Алготрейдинг: новая реальность экономики
В начале 2000-х годов в трейдерском отделе штаб-квартиры инвестиционного банка Goldman Sachs работали 600 трейдеров. Сегодня осталось всего два трейдера по ценным бумагам. Всех остальных людей заменили самообучающиеся алгоритмы.
Автоматические трейдерские программы занимаются остальной работой, их обслуживают 200 программистов и компьютерных инженеров. Именно об этом говорил Марти Чавез, заместитель финансового директора и бывший директор по информационным технологиям Goldman Sachs. Он выступил на симпозиуме «Деньги, данные и алгоритмы: вычислительная экономика» по будущему прикладной информатики. Симпозиум прошёл в Институте прикладных вычислительных наук при Гарвардском университете в январе 2017 года.
За последние пять лет Уолл-стрит все более стремительно автоматизируется, программы и алгоритмы все быстрее вторгаются в финансовые территории, где прежде безраздельно царили люди, причем в этот процесс уже вовлекаются не только рынки ценных бумаг, но и банковские инвестиции, и игра на валютной бирже.
Согласно компании Coalition, английской фирме, которая следит за финансовой индустрией, сейчас уже 45% всей торговли происходит автоматически, без прямого участия людей, при этом сокращение затрагивает не только клерков или рядовых трейдеров, но и высокооплачиваемых сотрудников. Программам не нужна зарплата, а обслуживающих их программистов в любом случае меньше, чем людей, раньше работавших в финансовой отрасли, поэтому сохраняющийся уровень доходов распределяется между гораздо меньшим количеством сотрудников.
Сложные алгоритмы с возможностями машинного обучения сначала заменили тех трейдеров, которые имели дело с ценными бумагами, чью стоимость было легко определить. Теперь же машины осваивают область валютных торгов и фьючерсов, и в результате, по словам все того же Чавеза, в Goldman Sachs выяснили, что каждых четырех трейдеров можно заменить всего одним программистом. Сейчас одну треть всех сотрудников банка составляют компьютерные инженеры, их число превышает 9000 человек.
Следующей областью для автоматизации будет область банковских инвестиций, которая традиционно опиралась на человеческие качества, такие как умение продавать товар и поддерживание активных социальных связей. При этом для самих инвесторов, простых людей, вкладывающих деньги в ценные бумаги, такие новшества очень выгодны, так как программа работает как человек, но делает все гораздо быстрее, а никакой комиссии за свои услуги не просит, по сути все делая бесплатно для себя, но не для банка. Так что времена «волков с Уолл-стрит» подходят к концу. При этом в среднем инвестиционные банкиры раньше могли зарабатывать до 700 000 долларов в год, теперь же эта сумма даже увеличится, потому что программа не отдыхает, не устает, делает все быстрее и ничего не тратит.
Как говорит Чавез, «все, что мы сейчас делаем, основано на математике и огромной доли программирования». Можно также вспомнить, что недавно Сбербанк объявил о широкой программе сокращения юристов и замены их искусственными алгоритмами. Кажется, скоро в банковской сфере людям будет очень трудно устроиться.
материал с popmech.ru
10.02.2017, 18:46
