Фьючерсы на соевое сырье.

На фондовом рынке доступны фьючерсы на соевые бобы Soybeans (S), соевую муку Soybean Meal (SM)и соевое масло Soybean Oil (BO)
В последнее время цены на эти связанные между собой продукты очень сильно снизились, падение цен составило в среднем больше 25%. Учитывая низкие маржинальные требования и хорошую активность, я считаю эти фьючерсы очень привлекательными для активных трейдеров, особенно тех, у кого не очень большие денежные средства. Но и умеренные средства позволяют работать с этими фьючерсами.
Вот годовой график цены фьючерса на соевые бобы. Похоже, что это дно?



Так, например, соевое масло сейчас требует первоначальной маржи всего в 770 долларов при том, что цена одного тика, равного одному центу, составляет 6 долларов. Изменение цены в день в среднем 50-60 (300-360 долларов) центов, значит это изменение позволило бы удачливому спекулянту делать на свои небольшие деньги весьма приличную прибыль в 35-50% в день.

Спецификация фьючерса на соевую муку предусматривает первоначальную маржу в 1650 долларов за контракт. Цена одного тика в 0.1 равна 10 долларам или 100 долларов на один доллар. Среднее изменение цены в день составляет 5-6 долларов или 500-600 долларов на контракт, что дало бы 30-35% прибыли в день.

Фьючерс на соевые бобы требует первоначальной маржи в 2750, величина тика равна 0.25, а цена его 12.5 долларов, или 50 долларов на один доллар. Цена гуляет в среднем на 10-12 долларов в день, это может обеспечить прибыль в 500-600 долларов на один контракт или 18-22% в день.
Я беру неагрессивные изменения цен, а те, которые можно взять с рынка реально. Цены меняются гораздо сильнее.

Я довольно давно уже торгую на валютных биржах и вкладываю в ПАММ-счета. Всегда очень хотелось изучить фондовый рынок, как минимум, для диверсификации! Ближайшие 2-3 часа планирую потратить на то, чтобы прочитать все Ваши темы. Вы все красиво описываете, но нигде не указывали какой анализ Вы используете, на чем основывается решение продать или купить те или иные фьючерсы/опционы? На сколько я понимаю при прибыли в 30-40% в день риск должен быть не меньше. Как Вам удается "угадать" верное направление цены в данном случае, например, на соевые?

На чем это утверждение основано? Я всегда работаю только с контролируемым риском. Он может быть очень высоким, но быть у меня на кончиках пальцев.

добавлено через 1 минуту
Если внимательно прочтете, то поймете

Если внимательно прочтете, то поймете
Сами можете увидеть, что случилось с соевыми с тех пор, как я написал о них. Вот график моего любимого актива - соевой муки.

Тот, кто купил всего один фьючерс на соевую муку при цене 298, затратив на эту инвестицию 1650 долларов, сегодня превратил эту сумму в 10400 долларов.

Это просто гениально, тыкать в уже отработанный график, показывая пики и считать виртуальные тысячи, автор победитель битвы экстрасенсов?

Нет, коллега. Автор всегда говорит о том, что он намерен купить или продать до того, как цена изменилась и пики случились. И автор очень ценит разумность и внимательность при чтении текста.

В этой теме пока только разговоры о прошлом, хотелось бы увидеть ваши прогнозы

Мои прогнозы - это не слова, а деньги. Я не гадалка, я трейдер, который идет зарабатывать каждый день на любом рынке, как паромщик - в любую погоду, пока течет река. И мне без разницы, растет рынок и падает. рынок всегда одинаковый, даже когда разный.
Но мой примитивный прогноз состоит в том, что цена на соевые свалится, возможно, прямо сегодня на 5-10%. Я бы сказал, что вероятность сегодня увидеть цену на соевую муку на уровне 380 весьма реально высока.

Что делает разумный трейдер, давая сам себе прогноз и ставя на падение или на рост? Страхуется от своей ошибки, от самого себя, от самообмана. Тот, кто на страхуется, уважаемый коллега, тот *****. Это простая истина любого трейдера.

При всём уважении, но вы невнимательны.
ТС в первом посте еще месяц назад указывал на то, что цены на муку достигли дна, как бы намекая, что пора затариваться
А сейчас мы видим результат этого прогноза.

На сколько я понимаю шанс, что цена пойдет вверх или вниз 50%. Т. е. можно получить 30% прибыли, но можно получить и 30% убытка. Или Вы ставите стопы на уровне 5-10%, но ведь тогда можно не получить прибыль вообще, а постоянно ловить убытки...

