30.11.2016, 00:01
|
Сообщение от Vasyaenergy
Соотношение по входу в сделку должно быть минимум 1 к 3.
|
28.01.2017, 21:41
|
Сообщение от Vasyaenergy
1. Если риск сделки больше чем возможная прибыль - это плохая сделка.
Соотношение по входу в сделку должно быть минимум 1 к 3. |
03.02.2017, 00:45
|
Сообщение от zaharik1404
Это конечно общее правило, но вообще бывают прибыльные системы и когда соотношение риск профит составляет один к одному, просто прибыльных сигналов такая система дает гораздо больше чем убыточных и за счет этого выходит в плюс.
|
06.02.2017, 17:00
Re: Мои правила по управлению рисками
|
Сообщение от ruh666
да, а не могли бы такую подсказать? только такую, которая достаточно долгое время тестировалась, и в условиях реальной торговли, а не задним числом?
|
06.02.2017, 17:11
|
Сообщение от zaharik1404
Нет проблем, тестировалась столетиями и до сих пор работает, пробой оснований двойной вершины или дна, стоп лосс ставится за экстремум фигуры, тейкпрофит берется на высоту фигуры, не слышали? Неужели в вашей книге, Мерфи, которую вы прочли, забыли описать такую простую техническую фигуру. |
07.02.2017, 01:27
Re: Мои правила по управлению рисками
|
Сообщение от ruh666
ага, только работает криво. про ложные пробои не слышали, коих больштнство? а то, что вы мерфи прочитали, я рад, только применить на практике осталось
|
07.02.2017, 01:38
|
Сообщение от zaharik1404
Вы просили систему, я вам ее назвал, вы ее тестировали лично, что критикуете? Уверен, что нет, а если тестировали, то назовите процент соотношения прибыльных сделок к убыточным. На счет ложных пробоев, так вообще какая то несуразица, стоп стоит за фигурой, какие ложные пробои, вы о чем вообще?
|
07.02.2017, 01:39
Re: Мои правила по управлению рисками
|
Сообщение от ruh666
так система должна содержать в себе способ установки стопа. допутим, уровень пробит, вы вошли в рынок, где стоп должен стоять?
|
07.02.2017, 01:47
|
Сообщение от zaharik1404
Просто раззуйте глаза и поднимитесь на пару постов выше, реально достали уже, я все там написал, чего вы мне пишите, не читая мои посты?
|
07.02.2017, 10:26
Re: Мои правила по управлению рисками
|
Сообщение от ruh666
разул глаза и поднялся на пару постов выше. к сожалению по поводу правила установки стопа ничего внятного не прочитал. может уточните?
|
|
Сообщение от zaharik1404
Нет проблем, тестировалась столетиями и до сих пор работает, пробой оснований двойной вершины или дна, стоп лосс ставится за экстремум фигуры, тейкпрофит берется на высоту фигуры, не слышали? Неужели в вашей книге, Мерфи, которую вы прочли, забыли описать такую простую техническую фигуру.
|
08.02.2017, 17:48
|
Сообщение от zaharik1404
Вы жутко невнимательны, в таком случае, с вами очень сложно общаться, вы реально просто не замечаете, что вам пишет собеседник, но при этом умудряетесь спорить с ним, вот цитата, читайте, есть ли тут что о стоп лоссе.
Речь шла о системе с равными по размеру стопом и тейком, это я вам напоминаю, думаю нелишним будет. Так вот, фигура ГиП, стоп меньше, потому что ставится за правым плечом, а тейк на высоту головы. А вершины двойные, тройные или дно, там тейк и стоп приблизительно равны. |
08.02.2017, 20:23
Re: Мои правила по управлению рисками
|
Сообщение от ruh666
просто неправильно понял, бывает. только по поведению рынка последние лет пять, боюсь, она либо прибыли не даст, либо даст очень мало. вы сами её пробовали тестировать?
|
08.02.2017, 20:35
|
Сообщение от zaharik1404
Это классика, она работала всегда и будет работать всегда, для начала, я бы советовал вам почитать что нибудь о классических разворотных фигурах, я не понимаю, как вы занимаетесь трейдингом и не знаете каким образом отрабатывают классические вершины и дно.
|
08.02.2017, 21:20
Re: Мои правила по управлению рисками
|
Сообщение от ruh666
это я как раз знаю, как что отрабатывается. я спросил, есть ли у вас статистика по современному их использованию? сколько плюсовых и минусовых сделок за год, например?
|
08.02.2017, 21:25
|
Сообщение от zaharik1404
Я не торгую по такой системе, поэтому не проводил тестов, я не люблю такие соотношения стоп профит, но при этом знаю, что система может быть вполне прибыльной и при соотношении стоп профит один к одному.
|
08.02.2017, 21:59
Re: Мои правила по управлению рисками
|
Сообщение от ruh666
то, что она мМОЖЕТ быть прибыльной, так всё на этом свете бывает. просто по моему опыту сейчас большинство двойных вершин даже по такому стопу вышибаются
|
08.02.2017, 22:03
|
Сообщение от zaharik1404
А не имеет значения, все равно на прибыльность торговой системы оказывают влияние два показателя, первый, это соотношение стоп профит, второй это соотношение прибыльных и убыточных сделок. Так вот, если первый ухудшается, а второй улучшается, то торговая система все равно остается прибыльной. Проще говоря, при хорошем соотношении прибыльных и убыточных сделок, стоп вполне может быть равен профиту. А если это соотношение плохое, то строп может быть меньше профита, но положение это не спасет.
|
08.02.2017, 22:49
Re: Мои правила по управлению рисками
|
Сообщение от ruh666
так, конкретнто, в двойных вершинах, если большинство позиций будет вышибаться по стопу, а соотношение риск-прибыль будет один к одному, результат будет отрицательным
|
08.02.2017, 22:59
|
Сообщение от zaharik1404
Только не вышибается, двойная вершина или дно, довольно надежный паттерн и чаще отрабатывает, чем нет, то есть профит получается гораздо чаще чем стоп лосс. Не верите, понаблюдайте сами, уверен, вы не сможете найти много примеров, где такой паттерн закончился бы стопом.
|
08.02.2017, 23:08
Re: Мои правила по управлению рисками
|
Сообщение от ruh666
так я же задал вопрос, есть ли у вас статистика по данному паттерну, вы сказали, что нет, теперь утверждаете обратное. судя по тому, как часто я встречаю иррегуляные плоские коррекции, выносятся стопы очень часто
|
|
