Метод VSA

Доброго времени суток, уважаемый читатель. Сегодня мы рассмотрим метод анализа рынка по объемам и спредам (Volume Spread Analysis). В рунете не так много информации, касающейся этого способа, что делает его интереснее вдвойне.

Учимся понимать рынок.



Всем давно известно, что заработок на финансовых рынках - это спекуляция. Каждый его участник, является он частным трейдером или финансовым институтом, совершает сделку не для дальнейшего использования торгового инструмента, а для того, чтобы получить прибыль, занимаясь куплей-продажей активов. Основное отличие профессиональных трейдеров в том, что их сделки составляют около 85 % от всего объема торгов. Это дает им возможность какое-то время контролировать движение цен и закрывать свои сделки в плюс.
Когда цена показывает значительный рост, игроки стараются быстро совершить покупку, боясь упустить хорошее движение рынка. Задайтесь вопросом, а кто в этот момент продает? И наоборот если цена падает, частные трейдеры стараются избавиться от убыточного актива. Как вы думаете, кто в этот момент его покупает?

Профессионалы действуют на опережение, вливая огромное количество денег в продажу на пиках цены и в покупку на самых низких ее значениях. Постепенно это разворачивает рынок, образуя противоположный тренд, приносящий прибыль сильным игрокам и убытки слабым.

Ни один частный трейдер не способен оказывать хоть сколько-нибудь значимое влияние на цену, но в этом и нет необходимости. Чтобы ваша торговля стала прибыльной, необходимо понимать настроение профессионалов, видеть, когда они входят на рынок, когда покидают его, и действовать аналогично. Метод анализа объема и разницы цен дает правильное представление об обстановке на рынке и фоне, сопутствующем проведению сделки.

Суть метода анализа рынка по объемам и диапазону цен.



Разберем подробно основные принципы этого метода. Любой рынок функционирует благодаря действию законов спроса и предложения. С помощью объема мы можем измерить величину интереса, проявленную трейдерами к рынку. Но определить природу этого интереса с помощью одного объема невозможно. На идентичных объемах цена может и расти, и падать, и оставаться на том же уровне.

Для того чтобы составить полноценную картину рынка, в сочетании с объемом нужно учитывать диапазон цен на интересующем вас временном промежутке и его цену закрытия, так как она отражает результат активности рынка. Это и есть основной принцип анализа по VSA.

Рассмотрим принцип работы VSA на конкретных примерах.

Признаки разворота.

Если на восходящем тренде возникает бар, имеющий большой объем и цену закрытия, расположенную примерно посередине диапазона, это говорит о наличии на рынке множества продавцов. Что может означать скорый разворот тренда или вхождение во флет. Но следует помнить о том, что большой объем торгов может быть следствием приближения цены к уровням поддержки/сопротивления.

Запомните главное правило при работе с объемом - слабость рынка проявляется на максимумах цен, сила - на минимумах. Если вы сможете правильно охарактеризовать фон, сопутствующий увеличению объема, то без труда определите причину его повышения.

Так же характерным признаком разворота тренда может стать и снижение объема торгов. Это является доказательством того ,что энергия движения цены иссякла. Возникновение баров с небольшим объемом характерно для коррекции основной волны, когда движение возвращается в тренд, объем снова растет. Но если мы наблюдаем снижение в основном тренде и увеличение на откатах, то, скорее всего, скоро последует разворот.

Индикаторы объема.

Стоит отметить, что существует большое количество индикаторов, формула которых учитывает величину объема, но на них не стоит полагаться. При расчете любой индикатор дает усредненное значение, которое не может отражать истинного положения вещей на рынке. Это зачастую вводит в заблуждение начинающих трейдеров, заставляет их принимать неправильные решении, а как следствие терпеть убытки.
Объем – это один из лучших показателей, который вам следует учитывать при выработке своей торговой стратегии.

Реакция рынка на выход новостей.

