зато есть определения других важных понятий:
Цитата:
«Котирование» — процесс предоставления Клиенту котировок для совершения сделки.
«Котировка» — информация о текущем курсе инструмента, выраженная в виде Bid и Ask.
«Поток котировок» — последовательность котировок по каждому инструменту, поступающих в торговую платформу.
«Потоковые котировки» — механизм предоставления котировок Клиенту без запроса, когда Клиент видит в режиме реального времени поток котировок Компании, по которым он может в любой момент отправить распоряжение на совершение торговой операции.
«Спорная ситуация» —
1) ситуация, когда Клиент считает, что Компания в результате своих действий или бездействия нарушил одно или несколько положений данного Регламента;
2) ситуация, когда Компания считает, что Клиент в результате своих действий или бездействия нарушил одно или несколько положений данного Регламента;
3) ситуация, когда Клиентом совершена торговая операция по нерыночной котировке, или до первой котировки на открытии рынка, или по котировке, полученной им вследствие явной ошибки Компании или сбоя в программном обеспечении торговой платформы.
Из этих определений мы видим, что компания в режиме реального времени предоставляет клиенту "Поток котировок", т.е. последовательность цен в виде Bid и Ask, по которым он может совершить торговую операцию.
Из определений следует, что есть котировки - есть возможность совершить торговую операцию.
Нет котировок - нет возможности совершить торговую операцию.
|
Котировка это информация о текущем курсе инструмента, однако мои позиции были закрыты в момент отсутствия информации о текущем курсе.
В разделе Регламента, касающегося Маржи (пп 2.25-2.29) вообще нет упоминания котировок и порядок её расчёта в случае перебоя в потоке котировок.
В разделе Регламента о Предоставлении котировок (пп. 2.16-2.17) также этого не упоминается.
И вообще в Регламенте нигде не сказано, как по ним рассчитывается плавающая прибыль и убыток по уже открытым позициям.
Поэтому упирать на пресловутое отсутствие ликвидности нет никакого смысла, т.к. она не имеет отношения к расчёту Маржи.
Во вложении я прикрепил ответ представителя Альпари,
Кадета2002, графики с пояснениями и выдержку из регламента.
Все обстоятельства сложно описать в одном сообщении, если я что-то упустил важное или требуются пояснения к чему-то, то я отвечу.
Как я понимаю из других тем форума, есть факты уличения компании в нечистоплотной деятельности и откровенной работе против клиентов. Это весьма огорчает. Я всегда считал Альпари своего рода эталоном в "русском форексе".
Жду от Альпари объяснений по моей претензии.
UPD.
Не могу не поделиться перепиской с Альпари. Очень жаркое обсуждение происходит.
Не знаю можно ли постить ссылки прямо на форум Альпари, поэтому размещаю ссылки на скриншоты страниц.
Стр 20
Стр 21
Стр 22