Использование опционных уровней

Что такое опцион и опционные уровни?



Доброго Вам времени суток уважаемые читатели! В данной статье я хотел бы поделиться с Вами информацией, касающейся использования опционных уровней на Форекс. Лично мне, для того, что бы понять суть данного процесса пришлось перечитать немало сайтов про биржевую торговлю, в большинстве из которых, объяснения имели достаточно сложные формулировки. Складывалось впечатления, что они написаны для профессионалов, а не для новичков. Вследствие этого я решил в доступной форме изложить ставшую теперь известную мне информацию и тем самым помочь Вам преуспеть на фондовом рынке. Вы ведь хотите, чтобы Ваша деятельность была более продуктивной? Если да, то непременно читайте дольше. Для того чтобы понять как можно использовать опционные уровни необходимо уяснить, а что же такое сам опцион и его уровни. Опционом называют ценную бумагу, контракт, дающий его обладателю (держателю) право на покупку или продажу определённого актива по установленной цене и в установленное время. Приобретение опциона, отнюдь не вынуждает Вас в обязательном порядке совершит оговоренную сделку, а, подчеркну ещё раз, лишь даёт Вам такое право. Различают несколько разновидностей опционов.

Опцион пут предоставляет право его обладателю продавать определённое количество акций, а опцион колл, напротив, позволяет эти акции покупать. Существует ещё множество других разновидностей опционов в зависимости от временной возможного их использования, рынка на котором совершается сделка и т.п. Опционными уровнями называют такие уровни цен исполнения, по которым существует максимальное количество открытых позиций. Опционные уровни необходимы для того, что бы увеличить вашу вероятность прибыли на бирже. Они позволяют прогнозировать дальнейшее развитие событий. Однако необходимо помнить, что не стоит использовать их как базовый показатель, т.к. они являются лишь дополнением к вашей торговой системе.

Как расчитать опционые уровни?

В свете всё более увеличивающего интереса со стороны трейдеров (увеличение их числа) к рынку Форекс, произошло и увеличение всевозможных стратегий расчёта опционного уровня. Все они имеют свои преимущества и свои недостатки. В данной статье я приведу Вам одну из классических стратегий. Расчёт опционного уровня является сложной процедурой только лишь на первый взгляд. После того как Вы попробуете сделать это несколько раз, то согласитесь со мной, что это достаточно просто. Вам необходимо всего лишь выполнять следующий алгоритм. Для начала анализа Вы можете взять 5-7 страйков на Пут вниз и столько же срайков на Колл вверх. Большинство профессионалов утверждают, что такого диапазона вполне достаточно, чтобы оценить перспективы на ближайшее время. Затем необходимо сосредоточить своё внимание на открытом интересе. Отметьте те случаи, когда он либо равен 1000-чи, либо больше неё. Именно в данных случаях и будет проявляться опционный уровень. Причём его сила прямо пропорциональна величине открытого интереса. Подобный анализ надо делать каждый месяц (но лучше каждый день, т.е отсматривать динамику) и тогда Вы будете в курсе намечающихся тенденций на рынке. Для того чтобы механизм расчёта опционного уровня сделать для Вас ещё более понятным, я приведу пример. Во-первых, Вам необходимо открыть отчёт по опционным торгам за определённый период. Здесь надо отметить те случаи для опционов Колл, когда открытый интерес составил более чем 1000 контрактов. Вот здесь то и начинается непосредственно весь расчёт. Необходимо выписать все премии для каждого случая с открытым интересом равным или больше 1000. Эти данные размещаются в колонке под названием "CONTRACT HIGH и CONTRACT LOW" (или жи брать из других колонок, например "CLOSING RANGE"). После этого сложите премию по страйком в случае с CALL или вычтите премию из страйка в случае с PUT и понаблюдайте, как же будет вести себя цена, кода окажется рядом с отмеченными значениями. Предположим, что для опциона Кол максимальное количество открытого интереса (1697) на значении 1400, а для опциона Пут уже на значении 1300 максимальный открытый интерес составил 5887. Таким образом цена оказалась зажата в пределах от 1,4438 до 1,4051, а с одной стороны от 1,2997 до 1,2608 (например). Исходя из этого мы вполне можем предположить, что в течение месяца цена не выйдет за упомянутые рамки. Более того мы можем спрогнозировать снижение цены, поскольку открытый интерес на Пут гораздо превышает открытый интерес на Колл. Несмотря на трудоёмкость - этот метод вполне себя оправдывает, т.к. позволяет делать весьма точные прогнозы. Для того, что бы освободить себя от достаточно утомительного расчёта опционных уровней вручную Вы можете просто закачать себе один из вариантов индикаторов опционных уровней. Механизм действия данных индикаторов основан на тех же стратегиях, что и расчёт опционного уровня вручную. Это автоматическая система, которая сама наносит на график опционные уровни и даже делает некоторые, весьма полезные комментарии. Вам остаётся только воспользоваться полученным графиком. Скачать подобного помощника Вы можете абсолютно бесплатно. (Хотя встречаются и платные альтернативы)



