От чего зависит размер прибыли трейдера?

Недавно общался у себя в блоге с одним посетителем и у нас зашел разговор о частоте сделок на рынке форекс. В общем я говорил, что сделки должны быть как можно редкими на рынке, но посетитель со мной не соглашался. То есть его мнение звучало приблизительно так, если цена все время ходит, то вверх, то вниз, каждый день, каждый час и минуту, то зачем упускать эти движения. Ведь можно же больше заработать и взять их все. И тут я вспомнил, что ведь приблизительно такое же мнение я встречаю на всех форекс форумах. То есть так считает большинство трейдеров форекс, но ведь рынок форекс это явно не то место, где любимцами фортуны становится большинство. То есть вероятней всего, большинство ошибается. В общем это натолкнуло меня на мысль, написать вот такую статью и попробовать обсудить эту тему. Так что приглашаю к обсуждению, а я начинаю выкладывать свои мысли по этому поводу.

Откуда ноги растут?

То есть давайте разберемся, почему вообще многие ищут больше сделок, считая, что они дают больше прибыли.

Ну для начала, вся проблема, на мой взгляд, в стереотипах, которые мы собираем в течении своей жизни. Вот смотрите, работая где угодно, ну там на токарном станке, машинисткой, да практически по любой специальности, мы к чему привыкаем? Чем больше мы выточим на станке болтов, или напечатаем машинописного текста, тем больше мы получим зарплаты. То есть у нас складывается некий стереотип, чем больше неких телодвижений мы сделаем, тем больше денег увидим в своем кармане. И, как я писал, в большинстве случаев это правило работает (иначе откуда взяться стереотипу). Только вот на рынке форекс работают другие правила, это вообще место для умных и ленивых халявщиков. То есть на рынке в профите чаще остается тот, кто мыслит нестандартно, не теми стереотипами, к которым вы привыкли в течении жизни, тут другие законы. Ну в самом деле, кто вам тут будет оплачивать зарплату, сверхурочные, премиальные, за то, что вы намолотили много сделок?

С чего вообще складывается прибыль трейдера?

Давайте для начала разберем, от чего зависит прибыль трейдера, почему многие считают, что от количества сделок, мы разобрались.

Стоит вспомнить, что такое торговля трейдера, если вы взглянете на стейт прибыльного трейдера, имеется в виду, прибыльного на продолжительном периоде. Я всегда привожу в пример Полара из рейтинга А, компании Ice Fx, так вот, если вы взглянете на историю сделок, то увидите, что прибыльные сделки чередуются с убыточными, все время. У трейдера то плюс, то минус по сделкам выходит, но тем не менее, по общему итогу, он все время выводит счет в прибыль. Отсюда можно сделать вывод, что прибыль трейдера складывается из прибыли по профитным сделкам, минус убыток по стоповым.

Другого метода на рынке просто не придумали. Так что если мы оцениваем прибыльность торговой системы, то нас интересуют два соотношения, соотношение стоп лосса к тейк профиту в одной сделке и статистическое соотношение прибыльных сделок к убыточным. Все, только эти соотношения определяют, насколько прибыльна торговая система, остальное от лукавого. От более частых сделок форекс профита у вас не прибавиться ни насколько, то есть не зависит прибыль от частоты сделок, ну вот просто никаким образом. Я даже больше скажу, обычно, по моим наблюдениям, если трейдер начинает частить со сделками, то все случается совсем наоборот, показатели торговли ухудшаются. Тут включатся в работу несколько факторов. Во-первых, это нарушение правил торговой системы, обычно, хорошая торговая система форекс имеет достаточно фильтров, чтобы отсекать некачественные сигналы форекс. Потому частых сделок системных просто не может бытью. Во-вторых, психологический фактор, форекс трейдер, открывающий часто сделки, легко увлекается, им завладевает азарт и другие, неприятные для трейдера эмоции.

Немного математики.

Чтобы объяснить свою точку зрения, я попробую вспомнить школьный курс математики. Итак, возьмем для примера двух форекс трейдеров, назовем их Вано и Мимино, с двумя торговыми системами, разными, пусть у Вано будут лучшие показатели соотношений стопа к профиту и убыточных и прибыльных сделок. Ну а Мимино у нас будет любитель поторговать, у него, при худших этих показателях, будет большее количество сделок.
Итак, зададим условия, система Вано дает 80 процентов прибыльных сделок, при соотношении стоп профит 1 к 2 Система Мимино 60 процентов прибыльных сделок, при соотношении стоп к профиту 1 к 1. Как видим, обе торговые системы прибыльные, но у первой показатели значительно лучше. А теперь поговорим о количестве сделок, допустим Вано по своей стратегии торговли открывает одну сделку в неделю, а Мимино 5 сделок, за тот же период, ну каждый день открывает по сделке. То есть я специально в условии задачи задал параметры, которые прилично отличаются, для показательности, риск на сделку пускай у обоих будет 2 процента от депозита. Теперь берем период в 10 недель и считаем, что покажут обе торговый системы при заданных параметрах.

