Стратегия "Орёл и решка"

Доброго времени суток

Тема с частицей юмора, но при этом моё отношение к предстоящему эксперименту серьезное, ведь буду испытывать свою удачу Поможет мне в эксперименте такой «форекс-индикатор» как монетка. Я в прямом смысле буду использовать монету.

Много раз слышал и читал, как один человек говорит другому вот такую фразу – «Ты торгуешь не системно, это то же самое, что монетку подкидывать!». И меня посетила мысль, может зря люди так негативно относятся к «монетке», может «монетка» способна быть как минимум безвредной для торговли, ведь кроме технически системных входов, также необходимо использовать управление капиталом и рисками. И может, именно управление капиталом будет вытаскивать торговлю в плюс, несмотря на то, что входы осуществляются и определяются при помощи монетки. Проверю насколько будет моё везение и долго ли оно будет

В общем стратегия будет состоят из микса: мартингейл + монетка + в номере торгового счета последние три цифры «666», пожалуй для «успешного» трейдинга всё собрал в едино



Открыл реальный счет на 100$, точнее центовый счет = 10000 центов.
Чтобы слить счет необходимо совершить подряд шесть убыточных сделок, т.е. это может случиться, если я подряд шесть раз подкину монету не той стороной.

Правила торговли:
1. Необходимый инвентарь – монета;
2. Торговый инструмент EURUSD;
3. Направление сделки определяется подкидыванием монетки: орёл – Buy (покупка) / решка – sell (продажа);
4. stop loss = 20 пунктов / take profit = 20 пунктов (по 200 пунктов, если считать по пяти знакам в котировках);
5. Риск на первую сделку 1,5%. Если сделка убыточная, то на каждую последующую сделку в серии риск увеличивается в 2 раза.
6. Подкидывать монетку буду заранее и сразу на несколько дней вперед.
7. Определять дни для торговли буду в зависимости от свободного времени, но при этом определять буду заранее несколько дней.

P.S. посмотрим насколько легко слить депо, при помощи монетки и мартингейла.

10 торговых дней в период с 14.12.2015 по 28.12.2015, все сделки буду открывать в 12:40 (время московское):

14.12.2015 - sell
15.12.2015 - sell
16.12.2015 - buy
17.12.2015 - sell
18.12.2015 - sell
21.12.2015 - buy
22.12.2015 - sell
23.12.2015 - buy
24.12.2015 - buy
28.12.2015 - sell

20 пунктов - мало. Стоит попасть в широкий флет и может быть с десяток стопов подряд.

Сделка открыта.



добавлено через 28 минут
По этой стратегии размер стопа не играет особой роли, так как я НЕ провожу технический анализ или фундаментальный. Я подкидываю монету, и следовательно вероятность того, что я получу стоп, равна 50%, независимо от того, флэт на рынке или четко выраженный тренд, т.е. одинаковая вероятность получения стопа при 20 пунктов и при 100 пунктов. Чем больше стоп и тейк, тем больше ждать закрытие сделки, а вероятность результата в сделки, а также в серии сделок, всё равно зависит от подкидывания монетки.

Я сначала хотел делать стоп и тейк по 100 пунктов, но подумал, и пришел к выводу, что при таком количестве пунктов, в месяц будет выходить относительно мало сделок. К примеру 10 сделок, при вероятности тейка 50%, потенциальная прибыль будет равна 7,5%, при 1,5% риска на сделку - это с лишком консерватив для такой стратегии. Я решил брать такое количество пунктов, при котором будет фиксироваться одна сделка за торговый день.

добавлено через 1 час 39 минут
Сделка закрыта: "убыток".

Vladimir Level, любопытный экшен может получится. Ударим чистым экспериментом по теоретическим выкладкам! Занимаю первый ряд в зрительном зале

Лишь бы экшен быстро не закончился, хочется рассчитывать на долгосрочный эксперимент, а то зрители освистают

Сделка открыта.



