Комплексная низкорисковая торговая стратегия. Результаты...

Открываю тему, в которой, как и до этого, буду отчитываться по результатам трейдинга еженедельно...

Я обновил торговую систему, точнее, дополнил ее еще двумя подсистемами. Иными словами, частота сделок будет выше и, надеюсь, доходность тоже. Но в первую очередь внимание к рискам, они минимальны и, по моему мнению, оптимальны, чтобы можно было плавно двигаться по нарастающей на долгосроке...

Цель та же: 30%. Просадка не более 10%.

В двух словах о составляющих комплексной стратегии...

Первая и главная - ежедневный плановый вход в рынок до 3-х раз в определенные часы. Но это максимально. Критерий позиционирования - паттерны цены и индикаторов. Обычно получается гораздо реже лезть в рынок, т. к. есть масса просчитанных ограничений для открытия ордеров. Торговля тремя счетами в день, параллельно или последовательно в соответствии с описанным алгоритмом. Максимальное плечо входа 1:3.

Вторая - также ежедневная торговля, но входы не запланированы и осуществляются по мере оценки движения цены (Price Action). Торговля одним счетом. Максимальное плечо входа 1:1.

Третья - редкие входы на экстремумах дневного графика, обычно без стопа и тейка. Трейды длинные. Критерии позиционирования паттерны разворота и продолжения тренда на графике цены и осцилляторах. Максимальное плечо входа 1:1.

Первая неделя второго полугодия получилась неплохой, но могла быть лучше. Как обычно, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Иными словами, практически в целом стратегия дала:



А теоретически могла дать первая подсистема:



Вторая:



Третья не участвовала.

Иными словами, реальный суммарный результат недели: +0.93%, а должен был быть: 2.25% + 0.05% = +2.3%.

Упущено (2.3-0.93) +1.37%.

Не всегда удается стопроцентно исполнить расчетный алгоритм, к сожалению.

Неделя 10-14 июля...

Реально удалось поторговать только в среду 12-го. Результат отрицательный: -0.57%.

В идеальном варианте (точно по комплексной стратегии) этот же отрезок выглядит так:

Первая подсистема -0.80%, вторая подсистема -0.44%. Суммарно: -1.24%. Что гораздо хуже. Удалось сэкономить 0.67%...

17-21.07...

Трижды входил в рынок, суммарный результат: -0.29%



В идеале

I подсистема:



II подсистема:



Суммарно +0.38% (-1.11+1.49).

Итого недобор: +0.67% (0.38--0.29)...

24-28 июля...

Фактически не торговал. Лето, на рабочем месте почти не бываю...

Итог недели: 0%

За кадром торговля постфактум по регламенту на неделе:

I подсистема: 24.07. -0.8%
II подсистема:



Общий результат: -0.8 + 0.2 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + -0.25 = +0.47%

Неделя 31.07 - 4.08 очень неудачная:

Реальный результат по пяти счетам:



В идеальном виде результат получился бы не намного лучше:



Теперь по месяцу (июлю).

По счетам:

1.
2.

3.

4.

5.


Итого +0.07%

В идеале, при точном исполнении алгоритма стратегии, прибыль была бы гораздо больше:

Неделя 7-11 августа явно не удалась, но вполне приемлема. Хоть и махонький, но плюсик: +0.08%:



В идеале комплексная стратегия дала бы следующее:

I подсистема:



II подсистема:



III подсистема не использовалась...

Итого по алгоритму: -0.16%

Неделя 14-18 августа опять не ахти. Реально убыток не получил: +0.03%, но теоретически мог бы, причем приличный: -0.33%.

Явно стала хромать основная торговая подсистема . Вот так выглядит суммарный график её прибыльности за этот год:



Как видно, последнее время более месяца идет спад, просадка. Меня это не устраивает... Поэтому со следующей недели я отстраняю эту подсистему от торговли и усиливаю вторую (утраиваю количество открываемых счетов), которая показывает лучшую торговлю. Она и станет основной...

