Несливаемая торговая система. Критика ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

Применение метода усреднения позиций, выведение первой позиции в без убыток и смещение её на более выгодный ценовой уровень
В прошлой статье мы освоили метод выбора направления для торговли по определению открытия свечи на периоде W1 по отношению к линии индикатора МА 14, теперь нам необходимо освоить метод расположения торговых позиций в направлении тренда, т.е. входы будут происходить на разных участках коррекции. В первой части шла речь о безопасности, именно безопасность и вошла в основу данной сетки ордеров.

Мы имеем депозит в 6 000$, стартовый объем будем использовать в 0.1 лота при стоимости 1 пункта в 1$. Работа будет осуществляться лимит ордерами в виде нескольких лимит ордеров называемых сеткой или гридером. После того, как Вы определили тренд, и в понедельник получили подтверждение тренда открытием недельной свечи по отношению к МА 14, Вы в данном направлении ставите позицию.

Пример:
Когда Вы только начинаете, первый ордер ставиться в понедельник по рынку немедленным исполнением. Необходимая нам сетка будет выглядеть так:
Buy Limit 0.1 лот по цене 0.9900 (ниже на 100 пунктов от цены открытия первой позиции)
Buy Limit 0.2 лот по цене 0.9700 (ниже на 300 пунктов от цены открытия первой позиции)
Buy Limit 0.3 лот по цене 0.9300 (ниже на 700 пунктов от цены открытия первой позиции)
Buy Limit 0.5 лот по цене 0.8500 (ниже на 1500 пунктов от цены открытия первой позиции)
Обратите особое внимание на выдержку расстояний между ордерами и выдержку последующего увеличения лотности ордеров по числовому ряду Фибоначчи.
(смотрим картинку ниже)

Все расчеты в данной таблице приведены к валютной паре AUD/USD, так же данные расчеты подходят к таким валютным парам как: EUR/USD, NZD/USD, USD/CHF, USD/CAD.

Для других валютных пар данные расчеты не применялись

В понедельник, Вы увидели, что данная свеча открылась Выше линии МА 14, определяете направление торговли на неделю в Buy

1) Вы открываете ПЕРВУЮ ПОЗИЦИЮ в Buy объемом 0.1 лот (расчеты лотности по отношению к размеру депозита приведены выше)
2) Выставляете на ней тейк профит 100 пунктов
3) Выставляете такого же объема – 0.1 лота бай стоп выше на спред значения тейк профита первой позиции

Бай стоп ордер нужен для того чтоб, когда первая позиция сработает по профиту, оставаться в рынке, в том же направлении.

Когда у Вас в рынке одна позиция, по текущему тренду – она является первой!!! И от цены исключительно первой позиции и происходит выставления сетки лимит ордеров и её корректировка.

В нашем случае это бай лимиты. По табличным цифрам, для валютной пары AUD/USD у нас получится следующее:

Buy 0.1 лот по цене 1.0000 с тейк профитом 1.0100
Buy stop 0.1 лот по цене 1.0103 (выше профита первой позиции на спред), спред в данном примере равен 3 пункта
И далее ставим сетку бай лимит ордеров

В день допускается срабатывание не более 1-го лимит ордера, для защиты от сильных дневных движений, поэтому допускайте выставление лишь одного лимит ордера, сработал он сегодня, завтра поставите второй согласно сетки лимит ордеров приведенной в таблице выше.

После срабатывания профита по первой позиции и срабатывания Buy stop ордера. Новый Buy ордер становится первой позицией, и перерасчет сетки бай лимит ордеров, осуществляется исходя из новой цены открытия первой позиции!!!

В случае, если срабатал/ли бай лимит ордер/ра, то мы применяем выведение данных позиций в без убыток + 10%, точные значения тейк профитов, приведены в таблице. В скобках написано количество пунктов, которое необходимо прибавить к последнему сработавшему бай лимит ордеру и получим значение тейк профита, после чего данное значение переносим на все усредняемые бай ордера, первый бай ордер и его сработавшие бай лимиты. Это и будет выведение в б\у (без убыток) + 10%. В точке профита с поправкой на спред, устанавливается бай стоп ордер, для баев это всегда выше на спред, для селов всегда ниже на спред. Объемом равным объему первой сделки.

