управление денежными средствами методом Мартингейла

Собственно все по теме.. разновидности мартингейла и ваше отношение к этому методу..есть ли в вашей торговой практике положительный опыт использования мартингейла..торговые системы с элементами мартина.. проблемы метода..

по мере возможностей буду выкладывать системы.. элементом которых является метод Мартингейла..
система №1
Торговая тактика "Мартингейл и Свопы"


Слово автору Сергею Данильченко:
здесь я хотел бы представить Вам довольно простую для понимания и работы торговую стратегию, построенную исключительно на математических расчетах и почти не использующую ни технический, ни фундаментальный анализ. "Почти" говорю потому, что мы все-таки будем использовать в работе один индикатор - простую скользящую среднюю, но, думаю, ее можно заменить абсолютно любым трендовым индикатором. Суть стратегии совсем не в этом…

Как можно понять из названия стратегии, она основана на использовании двух подходов к торговле: управление ставками по системе Мартингейл и использовании положительного Свопа.

Многие трейдеры, услышав о Мартингейле, сразу махнут рукой - мол, подход не оправдан, риски слишком велики, а прибыль мала. Действительно, для успешной работы по системе Мартингейла на протяжении длительного времени депозит должен быть огромным - ведь после каждой неудачной сделки ставка удваивается, а рано или поздно наступит ряд убыточных сделок который может уничножить депозит. Просадка эквити постоянно будет в разы превышать получаемую прибыль, что тяжело психологически. Такая торговля крайне опасна, т.к. рано или поздно трейдеру может просто не хватить маржи для открытия очередной сделки с удвоением. Поэтому в стратегии "Мартингейл и Свопы" мы будем использовать не классический (простой) Мартингейл, а Растянутый Мартингейл. Подробности - ниже. А пока поговорим о другой важной части тактики - о Свопах.

Как известно, 99% ДЦ традиционно начисляют Свопы (Swap, так же называемые Rollover или Overnight) на открытые позиции за перенос их на следующий день. Свопы зависят от разницы процентных ставок государств и могут быть как положительными, так и отрицательными и начисляются в 00:00 по времени сервера брокера. Нас, конечно же, интересуют исключительно положительные Свопы. На первый взгляд, прибыли и убытки от Свопов слишком малы, чтобы брать их в расчет. Но трейдеры со стажем хорошо знают, что при постоянной работе на протяжении длительного времени в сторону положительных Свопов они способны приносить очень неплохой дополнительный процент прибыли.

Кроме того, мне известно несколько вполне разумных подходов к получению прибыли только за счет начисления положительных Свопов по открытым позициям, однако все эти подходы приносят довольно скромную прибыль и, как правило, связаны с необходимостью "пересиживать" убыточные сделки (что, как правило, не приводит ни к чему хорошему) или держать счета в разных ДЦ, что представляет определенные неудобства. Тактика "Мартингейл и Свопы" лишена этих недостатков. Она совмещает преимущества Мартингейла и торговли в сторону положительного Свопа и позволяет, работая только на одном счету, получать прибыль от 50 до 100% годовых. Возможно, новичкам, все еще мечтающим об удвоении каждый месяц , эта прибыль покажется маленькой, но для серьезного инвестора, оперирующего крупными суммами, это, как правило, приемлемый (50%) или отличный (100%) годовой доход.

Посчитаем, какую прибыль могут принести Свопы на примере пары GBPJPY в ДЦ "Альпари". Допустим, 3 года назад, 1 сентября 2004 мы открыли одну длинную позицию GBPJPY объемом 0.1 лота и держали ее до 1 сентября 2007г. - ровно 3 года. Своп на длинную позицию GBPJPY в ДЦ "Альпари" в настоящее время равен 2.860 (Время от времени размеры свопов меняются, но в данном случае мы ведем приблизительные вычисления, поэтому не будем брать этот факт в расчет.) Каждую неделю мы будем зарабатывать на свопе:

2.86 + 2.86 + 8.58 + 2.86 +2.86 = $20.02 (за перенос со среды на четверг начисляется тройной Своп)

Умножаем недельную прибыль на количество недель в году и затем на 3 года:
$20.02 * 52 * 3 = $3123.12 Не правда ли, неплохо для 0.1. лота? А что если открываться большим объемом? Открывать 0.2, 0.3, 0.5, или даже больше? Прибыль возрастет в разы. Но возникает следующий вопрос - где взять необходимый депозит, чтобы спокойно держать 0.5 лота. Ведь за это время цена может уйти на десятки фигур, это несколько тысяч пунктов, и свободная маржа на счете может закончиться.

