Основы системостроения от PIRANHAfx

Скучно мне, решил вспомнить молодость и посудачить о том как строить системы и как их тестировать, и что делать потом когда тестирование признано успешным.
Особенности данной темы:
Все хендмэйд, то есть все делаем руками, так как писать роботов я не умею. Это довольно затратный по времени процесс ноя уже привык.
Цели данной темы:
1. Рассказать как я создаю и тестирую стратегии.
2. Показать новичкам как можно это все делать руками.
3. Если стратегия которую мы тут создадим робастая, то может кто нить напишет советника под нее.
Итак поехали...

Что же нужно для того, чтобы создать индикаторную стратегию?
Перво наперво, нужна торговая идея, опирающаяся на некие базовые закономерности.
Давайте подумаем какие базовые закономерности нас устроят?
Что у нас делает цена? Она, таки, ходит вверх/вниз, имеет откаты и прочую прелесть, в видерасширяющихся треугольников, флетов и прочих невероятно прекрасных изгибов.
То есть базовой закономерностью можно назвать все движение цены в целом, и таки что, спросите вы? Да согласен, размыто непонятно. не пойдет.
Подумаем еще, баа да можно же тренды торговать с отката!!!11
Ура! У нас есть базовая закономерность для формирования торговой идеи.
Итак:
Формулируем торговую идею:
Торгуем тренд в определенной фазе путем присоединения к нему на откате.
Что такое определенная фаза? Это сегмент ценового движения старшей структуры или младшей структуры. Тут немного Эллиотщиной тянет, я в ней не спец, но она таки присутствует на рынке (волновая структура ценовой динамики).
То есть наша идея будет заключаться в том, что мы будем присоединяться к тренду в средней его фазе и катиться до его завершения, не взирая на то старший это тренд или откат.
Значит наша идея заключает в себе как трендовую так и контртрендовую составляющие.
С идеей разобрались, теперь надо подумать как мы будем вычислять ренд и его среднюю фазу.
Признаюсь я фанатичный поклонник перерисовывающихся индикаторов, поэтому в этом нам поможет один интересный индюшок из интернетов.
Я его поизучал некоторое время и он мне понравился, как работает - без понятия, но это не важно. Важно как он ведет себя в реальности и на истории.
На истории, эта сволочь, грааль граалем, так как все рисующие индикаторы именно такие, как же это чудо научной мысли приспособить для торговли на реале?
Вот тут немного думаем и находим другой индюк из интернетов, который более чем подходит и устраивает.
Так же нас интересует старший тренд и все такое. Индюк который показывает старший тренд тоже рисует безбожно но это не проблема, для наших нужд он подходит идеально.
Так , с этим делом вроде бы разобрались, начинаем сборку стратегии...
Создаем и формализуем торговые правила.
Покупка:
Если показатель индикатора MT4 GoodTrade 3(1) показал зеленую цифру 2, то это сигнал к покупке.
Ордер buy stop выставляется на линию MZZC Depth Hihg и передвигается по этой линии вслед за ее изменениями.
Уровень стоп лосс на противоположной линии MZZC Depth Low .
Стоп не передвигается.
Продажа:
Если показатель индикатора MT4 GoodTrade 3(1) показал розовую цифру 2, то это сигнал к продаже.
Ордер sell stop выставляется на линию MZZC Depth Low и передвигается по этой линии вслед за ее изменениями.
Уровень стоп лосс на противоположной линии MZZC Depth Hihg.
Стоп лосс не передвигается.
Выход из позиции на покупку:
При образовании зеленой цифры 5 стоп лосс переносится на линию MZZC Depth Low под текущей ценой и передвигается при ее изменении вслед за ценой пока не сработает.
Выход из позиции на продажу:
При образовании розовой цифры 5 стоп лосс переносится на линию MZZC Depth Hihg над текущей ценой и передвигается при ее изменении вслед за ценой пока не сработает.
Все система готова!
Теперь все это дело нужно оттестировать.
Какие сюрпризы нас ждут в реальном исполнении индикаторов?
Первое - Гуддтрейд перерисовывается! То есть гоняться за хаями и донышками п онему себе дороже, но для фильтрации некоторой его показателей нам нужен индюк с зигзагом и линиями выше/ниже цены.
Индикатор канала тоже рисуется, но нам нужна только средняя илиния и понимание некоторого диапазона волатильности.
Средняя ярко зеленая линия это старший тренд, прост оможно ожидать при входе против него, что позиция будет иил убыточной или малоприбыльной, но не всегда.
Тестить будем на демке позже замониторю на буке для отслеживания показателей стратегии.
Торговля будет вестись на Н4.
В принципе стратегия может работать на любом ТФ, но оптимальные Н1, Н4.
Кто желает, присоединяйтесь потестим, поглядим. Если кто может Н1 потестить будет просто отлично.
Задавайте вопросы если есть. можете покидаться помидорами, я не против.
Сорри за сумбур некоторый, писал сходу.