Частенько после выхода положительных новостей цена может резко подняться и тут же развернуться, образовав уверенный нисходящий тренд, и наоборот, плохие новости нередко провоцируют устойчивый рост. Это еще одна возможность для профессиональных игроков распределить имеющийся у них актив.
Участники рынка ожидают выхода какой либо важной статистики. В это время профессиональные трейдеры заранее совершают большие объемы покупок или, иными словами, накапливают активы (в такой ситуации на графике вы увидите бар с широким диапазоном цен и большим объемом , цена закрытия которого ниже предыдущего). На первый взгляд это кажется довольно рискованным шагом. Но это иллюзия. В случае если новость окажется положительной, они начнут активно продавать, фиксируя часть прибыли (в этом случае бар будет обладать большим объемом и закроется на минимуме). А если статистика будет хуже прогнозов, то профессионалы увеличат объем покупок, позволяя частным трейдерам совершать убыточные продажи (цена закрытия нескольких последующих баров будет меньше, чем у предыдущих, затем последует значительный рост).

Чтобы подытожить изложенную информацию, выделим основные пункты, которым следует уделять особое внимание при использовании данного метода.
1. Отслеживайте места возникновения баров с большим объемом.

2. Замечайте сигналы, свидетельствующие о снижении объема после его высоких показателей.

Не воспринимайте VSA как готовую торговую стратегию. Ее стоит использовать для того, чтобы лучше понять происходящее на рынке. А на основе приобретенной информации сделать выводы о движении ордеров, выяснить основное направление цен и спрогнозировать возможные развороты.

Надеюсь, что для вас, уважаемый читатель, эта информация станет полезной, и вы найдете ей достойное применение в своей стратегии работы на финансовых рынках. Удачной торговли.

P.S Хочу указать пару полезных ссылок, которые обязательны для прочтения и являются классикой методики:
1)Крупнейшая тема на forexfactory
2)Наиболее полезная тема на русском
3)Архив с оригиналом книги ("Master the Markets" By Tom Williams) её переводом ("Хозяева рынков" переводчик Новиков А.А из Alpari (Альпари)), а также брошюра на русском от пользователя Kenny: (3 разных ссылки с одним и тем же архивом)
https://depositfiles.com/files/4b76kfhn7
https://rapidshare.com/files/1923663192/1.rar
https://upload.com.ua/get/902631349/1.rar

P.P.S Не забывайте, что в MT4 объёмы не настоящие, а тиковые. Вам же нужны объёмы, отображающие кол-во проторгованных контрактов. Для этого в MT4 необходимо установить специальные индикаторы. Также объёмы можно посмотреть в NinjaTrader с датафидом от Zenfire :

P.P.P.S Советую не пытаться учиться методике у Masterforex, поскольку отзывы об этой лавочке не самые положительные. Да и деньги потеряете.
------------------------
Автор: Kreol
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Хотелось бы подчеркнуть, что этот метод является одним из методов, которым пользуются профессионалы на рынке, поэтому на мой взгляд, он просто обязателен как минимум для ознакомления.

Тема об одном из самых эффективных индикаторов незаслуженно забыта.
Видео - https://mmgp.ru/showthread.php?t=112267

На сколько знаю демо на NinjaTrader имеет ограниченный срок (порядка 30 дней) после чего брокеры требуют открытие реального счёта. Быть может кто-то из брокеров уже стал предоставлять бессрочные демо-счета на данном терминале - тогда извиняюсь за некомпетентность.

Специальные индикаторы для mt4 (те, которые знаю я) тоже платные с предоставлением тестового периода.

К чему я всё это говорю? Есть терминал американского брокера, на котором транслируются биржевые объёмы на демо-счёт без ограничения срока эксплуатации данного счёта. Я сам им пользуюсь уже более 2-х лет. Название терминала и ссылку здесь размещу в следующих постах, если это позволит администрация (иначе боюсь получить по голове за рекламу ). Или, как альтернатива, можете постучаться ко мне в скайп для получения указанной информации.

