Тестировать или не тестировать на основе исторических данных?

Многие трейдеры, в том числе успешные, не верят в историческое тестирование (его также называют обратным тестированием). Они полагают, что тестирование с использованием прошлых данных не имеет смысла, так как прошедшее не повторяется. Приверженцев такой позиции хочу спросить: «А какая есть альтернатива? Как можно выработать какую-либо стратегию, не зная прошлого? Как вы определяете, когда покупать или продавать? Или вы просто догадываетесь?»
Единственная информация, которая у вас есть, – это то, что происходило на рынке до настоящего времени. Даже если вы занимаетесь трейдингом время от времени, не применяя каких-либо систем, в качестве руководства к действию вы используете собственный опыт исторического ценообразования, полагаетесь на собственную интерпретацию прошлого; по сути, вы полагаетесь на исторические данные.
Умные трейдеры, торгующие время от времени, могут создать системы после нескольких лет работы. Они замечают повторяющиеся события, предоставляющие возможности для получения прибыли. Затем они торгуют, используя идеи, направленные на капитализацию этих возможностей. Новички обычно перед началом торговли месяцами изучают графики, чтобы понять, как вел себя рынок в прошлом. Они делают это, так как знают, что лучшие индикаторы поведения рынка в будущем кроются в прошлом.
Сложно спорить с тем, что компьютеры способны тестировать идеи на основании тех же исторических данных с большей надежностью. Компьютерное моделирование позволяет осуществить более тщательный анализ той или иной стратегии до начала реальной торговли. Трейдеры зачастую обнаруживают, что многообещающие идеи не работают из-за факторов, ранее не принимавшихся во внимание. Гораздо лучше определить это с помощью компьютера, чем реального торгового счета.
Причина, по которой многие трейдеры не верят в историческое тестирование, заключается в том, что есть много способов исказить его данные. Возможности компьютеров позволяют найти методы, которые вроде бы работают в теории, однако не работают в реальной жизни. Эти проблемы можно преодолеть, если вам удастся избежать самой распространенной ошибки – сверхоптимизации. Более подробно мы поговорим об этом в главе 11.
Корректное историческое тестирование требует опыта и навыков, которыми не обладают начинающие трейдеры. Действительно, не стоит давать острый нож ребенку, но это вовсе не означает, что его нельзя использовать на кухне в кулинарных целях. Просто таким инструментом нужно пользоваться осторожно.
Историческое моделирование не предсказывает, с чем вы столкнетесь в будущем при трейдинге, – оно определяет степень вероятности прибыльности вашего подхода в будущем. Конечно, хрустальный шар или машина времени в нашем случае пришлись бы более кстати, но пока что историческое моделирование – это лучший инструмент из имеющихся в наличии.

Aisller ловко подметил, с его разрешения добавлю к вышенаписанному:

Я никогда не тестирую на основе исторических данных, какой смысл?
Пользуюсь торговой стратегией в которой это не важно. Но для тех кто "играет" на выходящих новостях я думаю стоит иногда просматривать что там было-то раньше.

Например чтобы повысить эффективность ТС перебирая параметры и моделируя на исторических данных.

Параметры для своей ТС подбираете от балды?

Тестирую, а как же иначе. Гнилые идеи с помощью этого сразу откидывают, а здравые проверяются уже торговлей в реальном времени (как демо так и реал).

Тестировать конечно надо, но это не даст 100 % результат в будущем, но можно выявить некоторые ошибки, из - за которых можно потерять депозит на реальной торговле.

Нет не от балды конечно , просто торгую по лентам Боллинджера и польз несколькими индикаторами, выработал несколько правил, для которых анализ исторических данных мне ничем не помогает. Самое интересное что в прибыли однако...

тестировать надо ,это моё мнение,особенно оптимизировать советник но не каждый это умеет.

Торгуете без системы по принципу "а ну ка дай ка угадаю ка" ?

А вообще смотря предлагаемые проценты по вкладам в ДУ (ссылка в вашей подписи), вы либо обманываете граждан, либо торгуете запредельно агрессивно, что в скором времени приведет к неминуемому краху.

По теме. обязательно нужно тестировать. И месяцок проверять на демке

Месяц конечно очень мало.
По теме: тестировать надо хотя бы для того, чтобы оценить работу алгоритма наглядно.

Конечно нужно тестировать. И на основе теста проводить оптимизацию.

присоединюсь к теме... считаю, что для форекс история имеет огромное значение. история повторяется, особенно в экономике. не сложно предугадать наличие спроса при выходе оптимистичных данных, например о увеличении ввп страны, либо уменьшении безработицы... тем более эти новости выходят с определенной периодичностью и отслеживать такие новости не так трудно, как может показаться на первый взгляд. насчет проверки, не нужно ждать месяц, достаточно просмотреть график движения пар при выходе новостей за разный период. с помощью современных торговых клиентов это достаточно легко. и как только торговали наши предки:-) так что лично мое мнение, что история на бирже- это больше половины информации-сигналов для спокойной, уравновешенной торговли. примеры приводить не буду, это чисто наблюдения. хотелось бы узнать мнение опытных трейдеров.

Я тестирую. Сперва на прошлых данных, потом на "бумаге" и позже на мини реале, демо не пользуюсь.