добавлено через 42 минуты
Сделка закрыта: "убыток".

Походу надо ставить против тебя, интересно что из этого получится

а что может получится ? Если ставить по той же модели, с теми же стопами.. зеркальный результат.

Если основываться на мою уже полученную статистику, то видно, что на данный момент значение моей удачи находится в отрицательной зоне, точнее "-100%" Исходя из этого, можно конечно перевернуть сделки, но всё же, на мой взгляд, 2 сделки недостаточно для того, чтобы принимать подобное решение. Да и если ссылаться на математику, то вероятность итогового положительного результата одинакова, а эти две сделки пока что думаю некорректно использовать для расчета вероятностей

Будет прикол, если первые шесть сделок окажутся убыточными

Нет, зеркального результат не получится. Дело в том, что если например после 3-х неудачных сделок на одном счете будет затем одна удачная, то на этом счете будет +1.5%, а на зеркальном +3%. Соответственно, на периоде, как это ни парадоксально на первый взгляд выглядит, оба счета покажут примерно одинаковую доходность.
Ну а в пределе, рано или поздно, оба будут слиты)

Нюанс лишь в том, какой счет будет слит первый, а также, получиться ли успеть окупить вложенный капитал

Давайте прикинем)
Вероятность 6 убыточных сделок подряд - 0.5 в шестой = 0.015625. Т.е. в среднем на 10 000 сделок 156 таких прискорбных случаев. Соответственно, в среднем на серию из 64 сделок приходится 1 такой случай (понятно, что в практической жизни такое может встретится и через 500 сделок, а может и через 10, но в среднем будет так).
Теперь подсчитаем, сможем ли окупиться за это время.
Выигрываем 20 пунктов за удачную сделку с вероятностью 0.5 = 10 пунктов за сделку в среднем.
Выигрываем 20 пунктов суммарно за 2 сделки - неудачную и удачную, с вероятностью 0.5 в квадрате = 5 пунктов за 2 сделки = 2.5 пункта за сделку в среднем.
Выигрываем 20 пунктов суммарно за 3 сделки - 2 неудачных и удачную с вероятностью 0.5 в кубе = 2.5 пункта за 3 сделки = 0.833 пункта за сделку в среднем.
И так далее.
Суммируем все и получаем, что в среднем за сделку выигрывается 13.77 пункта (это в случае, если не встретилась прискорбная серия).
Соответственно, за 64 сделки (среднее время жизни счета) будет выиграно 882 пункта.

А на двух счетах - в два раза больше).

Хм, действительно, надо открывать зеркальный счет, это реально значительно увеличивает шансы эксперимента продержаться максимально долго и при этом заработать.

Локировать с мартингейлом - это хорошая мысль Может внесу изменения в эксперимент, да и счет отдельный не нужен, можно локировать прям на этом

Есть момент, который напрягает - это спред

Т.е. Вы заранее себе спрогнозируете направление каждой сделки?
И входить будете каждый раз когда вам захочется?

Да, в данном случае на 10 торговых дней вперед.

Можно так сказать. Но чтобы быть не предвзятым к рынку и основываться только на удачу, я буду заранее приблизительно 10 торговых дней определять и соответственно время тоже заранее на все дни определять.

20 пунктов мало, очень мало для такой системы торговли. В таком случае должны быть чёткие правила входа по системе, а не просто наугад. Именно точка входа, а направление уже монетка.

Да, действительно, можно не открывать зеркальный счет, а локировать на этом. Поддерживаю идею оптимизировать эксперимент.

По этой стратегии размер стопа и точка входа не играет особой роли. Я подкидываю монету, и следовательно вероятность того, что я получу стоп, равна 50%, независимо от того, где и когда точка входа. Чем больше стоп и тейк, тем больше ждать закрытие сделки, а вероятность результата в сделки, а также в серии сделок, всё равно зависит от подкидывания монетки.

Vladimir Level, я правильно поняла, у вас есть постоянная составляющая - это время входа 12:40?