Думаю, понятно, что Вано у нас откроет за указанный период 10*1=10 сделок, а Мимино 10*5=50, а дальше считаем какой процент прибыли получат оба форекс трейдера по своим сделкам.

Вано, по статистике у нас 2 убыточные сделки, по ним он получит 2*2=4 процента убытка и 8 прибыльных, от них мы имеем по 4 процента прибыли по каждой сделки, по условиям у нас прибыль у Вано в два раза больше стопа, значит 2*2=4 процента. Значит профита буде 8*4=32 процента, отнимаем 4 процента от двух стоповых сделок. Получаем 32-4=28% прибыли получил Вано за период в 10 недель.

Теперь считаем Мимино, по условиям у него 60% сделок профитных, остальные стоповые, получается, что он получил 50*60/100=30 сделок профитных и 50-30=20 убыточных. Риск на сделку 2 процента, значит Мимино у нас получит 20*2=40% просадки по своим сделкам и 30*2=60% прибыли по профитным. Общий итог за 10 недель 60-40=20% прибыли у второго трейдера.

Как видим, показатели явно в пользу стратегии торговли Вано, хотя он открыл в 10 раз меньше сделок, он вообще в терминал заглядывал редко, занимался там своими делами, открывал сделочку в неделю, в отличии от Мимино, который приклеился к терминалу, но заработал больше, так почему же?

А все просто, я с самого начала сказал, что самыми важными показателями для торговой системы являются показатели соотношение прибыльных сделок к убыточным и стопа к профиту в одной сделке. Количество сигналов не имеет никакого значения для размера прибыли. Теперь задумаемся, а для чего вы вообще пришли на рынок, (внимание, риторический вопрос) чтобы получать порции адреналина, нажимая бай и селл, или все-таки за деньгами? А если еще подумать о том, что при таких показателях системы, как у Вано, риск сделки можно смело увеличить до 3 и даже 4 процентов, то картинка станет еще более очевидна, тогда как у Мимино и 2 процента могут быть рискованными для депозита.

И цифры, которые я дал в задаче, вполне реальны, это не пустой пример. Я вам могу показать стейты реальных управляющих форекс из той же компании Ice Fx, Polar, который открывает приблизительно одну сделку в неделю и стал прототипом нашего Вано.



И Lion, чья система дает много сигналов в течении недели и больше похожа на стратегию торговли Мимино.



Прошу обратить внимание на показатели доходности счета и просадки, я их выделил красными овалами, а также на плавность линии стейта, думаю, разница очевидна.

По моим наблюдениям, система, дающая частые сигналы, дает обычно худшее соотношение профита к убытку. На рынке не могут быть частыми качественные сигналы. Потому в хорошей торговой системе добавляют много фильтров, для отсечения ложных сигналов.

Теперь поговорим об инвесторах.

Я у себя в блоге не раз говорил, если ваша цель, это заработок при помощи трейдинга, то стремиться нужно не к разгону депозита частыми сделками, а к привлечению инвесторов. Хорошая статистика привлечет достаточный капитал для торговли, так что о размере депозита переживать не стоит. Разумный инвестор всегда смотрит на показатели просадки к прибыли у управляющего, то есть он хочет получить прибыль с минимальным риском. Вспомним математический пример, Вано у нас получил просадки за 10 недель всего 4 процента, тогда как Мимино 40. Конечно, вряд ли там будет просадка в 40 процентов, так как убыточные сделки чередуются с прибыльными, но думаю, совершенно очевидно, что вероятность получить несколько убыточных сделок у Мимино гораздо выше, чем у Вано. А это значит, что и пиковая просадка у него будет выше, скорей всего, при меньшей прибыльности. Как думаете, инвестору что интересней, количество сделок управляющего или безопасность своих вложений? Думаю, вопрос риторический.

В общем как-то так я считаю, статья получилась довольно обширная, но вопросы, поднимаемые в ней, на мой взгляд, довольно важны в трейдинге, а потому я старался раскрыть их по максимуму. Помните, торгуя на рынке форекс, мы не на стройке работаем и наша цель, это не забить как можно больше свай в фундамент, цель трейдера дождаться сделку, как охотник в засаде, взять ее и уйти. Пытаться взять каждое движение рынка – это плохая идея. Возможно у вас есть что сказать по поводу поднятого вопроса, с удовольствием обсужу это с вами. Да, увидеть примеры, приведенных выше трейдеров, можно нажав на баннер у меня в подписи.