Ну это по-любому, конструктивная тема. Может, правда, не в том разделе. В зависимости от дальнейшего контента, определимся.
Суть в том, что сейчас рекорд по минимальной волатильности рынка как минимум за десятилетие. То есть, рынок нестандартный. И удачный тест на этом временном периоде не гарантирует его успешности в дальнейшем. Как и наоборот...

Я полностью согласен, что волатильность упала, у фунта 83 пипки в среднем, но это не сильно важно, точнее это может сказаться только на уровне стопов и взятии прибыли, посмотрим. Я ее на истории сейчас бегло пробежал с 2012 года, с учетом проскальзываний в 15 пунктов (4-х знак) и вроде красиво, хочу глянуть в реале. Тем более я ее сваял где то за час.
Мне главное заинтересовать новичков, чтобы они начали думать и задавать вопросы, хочу посмотреть насколько тема про системы будет интересной для пользователей.
С помощью мониторинга на майфхбук будем учиться анализировать показатели стратегии.
Что нас интересует? Нас интересует устойчивость стратегии к рискам поэтому тест будет на 3-х парах лотом 0,1.
Пары участвующие в тесте GBPUSD, USDJPY, USDCAD EURAUD, GBPCHF,EURJPY, AUDNZD.
Сделок довольно мало по истории а нам нужно минимум 30 сделок для хоть какого нибудь устойчивого стасистического результата, поэтому исследуем 7 пар, но одновременно могут быть открыты
только 3 пары, то есть 3 позиции.
Если по открытым позициям есть прибыль и возможно ее защитить в безубыток, то открываются дополнительные позиции, но не более 3-х.
Тестирование будет агрессивное, для того чтобы выявить пределы риска по этой стратегии и ее работоспособность.
Инвест пароль от демо gMaKuBx
Мониторинг счета на myfxbook

Итак, начнем тест:
Пока что то интересное наблюдается по фунту, ждем сигнала:
Есть волна на селл 0-1, ждем 2 или переписывания сигналов.
По евро йене выставлен ордер так как был сигнал
Основной тренд по ней нисходящий, посмотрим что даст этот сигнал.
Ранее были открыты 2 позиции по фунту, они не будут учитываться в результатах тестирования, на данный момент они закрыты.
Открылась позиция по евро/йене риск на сделку 2,03% (без учета свопа).
Выставил еще ордер по евро/ауд, конечно же сигнал довольно старый, но валидный, поэтому поскользим если что стоп ордером за ценой.

Рынок постоянно меняется. Он никогда не был продолжительное время одинаков. Последнее время он вообще ужасный. Но так было и будет всегда. На то он и рынок. Так просто денег не отдаст.

Продолжим.
Сейчас довольно важный момент тестирования, наблюдаем за реальными показателями индикаторов, насколько изменяются их показатели вследствие движения цены.
Интересная ситуация на евро/йене, график дал новый локальный минимум и сигнал может быть переписан, таких моментов при тестировании на истории порядка 35% и основная масса убытков при тестировании получена именно из за этого. Остальные убытки это изменение тенденции и резкие выбросы цены.
Сейчас же продолжаю ставить отложенники по сигналам, смотрим реальное матожидание стратегии, для того чтобы предварительно оценить текущее мо нам нужно 5 сделок, для более менее вменяемого анализа нужно 35 сделок. Пока идет сбор статистикипо возможным модификациям правил стратегии.
1. На бумаге идет просчет позиций с другой постановкой стопа, идет рассчет со стопом не за 2-кой, а за 0-м. Риски увеличиваются в разы, но и поидее частота срабатывания стопа может снизиться. Жду достаточной информации для анализа.

Важно понимать, что это не столько тест мегаграаля (чем эта стратегия не является), сколько попытка рассказать как тестировать и создавать стратегии. И правильно делать выводы о работоспособности или не работоспособности стратегии.
Итак тест:
По евроене получен стоп. Ситуация довольно интересная, отсутствует розовая 2-ка, хотя есть все предпосылки для ее появления. Тренд нисходящий пара дала локальный минимум.
Пока действует коррекционный сигнал на бай, ордер выставлен заново.

Что характерно - в каждый период, сколько я наблюдаю за рынками и околорыночным сообществам, есть устойчивое мнение, что именно сейчас рынок сложен как никогда

Тема хорошая. ММ стоит поподробнее: расчет объема на вход, стоп при открытии, минимальная цель и т.д. и т.п.