Стратегия "Мартингейл и Свопы" решает эту проблему, выставляя фиксированные стоп-лоссы, предохраняющие трейдера от потери депозита и использующая фиксированные тейк-профиты, превышающие стопы в несколько раз. Я предлагаю использовать тейк-профит, втрое превышающий стоп-лосс. Таким образом , стратегия так же будет соблюдать еще одно из важнейших правил успешной торговли - давать прибыли расти и минимизировать убытки.

Тактика нацелена на получение как можно большего количества начислений Свопа, за счет открытия сделок за несколько минут до открытия нового дня - около 23:55.
Используя стоп-лоссы, мы конечно же будем получать убыточные сделки, но использование в несколько раз большего тейк-профита отчасти позволит депозиту держаться на плаву. Кроме того, тут в работу включится Растянутый Мартингейл. Остановимся на этом понятии поподробнее.

Растянутый Мартингейл - это система увеличения ставок при проигрыше, где размер ставки не удваивается после каждого убытка, а увеличивается на один шаг. При этом увеличение ведется до тех пор, пока сделка не закроется с прибылью. Если при простом Мартингейле рост ставок выглядел бы как 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6 и так далее до победы или полного краха, то при нашей разновидности Растянутого Мартингейла он будет выглядеть так: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Такой подход позволит нам выдержать намного большее количество убыточных сделок и сводит риск потери депозита к нулю (при соблюдении разумных рисков).

Благодаря Растянутому Мартингейлу мы получаем отличный фактор восстановления после убытков, позволяющий одной прибыльной сделке полностью компенсировать, а чаще с прибылью перекрыть потери предыдущих убыточных сделок! Не будем забывать о том, что мы используем втрое больший тейк-профит, что втрое увеличивает эффект восстановления! При использовании соотношения стоп-лосс к тейк-профит 1:3, одна прибыльная сделка способна компенсировать семь предыдущих убыточных сделок и, как правило, выйти в плюс. Кроме этого, на открытые позиции будут постоянно начисляться положительные Свопы, что обычно позволит перекрыть убыток от 8 или 9 убыточных сделок подряд! И если для позиции объемом 0.1 лота Своп составляет $20 в неделю, то когда в действие вступает система Мартингейла, объем начисляемого Свопа растет с каждой новой сделкой! Поучается, что убыточные сделки в некотором смысле выгодны для нас, ведь они позволяют получать бОльшую прибыль от Свопов! В то же время Растянутый Мартингейл позволяет в 99% случаев восстановить все убытки одной сделкой! Таким образом, система очень жизнеспособна.
Теперь давайте посмотрим, как это будет работать на практике - Как конкретно использовать все то, что я описал Выше. Работать будем на паре GBPJBY - как правило, Своп long-позиции по этой паре высок во всех ДЦ.

Начальный депозит должен быть не менее 10000 для работы 0.1 лотом, 1000 для работы микролотом 0.01. Это минимум. Если Вы работаете с серьезными депозитом - а работать с большими деньгами всегда сложнее - лучше подстраховаться и еще более увеличить соотношение размера маржи на счету к объему открываемой позиции во избежание нарушений сна и возникновения неврозов

Для работы по стратегии нам нужно открыть график GBPJPY H1 (часовик) и поместить на него простую скользящую среднюю с периодом 55 (Simple MA 55). Можно поставить и другой период МА или даже другой индикатор - но мне показалось, что период 55 достаточно хорош - видимо мы наблюдаем закономерности Фибоначчи в действии…

Если SMA 55 направлена вверх - в 23:58 по времени брокера открываем длинную позицию объемом 0.1 лота. SL=100, TP=300. Позицию держим до закрытия по стоп-лоссу или профиту. Трейлинг не используем, в безубыток не ставим. Нам нужен только полный профит или лосс. Далее 2 варианта:

1-й вариант:
Некоторое время держим позицию, накапливаем положительные Свопы и затем позиция закрывается по TP - немного радуемся профиту и далее начинаем с 0.1 лота.

2-й вариант:
Позиция закрывается по стопу. В таком случае ждем до 23:58 и снова открываем лонг, но уже 0.2 лота. Если снова убыток - открываемся 0.3, далее 0.4 и так до момента, пока не закроемся с профитом. После профита снова начинаем с 0.1 лота.