Пример:
Buy 0.1 лот по цене 1.0000 с тейк профитом 1.0100
Buy 0.1 лот по цене 0.9900 (сработавший бай лимит)

Находим точку без убытка для двух этих позиций. Считаем разницу между ценами открытий двух ордеров и делим на 2 (так как лотности у этих ордеров одинаковы), получаем 1.0000 – 0.9900 = 100 / 2 = 50 пунктов. Данное значение, ВСЕГДА прибавляется к той позиции, которая открыта по лучшей цене (т.е. последняя сработавшая) + 10% от 50 пунктов закладываем в прибыль. Получаем 55 пунктов, которые нам нужно прибавить к сделке открытой по цене 0.9900. Получаем профит для обеих ордеров 0.9900 + 0.0055 = 0.9955.

Buy stop же будет по цене 0.9958 (профит по ордерам — 0.9955 + спред).

Если сработал еще один лимит ордер, то усредняем уже три ордера, но бай стоп все равно ставиться выше на спред значения тейк профита и ВСЕГДА равен объему первой позиции.

Итак, при срабатывании одного и более лимит ордеров, мы усредняем все ордера и выше значения профита (который всегда при выведении в б\у ставиться на всех позициях) на спред, ставим бай стоп, объем которого всегда равен объему первой позиции.
Далее будет рассмотрено, когда открываются позиции против тренда, когда по тренду работать становиться опасно, и что необходимо делать, когда тренд сменился, а позиции остались не закрытыми в направлении прошлого тренда.

Входы против тренда. Методы защиты от неудачных входов
Фильтр по RSI 14 на W1 и D1 периоде (рассматривается зона RSI 14 периода, только в направлении недельного тренда)

Из изложенной ранее информации стало ясным, что в торговой системе используется сетка лимит ордеров, которую мы ставим в направлении тренда. Её преимуществом является то, что каждая новая позиция открывается по лучшей цене. Но её недостатком является то, что основная прибыль берется первой позицией, а вот в минусе могут оказаться все, причем начиная с третей позиции, объем больше первоначальной в 2 раза.
Данную проблему следует, пусть не устранить, так как мы знаем, что вероятности в 100% просто не существует, но максимально минимизировать потери при смене тренда. Это можно сделать при помощи индикатора RSI 14 периода.

Relative Strength Index — индикатор относительной силы, который следует за ценой в диапазоне от 0 до 100. Важными линиями являются 70, выше которой находится зона перекупленности, и линия 30, ниже которой находится зона перепроданности. Зоны перекупленности и перепроданности можно сравнить с пружиной, чем сильней цена заходит в данную зону, тем выше вероятность, что цена с данной зоны выйдет, т.е. пойдет в коррекцию. Но бывает, что пружина растягивается.
Когда индикатор RSI 14 показывает заход в зоны ниже 30 и выше 70 мы видим увеличение отклонения цены от индикатора МА 14

Многие трейдеры, работающие внутри дня против тренда, именно на этих сигналах, теряют свои депозиты. Проблема в том, что данные сигналы не работают, если их использовать на точность входа и не редко являются запаздывающими, когда их отработки следует ждать несколько дней. Для нашей же системы, они вполне подходят.

