Доверительное управление на Чикагской товарной бирже (CME)

Здравствуйте!
Я опытный трейдер, торгую на Чикагской товарной бирже (CME-Chicago Mercantile Exchange).
С трейдингом познакомился в ноябре 2012 году. В начале декабря 2012 открыл свой первый реальный счет у форекс-брокера с депозитом 20 000$. По примитивнейшей системе: открываем ордера в сторону глобального тренда на локальных откатах. Тогда японская йена сильно падала, но торговал сразу на 7 основных валютных парах. Жизненный опыт диктовал, что все «яйца в одну корзину не класть». За месяц на эйфории, бессонных ночах и незасоренной голове от чужих комментариев и мнений моя чистая прибыль составила без двух сотен 10 000$. Но на этом я остановился, я понял, что данный результат аномально высок. И появился минимальный опыт, который подсказывал, что торговую систему нужно создавать под себя. Тогда же я и выбрал алготрейдинг.

Алготрейдинг предоставлял мне преимущества:
1. Никакой неуверенности и никаких сомнений в предпринимаемых действиях.
2. Отсутствие психологического давления на трейдера.
3. Возможности активной торговли круглосуточно.
4. У меня были навыки программирования, освоение языков программирования, предоставляемых торговыми платформами прошло быстро.
5. Качественный результатов тестов на истории.
6. Быстрая обработка торговых идей.
К маю 2013 был уже свой робот на MQL в MT4 на платформе у форекс-брокера.
В сентябре 2013 года мой форекс-брокер решил для меня начать подрисовывать свечи, раздвигать спред в десятки раз превышающий заявленный, разворот перед тейк-профитом за пункт и многие прелести, что может гарантировать форекс-брокер.
C октября 2013 года торгую только на CME.

О торговой системе:
Моя торговая система полностью алгоритмизирована. Создавал ее с нуля, опирался только на свои возможности и потенциальный результат. В ней нет ни строчки от технического анализа, торгует только от цены. Вход в рынок только по отложенным ордерам. Жестко к каждой сделке тейк-профит и стоп-лосс. Применяется безубыток +1 пункт и усреднение (причина использования усреднения – только данные исторического теста, подтвержденные на реальной торговле. Относительно моих входов в рынок усреднение дает многократно больше пользы, у усреднения так же есть свой стоп-лосс и общий тейк-профит). Прописаны правила действия перед клирингом, экономическими новостями и т.д. Торговая система торгует на основных валютных фьючерсах (Евро, фунт и т.д.).

Тестирование:
Настройки робота подбираются для каждого инструмента индивидуально и только на показаниях статистики. Робот написан на C# . Отработка торговой стратегии происходит на инструменте с тиковой историей.

Техническая составляющая:
1. Выделенный сервер в дата-центре на востоке США.
2. Торговая платформа – MultiCharts.NET.

Почему я решил предоставлять доверительное управление?
- Сейчас наступил момент, когда я могу предложить в пользование мою торговую стратегию и мне за нее не стыдно. Всех интересует результат. Статистику с начала 2014 года я приложу. Получается, что показываю результат торговой стратегии, как она исполнялась последние полгода вплоть до пункта. А потенциальный инвестор сам определяет, готов ли он в это вложиться.

Условия инвестирования:
1. Инвестор открывает счет на свое имя у фьючерсного брокера Mirus Futures (skype: mirus_traders). Я с ними работаю с самого начала и полностью доволен их работой.
2. У брокера пишется доверенность на мое имя, на право управления данным счетом (то есть я только смогу совершать сделки на данном счете, ни снимать ни что либо еще делать на этом счете я не смогу)
3. С инвестором согласуются максимальные риски на депозит и т.д.
4. Рекомендуемая сумма инвестирования $30 000. Минимальная $10 000. Почему установлена минимальная сумма? С меньшей суммой на CME делать нечего, если только не бегать с огнем вокруг бочек с порохом.
5. Разделение прибыли 50/50. Риски лежат на инвесторе.
6. Пока не собрана "подушка" в 10% - я свою комиссию не беру.
7. Допустимый максимальная просадка/риск инвестора 30% от депозита из расчета на 1 лот $10 000

Преимущества инвестора
1. Депозит инвестора открывается на имя инвестора и подконтролен только инвестору
2. Дилинговый центр и инвестор устанавливают максимальную просадку на депозит и в случае достижения данной просадки, движения по счету блокируются
3. Инвестор в любой момент может снять и вывести денежные средства
4. Рынок фьючерсов, регламентируемый законодательством США и надзорными органами (NFA, FINRA, CFTC, SEC) поэтому отсутствуют риски, присущие кухням и ДЦ на всем пост-советском пространстве.
5. Индивидуальные счета инвесторов в сегрегированных счетах в банках США. Только клиент может вводить и выводить средства.