Ниже я предлагаю Вам ознакомиться с тестами стратегии на истории за 3 года. Вы можете наблюдать, что за 3 года максимальная серия убыточных сделок при работе с параметрами 100х300 составила 8 сделок. 8 сделок уже не удается компенсировать одной прибыльной сделкой, но все равно мы бустро отыгрываемся. Чаще всего мы постоянно остаемся в прибыли, полностью перекрывая убытки и выходя в плюс с каждой прибыльной сделкой.


Подробные отчеты вы можете найти с помощью ссылок на странице https://danilatrade.org.ru/martingale_and_swaps.shtml. Там же бесплатно вы сможете скачать советник, работающий по этой стратегии.
__________________

Первое — хомут в упряжи, мешающий лошади запрокинуть голову. Второе — фрагменты постоянной оснастки корабля, служащие для укрепления бушприта и кливера. Оба значения составляют основу метода Мартингейла — он позволяет человеку приложить большую силу, чем та, на которую он способен. Метод Мартингейла имеет две формы — простую и сложную. Простая форма требует удвоения вашей ставки после каждого убытка, так что, выиграв только раз, вы компенсируете сумму, которую первоначально подвергли риску. Под ставкой будем понимать определенное число акций (например, одна ставка равна одному биржевому лоту). Если вы инвестировали один лот и понесли убыток, тогда в следующий раз необходимо использовать два лота, затем, после проигрыша, четыре лота, а потом восемь. Выигрыш с восьми лотов компенсирует весь ваш убыток — с одного лота плюс с двух и с четырех — и оставит вас с прибылью от одного лота, т.е. с той суммой, которую вы потеряли в самом начале. Вы проиграли три раза, а выиграли только раз, тем не менее, вы стали богаче. В этом заключается суть метода Мартингейла. Однако в простом методе Мартингейла есть существенный недостаток. Если вероятность верных прогнозов невелика (около 50%), то вы можете столкнуться с серией из 10 убытков подряд. Это означает, что, инвестировав один лот, в одиннадцатый раз Вы должны рисковать 1024 лотами, чтобы вернуть проигрыш на один лот. Сложный метод Мартингейла призван разрешить данную проблему. Вместо того чтобы удваивать число лотов после каждого убытка, как при простом методе Мартингейла, в сложном методе мы должны только немного увеличивать его — например, на 40%. Сложный метод Мартингейла основывается на том, что не одна, а несколько удачных сделок возвращают вам вложенное. Для использования метода Мартингейла на фондовом рынке, особенно если вероятность верных прогнозов мала, необходимо узнать максимальное число подряд идущих убыточных сделок.

Много написано про мартингейл -есть простой, есть сложный и т.д. важно учитывать какой размер вашего депозита и крепость ваших нервов, не каждый в состоянии держать удар из серии проигрышных позиций с увеличением ставок - и это не просто слова , одно дело гонять виртуальные баксы другое когда размер вашего проирыша растет и может оказаться что вам банально не хватит денег. Существуют МТС работающие по принципу мартингейла - алгоритм простой и программно реализовать его не сложно, сам эим вопросом интересуюсь. Выкладываю логин и пароль демо счета где тестируеться мтс по принципу мартингейла - сразу оговорюсь я такой же наблюдать как и все и делюсь своим наблюдениями. Если результат мтс будет хорошим по истечении полугода прикуплю.
Счёт:624517
Инвесторский пароль:4jognjz
сервер: Альпари-Демо.

посмотрела...поделюсь своими наблюдениями.. сначала торговля шла без стопов и тейков, потом появились... либо это какой-то хитрый ММ либо МТС модифицировалась за этот период.. если модифицировалась. тогда тест может быть не совсем корректен.. я так полагаю что мартингейл используется не в чистом виде.. т.е увеличивается "ставка" исходя не из убытка в последней сделке, а рассчитывается по профиту предыдущих сделок...это в случае если тут голый ММ..если же при решении об увеличении ставки используется технический анализ, тогда все гораздо сложнее...имхо..в любом случае будет очень интресно понаблюдать за этим счетом..

dunaef, если не секрет за сколько продается МТС? это советник? или МТС торгуется руками?