Пишу основываясь на торговле на валютных биржах, возможно я в корне не понимаю механику торговли на фондовом рынке...

добавлено через 4 минуты
Это все конечно хорошо. Но откуда была взята информация, что цена будет расти. Ведь она могла продолжить падать! В валютных биржах основываются на техническом и фундаментальном анализах. Подозреваю, что здесь примерно тоже самое. Но на чем основываетесь Вы? И где можно смотреть нужные новости по тому или другому фьючерсу?

Вообще у меня очень много вопросов. Если не хотите отвечать здесь, я бы с радостью пообщался бы с Вами в личке или скайпе. Если с этого будет толк, обязательно отблагодарю Вас

Согласитесь, коллега, что понятие "вверх" и "вниз" не имеют количественной оценки? Тогда давайте уж подсчитайте шансы, что цена пойдет вверх на 3 пункта или вниз на 0.8 пункта, когда я продам соевую муку. И то же самое подсчитайте на случай если я не продам, а куплю соевую муку. Но это рынок, коллега! Там же любое "вверх" легко превращается в "вниз" и наоборот.
Скажу вам на чистоту, откровенно, правдиво на все 100%: когда я работаю, я никогда не считаю шансы. И когда не работаю - тоже. Это было бы безумно скучно!
Могла, вы правы. Но не продержалась.
Информация была получена от меня - я источник этой информации тут. Сегодня же была получена информация, что совевая мука, как и сама соя, будут падать в цене - тоже от меня. Так вот, докладываю: падают. Пока соевая мука не стоит 380, но 385.5 уже была. Будет и 380.
Что может человек, который продал сегодня на 402 соевую муку? Он может купить бутылку броюта Moet и радоваться жизни - он заработал 100% прибыли.
С радостью пообщаюсь! Редко встретишь заинтересованного человека. Вот материал тут висел больше месяца и никто ничего не спрашивал.

Сбыча прогноза, сделанного днем для коллеги Rain1
Вот вам соевая мука по 379.7

Добрый день, с огромным интересом читаю ваши темы, они меня очень вдохновляют и возникает огромное желание научиться понимать движение цен в то или иную сторону, да и вообще понять как работает рынок, может посоветуете абсолютному новичку, с чего начать изучение фьючерсов? В сети, конечно можно много информации найти, но хотелось бы услышать совет от профи в этом деле?

Заранее благодарю и желаю дальнейших успехов!

Speculant, добрый вечер. Скажите а почему На самой первом графике у вас указан фьючерс sm14, на а остальных smz14. Или первый фьючерс это общий на муку, масло и бобы, а два последующий только на муку? Цена на все три фьючерса меняется синхронно получается? Прошу прошения за дилетантский вопрос, и неправильную терминологию:-)

Это разные графики на разные контракты. SX14 - это график ноябрьского контракта на соевые бобы. SMZ14 - это график декабрьского контракта на соевую муку. Их цены обычно меняется свяханно, но иногда случается расхождение, как сейчас, например. Соевая мука дорожает, а соевые бобы подешевели. Это все же разные товары и спрос/предложение на них может складываться по-разному.

добавлено через 9 минут
Приветствую!
Посмотрите книгу Джон К.Халл "Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты."

И вам успехов.

Добрый вечер.Как-то я посмотрел видео " как начать торговать с 2000 " И меня тоже заинтересовала соевая мука. Я так понял,что в соответствии стоимости пункта и делений цен товара на графике,даже на небольшом отрезке времени,(ну скажем час) средняя свеча может покрыть 100$.Правильно ли я понимаю?

Добрый вечер!

$100 на соевой муке может образоваться за считанные минуты. Вот только размер первоначальной маржи составляет больше 2000, он равен $2750.

Соевое масло)))

Масло используемое в промышленных масштабах как источник лецитина, широко используется в пищевой и косметической промышленности.
Сейчас есть основания предположить, что цены на совое масло могут пойти в рост. Учитывая, что один тик стоит 6 долларов, а размер первоначальной маржи 770 долларов, можно выбрать трейдинговый метод на эти 770 долларов зарабатывать ежедневно минимально 100 долларов. Бумага вполне позволяет это делать.
Для тех, кто готов работать серьезно и кропотливо, но не имеет больших денег, этот контракт - именно то, что нужно.

надо попробовать на VT