По прикрепленным файлам и статистике
6E.zip- еженедельная статистика по фьючерсу Евро

6B.zip - еженедельная статистика по фьючерсу Фунта

P.S. Сильная разница в абсолютных значениях результата по евро и фунту вызвана стоимостью одного пункта. У евро 12,5$/пункт, а у фунта 6.25$/пункт.

Мои контакты

E-mail: [email protected]
Skype: trustcme

Если в предложении что то не устраивает или нужно что то дополнить, пишите - обсудим.

trustcme, Добавил статистику за две новые недели. Общие графики прибыльности по инструментам тоже обновил.
На днях дополню статью ответами на самые часто задаваемые вопросы.

6E.zip
6B.zip




Сделки на графиках на этой неделе на конец вторника 10/06/2014:
Евро:



Фунт:



Всем спасибо.

ещё пол-годика статы, и можно смотреть в сторону инвесторов, да и как ветерок подует. имхо.

Спасибо за Ваш комментарий. Данной алгоритмизированной торговой стратегией я торгую на реальном счете. Но исходя из моего опыта не могу согласиться с Вашим комментарием. Для проверки на качество алгоритмизированной стратегии нужно меньше времени, чем ручной, которые проверяются годами. Для ручной торговли также нужно проверять и самого трейдера. При торговле руками существует очень много факторов, не связанных с торговлей, которые заставляют инвестора быть осторожнее(человеческий фактор трейдера: жадность, дисциплина, в каком он настроении сейчас; технические факторы и т.д.), потому что инвестор их не контролирует, поэтому он не может дать деньги в управление трейдеру, если результат трейдера не закреплен опытом и временем.

В своей торговле я максимально постарался убрать потенциально неблагоприятные факторы: арендовал сервер в США, чтобы у робота был стабильный и быстрый доступ к бирже, внезапное отключение электричества и т.д. Также я убрал себя, как часть торговли. Чтобы не было "пересидел-не досидел сделку", неправильных нажатий кнопок, нарушений мани-менеджмента, человеческого фактора одним словом.

Есть торговая стратегия; есть робот, который потиково с качеством 99.99% исполнит последовательность действий; есть потенциальный результат, который я опубликовал.

А клиринг-отчеты за полгода у Дормана есть?

И приятно было бы посмотреть отчетность от форекс-брокера, ибо я не думаю что вы с 20К зелени взяли простейшее ДЦ, ведь достойных от ФТ и АйронФХ, Интерактив и тд, то есть СПОТ контор достаточно было. Ну то есть ничего личного, просто хочу понять что за ДЦ было в 2013 году делавшее такую ерунду, вроде уже палки в колеса как лет 5-ть не ставят хорошие ДЦ.

Но я согласен с вами, предложение более чем достойно, у фьюч брокера. Хотя щас вот для ккраинцев проблемно как заводить, так и выводить деньги через свифт переводы. Например сумму в 30К к Лане в Мирус можно 5 недель заводить, как и выводить =) (нарезка идет по 1200 уе в сутки)

А такой вопрос еще кроме клиринг-отчетов и статы с МТ4 у ДЦ конторы, интересует ваш бот

- работает с положительным, отрицательным мат.ожиданием,
- он запатентован ли,
- как ведет себя на неликвиде, когда могут к примеру перекачать деньги с одного счета на другой, об этом Лана частенько предупреждает клиентов,
- какой ММ дневной в день,
- есть ли стопы, если есть то соотношение РМ какое в пропорции и в пунктах.

Отчеты от Дормана приходят каждый день, после клиринга. В любом случае, если предоставлю отчеты лично потенциальному инвестору, то для защиты своего робота, я вынужден буду закрыть все точки входа и выхода, мой депозит, его номера и т.д. От отчетов почти ничего не останется, кроме суммы прибыли/убытка дня.