Хотел бы уточнить, тут не сколько само тестирование системы во главе угла, сколько идет рассказ о частном опыте системостроения и тестирования стратегий.
Просто на данном этапе проверяется наличие положительного матожидания. Робастая ли система при минимальном статистическом пороге в 30 сделок? Если после предварительного теста система даст хотя бы намек на положительное мат ожидание, можно будет продолжить работу над блоком ММ.
Ну а если текущий ММ интересует, то он довольно агрессивен, это обусловлено самим тестированием, так как требуется много сделок, так и проверкой одновременно на разных парах и их кросс курсах.
Это довольно важный раздел системостроительства и тестирования - проверка на робастость на разных курсах, если на мажерах это не совсем важно, так как в основном все зависит от гуляния индекса доллара, то на кросс курсах уже можно получить некую диверсификацию.
Итак, предварительный ММ (агрессивный):
Лот 0,1 на пару, пар в работе 3, капитал 3000 у.е.
Стоп лосс выставляется за минимумами/максимумами образованными сигнальными формациями. (Подробно на картинках выше, а так же через инвест пароль и на буке).
По поводу целей- в основе системы лежит идея о трендовости движений, соотвественно ограничений по профиту мы не ставим, а ждем сигнала на окончание движения, понятное дело, что в реальности мы почти никогда не поймаем выршину или дно, но соотношение 1к2 профит/лосс, должно сохраняться самим рынком.
Так как работа не предусматривает жестких фильтров на старший тренд, то возможна работа в коррекционных формациях и получение дополнительных убытков из за изменений архитектуры сигналов, поэтому очень внимательно исследуются контртрендовые сигналы (недавний бай по евро/йене) и изучаются моменты фильтрации от старшего тренда.
Так сказать идет скучная, рутинная работа, которую я веду уже с 10-к лет. Постоянно что то тестируется, что то придумывается. Отбраковывается на стадии исторических тестов почти 80% всего что придумывается, еще 15-16% отбраковывается на тесте на демо счете, остальное попадает в работу на реале. Так же из того что получается эффективно работающим на рынке формируется основной торговый подход.
Возможно пока у меня все сумбурно, довольно тяжело без предварительной подготовки все вытаскивать из головы, возможно что то не понятно, обязательно пишите мне если что то не понятно, я отвечу.

Спасибо, все понятно. Пробую систему на демо-счете H1. От себя хотел бы добавить, что тема действительно очень интересная, спасибо PIRANHAfx за проделанный труд!

Скачала индикатор ради интереса значения он показывает более менее точные на дневном графике.

Да труда как такового не сильно много было проделано, сейчас идет накопление статистики, как только будет накоплено достаточно информации для анализа, то я продолжу ветку. Так как сигналы поступают от ТФ Н4. то накопление информации будет довольно долгим, но это реалии ручного демо тестирования. Оно требуется, так как индикаторы перерисовываются.
Могу сказать, что была допущена одна ошибка по паре евро/ауд, стоп был поставлен за ближайший экстремум, вместо сигнального экстремума и получен убыток, вместо небольшой прибыли.
Сейчас же просто идет развитие событий, на всех 3-х торговых парах идет развитие локального движения, самая большая прибыль на евро/ауд, как трейдер я бы закрыл сделку при пробое нижней границы канала, но это не системный выход, а больше "сейв" доходности после просадки, но система есть система, жду формирования сигнала по стратегии для закрытия позиции.

добавлено через 3 минуты
Видите ли в чем дело, насколько я разобрался в индикаторе Гуд Трейд, это зигзаг скрещеный каким то образом с волновой теорией, поэтому есть большая вероятность, что на дневках его сигналы будут поточнее, так как там движения более глобального характера, но это уже ближе к позиционному инвестированию с совмещением кэрри трейд. А это совсем другая стратегия, хотя я ее тоже рассматриваю, но пока не вижу перспективы в ее использовании, такая торговля может подойти хедж -фондам с 5-6 мио баксов, но не частному ритейл трейдеру с небольшим капиталом.

Так получилось, что я забросил тему.
Отчасти из за летней просадки по личным и публичному счету, отчасти из за того что это демо, отчасти из за отсутствия интереса к теме.
По предварительным данным могу судить о робастости стратегии. Положительное мат. ожидание должно реализовываться на дистанции.
В принципе это главное в торговле на этой самой дистанции.
Минусы выявленные при демо тестировании:
1.) Блок управления рисками и стоп лоссы.
Часто стопы приходится ставить довольно большие и при малых ходовых характеристиках торгового инструмента эти большие стопы будут влиять на доходность торговли. (При падении валатильности будут уменьшаться показатели, при росте увеличиваться).
Главное следить за тем, чтобы средняя прибыльная сделка была больше чем средняя убыточная.
2) Перерисовка сигнальных уровней, я уже касался этого вопроса в первом посте темы. Ничего не поделаешь - рынок есть рынок, возможно из за перерисовки сигналов для новичков торговля по этой стратегии будет убыточной. Дисциплина и психология...
3.) Уровень взятия прибыли, я пришел к выводу,что в связи с перерисовкой сигналов и влияния волатильности на профит, первичная концепция по уровням прибыли не совсем оптимальна. Она так же делает систему прибыльной (особенно при взятии больших трендов(посмотрите на крайний сигнал по доллар/йене и его потенциал по профиту)), но другие способы эфффективнее.