После пересечения отметки 70 индикатора RSI 14 периода, при восходящем тренде:
1) Убираем тейк профит на первой позиции бай ордера текущего тренда
2) Удаляется бай стоп ордер, который привязан именно к торговле по текущему тренду. (так как есть бай стоп ордера, которые привязываются к повисшим ордерам прошлого тренда, об этом будет сказано далее).
3) Выжидается момент выхода индикатора из зоны перекупленности (ниже уровня 70 для бай ордера), формирование недельной свечи при показателе индикатора меньше 70.
4) Восстанавливаем тейк профит на первой позиции, либо закрываем её в ручную по рынку, если значение тейк профита больше 100 пунктов, и ставим бай немедленным исполнением по рынку, КОТОРЫЙ СТАНОВИТЬСЯ ПЕРВОЙ ПОЗИЦИЕЙ с объемом равным объему первой позиции. Ставим на нем профит 100 пунктов, и выставляем бай стоп равный объему первой позиции выше значения профита первой позиции на спред, и ставим исходя из цены открытия первой позиции сетку лимит ордеров.

На отметке 30 индикатора RSI 14 периода, при нисходящем тренде:
1) Убираем тейк профит на первой позиции сел ордера текущего тренда
2) Удаляется сел стоп ордер, который привязан именно к торговле по текущему тренду. (так как есть сел стоп ордера, которые привязываются к повисшим ордерам прошлого тренда, об этом будет сказано далее).
3) Выжидается момент выхода индикатора из зоны перепроданности (выше уровня 30 для сел ордера), формирование недельной свечи при показателе индикатора больше 30.
4) Восстанавливаем тейк профит на первой позиции, либо закрываем её в ручную по рынку, если значение тейк профита больше 100 пунктов, и ставим сел немедленным исполнением по рынку, КОТОРЫЙ СТАНОВИТЬСЯ ПЕРВОЙ ПОЗИЦИЕЙ с объемом равным объему первой позиции. Ставим на нем профит 100 пунктов, и выставляем сел стоп равный объему первой позиции ниже значения профита первой позиции на спред, и ставим исходя из цены открытия первой позиции сетку лимит ордеров.

Данные действия снизят потенциальное накопление лимит ордеров по текущему тренду, при его смене, что сократит потенциальную просадку. И сделает смену тренда более мягкой для системы.

Материалы были взяты с сайта - https://forexmetod.com/

Часть 6

Рассмотрение ситуации, когда текущий тренд сменяется, а у нас по нему открыты позиции и находятся в минусе

Пример:
Работали мы неделю на покупку, исходя из идентификации восходящего тренда, но после срабатывания двух лимит ордеров, следующая недельная свеча открылась ниже линии МА 14. Наши действия:
1) Считаем сумму объема всех бай позиций
2) Ставим 50% объема от суммы бай позиций в сел профит не ставим на нём
3) Ставим первый ордер в сел профит ставим 100 пунктов
4) Ставим сел лимит согласно сетки лимит ордеров
5) Ставим сел стоп ниже профита по первой позиции на спред
6) Ставим, бай стоп в точке усреднения бай позиций объемом равным 50% от сделки поставленной в пункте 2) лишь в том случае, если позиция в пункте два больше рабочего лота, если нет, пункт 6) не выполняем.

Мы выполняем данные действия для обеспечения необходимой нам подушки безопасности (локируем 50% повисшего объема).
Вопрос, почему не 100% локируем? Потому что тренды нередко меняются или возникают противотрендовые движения, которые нередко хватают наши усредненные ордера по без убытку прошлого тренда.

Вопрос, почему выше точки усреднения бай ордеров поставили бай стоп равный 50% объема от сел ордера, которым мы локировали повисшие бай ордера? Потому что сильно рискованно оставлять весь объем по пункту 2 не покрытым, ведь мы уже параллельно начали работу по нисходящему тренду по системе, накапливая объемы по рабочим сел ордерам текущего тренд.

После срабатывания усреднения по бай позициям и бай стопа, мы выставляем без убыток плюс 1 пункт по установленному по пункту 2 сел ордеру.

