Консервативный – GloryK - (PrivateFX)

После годового перерыва продолжаю инвестиционную деятельность. Представляю сбалансированный инвестиционный портфель (реальный), составленный из счетов PrivateFX.
Счета подбирались со стабильной прибылью и приемлемым коэффициентом соотношению доходность/риск.
Цель: ежемесячная доходность не меньше 5%, по возможности максимально ровный рост доходности портфеля без убыточных недель.
Особенность: высокая диверсификация.
Частота переформирования портфеля: в среднем раз в месяц.
Начало инвестирования: вторая неделя Мая.

Стартовый состав портфеля:

Управляющий (номер счета), Распределение капитала

Hozyin (2370) 11%
ARMADA (3012) 7,00%
EvgenyChaev (5130) 7,00%
SmartInvest (2785) 7%
diamonds_real (3596) 7,00%
PARAMON (2331) 7%
advanced (2275) 7%
votFXreal (2361) 7%
Patrik (2526) 7%
plotnichiy (2964) 7,00%
kraken (3895) 7,00%
Kuznets (2193) 7%
Ma18 (2493) 7,00%
Kirr (2215) 2,50%
mikhas (2489) 2,5%

Результаты текущей недели (доход инвестору):

Hozyin (2370) 4%
ARMADA (3012) 2,2%
EvgenyChaev (5130) 4.50%
SmartInvest (2785) 2,24%
diamonds_real (3596) 3.24%
PARAMON (2331) 7,33%
advanced (2275) 1.04%
votFXreal (2361) 0.65%
Patrik (2526) -9.83%
plotnichiy (2964) 2.72%
kraken (3895) 8.30%
Kuznets (2193) 1.21%
Ma18 (2493) 4.58%
Kirr (2215) 1.39%
mikhas (2489) 6.40%

Итого доход портфеля за неделю: 2.69%


Состав портфеля на следующую неделю остаётся без изменений.

Май. 3-я неделя.



Итого доход портфеля за неделю: 1,18%

Состав портфеля на следующую неделю остаётся без изменений.

Май. 4-я неделя. Итоги месяца.



Понедельная доходность

2-я неделя: 2,69%
3-я неделя: 1,18%
4-я неделя: 1,33%

Итого доход за не полный месяц без реинвестирования: 5,2%

Изменения в портфеле: добавлена инвестиция Otmar в размере 2,5% на портфель.

Июнь. 3-я неделя.



Итого доход портфеля за неделю: -1,15%

Состав портфеля на следующую неделю остаётся без изменений.

стабильная прибыль за какой период? и можно подробнее о коэффициенте

Брокер на рынке появился совсем недавно, соответственно и ПАММ счета пока довольно молодые. В связи с этим, такой критерий выбора как возраст счёта пока применить не возможно, а вообще стратегия предусматривает включение в портфель счетов с историей от одного года.
Под стабильной прибылью понимается ежемесячный результат в +, без ,,качелей" месяц с доходом, а месяц с убытком.
Что касается соотношения доходность/риск, то для консервативных счетов это крайне редкая просадка, которая будет отбита за месяц-два, на умеренных и агрессивных счетах просадка может быть чаще, но и выход из неё должен быть быстрее. При анализе потенциальных счетов для портфеля средняя доходность, с учётом просадок, за последние 6 месяцев должна быть не меньше 4-5%.

Прошедший месяц оказался тяжёлым для многих трейдеров, как результат почти полный слив нескольких агрессивных счетов в период глобальных мировых новостей.
Итоговый доход за месяц -3,5%.
После отпуска представлю обновлённый портфель.

Июль. 1-я и 2-я недели.

Доход портфеля за две недели: 4,3%

Состав портфеля на следующую неделю:

Июль. 3-я неделя.



Итого доход портфеля за неделю: 0,9%

Состав портфеля на следующую неделю остаётся без изменений.

Июль. 4-я неделя.



Понедельная доходность

1,2-я неделя: 4,3%
3-я неделя: 0,9%
4-я неделя: -1,5%

Итого доход за Июль месяц без реинвестирования: 3,7%

Август. 1-я неделя.



Состав портфеля на следующую неделю остаётся без изменений.

Август. 2-я неделя.



В портфель на следующую неделю добавлены счета Патрика, Ирики и Евнегия Чаева.

Август. 3-я неделя.

Август. 4-я неделя.



Понедельная доходность

1-я неделя: 2,52%
2-я неделя: 1,88%
3-я неделя: 0,78%
4-я неделя: 1,82%

Итого доход за Август месяц без реинвестирования: 7%

Сентябрь. 1-я неделя.

Сентябрь. 2-я неделя.



Итого доход портфеля за неделю: -1,12%

Сентябрь. 3-я неделя.



Итого доход портфеля за неделю: 0%

Октябрь

Понедельная доходность

1-я неделя: 1,7%
2-я неделя: -2,36%
3-я неделя: -0,08%
4-я неделя: 0,47%

Итого доход за Октябрь месяц без реинвестирования: -0,27%

diamonds_real (3596)
kuroles (2509)
Kuznets (2193)
PARAMON (2331)
EvgenyChaev (5130)
Patrik (2526)
advanced (2275)
SmartInvest (2785)
plotnichiy (2964)

Парамон за две недели просел на 70%, EvgenyChaev почти на пол счёта, SmartInvest -25%. Тяжёлый месяц для многих.
Уже появляются счета с годовой историей. Есть возможность проанализировать их работу и составить более взвешенный портфель. Будут исключены или представлены минимальным вкладом управляющие, допустившие просадку больше 35%.

Правильное направление мысли, последние недели были тяжелыми для инвесторов, не спорю