Что почитать ?

В качестве "ликбеза" я бы посоветовал посетить сайт
https://www.fxequity.ru/obemnye-i-opcionnye-urovni/, где доступным языком описаны подробности рассчёта.

Какую методику выбрать?

В настоящее время существует достаточно большое количество всевозможных методик расчёта опционных уровней. Какие-то боле эффективные, какие-то менее. Я привёл в данной статье ту методику, которой пользуюсь сам. Тем не менее, я бы посоветовал бы Вам время от времени пытаться использовать и другие стратегии, особенно новые. Это связано с тем, что меняются игроки, меняется и сам рынок, а значит изменяются и закономерности его функционирования. Более того среди новых стратегий может появиться та, которая будет намного лучше многих, уже существующих. Ещё одним важным моментом, который я просто обязан упомянуть, является необходимость комплексного анализа ситуации на рынке Форекс. Будет гораздо лучше если Вы станете использовать и автоматические системы и собственные расчёты, лучше всего сразу по нескольким стратегиям и конечно же свой ум. Для того, чтобы увеличить вероятность своего выигрыша, постарайтесь изучить все тонкости данного рынка как можно лучше и тогда Вам будет значительно легче самостоятельно принимать решения о выборе стратегии. И самое главное - это как можно больше практиковаться, ведь знания приходят с опытом. Вполне возможно, что именно Вы разработаете очередную стратегию расчёта опционных уровней, которая станет в итоге классической. В заключении хотелось бы пожелать Вам удачи, трудолюбия и терпения на поприще рынка Форекс.

------------------------
Автор: Kreol
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Непосредственно данные для расчёта вы берёте из дневного бюллетеня CME : https://www.cmegroup.com/tools-inform...=dailybulletin
Выбираете вчерашнюю дату (публикуется с 10 утра по мск). Далее скачиваете Cme$Index Options и открываете документ.

Так досконально я не использую опционы, но обращаю внимание на истечение ключевых опционов.
Обычно смотрю на forexpf.ru, где то в 12 появляется новость вида (за вчера взял)

Обычно опционные уровни, до их истечения служат хорошей поддержкой/сопротивлением.

Это они и есть. Только я предлагаю рассчитать эти уровни самостоятельно, к тому же поковыряться и попробовать поменять некоторые параметры рассчёта для улучшения результатов.

Так и времени на торговлю не хватит. ))
Мне в принципе вполне достаточно данных указанных выше. Но узнать, а главное попробовать, как же все-таки рассчитываются эти уровни конечно полезно.

Вообще-то при автоматизации они считаются за пару секунд ... если вам так уж интересно, welcome в личку - скину вам программульку
насчёт того, что "хватает" ... имхо это называется "не пробовал ничего слаще морковки" ... в этих "уровнях" и объёмов нету и ОИ, что помогает определить вероятность отскока ... и то что они "истекают и вступают в силу" в назначенное время - бред ...