Манипуляции по уменьшению объемов повисших ордеров, путем выставления по направлению большей лотности тейк профита в без убыток плюс 1 пункт и установки стоп ордера равному половине объема противоположного направления осуществляется до момента, пока с противоположной стороны не останется объем равный объему первого ордера, тогда стоп ордер не выставляется, осуществляется просто закрытие ордеров по профиту в без убыток плюс 1 пункт
В данные расчеты, не берутся рабочие ордера текущего тренда, первый, бай стоп к профиту первого ставящийся и бай лимит, ставящийся к цене открытия первого ордера.
В работе с повисшими ордерами будет несколько частных случаев, каждый из которых следует рассмотреть отдельно:
1) После смены тренда, у Вас осталось некое количество ордеров с прошлого тренда, скажем равное 4 лотам селл направление, и 3 лота осталось по текущему тренду бай направление, с позапрошлого тренда остались висеть ордера.

1. 2 лота из 3х берутся на частичное локирование 4 лотов повисших селл ордеров, что равняется 50% от их объема. 1 лот из 3х лотов по текущему тренду берется как рабочий, по нему ставиться профит 100 пунктов, бай стоп выше профита на спред и бай лимит ниже на 100 пунктов от его цены открытия.
2. 2 лота из 3х берутся на частичное локирование 4 лотов повисших селл ордеров, что равняется 50% от их объема. 1 лот из 3х лотов по текущему тренду берется как рабочий, по нему ставиться профит 100 пунктов, бай стоп выше профита на спред и ставиться бай ордер по рыночной цене, согласно лотности, первого бай лимита, если расстояние до рабочего ордера больше 100 пунктов, но не превышает 300.

· Если превышает 300, то бай ордер ставиться объемом второго бай лимит ордера
· Если превышает 700 пунктов, то бай ставиться объемом третьего бай лимит ордера и т.д.

2) После смены тренда, у Вас осталось некое количество ордеров с прошлого тренда, скажем равное 4 лотам селл направление, и 6 лотов осталось по текущему тренду бай направление, с позапрошлого тренда остались висеть ордера.

1. 2 лота из 6-ти берутся на частичное локирование 4 лотов повисших селл ордеров, что равняется 50% от их объема. 4 лота из 6-ти берем в работу, ставим по ним профит в б\у бай стоп равный объему первого ордера, и смотрим расстояние, на которое данные ордера удалены, если последний ордер равный 2 лота удален дальше, чем на 400 пунктов от текущей цены, когда мы идентифицировали смену тренда, то стоит добавить ордер согласно сетки 3 лота в бай равный объему 4 лимит ордера сетки, если удален дальше чем на 1200 пунктов, то ставим 5 лотов в бай по объему 5-го лимит ордера сетки.

3) После смены тренда, у Вас осталось некое количество ордеров с прошлого тренда, скажем равное 4 лотам селл направление, и 2 лотов осталось по текущему тренду бай направление, с позапрошлого тренда остались висеть ордера. Используем 2 лота в бай как частично локирующие 4 лота сел прошлого тренда, открываем рабочий ордер в бай, ставим профит 100 пунктов, бай стоп выше профита рабочего бай ордера по текущему тренду и бай лимит ниже на 100 пунктов от цены открытия рабочего ордера бай.

4) После смены тренда, у Вас осталось некое количество ордеров с прошлого тренда, скажем равное 4 лотам селл направление, и 1 лот (или 3) осталось по текущему тренду бай направление, с позапрошлого тренда остались висеть ордера. Нам нужно получить 2 лота как частично локирующие 4 лота по селам и 1 лот получить рабочий ордера. Чего не хватает то и добавляем.

Я пытался выложить торговую систему, максимально полно, разобрав в системе важные частности. Поэтому следует её не просто читать, а разбирать каждый из вариантов, писать на бумаге, а лучше это делать в таблицах эксель - гораздо удобней.

