Метод принятия торговых решений по основной валютной паре с учетом ее кроссов

В этой статье я хотел бы рассказать вам об одной используемой мною простой, но в тоже время эффективной торговой стратегии. Это - метод принятия торговых решений по основной валютной паре с учетом анализа ситуации в ее кроссах. Для наглядности изложения сути метода давайте рассмотрим ситуацию, сложившуюся в основной паре евро-доллар во вторник 24 июня 2014 года после выхода важных экономических данных по Европе, а именно индекса деловой активности в Германии ИФО.

График евро (часовки ).



Момент выхода индекса деловой активности отмечен на графике звездочкой. Как можно видеть до выхода данных евро двигался в рамках сходящегося треугольника. Поскольку значение индекса ИФО вышло несколько слабее ожидаемого рынком, евро был продан игроками на новостях. Но этим игрокам не удалось заполнить все биды, расположенные около лоу дня, произошел быстрый отскок евро и стремительный пробой вершины дня и верхней границы сходящегося треугольника. Таким образом, с точки зрения многих игроков возникла неплохая ситуация для занятия длинных позиций в евро, поскольку пробой сходящегося треугольника обычно приводит к движению в направлении пробоя. К тому же, усиление валюты на фоне выхода слабой новости явно говорит о наличии потенциала ее роста.

Однако, самое время рассмотреть эту торговую ситуацию с точки зрения обсуждаемого метода, то есть обратить внимание на ситуацию в кроссах евро. Основными кроссами, способными оказать влияние на динамику евро являются кросс евро-йена и евро-фунт, именуемый часто евро-кабелем.

График евро-фунта, часовки



На графике евро-фунта рассматриваемый момент выхода данных ИФО также выделен звездочкой. Как мы видим, кросс на выходе данных подскочил за счет рывка евро до уровня линии сопротивления, проведенной через максимум предыдущей недели. Как правило, это место сосредоточения приличных ордеров на продажу. Поэтому следует ожидать сопротивление движению основной валютной пары, то есть евро не легко будет идти вверх из-за этих офферов в кроссе евро-кабель.

Рассмотрим теперь ситуацию с другим важным для евро кроссом, а именно евро-йеной. Смотрим на ее график и видим картину аналогичную сложившейся в евро-кабеле. То есть кросс евро-йена также достиг линии сопротивления, проведенной через максимум предыдущей недели. Также около этой линии сопротивления наверняка имеется существенный интерес на продажу.

График евро-йены, часовки



Таким образом, исходя из ситуаций сложившихся в кроссах евро, продолжение движения вверх самого евро выглядит уже несколько сомнительным.

Более того, стоит рассмотреть аргументы за открытие короткой позиции по евро. Как мы уже говорили, На стороне медведей по евро будут активные продавцы в обоих кросс-курсах. Давайте еще раз обратимся к графику евро. Игроки, сыгравшие на пробой вершины дня и верхней границы сходящегося треугольника, уже открыли позиции. То есть их покупок уже не надо опасаться, а вот стопы этих техничных игроков наверняка уже в рынке и привлекают внимание диапазонных игроков. Собственно евро находится недалеко от недельного максимума и можно ожидать, что вряд ли этот уровень сходу пробьют. Что в свою очередь должно дать возможность закрыться по безубытку при не благоприятном для шорта развитии событий. К неблагоприятному развитию событий в этой ситуации относится и пробой уровней сопротивления по кроссам. И последнее, короткую позицию по евро можно открыть с относительно небольшим стопом - порядка 30 пунктов. Конкретно стоп следует расположить чуть выше недельного максимума, которое само по себе является неплохим сопротивлением, за которым удержание короткой позиции уже не имеет смысла.

Что же, аргументы за продажу евро, похоже, перевешивают те, что были за покупку при анализе основной пары без учета ситуации в ее кроссах. И действительно, через несколько часов убеждаемся в том, что продажа евро оказалась бы осуществлена весьма кстати. Оффера в кроссах помогли удержать евро от дальнейшего роста, а игроки, открывшиеся на пробое вершины дня и верхней границы сходящегося треугольника, вынуждены были закрываться по стопам. Логичным завершением короткой сделки стала бы фиксация прибыли возле нижней границы пробитого треугольника.



Итак, на этом примере движения евро мы увидели, что подключив к обычному анализу основной валютной пары ее кроссы, можно не только уберечься от неверного входа, но и успешно сыграть в противоположном направлении.

Надеюсь, что изложенный метод принятия торговых решений по основной валютной паре с учетом анализа ситуации в ее кроссах, поможет нам более объемно оценивать ситуацию на рынке, определять хорошие точки входа и найдет свое место в арсенале применяемых торговых методик.

-----------------------------------------------------
Автор: ТОР
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

Как то автоматизировать можно этот анализ с кроссами (может какая нибудь устойчивая корреляция по которой можно написать сову) или каждый раз "вручную" анализировать? Много читал про торговлю на корреляциях (полно инструментов с устойчивой корреляцией) однако никак не могу додумать сову.

Автоматизация и программирование не мой "конек". В статье привожу по сути наглядное объяснение метода. В реальной торговле применяю в более сложном варианте, учитывающим инструмент драйвер рынка, % ставку по бондам, S&P.