Автор: zaharik1404
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Хорошая статья получилась. Думаю с вашими доводами согласятся все, кроме скальперов. Их системы как раз и заключаются в том, чтобы за счет плеча уловить движение рынка и получить 20 раз по 1$. Открыть 1 сделку и получить те же 20$ - это не для них. Почему они выбирают такую стратегию... - думаю все таки это зависит от характера человека, а не от того, что он не способен просчитать выгоду математическим путем, который вы привели....

Особенно, когда он открывает каждый раз сделку, после каждой неудачи в том же направлении что и изначально. У меня такое раньше было.

Насколько я знаком со скальперским подходом к рынку, то он не один, скальпер, который открывает редко сделки, берет результат и затихает, может получать профит на продолжительном периоде времени. Скальперы, которые молотят по много сделок, сливаются со временем все, без исключения, во всяком случае статистика говорит именно так..

Да не имеет значения особо, если сделки открываешь часто, то и после профита могут быть проблемы, профит так же опасен, как и убыток, после профитных сделок трейдер становится менее осторожным и более самоуверенным.

Не так... тем больше вероятности что эти детали продаст производитель и вы..,вполне возможно получите больше денех.Тока производитель эту "возможность продажи" берет на себя. А наемным сотрудникам положено по закону платить з/п где по часово.,где от выработка...Чувак тратил время и силы надо плотить.

Да?Нука ну-ка какие там правила работают аж интересно. И где эти правила вы прочли?

Глупость не сусветная. Ленивые халявщики тут как раз и сливаются пуще всех остальных.Что б чтото тут поиметь надо впахивать так., что Папа Карло бы охренел... и никак иначе! Размечтались заключать одну сделку раз в неделю...ага.Бабка Ванга что ле?


Захарик у тебя все так просто .,диву даюсь!
Прибыль трейдера = прибыль по торгам-стопари-камиссии за сделку-камисы за ввод/вывод-расходы(регулярные+разовые). Вот тебе чистая прибыль терейдеришки среднестатестического. Спасибки можеш не ставить.это так, чисто по дружески.))


Опять не в ту степь... что значит не могут? Откель ты знаеш качественый сигнал или прокисший? ПОка в сделку не зайдеш и пока не узнаешь... тоже мне. Ты что кукл что ли?))) Знаешь где че да как будет? Вот ты говориш ,что мол зачем частить со сделками? Если можно раз в неделю открытся и не тратится на камисы. Ну ок... можно ж и не ехать по дарогам, а скосить через поле-через горы. Воще спор скоко делать сделок ни о чем. Кто видит больше пусть заходит чаще. Каму проще..,одну сделку в неделю- ни вапрос. Главно ,чтоб с толком.

Споры на такие темы навеивают на вот такие мысле: Будь гибким как дверь ..,и не скрипи как вода.))))
Ну абсурдно же..

Почему глупость несусветная? А что, с бабками на рынке у нас ребята роботяги или что? Вон Полар, написал робота по определенному алгоритму, закинул его в паммы у разных брокеров и тот ему открывает по сделочке в неделе и скирдует профит чувак и все в порядке, ну точно он там не перерабатывается, или думаешь он там кувалдой у терминала машет?

Это не я говорю, это говорит статистика торговли реальных трейдеров и далеко не одного, за которыми я наблюдаю, увы, те кто часто торгуют, торгуют хуже, есть другие примеры, жду, покажешь? Вот я свои показал.

Я не знаю кто такой Вон Полар... но если он так может окей.Это его стиль..нравится- будь как Вон Полар.

я могу показать токо как сливать...
Ладно ты победил...твои примеры лучше моих. Но каждый шагает так широко и часто..,как ему сподножней)

Ну так если ты не знаешь кто такой Полар, так это говорит только об одном, ты даже не прочитал чего я в статье написал, тогда чего ты мне пытаешься доказать, как можно спорить с мнением, если с ним даже не ознакомился?

добавлено через 2 минуты
Да я собственно и необязательно твою торговлю для примера имел в виду, можно поискать из управляющих с инвестпаролем или еще кого, где чувак торгует шо пулемет строчит, сделка за сделкой и при этом годами в профите, не встречал я таких, покажешь, посмотрим, что оно за чудо такое, невиданное.

Как обычно всё зависит от терпения, у инвестора также.

Доказываешь тут ты..что все кто часто заключает сделки сливают. Или что это менее выгодно.Я тебе об обратном говорю..что без разницы кто как торгует, лиш бы был толк от этого.

