Свечи и свечные модели: Модель Поглощения покупателей (ENGULFING PATTERN)
Наиболее важными и сильными сигналами считаются те, которые подаются не единичными свечами (вроде
Молот или
Повешенный), а моделями из нескольких свечей. Еще комбинации таких свечей называют паттернами. Но в любом случае, как не назови несколько идущих подряд свечей, в целом они показывают настроение рынка на более длительном временном промежутке, что может давать более полную картину для принятия правильного решения.
Однако, так ли это? Для меня этот момент иногда становится довольно сомнительным. Объясню почему. Все знают и понимают, что начиная от пятиминутной свечи, все свечи более старшего таймфрейма всегда можно разложить на составляющие свечи более мелкого тф (один из индикаторов, помогающий это сделать,
прикреплен к сообщению).
Что это дает?
Зная определенные модели, можно заметить, что в “сумме свечей” они дают другую модель.
Понятнее это можно пояснить на Модели поглощения покупателей (еще ее называют Бычьим поглощением). Сама модель из себя представляет две разнонаправленных свечи: первая на продажу (медвежья), вторая - на покупку (бычья). При этом вторая свеча полностью перекрывает первую и самое главное в этом - цена закрытия второй свечи выше цены открытия первой. Это говорит о том, что сопротивление предыдущей свечи пробито и цена закрепилась над ним. А - это прямой сигнал к тому, что движение на север может продолжится с большой вероятностью.
Стив Нисон в своем труде "Японские свечи: графический анализ финансовых рынков" дает следующий рисунок модели
Тут стоит сказать о том, что на Форексе таких моделей не встречал. Причина, думаю, кроется в круглосуточной работе этого мирового обменника. Соответственно, разрывы (гэпы) на нем достаточно редкое явление, если сравнивать с другими рынками. Поэтому основная модель, которая здесь встречается - Поглощение-Пинцет, т.е. уровень закрытия медвежьей свечи совпадает с уровнем открытия бычьей.
Нужно так же сказать, что появлению модели Бычье поглощение должно предшествовать хорошее нисходящее движение, должно быть хотя бы краткосрочное, но резкое шортовое движение. Оно приводит к быстрому перенасыщению рынка, что, соответственно, вызывает сильную реакцию противодействия со стороны покупателей и, как следствие, быструю (как правило) отработку модели.
Итак, возвращаясь к объединению/разложению свечей.
Если соединить две свечи Бычьего поглощения, то в результате получими не что иное, как
Молот.
Если говорить о Поглощении на часовом графике, то
Молот получим на 2-х часовом.
Нестандартные тф иногда называют “синтетическими”. Достаточно много стратегий построено именно на на них, т.к. народ считает, что таким образом становится более доступным понимание рынка.
Итак. Если взять вышеуказанные свечи и посмотреть, что творилось внутри них на 5 минутках, получим картинки:
Такая же V, как и в случае с
Молотом. Т.е. вход можно планировать отложенным лимитным ордером в области пробитого сопротивления, которое становится поддержкой. Но обычно вхожу лимитным на ширину спреда, чуть больше. Цели в зависимости от ситуации на рынке, как минимум - на высоту паттерна. Стоп 10п за лоу, иногда ставлю еще один лимитный возле лоу.
Есть тут еще один момент.
Достаточно часто бывает, что Бычья свеча перекрывает не одну, а несколько предыдущих свечей. В этом случае беру в расчет все свечи, которые были поглощены. Если их все суммировать, то тогда получаем максимально, считаю, правильный вариант “общей” свечи.
На скрине видно, что свеча на покупку перекрыла четыре предыдущих. Можно было бы сказать: пять, однако цена открытия пятой находится выше цены закрытия свечи на покупку, поэтому ее в расчет не беру.
Итак. Высота свечи получилась около 26п, тень больше тела свечи более, чем в 5 раз. Цена ушла на север более, чем на 30п, т.е. на высоту модели, где и планировалось ставить тейк.
Отсюда вполне, считаю, логичным вывод: сигнал от Модели поглощения покупателей тем сильнее, чем бОльше предыдущих свечей было поглощено Бычьей свечой.
И еще один вариант, когда рассматриваемая модель могла помочь в удержании позиции.
19 июня на паре австралийский доллар/канадский доллар после открытия Европейской сессии в первый же час был сформирован
Молот (красная стрелка). Зная то, что если Европа не поддержала Азию, то можно было ожидать движения на север и использовать
Молот для входа. Второй час Европы цена флетила (зеленая стрелка).
Возможно, тут начнут появляться сомнения в правильности входа: все-таки ордер против тренда. Однако следующий час формирует Бычью модель поглощения, свеча покупателей которой перекрывает три предыдущие свечи (синяя стрелка).
Это сразу дало подтверждение о целесообразности удержания открытой позиции.
Если эти же свечи рассмотреть на пятиминутном графике, то видим формирование 1-2-3, что так же говорит о возможном продолжении движения на север.
------------------------
Автор: mokol
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
29.07.2018, 21:21
