Методика анализа финансовых рынков по объему
1.Понятие о объеме и его классификация.
Данные об объемах, и тем более возможность их
анализировать,предоставлялась до недавнего времени исключительно инсайдерам, — людям
владеющим закрытой предрыночной информацией, используемую трейдерами «на полу»,
непосредственно ведущими торги в зале биржи.Почему
объем – это так важно? Потому что объем показывает настроения рынка. Он его
формирует. Каждое движение цены сопровождается
тем, что кто-то купил или продал по одной цене.Но чтобы понять, как действуют
самые крупные инсайдеры-операторы рынка, и какого ценового трендового движения
и изменения рынка следует ожидать,
необходимо учитывать многие факторы. Объем – это количество акций или контрактов, купленных или
проданных за определенный период времени по определенной цене.Объем является
первоисточником, двигателем рынка. Движение рынка определяет его объем.
Торговля "вслепую" остается в прошлом. Ведь крупные игроки денег не
теряют. Не теряют денег ни инсайдеры, ни крупные инвесторы. Они определенно
знают куда пойдет рынок. Умение правильно понимать накопленные объемы и видеть
крупные позиции, является залогом успешной торговли, так как человек
присоединяется к "движению", а не выходит против.
2.Значение объема при анализе финансовых рынков.
Одним из наиболее эффективных способов спекулятивной торговли на
бирже является торговля фьючерсными
контрактами на таких всемирно известных и самых больших по капитализации
товарных биржах США СМЕ (Chicago Mercantile Exchange) и NYMEX (New York Mercantile Exchange),которые
подотчетны СME GROUP
www"cmegroup"com
На основе получаемых данных по
объемам ,совершенных предварительно сделок или в режиме онлайн ,мы имее
возможность отслеживать предстоящие сены тенденций .Преимущество торговли
объёмами заключается прежде всего в получении информации об уровнях входа с
точностью 5-15 пунктов (в зависимости от торгуемого фьючерсного контракта).
Таким образом, отношение
«прибыль\убыток» составляет 3\1 – 5\1, что позволяет получить существенную
прибыль даже при равном отношении прибыльных и убыточных сделок. Суть методики
заключается в нахождении уровней цен, на которых совершено максимальное
количество сделок за разные периоды времени. За все время жизни фьючерсного
контракта, месяц, неделю и предыдущий день,сессию,час.
ТИК-МИНУТА-ЧАС-ДЕНЬ-НЕДЕЛЯ-МЕСЯЦ-КОНТРАКТ
В целом этот метод подразделяется на торговлю с применением данных об
объемах внутри дня и на позиционную
торговлю от более значимых уровней уровней контракта ,месяца,недели.
Связь FOREX и товарных рынков
Рынок FOREX — это внебиржевой межбанковский рынок, в
котором в основном
участвуют банки, финансовые
структуры и организации с крупной капитализацией. В отличие от форекса на
фьючерсах фиксированный спред отсутствует, есть единая цена разницы BID / АSК, которая формируется самими клиентами в зависимости от их ордеров.На FOREX не виден объем сделок, не видно того, что движет цену.
Объем является первоисточником, двигателем рынка.Важно помнить, что цена фьючерсного контракта на любую из валют,
определяет цену курса межбанковских валютных пар.
Рынок фьючерсных контрактов — это прозрачный централизованный рынок, с совершенной системой клиринга
сделок, благодаря которой сделки клиентов подлежат отчетности по объему
совершаемых финансовых операций, свыше установленными требованиями NFA и CFTC.
NFA (Национальная фьючерсная
ассоциация, 1982 г.) — является независимой
саморегулируемой организации фьючерсной торговли в США. Контролирует и защищает инвесторов от
мошеннических товаров и фьючерсных деятельности. NFA также предусматривает посредничество и
арбитражное урегулирование жалоб потребителей, защиту от рисков.
www"nfa"futures"org
CFTC( Commodity Futures Trading Commission, 1974 г.) — торговая комиссия товарными фьючерсами
является независимым агентством правительства США. Ее задача — защита участников рынка от манипуляций и злоупотреблений, связанных с продажей товарных и финансовых фьючерсов и опционов, а также укрепле¬ние
открытых, конкурентных и здоровых в финансовом отношении фьючер¬сных и
опционных рынков.
www"cftc"gov
CFTC собирает информацию о контрактах, по которым еженедельно
отчи¬тываются трейдеры каждой категории по 75 биржевым инструментам, позициям на товарных
рынках, и еженедельно публикует ее под названием «Отчет по сделкам трейдеров» («Commitment of Traders» — СОТ)
www"timingcharts"com
Объем нас интересует больше всего, так как именно этот показатель говорит о фиксированной
заинтересованности рынка относительно каких-то цен или ценовых диапазонов.
Цена, на которой наторговано наибольшее количество, к примеру, контрактов.
Значит рынок проявляет повышенный интерес к этой цене, так как по этой цене
было совершено наибольшее кол-во сделок крупным объемом. Это как раз те цены,
которые задают направление рынка.Важно запомнить, под объемом мы будем в последующем понимать цену, на которой произошло накопление
денег. Если например,говорим «от объема к объему» - это будет означать, что
рынок идет от одной цены к другой, важной по рейтингу объемов.
3.VolFix— графическая многофункциональная аналитическая
программа, основана на обработке информации о объемах. Которая проводит анализ рынка по 3-м факторам:
-объем;
-время;
-цена.
VolFix – информационная
платформа, с технологией неограниченных возможностей и преимуществ в
современном профессиональном трейдинге.
Приемущество ТС
(торговых систем) разработанных на основе использывания данной программы
анализа финансовых рынков по объему,предусмаривает минимальные риски по разным моделям торговли,от внутридневнной и до позиционной,точность совершения сделки,
и возможность визуально отслеживать объемное формирование ценнового уровня в режиме онлайн.
Детальную информацию по
Торговой Системе можна посмотреть по ссылке
www"traders-club"com"ua/torgovaya-sistema-odnogo-iz-uchastnikov/
По вопросам Торговой Системы, сотруднечества, и программы анализа VolFix, обращаться по контактам: Трейдер на финансовых рынках
Евгений Байраковский
Phone : +38 096 599 73 15
E-mail: evgeniy"bayrakovskiy@gmail"com
Skype : bayrakovskiy_e
или пишите непосредственно личные сообщения , добавляйтесь, с уважением,( в ссылках ставте точки,чтобы перейти к информации)
25.06.2010, 14:44
