Как правильно составить портфель торговых систем?

Про портфельное инвестирования писал ранее в статье Портфельное инвестирование и диверсификация А сейчас несколько рекомендаций для трейдеров. Как правильно составить портфель торговых систем, чтобы минимизировать риски?

Любому трейдеру известно, что рынок может находится в двух состояниях – трендовое (направленное) движение и движение во флете (боковое). Конечно же есть переходные моменты, когда тренд уже слабый, а флет ещё не начался. Такие моменты пока пропустим.

Итак, первое, что мы должны учитывать при формировании портфеля торговых систем (ТС) – там должны быть как трендовые, так и флетовые стратегии (а если будут ещё и универсальные – то это только плюс). Кстати, сюда же можно добавить контртрендовую стратегию. В данном случае имеется ввиду вход в рынок после того, как сформировался коридор (флет) и произошёл резкий пробой канала. Причём такой бар должен быть в 2-4 раза больше предшествующих. После бара-гиганта, как правило, формируется один (два) маленьких, после чего начинается откат, на котором можно заработать. Стоп-лос получается довольно маленький. Кстати, именно эту технику виртуозно применял один (малознакомый) трейдер интуит. Большинство его сделок закрывалось в плюс, при этом стоп-лос почти всегда был меньше тейк-профита.

Второй важный момент, который необходимо учитывать – какие инструменты используются при создании Торговой системы. Конечно, можно построить и 5 ТС на основе скользящих средних, но так делать нежелательно. Гораздо лучше разнообразить свой портфель ТС и включить в него также стратегии, основанные на других методах анализа. Например, это могут быть те же трендовые каналы, фракталы, волны Эллиота, фигуры технического анализа – фигуры: треугольник, голова-плечи, двойное дно. И конечно же не стоит забывать о свечном анализе.

Во флете, кроме стохастика и RSI можно использовать, обычные ценовые каналы, фибо-уровни, свечной анализ и фракталы. Но тут главное понимать, что те инструменты, которые Вы используете, должны быть понятны именно Вам. Если не понятно как работает стохастик или не работает фибо-уровень – лучше их вообще не использовать. Тоже самое и для других инструментов.

Третий важный момент при создании портфеля Торговых Систем – стратегии должны быть предназначены для разных инструментов. Не стоит все стратегии создавать только для пары EUR/USD или для акций Газпрома. Лучше взять для работы несколько валютных пар или акций. И здесь же стоит отметить, что стратегии могут быть как универсальные (мультивалютные – работающих на многих валютных парах или акциях), так и адаптированные к конкретным условиям, то есть к конкретной паре или акции. В портфеле ТС лучше иметь и первые и вторые.

Итак, подведём итоги. Во-первых, стратегии бывают трендовые, флетовые и контртрендовые (а также есть ещё универсальные). В портфеле ТС нужно иметь как трендовые так и флетовые стратегии, чтобы снизить риск большой просадки (улучшить показатель максимальной просадки), как при трендовом рынке, так и во время флета.

Во-вторых, использование принципиально разных инструментов для анализа также значительно снижает риски, так как иногда один вид анализа может просто не работать. Лучше оценивать визуально, что работает лучше и временно отключить неэффективные стратегии.

В-третьих, разнообразие торговых инструментов снижает риск, особенно при долгосрочной торговле. Иногда бывают такие моменты, что не получается заработать на какой либо валютной паре или акции. Поэтому стоит воздержаться от торговли на некоторое время, а не продолжать упорно получать убытки. Как минимум, психологически легче перейти от торговли с одного инструмента на другой, чем вообще приостановить трейдинг.

А самое главное – правильное управление капиталом (манименеджмент). Именно правильное управление капиталом многих трейдеров делает успешными. Конкретные рекомендации в данном случае дать трудно, так как всё зависит от конкретной ситуации. В общем можно сказать так – во время тренда надо использовать трендовые системы, во время флета – флетовые. А вот во время переходного периода, когда точно не определить, что сейчас, лучше уменьшить торговый лот и подождать, пока наступит определённость.

Вот такие мои советы. А какие стратегии для уменьшения риска используете Вы?



------------------------
Автор: Bestlive08
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Благодарность автору статья и вправду в целом интересная. Хотя некоторые вещи, (например флетовые ТС) требуют конкретных примеров...имхо но флет - не время для торговли.

AlexCh, ну почему. Флэт это время для торговли, если знаешь что это флэт конечно, а не коррекция например. Если знаешь состояние рынка то ты уже в профите )

Как по мне лучше универсальная ТС, например та что тестирую сейчас включает в себя 5 различных "точек входа", все довольно четко описано в системе, на каждую из них имеется так же опровержение, условия при которых они не действительные. При этом конечно система более трендовая, но мультиволютная. А во флете вообще стараюсь не торговать, в системе это учтено, просто пережидаю. Хотя и само понятие флет относительное.

Интересная статья! А вот меня интересует вопрос, может не a тему, но в какой валюте вы предпочитаете хранить сбережения или работать?

Лично я работаю в долларах.

Самое забавное, что это голая теория, и практической пользы от нее - ноль.
Когда что-то начинается (тренд или флэт), никто (абсолютно никто) не знает, что это будет - тренд или флэт.
И выбрать конкретную торговую тактику заранее невозможно.
Иначе бы не было тех 90%, кто оставляет деньги на финансовых рынках. Увы.

Согласен, что во многих случая сложно сказать, будет сейчас тренд или флет. Но есть такие моменты, когда по строению волн видно, что это либо тренд (направленное движение) или флет (цена движется в канале).
Если взять те же скользящие средние, то можно условно выделить тренд.

Лично я работаю в долларах.

Полностью согласен! Я пришел к тому, что использую только трендовые ТС, а убытки, которые они приносят в бестрендовые периоды, считаю неизбежным злом. Снижение рисков за счет диверсификации по нескольким инструментам на форексе считаю малоэффективным, так как наиболее ликвидные валюты сильно скоррелированы между собой через доллар США, а использование для целей диверсификации инструментов с тесной корреляционной зависимостью лишено смысла "по определению".

Частично с вами согласен. Особенно на счет флетов - как торговать во флетах отлично выглядит в теории. На практике одни просадки капитала - либо из-за сбивания стопов, либо из-за резкого вылета из флета, если стопов не было. С трендами все тоже непросто, хотя трендовой торговле я доверяю больше.

может немного не в тему, но в какой валюте конкретно вы предпочитаете хранить сбережения?