Описание то что дают к механической торговой системе, цена заявленная 60WMZ

Советник открывает первый ордер по выбранному индикатору. В данной версии возможен выбор одного из двух индикаторов, это MACD (покупка, когда основная линия выше сигнальной и продажа, когда она ниже) и Stochastik (торговля зоне перекупленности или перепроданности стохастика). Ордер открывается со стартовым лотом равным проценту от депозита, с явно выставляемыми стоплоссом и тэйкпрофитом для предупреждения проскальзывания и реквотов при закрытии брокером ордера. Закрытие ордера осуществляется по уровням стоплосс или тэйкпрофит или, при разрешении закрытия ордеров по противоположному сигналу индикатора, при появлении противоположного сигнала. После закрытия ордера советник анализирует цепочку закрытых к этому времени ордеров и определяет, какой уровень тэйкпрофита нужно выставить, чтобы отыграть цепь проигрышей, если она была, торгуя лотом равным проценту от депозита. Если вычисленный тэйкпрофит оказывается больше, чем параметр MaxProfit, то советник начинает увеличивать лот минимальными шагами добиваясь, чтобы получаемый тэйкпрофит оказался меньше MaxProfit. После определения лота и тэйкпрофита нового ордера, советник определяет стоплосс уровень в пропорции TakeProfit/StopLoss. После достижения прибыли в цепочке сделок все счётчики обнуляются и торговля начинается с начальных условий.

по сабжу...сам в торговле использую метод Мартенгейла...причём расчитываю так чтоб профит следующей сделки перекрыл убыток прошлой...по моей ТС подряд 2 лосса быть в принцыпе не может..так что теория себя оправдывает..не очень понял что за простоий и сложный Мартенгейл(кто знает подскажите)...знаю что есть ещё анти Мартенгейл(там лот уменьшается наоборот после лосса), считаю что она себя не очень оправдывает...

MOD: devochka, за мультипостинг у нас предусмотрен штраф, имеёте это ввиду...

На мартингейл клюют только новички. Много писано переписано. Считано пересчитано. Кто только не считал, не писал. Используя мартингейл, вы обрекаете свой депозит на уничтожение. Это так и никак более!!!!!
Всегда мартингейл приведёт к сливу! Всегда! Пробовано перепробовано всем кому не лень. Единственный вариант это иметь огромный депозит, что используя правильно расчитанный ММ не принесёт того дохода, если даже хранить эти деньги в банке на депозите.

Polnost`yu soglasen - kaghdyi raz veroyatnost`budet 50/50, a ne 52/48 naprimer.

тоесть я новичёк)))....чтож автор..жжош)))...именно у новичков не получается с толком использовать этот метод..потому они и сливают...успешные трейдеры не делятся своими секретами..поэтому и не услышиш что скажем Баффет использует метод...

Достаточно почитайть эту тему на форумах за несколько лет! Например на Альпари. Бывалые смотрят на эту тему с усмешкой. Новички спорят с пеной до колен. Мартингейл и слив депозита это синонимы!!!!

простой мартингейл это удваивающаяся серия т.е 1-2-4-8 итд.. но цепочки могут быть и другими 1-1-2-3-4 или 1-3-9 итд.. вот эти цепочки отличные от удваивания и есть сложный мартингейл..

Вы и правы и не правы, все дело в том что если говорить о серии в которой каждая сделка независима, тогда все о чем вы пишите истинная правда, но если есть какая-либо зависимость между сделками или же серия ограничена тогда совсем другое дело..

откуда ты можеш знать за всех???...истории неудач какихто трейдеров лично мне ничего не дают..в теории есть доля истины!

Как только кто-то начинает доказывать о силе мартингейла (на форексе) или о локах, дальше можно не читать. Тренируйтесь друзья!

dunaef, пока не забыла скажу может пригодится.... если надумаете ставить советник на реал, примите к сведению что если у вас депозит будет в долларах, то не ставьте этот советник на кроссы.. там цена пункта меняется, точно тейк и стоп рассчитать невозможно.. если же в другой валюте, то соответственно.. вообщем если будите покупать разбирайте этот вопрос детально с разработчиками..

есть хорошее высказывание: "Если вы чего-то не видите, это не значит что этого нет"...

Дай бог! Может хоть вы увидите! Это будет замечательно.

Любая торговая стратегия имеет право на жизнь, есть трейдеры которые успешно используют мартингейл - вопросы подымаемые на форумах тоже имеет право на жизнь но полезного в ответах на них словить практически невозможно. Если человек научился успешно использовать торговую стратегию он ее использует и выкладывать на форумах не будет, он спокойно работает и зарабатывает.

Основные виды прогрессий и их краткая характеристика.