Неделя 21-25 августа вновь не удалась. Торговал без главной подсистемы, которая стала хромать и я от нее оказался. Сейчас использую довольно новую систему, которая не позволяет заранее спланировать входы в рынок, как было ранее, поэтому приходится торчать у монитора 8-20 каждый рабочий день. Сигнал к открытию ордера может возникнуть в любой момент. С понедельника по четверг плотно следил за графиками, а в пятницу с утра пришлось отлучиться, поэтому хорошую сделку 25-го пропустил. Вот она:

YouTube YouTube
Короче, итоги недели:



Должно быть так:



Упущенная выгода: 1.02 - (-0.22) = 1.24%

Коротенько по итогам недели (28.08 - 1.09) и месяца (август).

Неделя:

реально +0.02%
номинально (точно по алгоритму) -1.23%

Месяц:

реально -1.2%
номинально (точно по алгоритму) +3.17%

Никак не привыкну к новому алгоритму торговли, когда невозможно заранее точно определить час входа в рынок и требующему постоянного мониторинга изменения котировок во время европейской и американской сессий...

Прошедшая торговая неделя была удачной: +1.43%...

Во вторник (5.09) была закрыта сделка от пятницы (1.09) с плюсом 0.29%.

В четверг (7.09) была закрыта сделка от вторника (5.09): +1%.

И в четверг же прошла короткая сделка после заседания ЕЦБ: +0.14%...

За неделю отрицательный результат: -0.29%.

Одна сделка в четверг 14 сентября. Вот она:



После выхода хороших данных по инфляции ордер от 1.18964 закрылся по SL, но с проскальзыванием 4 пункта. А потом цена пошла в нужном направлении...

Прошедшая неделя -0.37%, но оставил открытой покупку евро:



Ограничил равнозначными SL и TP. Понимаю, что рискую - в воскресенье выборы в Германии, но надеюсь на благоприятный исход без сюрпризов...

Неделя 25-29 сентября: +1.03%. Но держу открытую сделку с пятницы...
Проосторожничал, заходил не всеми счетами, положенными по регламенту. Теоретически должен был взять +1.79%.

Месяц сентябрь: +1.32%.

III квартал (июль - сентябрь): +0.2%.

Результаты гораздо ниже целевых, но это рынок и постоянная модернизация стратегии - подгонка под текущую ситуацию. Создать что-то универсальное не удается, да и невозможно это, видимо. Задача - не потерять выполняется строго, а заработать - это как получится или как распорядится Госпожа Удача...

Спасибо. За эти труды в публичной сфере. Все это очень интересно. Если не секрет на какой сумме вы проводили этот эксперимент так сказать?

Это не эксперимент. Это просто трейдинг, который, по моему глубокому убеждению, страшно увлекателен, а при удачном стечении - прибылен...
Я торгую с 2006 года (демо), а с 2007-го на реальных счетах. Утекло много воды с тех пор. Поэтому о сумме говорить сложно. В обороте было несколько сотен тысяч и десятки открытых счетов (с инвесторскими), сейчас торгую с минимальными рисками в свое удовольствие...

Спасибо. За эти труды в публичной сфере. Все это очень интересно. Если не секрет на какой сумме вы проводили этот эксперимент так сказать?
Мне вот интересно если вы торгуете в свое удовольствие, то вы работаете кроме этого на обычной работе! Или все таки совмещаете приятное с полезным?

Мне не надо работать, я обеспечен... А на трейдерские прожить можно, с хорошими базовым депо (от $50К)...

Спасибо. За эти труды в публичной сфере. Все это очень интересно. Если не секрет на какой сумме вы проводили этот эксперимент так сказать?
Мне вот интересно если вы торгуете в свое удовольствие, то вы работаете кроме этого на обычной работе! Или все таки совмещаете приятное с полезным?
Это сильно 50 к. Конечно кто располагает такими ресурсами тот и имеет больше вариантов куда это все дело можно вложить. Ну насчет обьемов теперь мне все стало ясно. Благодарю

Первая неделя месяца и квартала, в принципе, не подкачала - +1.17%. Это хороший результат для цели 30% годовых. К сожалению, не каждую неделю удается так отработать...



Фактически, торгую теперь по двум системам, ориентируясь на паттерны графика цены и индикаторов, для каждой из которых определяются по шесть сигналов (графическая совокупность признаков) для входа в рынок. Естественно, с учетом фактических (фундаментальных) факторов и динамики рынка...