Это Forex.com. Счет был полностью закрыт в сентябре 2013. Отчеты я не запрашивал, потому как с трудом выводил депозит по частям. Юридически они не за что не отвечают, поэтому и депозиты лежат, когда надо в Штатах, когда в Великобритании, когда в оффшорах. И мое предложение вообще не об этом. А по поводу, что форекс-ДЦ не любят легких денег с клиентов, почитайте Смарт-Лаб. Там постоянно с картинками публикуют «хитрости» Форекс-брокеров, как российских, так и забугорных.

Спасибо за оценку.

Мне очень жаль, что в Украине такая сложная ситуация.

По математическому анализу. В отчетах брал значение “Strategy ME”. Описание поля очень похоже на мат. ожидание. Вот сводная таблица по неделям:


Нет. И никому исходник не демонстрировался. Робот находится на моем компьютере, на зашифрованном диске. Сервер в США тоже зашифрован. Данные меры вызваны с тем, чтобы не было утечки и на моих точках входа-выхода не уменьшалась ликвидность. На американских биржах >70% сделок торгуются роботами, поэтому я не считаю, что нужно избегать инвестирование в автоматические торговые стратегии.

Поясните вопрос пожалуйста. Как я понял, перекачивания денег с одного счета на другой невозможно, так как у меня, как у трейдера нет таких полномочий на инвесторском счете. Тем более я к этому и не стремлюсь. А для уменьшения потерь на малоликвидном рынке все торгуется через лимитные и стоп-ордера.

В классическом понимании ММ здесь применить нельзя, если речь идет об ограничении дневной просадки. Робот имеет положительные историю и математическое ожидание – поэтому его и тормозить нельзя. Торгует круглосуточно в всех сессиях с воскресенья по пятницу (по Чикаго). Сделки на следующую торговую неделю не переносит, чтобы не ловить Гэпы. В дни потенциально высокой волатильности (Изменение процентной ставки, Заседания ФРС и т.д.) по желанию инвестора можно остановиться. Стопы и тейки есть по умолчанию к каждой сделке.

РМ отношения стопа к тейку считает робот. Статического значения нет, все зависит от цены, экономического календаря, близости к клирингу, открытию бирж и т.д.

Отчет за прошедшую неделю с 08.06.2014 по 15.06.2014:
6E.zip (+694$/лот)

6B.zip (+80$/лот)

Всем Добрый день! Июньские валютные контракты ушли на экспирацию, торгуем на сентябрьских. Переход прошел у меня хорошо, без никаких накладок. Неделя на моих валютных фьючерсах прошла довольно волатильно. Евро широко ходит около 1,36. Фунт пробил 1,70 и пытается закрепиться выше.

Что по поводу результатов: Я также перешел на новую версию робота. Две предыдущие недели новая версия робота торговала на Демо. С 15 июня она на реальном счете. Главное в новой версии, помимо добавления различных правил, я прописал более глубокое использование объема. Правила по объему значительно улучшили результат и сделали его безопаснее на истории с января 2014.

Результат:
Отчет за торговую неделю 15 - 22 июня 2014 года.
Фьючерс Евро 6E: (+650$/Лот)

Фьючерс Фунта 6B: (+781$/Лот)


Всем хорошей недели и профитных сделок!

Очень хорошее предложение. Сегрегированный счет в надежном клиринге, алго тогровля, не торговые риски минимальные! И доходность на уровне. Жаль, что инвестор не ценит.

Спасибо за высокую оценку. Инвестор ценит. Уже 15 000$ инвестициями я получил. Сегодня зафиксированный профит уже ~200$ на Лот.

Еженедельная отчетность с 22.06-29.06.2014

Неделя оказалась очень богатой на события. Одно падение ВВП США на -2,9% - крупнейшее за последние 5 лет. Но на ценах моих валют это сильно не сказалось.

Результат:
Фьючерс Евро 6E: (+261$/Лот)

Фьючерс Фунта 6B: (+579$/Лот)


Всем хорошей недели и профитных сделок!

Продолжите пользоваться услугами брокера mirus? Насколько я понял его клиентскую базу выкупил нинзя
https://www.ninjatraderbrokerage.com/...utures_clients

Идет Красная Шапочка по лесу к бабушке и вдруг навстречу Серый Волк:
- Ну, Шапочка, выбирай - или слияние, или поглощение.

https://ru.ninjatraderbrokerage.com/mirus_clients_faq

Вот тут написано, что Mirus выбрал слияние))))

А если серьезно, то разницы пока никакой. Условия, клиринг и т.д. не изменились. Главное, чтобы поддержка оставалась на таком высоком уровне.

