Сбалансированный - Vladbv - (Alpari)

Инвестиции в ПАММ-портфель стабильного роста Stability 2015

Обо мне

Здравствуйте. Меня зовут Владислав, мне 31 год. Образование - высшее физико-математическое. Разного рода инвестициями занимаюсь на протяжении 5 лет. Есть опыт работы с рынком Форекс, фондовым рынком ММВБ, инвестированием в паевые фонды и прочие инструменты. Инвестирование рассматриваю в первую очередь в качестве способа сохранения и приумножения собственных средств, получаемых от основной деятельности (свой бизнес). К началу 3-го года моей инвестиционной деятельности доход от вложений стабилизировался на уровне выше банковских депозитов. В конце прошлого года в ходе плановой диверсификации личных средств, я решил собрать собственный ПАММ-портфель.

Цель создания ПАММ-портфеля Stability 2015

Основной целью создания моего ПАММ-портфеля являлось желание обеспечить стабильный рост собственных вложений на долгосрочном периоде в нестабильных рыночных условиях.

Ключевые параметры портфеля

• Валюта портфеля - российский рубль. При этом в составе портфеля присутствуют как RUR-,так и USD-ПАММ-счета.
• Количество используемых ПАММ-счетов: от 5 и выше, в зависимости от свойств конкретных счетов и их долей в портфеле;
• Прогнозируемая доходность портфеля. Расчетная (тестирование на исторических данных): 100-150% годовых. Целевая: 70% годовых.
• Частота ребалансировок портфеля и изменения перечня ПАММ-счетов в его составе: от 1 раза в квартал до 1 раза в 2 недели. Такая частота связана с особенностями работы управляющих по отдельным ПАММ-счетам, их удельными весами в портфеле, а также с издержками конвертации RUR-USD

Также обращаю ваше внимание, что Портфель был создан 3 декабря 2014, но при этом сторонние инвестиции в него стали возможны только с 31 декабря. Это было сделано для первоначальной отработки методов управления портфелем и инструментов брокера без риска для инвесторов.

Структура Портфеля

На 22.01 состав портфеля следующий:

<ПАММ-счет - рост за последний месяц - доля в Портфеле>

Euro-Pattern - 10.63% - 6.7%
Viola - 11.99% - 6.9%
Svs-71conservative - 13.42% - 6.6%
Shooting-Star Trading Blue River - 3.78% - 8.0%
Desatnik - 77.32% - 9.1%
MrGold - 5.92% - 9.0%
StabilityRUR - 25.72% - 9.6%
PEKOPDCMEH Variety RUR - 1.37% - 10.1%
MoreVnutri - 8.49% - 7.8%
Freya - 18.74% - 13.3%
Newton-RUR - -1.09% - 12.9%

Доходность Портфеля за последний месяц (с 22.12 по 22.01) составляет +13,1%. Доходность Портфеля с момента открытия для внешних инвестиций (с 31.12.2014) составляет +16,6%.
В настоящее время Портфель Stability 2015 занимает 4-е место в рейтинге брокера по доходности за последний месяц:



Критерии отбора ПАММ-счетов в Портфель

Их много. Помимо стандартных "цифровых" инструментов оценки (риск/доходность, агрессивность и волатильность торговли, срок жизни счета, средние прибыли и убытки, размеры просадок, коэффициент восстановления и проч.) используется также оценка личности управляющего ПАММ-счета. Например, декларируемые им подходы к управлению счетом, реакция на значительные просадки, ответы на претензии инвесторов и другие. Также учитывается история управляющих - динамика их других счетов, наличие слитых счетов и проч.

Стратегия инвестирования в Портфель

Первоначальную сумму инвестиций рекомендуется разделить на 2 части, вложив их с промежутком в 2 недели. Оптимальная частота внесения дополнительных взносов - 1 раз в 2-4 недели. Такой подход обеспечит инвестору дополнительную защиту от колебаний доходности.

Рекомендуемый минимальный срок инвестиций - 2-3 месяца, расчетный оптимальный - 1 год. В случае, если Ваша стратегия управления личными финансами подразумевает вывод средств из ПАММ-портфеля, параметры Stability 2015 рекомендуют делать это не чаще 1 раза в 2 квартала.

Оферта - стандартная для всех ПАММ-портфелей на данной площадке: 15% от прибыли раз в 3 месяца.

Мониторинг ПАММ-портфеля и отчеты управляющего

Динамику доходности портфеля и его ключевые параметры можно посмотреть непосредственно на странице портфеля на сайте брокера.
Прошлые отчеты управляющего во время тестирования портфеля, сведения об изменении структуры портфеля и прочую существенную информацию можно посмотреть здесь. Отчеты будут также дублироваться в этой ветке.

Всем спасибо за внимание и удачных инвестиций!


С уважением,
Владислав.

Успехов! Дело перспективное. Но и трудное. Будем следить.

Благодарю! За время существования портфеля уже случались очень сильные просадки отдельных счетов и один частичный слив с закрытием счета управляющим, так что опыт есть.

Также в период 30.01-02.02 состоится плановая ребалансировка портфеля. Возможно, в его состав будут включены некоторые из счетов, которые сейчас завершают "тестовый период" вне портфеля, с вложенными мной личными средствами.