добавлено через 32 минуты
Согласен, особенно с учётом того, что в интернете можно найти прекрасно написанное руководство по VSA, автором которого является основатель данной методики. Речь идёт о книге "Хозяева рынков", авт. Том Вильямс.

добавлено через 53 минуты
Извините - упустил из виду, что эта информация уже дана.

Отличная тема, но к сожалению почему-то не популярна. Спасибо автору.
А всех форумчан с наступающим Новым Годом!

А по подробнее можно что это за "проторгованные контракты" - фьючерсы на валюту? И все-таки для MT4 есть какой нибудь индикатор отображающий этот объем? Спасибо.

P.S. Автору спасибо тема интересная, зацепило

Подробно, теория торговли объёмами, описана здесь. Там-же и информация, как это всё применить для МТ4.

Индикаторы для МТ4 по моему не имеют никакой гарантии что они именно связаны с рынком, всё таки лучше смотреть объёмы на биржевых терминалах. Если вы торгуете на Форексе смотрите объёмы на фьючерсах по данной валюте.

То, что объемы важны — бесспорно. Вопрос в другом — насколько они отражают реальность при торговле на Форексе с небольшими депозитами (500$, 1000$ и т.*п.)? Ведь в этих случаях ДЦ, естественно, не выходят на межбанк и являются в той или иной степени «кухнями». Поэтому вопрос в том, стоит ли учитывать при анализе показанные «кухонные» объемы?

На этот вопрос уже отвечали не раз. Нужно смотреть фьючерсные объемы и на основании этих данных делать анализ.

Это - известно, но как увязать фьючерсные объемы с «кухонными»? Ведь фьючерсные объемы, проходящие через биржу — это одно, а «кухонные» объемы, зависят, прежде всего, от брокера и могут быть весьма отдаленно связаны с фьючерсными.

Для чего их увязывать? Зная реальные объемы на фьючах, зачем обращать внимание на тиковые?

Я пришел на форекс вообще месяц назад. Из перерытой информации пришел к выводу что индикаторы в мт4 это вообще, чтобы место загрузить, то есть - ни о чем. Однако как только на толкнулся на объемы, мне показалось что это именно то, на основании чего можно выстроить стратегию. Не понимаю, почему такая важная тема так слабо развивается.

Коллеги, на просторах инета есть индикаторы объемов для МТ, которые работают не с информацией от вашего ДЦ, а с текстовыми файлами с данными отчетов СМЕ ( например evo) или с онлайн данными по фьючерсам (например индикаторы от кластердельта). Во всех индюках есть настройка, позволяющая внести корректировку отличия цены фьючей от форекса.

Смотрим на последний торговый день. На хаях евробакса видим максимальные объемы и после этого цена шесть часов сползает вниз. Покупатели закончились?
В общем-то, нужны подтверждения. Но серьезных покупателей уже нет. Есть спекулянты, которые будут заманивать в покупки "свежее мясо" и возможно мы увидим несколько дней флета с резкими шпильками. И если это подтвердится объемами, то мы находимся где-то накануне глубокого отката или разворота.

Конец европейской сессии (я заметил, что последние часы с 17-18 с 16-18 Киев бывает влив объема), медведи решили под конец недели срубить $ и "притоптали" рынок вниз, но у быков тоже есть объем и они начали выравнивать и задирать рынок, после чего сессия закончилась, "умные деньги" ушли с рынка, а без поддержки он начал идти на нейтральную т.е. падать до определенного уровня. Я так вижу, не знаю правильно или нет.

Полностью с Вами согласен.
На дневном графике максимальный объём за последние пару месяцев, широкий спред и закрытие примерно в середине свечи.

VSA если честно не сильно работает, сам по себе. Нужно дополнительное ПО типа МД.

ПО типа МД это уже не VSA

Ну можно сказать VSA интегрирован туда: https://ampclearing.ru/marketdelta.php
В каком смысле: при VSA смотрят обычно только вертикальные объемы, а через МД ты смотришь еще и распределение по высоте, и можно точнее уровень определять откуда входить, тогда стопы короче будут уже.