Добрый день! хорошее у вас предложение для инвесторов, неторговые риски отсутствуют практически, только как вы себя защищаете от невыплаты процентов за управление? Какую-то плату фиксированную берете в начале управления, или брокер сам делит прибыль?

Еженедельная отчетность с 29.06-06.07.2014

Праздничная неделя. После публикации важной статистики в четверг делать на рынке уже было нечего. И статистика неоднозначная в США вышла. ВВП сильно просел, но количество рабочих мест выросло! Но логику искать в этом не будем.)

Неделя вышла положительной. Вот результат. Также прикрепляю новые файла со статистикой.
Фьючерс 6Е(+559$) ссылка:



Фьючерс 6В(+221$) ссылка:



Всем хорошей недели и профитных сделок!

Вопрос: Как вы себя защищаете от невыплаты процентов за управление?
Ответ: С Инвестором заключается Оферта, подписывает соглашение с Брокером и Клирингом, в дополнительном соглашении с Брокером указывает меня в Доверительное управление средствами Инвестора, что автоматически согласно с Офертой со мной дает Акцепт на Доверительное управление средствами Инвестора.

Вопрос: Какую-то плату фиксированную берете в начале управления?
Ответ: Плату за управление денежными средствами мы не берем пока не наработана подушка в 10-15% для стабильной работы робота.
Оплата за управление денежными средствами разделяется между Инвестором и мной в долях 50/50%.

Вопрос: Брокер сам делит прибыль?
Ответ: Нет, Брокер защищает только Инвестора. Доступа моего нет к Инвесторскому счету. Я как Управляющий имею доступ на размещение и закрытие рыночных или лимитных ордеров. Так же по Инвесторскому счету стоит ограничение на убыток, при котором при достижении данной суммы доступ Управляющего к Инвесторскому счету блокируется.

P.S. Так же я не могу внести на Инвесторский счет денежные средства, работает защита Инвестора "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163986/", на подобие есть такая же защита и со стороны Клиринга по законам США.

Инвесторы и трейдеры, интересующиеся, как торгует робот. Саму стратегию я не разъясню, коммерческая тайна и все такое))), но выглядит это примерно так:
08 июля 2013 года. Фьючерс 6Е(Евро)




Рисунок со статистикой - это исходя из 1 Lot CME. То есть - размер входа при минимальной сумме инвестирования 10 000$. 100$ за торговый день - при минимальном арифметическом расчете получается 1% от суммы инвестирования. Скромно, но приятно.))

Еженедельная отчетность с 06.07-13.07.2014

Половина лета прошла. Предыдущая неделя прошла тихо и спокойно, что дало мне больше времени на разработку новой стратегии. Она абсолютно другая, думаю, что ее можно отнести к свинг-трейдингу, потому как имеет свинг-трейдинговские свойства. Если эта стратегия будет завершена и не умрет до релиза, то мне удасться еще и по торговым стратегиям захеджироваться. Это будет вообще Круто!

Ссылка на отчетность

Фьючерс 6Е(Евро) +233$/Lot CME




Фьючерс 6В(Фунт) + 306$/Lot CME



Также меня просили снова показать Математическое ожидание. Публикую для всех.



Всем хорошей недели и прибыльных сделок)))

Еженедельная отчетность с 13.07-20.07.2014

В Багдаде всё спокойно. Торгующая стратегия отработала очередную неделю. Новая стратегия дописана, с новой недели ставим на демо.

Фьючерс 6Е(Евро) +461$/Lot CME


Фьючерс 6В(Фунт) + 615$/Lot CME


Всем хорошей недели и прибыльных сделок)))

Один из потенциальных инвесторов запросил у меня отчеты от брокера за торговую неделю, чтобы сверить мою еженедельную отчётность с реальной торговлей. Тогда это была неделя с 7-11 июля 2014. Тогда по Евро были входы только с 8-10 июля.







Выкладываю для всех, так как скрывать нечего. С отчётностью совпадает, разница с десяток долларов вызвана комиссиями.

Всем хорошей недели и прибыльных сделок)))