Применение фильтра по МА 14 на D1 периоде

Пример: 1
Работали мы неделю на покупку, исходя из идентификации восходящего тренда на W1 периоде по открытию свечи выше линии МА 14, но на D1 периоде спустя некоторое время свеча открылась ниже линии МА 14:
1) Удаляем бай лимиты

Если дальше, через некоторое время свеча на D1 периоде откроется выше линии МА 14
1) Восстанавливаем сетку бай лимит ордеров

Если свечи так и продолжают открываться, ниже МА 14 на D1 и в понедельник сменится тренд на W1 периоде:
1) Открываем рабочий ордер по новому тренду в сел (для данного примера)
2) К нему ставим профит 100 пунктов
3) Ставим сел стоп ниже профита рабочего ордера на спред
4) Ставим сел лимит выше цены открытия рабочего ордера на 100 пунктов

Пример: 2
Работали мы неделю на покупку, исходя из идентификации восходящего тренда на W1 периоде по открытию свечи выше линии МА 14, сработал у нас бай лимит, но на d1 периоде спустя некоторое время свеча открылась ниже линии МА 14:
1) Считаем сумму торговых объемов в бай делим на 2 и выставляем сел ордер (частично локирующий) расчетного объема открытием по рынку.
2) Удаляем бай лимиты.

Если через некоторое время свеча на D1 периоде откроется выше линии МА 14:
1) Мы восстанавливаем сетку бай лимит ордеров.
2) Ставим профит по частично локирующему сел ордеру в без убыток + 1 пункт, если он в прибыли или малом минусе (до 10 пунктов), то закрываем в ручную по рынку.

Если свечи так и продолжают открываться, ниже МА 14 на D1 и в понедельник сменится тренд на W1:
1) Открываем рабочий ордер по новому тренду в сел (для данного примера)
2) К нему ставим профит 100 пунктов
3) Ставим сел стоп ниже профита рабочего ордера на спред
4) Ставим сел лимит выше цены открытия рабочего сел ордера на 100 пунктов
Применение фильтра по МА 14 на D1 периоде

Пример: 1
Работали мы неделю на покупку, исходя из идентификации восходящего тренда на W1 периоде по открытию свечи выше линии МА 14, но на D1 периоде спустя некоторое время свеча открылась ниже линии МА 14:
1) Удаляем бай лимиты

Если дальше, через некоторое время свеча на D1 периоде откроется выше линии МА 14
1) Восстанавливаем сетку бай лимит ордеров

Если свечи так и продолжают открываться, ниже МА 14 на D1 и в понедельник сменится тренд на W1 периоде:
1) Открываем рабочий ордер по новому тренду в сел (для данного примера)
2) К нему ставим профит 100 пунктов
3) Ставим сел стоп ниже профита рабочего ордера на спред
4) Ставим сел лимит выше цены открытия рабочего ордера на 100 пунктов

Пример: 2
Работали мы неделю на покупку, исходя из идентификации восходящего тренда на W1 периоде по открытию свечи выше линии МА 14, сработал у нас бай лимит, но на d1 периоде спустя некоторое время свеча открылась ниже линии МА 14:
1) Считаем сумму торговых объемов в бай делим на 2 и выставляем сел ордер (частично локирующий) расчетного объема открытием по рынку.
2) Удаляем бай лимиты.

Если через некоторое время свеча на D1 периоде откроется выше линии МА 14:
1) Мы восстанавливаем сетку бай лимит ордеров.
2) Ставим профит по частично локирующему сел ордеру в без убыток + 1 пункт, если он в прибыли или малом минусе (до 10 пунктов), то закрываем в ручную по рынку.

Если свечи так и продолжают открываться, ниже МА 14 на D1 и в понедельник сменится тренд на W1:
1) Открываем рабочий ордер по новому тренду в сел (для данного примера)
2) К нему ставим профит 100 пунктов
3) Ставим сел стоп ниже профита рабочего ордера на спред
4) Ставим сел лимит выше цены открытия рабочего сел ордера на 100 пунктов
Данный фильтр был добавлен с целью защиты от таких ситуаций


Я вас поздравляю!!!
Вы обладаете поистине ценной информацией о торговой системе со средней доходностью 5% в месяц, с редчайшими моментами слива депозита. последние 23 года система не сливала. пережила с легкостью кризис 2008-2011 года, затяжные широкие флеты, узкие диапазоны, сильнейшие дневные противотренды, и кризисы, и переживет еще очень многое.