Как итог:
В принципе система работоспособна, но конечно же нужно проверять ее на демо торговле хотя бы 6-7 месяцев.
Так же система может работать на любых ТФ... Единственно, при высокочастотной торговле (М1-М5) Очень внимательно нужно проработать блок контроля рисков. Важно чтобы средний убыток был меньше средней прибыли (иначе ТС будет лить по спреду.)
Для себя я многое взял в свою реальную торговлю и использую и сейчас.
Еще почему я забросил тему - ошибки, убыток по евро/ауд в -179, это не системный убыток, насколько я помню я не выставил стоп по бай позе при одновременном сетапе на бай и селл и плучил лок, который в этой системе не предусмотрен. Были и еще огрехи... Но даже не смотря на это, за 1,5 месяца система дала прибыль, даже не смотря на то, что крайний трейд по йене, фунто/франку и канадцу был закрыт так же не по сигналу. То есть потенциал есть, но он не заключается в 100500% годовых, хотя я не смотрел высокочастотную торговлю на низких ТФ.
Еще, как вариант, было бы неплохо рассмотреть торговлю по этой ТС в плане мультивалютности (12-15 пар) и в плане мультитаймфреймости (Н1-Н4), но это уже командная работа.

добавлено через 17 часов 13 минут
Интересно, на форуме есть кодеры, чтобы плодотворно поработать на добровольных началах? Есть несколько идей, одна из них реализуется на моем памме в альпах с 5 сентября. Что то я устал трейдить ручками, но чтобы сделать нормального советника нужно много поработать с разными моментами. Платить я за неудачные моменты не хочу, а советника создать вполне реально.
Если что это не касается стратегии в теме. стратегия другая. Просто я ее с какого то перепугу закинул на другой форум. Судя по висению пользователей в той теме на форуме, я подумал что возможен живой диалог, но пока это не так.
Да и премодерация первых сообщений напрягает...
Короче, мож кто прочитает этот пост и что нить посоветует/предложит?
Просто я что то устал трейдить руками...

Я балуюсь написанием советников, во всяком случае, все что мне нужно, пишу сам и ни к кому не обращаюсь, пусть я не супер программист, но накатать советничка или скрипт вполне могу, так что если у вас что то там реально робастое, можно попробовать заняться, в свободное время.

Спасибо.))
Надо освежить в памяти). Возможно это уже совершенно не актуально.

Кстати, индикаторные системы самые лучшие в плане соблюдений правил, тут все просто, пока линия не пересекла там что либо, сделка не открывается, проще исключить субъективную оценку трейдера. Безиндикаторные системы эффективны, но гораздо сложней в исполнении правил торговли.

Да согласен, индикаторные системы проще в формализации, но получить прибыльную и стабильную (на дистанции) стратегию на основе индикаторов очень тяжело.

По поводу безиндикаторных стратегий- тут все зависит от алгоритма - описать некоторые вещи и формализовать не так сложно.

Ну не всегда, например такая важная для работы безиндикаторных стратегий, как пробой уровня, что считать пробоем и как отличить его от ложного, закрытие свечи за уровнем, ну очень условное понятие, я столько видел ложных пробоев после закрытия свечи. Как я определяю, что пробой скорей всего будет не ложным, цена летит к уровню без серьезный откатов, в таком случае пробой вряд ли будет ложным. Если же цена идет с откатами. значит потенциал она свой уже исчерпала и пробой, если будет, то скорей всего ложный, но формализовать это сложно, большую роль играет моя, субъективная оценка ситуации.

Системность это статистика, критерии пробоя формализуются (в принципе).

Если формализованный критерий пробоя дает стат преимущество, то почему бы его не использовать.
А критерий пробоя - описание, опирается на статистику.

У меня лично нет хрустального шара чтобы определить будет или нет пробой ложным, но у меня есть определенная статистика, которая позволяет определить степень вероятности пробоя и получения прибыльной/убыточной сделки.

Понятное дело что в будущем эта статистика может измениться, поэтому сбор статы и оценка работоспособности стратегии идет в реалтайме.

Любопытно было бы увидеть человека, у которого он есть. Скажем так, если я вижу что пробой сомнительный, а уровни, где станет понятно, что он ложный, есть всегда. то просто открывается сделка с меньшим риском, чем обычно.

Возможно и так, не буду спорить, так как я не знаю на чем строится ваша торговля, и тем более не знаю статистики вашей торговли и правил входа/выхода.)