тестер на Metatrader 4

на Metatrader 4 есть тестер
можно ли ему доверять и анализировать советников?
или может есть что то получе

Вроде есть и другие тестеры, но сравнивать не приходилось... Доверять, я думаю можно, но в разумных пределах: прежде чем пускать советника на реал, погонять хорошенько на демке, а прежде, чем пускать на реал с большими суммами, погонять на реале с небольшими и т. д.
Кстати, кажется для этих целей тут создавался раздел Тесты советников и ТС

Доверять можно в большей степени, но лучше использовать для прогона "все тики". К тому же понимать, что после хороших результатов на тестере, необходимо прогнать и на демо некоторое время, из-за возможных реквотов, потерь связи, которые нельзя проверить на тестере.

На графике в тестере есть 2 колонки Баланс и Средства.В чем отличие?

Как и не в тестере:
Баланс: Сумма без учета открытых позиций.
Средства: Сумма с учетом открытых позиций.

В продолжение темы
Чем отличается абсолютная посадка от максимальной посадки?

1. абсолютная просадка -- показывает отношение к начальному балансу счета (в процентах)

2. максимальная просадка -- отношение к макимально-достигнутому балансу, который был на вашем счете.

Доверять можно - советники на истории и на реальном счете ведут себя одинаково (могут быть отклонения в 1-2 максимум пункта но это мелочи). Так же разница - на тесте не бывает реквот, цены принимаются ровно по той цене, по которой дал команду советник, а не открыл сервер. Для брокеров с плохой связью или постоянными реквотами - могут быть результаты хуже, чем на тесте. Так же обратите внимание на спред - у многих брокеров плавающий, и особенно ночью может повышаться. Для теста "скальперов" рекомендую вручную задавать максимальный спред.

Самое прикольное, и я а этом уже раз прокололся, что тестер берет для всей истории текущий спред, который установлен в данный момент у ДЦ.
Как-то тестил робота - результаты позитивные, потом вдруг бац и участились просадки... оказалось это в канун Нового Года ДЦ спреды раздвинул...

тестер МТ учитывает спред? я даже не знал, думал он просто пункты считает.

Да. Но учитывает тот, который был во время старта.

Для всех:

Для тех кто работает со скальперами лучше сразу задавать максимальный спред (да и вообще для роботов, с малыми профитами (1-20 пп)).
Сделать это можно с помощью программы во вложении.
Закачиваем историю с сервера - в MT4 - Сервис/Архив котировок - выбираем нужную пару и Загрузить. После чего закрываем Метатрейдер, отключаемся от интернета (это важно! или просто закрываем доступ для mt4 через сетевой экран). Открываем с помощью Symbols Editor файл /MetaTrader/History/Real_Server (сколько счетов столько и серверов и этих папок. Выберете для счта на котором тестировать будете) /Symbols.sel - появляется таблица, ищем нужную пару, например EUR/GBP и правим спред (ставим или 3 или 30 в зависимости 4 или 5 знака точность). Нажимаем Сохранить. Открываем MT4, тестим! перед этим убеждаемся что спред стоит какой надо.

Очень важно, чтобы был закачен реальный архив котировок, потому как при сбое в котировках на истории результат тестирования искажается.

Simmk700 спасибо за совет, очень пригодится, уже юзаю в полный рост

Мой бот при тестировании в МТ4 показал более 100% годовых. Но на реале ожидаемых процентов не получилось. За полгода работы вышло только 18-19% прибыли. Я поставила советник опять на этот же терминал и прогнала за тот период, который дал эти 18-19%. Советник показал более 100%! На тех же самых котировках, т.е. при полностью загруженной оригинальной истории котировок. Так что судите сами, можно ли доверять этому тестеру после такого.

Стала искать инфу о тестере МТ4, как он устроен, почему так получилось. Оказывается, для тестера существует только 4 цены: открытие, закрытие, хай и лоу. Тиков в истории нет, он (тестер) их сам генерирует по определенному алгоритму! И тики эти ничего общего не имеют с историческими данными. Также не известно, когда были достигнуты Хай и Лоу. Что было раньше - Хай или Лоу - тоже не известно тестеру.

Таким образом из всех видов тестирования самый достоверный - это "основанный на ценах открытия". Цена открытия - единственная цена, для которой известно точное время. Тестировать можно те торговые системы, которые не зависят от тиков, а зависят только от цены открытия.

Нет, конечно же, самый точный метод "Все тики", они хоть и от балды генерируются, но максимально близка иммитация к реальному рынку. А по ценам открытия - самый не точный метод. Естественно, многое зависит от тестируемой стратегии. Если пипсовка, то ее тестировать по ценам открытия абсолютно бессмысленно. Много есть также ньюансов с индикаторами, работающими по другим ТФ, отличающимися от тестового. Конечно, тестер можно применять только для первого оценочного решения, стоит ли дальше тестировать систему на демо-счете и реале.

Причем тут тестер? Это лишь софт реализующий алгоритм. Правильный вопрос - можно ли доверять методу?

А ответ таков, если метод не дает на выходе оценки вероятности того, что результат не есть "подстройка без обобщения" и что в ближайшем будущем стратегия продолжит работать, то вопрос "доверия" переходит в плоскость чистой веры.

Совершенно с вами согласен!
У меня бот тестировался на демо, в течении месяца. Результаты показал ни то, ни се. Потоптался на месте. А тестер за этот же период, и эти-же котировки показал слив 50% депо.

добавлено через 5 минут
Все тики - самый НЕ точный метод в тестере. У меня гдето валялся один тестерный грааль. Поднимает в тестере миллионы, а на демо, (даже не на реале!) сливает.
Бот тот использовал закономерности в генераторе тиков.

По ценам открытия, точный метод, но только если сова не работает внутри бара.
В этом случае будет почти 100% попадание.

Бот скальпер? Если бы позиции открывались с прицелом на удержание в несколько часов и даже суток, и стоп-уровни назначены более реалистичные, то скорее всего проблем бы не возникло.

Нет, мой бот не был скальпером. Там ставились жесткие стопы и тп.
В тестере он показал на много больше сделок, чем на демо, это и явилось причиной слива половины депо в тестере.

ПыСы Про 100% прибыли в цитате, не мои слова, а Катерины

На самом деле Румус и МТ разрабатывались как торговые терминалы, и они прекрасно справляются с этой задачей, в тоже время эти программы не имеют возможности ручного бек-тестинга, скорее всего потому, что у программистов и так достаточно более важных и срочных задач, поэтому отсутствие ручного бек-тестинга решают узко-специализированные программы типа Форекс Тестера.
Для чего нужно ручное тестирование? - на мой взгляд это как раз то что позволяет приобрести навыки торговли за короткое время, тренировка на исторических данных происходит так же как и на демо-счёте, вы точно так же следите за меняющимся рынком, анализируете индикаторы, разные графические построения и т д. Принципиальное отличие от демо-счёта в том, что вы управляете временем, то есть вы можете ускорить,замедлить время, остановить его чтобы проанализировать ваши действия, перемотать время назад, пройти какой-то участок времени ещё раз например "пере-торговать день" используя другую стратегию - другие инструменты.