п.с. ну и кто такой Полар? То что у него ник polar .,оно понятно. Я думал ты лично знаешь его.,по имени поэтому называешь Вон Полар))) тоже мне блин нашел к чему придартся. Ох и Захарик....

ппс. а по тем теоретическим исчислениям.,так и вообще вопросов больше чем вся статья.
1. С чего вдруг среднесрочная стратегия дает 80% положительных входов...а краткосрочная 60?
2. Почему у первой стратегии стоп/профит 1к2, а у второй 1к1? Ты что думаеш...скальперы не берут 1к3 или 1к5-10?
3. Не учитываеш много факторов.., среднесрочник чешет яйца и надеется на возврат цены в случае большой просадки.А краткосрочник в это время крутится как может и берет по копейки то вверх товниз...
4. Гэпы. Захарик что будет делать среднесрочник при ночном гэпе? Седеть? а скальпер спит спакойна до своего рабочего дня.
5. Кто тебе сказал..,что среднесрочники не сливают? И не тупят также как скальперы?Это ты накухоном форексе можеш открыть сделку и ждать фиг знает скока..потому что и просадка у тебя копеечная. Пади на нормальную биржу там 1тик = 12,5 баксов. Минус 50 пунктов за день и охерееш по баблу скоко надо..,чтоб пережить это.И это тока по одному контракту.
.... ну короче. Смысл мусолить? Торговать можно как угодно, лиш бы тебе это приносило пользу.уже устал повторять, Захарик))

Если про тему, так мне кажется что только от умения владения техникой. Это либо дано либо нет, как водить авто. Все хотят, но не все могут!

Доказываю, потому что есть конкретные примеры и их вполне достаточно, если не согласен, приведи обратные примеры, если таковых нет, то о чем речь вообще? Это все равно что я начну блин рассказывать, что в каждом унитазе живет по русалке, но ничем не буду подтверждать свои слова.



Еще раз, я это беру из реальных примеров, реально торгующих трейдеров, где твои примеры о таких чудо скальперах?
И да, пример я привел для того, чтобы показать, что для получения прибыли важно не количество сделок, а соотношение профит убыток.

Бред, нормальный среднесрочник не сидит в просадке, он просто получает стоп и ждет новую сделку

А твой скальпер, который в это время берет кучу денег то вверх то вниз, живет только в твоей голове. Потому что повторяю, примеров таких монстров ты привести не можешь.

Для этого нужен переводчик, ибо смысла в фразе нет.


Во первых. я говорил не о среднесрочниках, я говорил о частоте сделок, так вот, скальперов нормально зарабатывающих я видел, но они не молотили кучи сделок. они открывают сделку редко. но она скальперская, взял результат и отвалил. И да, а где я доказывал, что среднесрочники не сливают, опять фантазия?

добавлено через 2 минуты
Не все могут водить авто? а в чем сложность то этого, как по мне, то любой нормальный здоровый человек может водить авто.

Фууух..я устал. Ну скоко можно??

речь о том, что без разницы какая частота сделок.И скальпер ты или среднесрочинк.Береш ты часто сделки или редко, Понимаешь? Если ты зарабатываешь денех с рынка.,то плевать кто и как это делает другим способом.
что ты прицепился с этими своими примерами? сам ищи прибыльных скальперов.Ещо чего я тебе буду показывать кого нить...

я тебе говорил по копейке, а ты про кучу%))))) ну и кто тут фантазирует -ещо разобратся надо)) Ладно,давай закончим этот диспут. Таких скальперов или краткосрочников не существует...это все в моей голове. И вообще.,я пошел варить кофе с молоком (успокаивать нервишки)а то с тобой тут поговоришь, можно воще растроиться.)))

Да нет такого, что ты там устал? Все, кого я видел из тех кто зарабатывает на рынке, не молотят кучи сделок, понимаешь? Еще раз, такие трейдеры пулеметчики с большими профитами, живут только в твоей башке, их не существует в природе, ты можешь это понять? Да научись наконец разделять реальность и свою фантазию.

Согласен полностью.

Как то на одном из форумов я встретил интересную фразу, не имеющий терпения платит тем, у кого оно есть. очень метко и разумно.

Ну не знаю, все мы рождаемся , учимся , тут желание быть должно,имхо

Весь так называемый фоеркс -это лохотрон. Такчто да согласен .,давай будем различаеть реальность и псевдоторговлю в том виде.,каторым ее пропихивают представители кухонь.

А что по твоему реальность торговли? Вот скажи, если ты получишь профит, тебе его выведут? Конечно выведут, так чего ты в своих проблемах обвиняешь какие то кухни? Ну открой ты счет на фьючерсах, слей там бабосов, там тоже найдется кого обвинить. Интересно, почему в своих проблемах не винить себя, почему искать все время виноватых?