Негативные прогрессии - характеризуются увеличением размера ставки при проигрыше предыдущей, и уменьшением - при выигрыше.


Мартингейл - самая популярная из прогрессий. При проигрыше ставки следующая удваивается. При выигрыше - возвращается к начальной
Существует модификация мартингейла - при проигрыше ставки, следующая увеличивается на столько (P), чтобы ее выигрыш превышал проигрыши предыдущих ставок серии.

Даламбер - При проигрыше делается ставка, большая на единицу (единица - начальная ставка)
При выигрыше ставка уменьшается на единицу. Серия продолжается до получения положительного баланса.

Оскар Грайнд
Используются следующие правила:
Правило 1. (имеет высший приоритет) Если для получения выигрыша в размером в начальную ставку достаточно меньшей ставки, чем та, которая должна быть согласно другим правилам, ставка должна быть уменьшена.
Правило 2. При проигрыше ставка остается того же размера, что и предыдущая.
Правило 3. При выигрышее ставки, делается ставка на единицу большую, чем предыдущая.
Серия продолжается до получения положительного баланса.

Уайтакер - В качестве прогрессии используется ряд Фибоначчи (каждое следующее число в прогрессии равняется сумме предыдущих двух): 1-2-3-5-8-13-21...
Выигрыш одной ставки компенсирует два предыдущих проигрыша.
При проигрыше переход к следующей ставке по прогрессии.
При выигрыше переход назад по прогрессии через одну ставку (т.е. при выигрыше 21 - следующая ставка 8, при выигрыше 13 - следующая 5).
Серия продолжается до получения положительного баланса.

Алексамберт - используется один из трех рядов (можно ряды и дальше продолжать).

инкремент 2: 1-3-5-7-9-11-13...
инкремент 3: 1-4-7-10-13-16-19...
инкремент 4: 1-5-9-13-17-20-23...

К следующей ставке в ряду переходим после прогрыша количества ставок, равного инкременту.
После выигрыша же кол-ва ставок, равного инкременту, переходим к предыдущей ставке в ряду.
Серия, как и обычно, продолжается до получения положительного баланса.

Позитивные прогрессии - характеризуются увеличением размера ставки при выигрыше предыдущей, и уменьшением - при проигрыше.


АнтиМартингейл (другое название: "Парлай") - система, обратная Мартингейлу. Удваиваем при выигрыше, возвращаемя к исходной ставке при первом проигрыше. Т.о. делаем попытку увеличить депозит в геометрической прогрессии. Останавливаемся, когда достигли необходимого выигрыша.

КонтрДаламбер - система, обратная Даламберу. Тут все должно быть понятно. При выигрыше увеличиваем на единицу (на размер начальной ставки), при проигрыше - уменьшаем на единицу. И так, пока не получим положительный баланс по серии.

Прогрессия Шарля Гюттингса - используются 4 уровня:
1 ур. 2
2 ур. 3-4-6
3 ур. 8-12-16
4 ур. 20-30-40
После выигрыша двух ставок переходим на следующий размер ставки по прогрессии (если на этом уровне закончился ряд, переходим на следующий). После проигрыша возвращаемся на первую ставку предыдущего уровня.
Ставки делаются до получения необходимого выигрыша, как и в антимартингейле.

К смешанным можно отнести прогрессию 31, где ставка увеличивается при выигрыше (как в позитивных прогрессиях) и не уменьшается после проигрыша (как в негативных). Итак используется прогрессия 1-1-1-2-2-4-4-8-8.
При выигрыше делается удвоенная ставка.
После проигрыша переходим на следующую ставку по прогресии.
Доходим до конца ряда (проигрываем все ставки) - завершаем работу по данной прогрессии.
Серия продолжается до получения положительного баланса.

ММ по Мартингейлу - путь к сливу депо. Самый лучший метод манименеджмента- это ММ по Райану Джонсу.

Да дело не в Мартингейле вообще конечно Мартин любое депо сольет если условие входа на рынок от балды простите сделано вообще есть один очень удобный способ адаптации мартина берете трендовый советник с очень точными входами и добавляете Мартина и все оптите сначала без Мартина потом тестируете с ним и сами увидите как минусовые сделки исчезают причем рекомендую делать форвард тесты особенно с Мартином например оптите до марта и выбираете лучшие настройки а потом запускаете с марта теже тесты и смотрите насколько жив Мартин, кстати делал подобное и с пипсовкой очень прибыльно только вот оптимизации требует часто.