Если у Вас получается более продуктивно использовать опционные уровни, это замечательно, но мне действительно хватает той информации, которую я получаю сейчас. А бред это или не бред, тут каждый решит для себя. Вы досконально изучаете опционы, у Вас своя точка зрения на этот вопрос, под эти углом. Я лишь на них обращаю внимание, и то не всегда, отвожу данным уровням одну из последних ролей в принятии решения. Кто-то вообще не знает что такое опционы и вполне комфортно торгует.

Спасибо, буду иметь ввиду.

Иногда использую, как-то присутствовал на пресс-конференции Марии Сальниковой -- аналитик киевский (фк), она впервые своим докладом и вызвала интерес именно к опционным уровням и их влиянию на развития графиков цен на форексе
есть такое

Подскажите, кто из русскоязычных брокеров позволяет торговать ванильными опционами?

По поводу опционных уровней есть мнение, что это ерунда, ибо опцион это спекулятивный производный инструмент, который не влияет на цену.

Офигеть, перелопатил весь форум и до сих пор не обсуждались опционные уровни и торговля от них (на мой взгляд это вообще единственно верная прибыльная торговая стратегия)

напишите где профи берете уровни по валютам? По фонде вот шикарная табличка - https://ampclearing.ru/research.php так же есть всем известный индикатор ОИ но там нет общей суммы.



Предлагаю темку обсудить.

Почему, в этом блоге обсуждают. А ArinaF как раз толковых собеседников ищет.

Перенес тему в другой подраздел.

Да нет, именно уровни я и смотрю. Только я их не по индикаторам определяю, а расчетом и соотношением путов и колв... но не суть...

Если вас интересуют индикаторы, то есть достаточное количество разработок. Отличаются они алгоритмами, которые заложены внутри.

На вскидку могу назвать два, которые, на мой взгляд, очень даже не плохи:
Это идикаторы от trading-evolution и индикаторы, которые встраиваются в терминал с помощью программы BetSyndicateForex

Кстати, скрин, который вы привели с сайта cmegroup. Вы видимо не внимательно посмотрели, там в таком виде можно посмотреть информацию по любой валютной паре ( выберите раздел FX). Там вообще много интересного и полезного

Что-то я там не вижу такого раздела.

вот здесь https://www.cmegroup.com/trading/fx/o...rest/main.html

выбираете, валюту, контракт и форму отображения

Спасибо а Вы сами больше всего что используете? И насколько успешно за последние полгода? Плюс или минус по сухому остатку? Интересно ваше мнение

Я не очень поняла вопрос. Что именно использую...какой индикатор или какой источник информации, опционы уровни или уровни по фьючерсам. Успешность или не успешность использования, как и в любом другом подходе, зависит не от самого инструмента, а от навыка его использования. Относительно биржевой информации - это, как вы ее интерпретируете. Когда вам индюк, нарисует уровни он же не скажет вам на сколько этот уровень сильный.

Тема интересная, но не хватает сил заняться ее освоением практически с нуля. Чтобы со всем разобраться, нужно много времени, а у меня его все время не хватает.

ArinaF, можете что-нибудь посоветовать, чтобы на совсем нулевом уровне в данном вопросе, начать хоть как-то использовать данную информацию в торговле, скажем, в виде вспомогательных уровней поддержки и сопротивления (в добавок к другим торговым системам)?

bvn, я часто в своих постах и в блоге упоминаю Елену Кашину. Именно, ее обзоры явились для меня толчком. Считаю, ее "ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ ДЕРИВАТИВОВ" - это то, с чем стоит познакомится... я лучше не напишу***forum.fibo-forex.ru/index.php?showtopic=2900*** На, сайте фибо групп она каждый день выкладывает свои обзоры ( как она успевает обрабатывать такое количество информации, да еще по фундаменту пройтись). Я начинала с того, что пользовалась ее уровнями, когда стала более углубленна влезать в тему, увидела, что есть некие тонкости, которые у нее не отражаются.

Забыла... я специально дала ссылку на форум ( который к сожалению, почему-то "заглох") т.к. там Елена отвечая на вопросы по статье, дает очень важные разъяснения.