Фильтр был создан, для защиты от противотрендовых движений. Пример такого движения показан на картинке.

Материалы были взяты с сайта - https://forexmetod.com

а почему Вы, infovirus, сразу ссылки на свои моники Вы не повесили?

https://www.myfxbook.com/members/infovirus = хорошо идете(сужу по % приб/убыт сделок и п.ф.), НО почему Вы не рубите себе помаленьку $ = а тут на форуме свои материалы постите? в альтруизм не верю

ну а судя по депо: открывайте ПАММ в Ф4Ю (или другом ДЦ) и вперед на покорение вершин Форы

Нет уж спасибо, не хочу никаких инвесторов, никаких паммов, никаких условий. С инвесторами работаешь и начинается, это не так, то не так. В общем не мое это. С понедельника начну онлайн торговлю публиковать, чтоб показать как работать по системе.

Если не хотите всего этого, то зачем вот это?

Чтоб систему смогли понять другие.

Зачем? Вам с этого то что? Я, честно говоря, не верю в альтруизм. Тратить своё время на то "чтобы систему смогли понять другие" ...
Так и фонд был и ПАММ и, наверное, ещё куча всего. Что же так поменяли свой взгляд на доходы от торговли?

здесь все просто .. раскрутка своего сайта .. на котором рекламиться партнерка от iclover.biz

добавлено через 1 минуту
Доходы по партнерке, наверно менее рисковы ..

От того, что ее поймут другие, вам по идее не холодно и не жарко. В чем тогда смысл вашего донесения до масс вашей системы?

Немного не точно. Я в данной компании один из управляющих финансового сектора.

Еще есть и раздел обучение на блоге, и если покопаться то и на форуме есть закрытый раздел.
------------------------------------------------------------------
Но и даже это меня не особо интересует

Заметьте я ВСЁ выложил БЕСПЛАТНО, что раньше продавал за 300 - 600$, не потому что это стало не актуальным, система всегда будет работать.

Я хочу чтоб имя мое на устах было у других людей. Может быть когда-нибудь мне удастся этого добиться.

Банальный поиск славы?

Нет, самолюбование это было бы глупо. Есть такая вещь как самореализация, она происходит через две вещи, деньги и признание. Я стараюсь добиться обоих.

Я так понимаю дело осталось за вторым? Рабочая ТС уже есть, значит вопрос о самореализации через деньги не стоит?

Одно другое скорее дополняет, чем исключает

Ждем онлайн торговлю. Будем посмотреть.

Ну начнем. W1 период, свеча открылась ниже линии SMA 14, открываем рабочий ордер в сел объемом 0.1 лота для депозита в 6 000$, ставим на нем тейк профит 100 пунктов, и выставляем дальше от его цены открытия на 100 пунктов, сел лимит ордер объемом 0.1 лот.

Infovirus, с удовольствием прочитал стартовые посты - много не понятного (я далек от трейдинга - склад ума не тот [или может читал не то], а ваша тема очень зацепила), хочется увидеть вживую. Поэтому присоединяюсь к Ждём продолжения

infovirus, если ваша система рассчитана на глобальные движения, то нужно обязательно учитывать фундаментальный анализ и не торговать по направлениям с большим отрицательным свопом вроде продажи АУД или НЗД. Поскольку сделки долгосрочные, то перенос через ролловер будет большое дней в году, в сумме своп будет очень весомым, 25-100% депо.

Насчет фундамента, глобального, Нам он не известен, мы не владеем инсайдом.

Второй момент по поводу свопа, да, конечно Вы правы. Но потери в случае с ауди не будут превышать 20% в год. Я стараюсь работать без свопа, или же наоборот на двух счетах и со свопом и без, разделяя позиции с целью увеличения прибыли, между счетами со свопом и без.